Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2013 в 12:10, контрольная работа
Институт перестрахования предназначен для выравнивания страховых сумм принятых на страхование рисков и тем самым сбалансирование страхового портфеля, приведение потенциальной ответственности страховой компании в соответствие с ее финансовыми возможностями.
Перестрахованием достигается не только защита страхового портфеля от воздействия на него серии страховых случаев или даже одного катастрофического случая, но и то, что оплата сумм страхового возмещения по таким случаям не ложится тяжелым финансовым бременем на одно страховое общество, а осуществляется коллективно всеми участниками перестрахования соответствующего риска.
Стратегический риск
Недооценка совокупности факторов риска, связанных с принятием решения о лицензионной специализации и определением объемных параметров профильной деятельности ОАО «СК АИЖК», а также текущее несовершенство экономических стимулов участников рынка ипотечного страхования, оказало серьезное давление на стратегический риск и показатели деятельности ОАО «СК АИЖК».
Вместе с тем, в целях снижения влияния стратегического риска в 2011 году ОАО «СК АИЖК» подготовило Концепцию среднесрочной перспективы развития (одобрена Советом директоров ОАО «СК АИЖК» и Комитетом по стратегическому планированию Наблюдательного совета ОАО «АИЖК», а также совместно с ОАО «АИЖК» приступило к разработке Стратегии развития, учитывающей среднесрочный и долгосрочный горизонт планирования.
Страховой риск
В целях своевременного управления основной группой профильного риска - страхового риска (включая, риск премий, риск резервов, катастрофический риск) ОАО «СК АИЖК» целенаправленно проводило работу по обеспечению роста показателей перестрахованных договоров страхования, совершенствованию процесса перестраховочной деятельности и развитию ипотечного страхования.
Риск премий. В 2011 году ОАО «СК АИЖК» осуществляло активную работу по совершенствованию процесса андеррайтинга, уточнению условий ипотечного страхования и объема принимаемого бизнеса, а также характеристик риска по договорам перестрахования.
В течение года, периодически, проводилось стресс – тестирование показателей убыточности страхового портфеля в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Кроме того, при расчете перестраховочных ставок по договорам страхования ипотечных кредитов банков, работающих не по стандартам ОАО «АИЖК», в условиях отсутствия достоверной информации о кредитном качестве соответствующих ипотечных портфелей, использовались консервативные предположения о параметрах риска.
По состоянию на 31.12.2011, доля договоров страхования, прошедших андеррайтинг в ОАО «СК АИЖК» составляет 27% от договоров страхования, принятых в перестрахование, или около 15%7 всех заключенных договоров ипотечного страхования, что соответствует запланированному нижнему лимиту на долю договоров страхования, проходящих андеррайтинг в ОАО «СК АИЖК» (не менее 10%).
В 2011 году была введена
в промышленную эксплуатацию автоматизированная
система андеррайтинга заявок по
страхованию ответственности
Со второй половины 2011 года запущен в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированный функционал принятия решения на основании моделей скоринга. По мере накопления необходимой статистики, отладки и совершенствования моделей в ходе анализа накопленных данных функционал позволит акцентировать внимание андеррайтера на наиболее существенных параметрах страхового риска, будет представлять на рассмотрение андеррайтера одно из наиболее предпочтительных с точки зрения целевого уровня риск-аппетита решений (отказ/условия принятия) и сократит время принятия решения. При этом основной акцент использования автоматизированного инструментария при андеррайтинге установлен не на замещение ручного андеррайтинга, который учитывает существенно большее количество влияющих на качество страхового риска факторов, а на повышение его эффективности.
Риск резервов. В 2011 году формирование страховых резервов осуществлялось в соответствии с утвержденным Положением ОАО «СК АИЖК» о порядке формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, соответствующим действующему порядку, установленному Приказом Минфина России от 11.06.2002 № 51н.
Катастрофические риски. Риски ипотечного страхования, сопряженные с влиянием экономического кризиса и имеющие катастрофический характер в 2011 году не реализовались.
В 2011 году операционные риски не оказывали существенного влияния на деятельность ОАО «СК АИЖК». Вместе с тем, компания планомерно совершенствовала внутренние бизнес-процессы путем оптимизации организационно-нормативной среды (Регламенты, порядки и др.) и документооборота.
Рост волатильности на финансовых рынках в 2011 году обусловил давление рыночного риска на инвестиционный портфель ОАО «СК АИЖК».
Принятие решений по размещению свободных денежных средств обеспечивалось при участии Комитета по финансам и управлению рисками компании, в соответствии с одобренной Советом директоров ОАО «СК АИЖК» инвестиционной политикой, структурой и перечнем активов инвестиционного портфеля.
В течение 2011 года инвестиционный портфель ОАО «СК АИЖК» полностью соответствовал установленным нормативным требованиям.
Контроль рисков платежеспособности
контрагента осуществлялся
В свою очередь, контроль рисков платежеспособности эмитентов при размещении свободных денежных средств ОАО «СК АИЖК» осуществлялся путем детального рассмотрения инвестиционных предложений и сформированной структуры активов на Комитете по финансам и управлению рисками ОАО «СК АИЖК».
По состоянию на 31.12.2011 кредитный риск инвестиционного портфеля ОАО «СК АИЖК» характеризуется низким уровнем.
В 2011 году риск ликвидности не оказывал существенного влияния. Контроль риска ликвидности осуществлялся путем соблюдения внутренних регламентов по расходованию средств и баланса денежных потоков ОАО «СК АИЖК».
В целях управления риском ликвидности ОАО «СК АИЖК» учитывает баланс:
Своевременный контроль уровня ликвидности и соблюдение установленных нормативов платежеспособности позволили ограничить влияние риска ликвидности на текущую и перспективную деятельность ОАО «СК АИЖК».
Существенного влияния прочих рисков на деятельность ОАО «СК АИЖК» в 2011 году не наблюдалось.
В 2012 году ОАО «СК АИЖК»
основными целями своей деятельности
видит дальнейшее развитие рынка
ипотечного страхования, увеличение емкости
этого рынка и получение
Основные направления деятельности ОАО «СК АИЖК» будут ориентированы на:
Ø расширение продуктовой линейки для потребителей первичного и вторичного рынков ипотеки с предложением страховых услуг, соответствующих лучшим международным практикам и стандартам. В 2012 году ОАО «СК АИЖК» планирует разработку новых продуктов для вторичного рынка ипотечного кредитования (рефинансирование, секъюритизация закладных), а также по ипотечным программам кредитования юридических лиц, связанным с последующим предоставлением гражданам в аренду жилья;
Ø предоставление достаточной перестраховочной емкости (входящее перестрахование) для универсальных страховщиков по оригинальным договорам страхования ответственности заемщиков и финансовых рисков кредиторов и повышение диверсификации портфеля рисков посредством передачи в ретроцессию части перестрахованного ОАО «СК АИЖК» портфеля;
Ø развитие и внедрение страхования финансовых рисков кредиторов,
Ø выстраивание партнерских отношений с кредиторами в процессе выдачи ипотечных кредитов, а также способствование осуществлению процедуры реструктуризации, обращения взыскания и урегулирования убытков;
Ø содействие реализации законодательных инициатив, связанных с повышением экономических стимулов участников системы ипотечного жилищного финансирования, развитием рынка ипотечного страхования и повышением защиты прав страхователей.
Приоритеты деятельности ОАО «СК АИЖК» по развитию рынка ипотечного страхования будут определяться с учетом Стратегии группы компаний ОАО «АИЖК» на 2011-2020 годы, в соответствии с которой основной задачей ОАО «СК АИЖК» является развитие ипотечного страхования с целью повышения доступности ипотеки в России и придание дополнительной устойчивости системе ипотечного кредитования посредством перераспределения ипотечных рисков между банковским и страховым рынками путем использования ипотечного страхования.
Среди наиболее крупных
проектов можно отметить совершенствование
и повышение эффективности
Значительные ресурсы будут направлены на разработку, внедрение в практику и совершенствование стандартов ипотечного страхования, в том числе по вопросам взаимодействия с кредиторами в процессе сопровождения (работа с проблемной задолженностью, реструктуризация, обращение взыскания и др.) и урегулирования убытков по страховым событиям.
Сегодня самой большой проблемой перестрахования в России является кризис доверия. Страховщики опасаются, сможет ли партнер-перестраховщик ответить по обязательствам, и многие уходят перестраховываться в западные компании. В России ведущие страховщики сейчас ужесточают требования к партнерам по перестрахованию, заключая меньшее количество договоров, но только с надежными компаниями, к которым сохранилось доверие. Производится строгий отбор рисков. Поэтому эксперты считают, что в данной ситуации страховой рынок сам собой очистится от "непрофильных" игроков.
Эксперты отмечают, что российским страховщикам и перестраховщикам сейчас лучше продолжать адекватно оценивать риски, не занижать тарифы и соблюдать безопасную структуру портфеля. Опасность состоит в том, что некоторые компании могут начать демпинговать, стараясь выглядеть конкурентоспособнее на фоне своих коллег на локальном и зарубежном рынках.
Особенность перестраховочного бизнеса состоит в том, что выход его за пределы внутреннего страхового рынка не всегда совпадает с проводимой государством политикой защиты национальных интересов. Возникает задача разумного и гибкого сочетания интересов зарождающегося рынка отечественного перестрахования с возможностью получения надежной перестраховочной защиты на мировых рынках.
На примере деятельности компании ОАО «СК АИЖК» рассмотрены вопросы о развитии ипотечного страхования с целью повышения доступности ипотеки в России и придание дополнительной устойчивости системе ипотечного кредитования посредством перераспределения ипотечных рисков между банковским и страховым рынками путем использования ипотечного страхования.
1 «Тантьема - комиссия с прибыль, которую перестраховщик может получить при реализации договора
2 Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пос. -М.:Финансы и статистика, 2008.-182 С.
3 Страхование. Учебное пособие / Автор-составитель:А.А.
4 ипотечное страхование - это страхование залогодержателя или залогодателя, являющегося заемщиком по обеспеченному ипотекой обязательству, от возникновения убытков, вызванных невозможностью удовлетворения залогодержателем обеспеченных ипотекой требований в связи с недостаточностью денежных средств, полученных при обращении взыскания на заложенное имущество. В рамках действующего российского законодательства данное страхование осуществляется в рамках двух разных видов страхования – страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору и страхование финансовых рисков.
5 Эксперт РА, Павел Самиев, Bankir.ru, 14.02.2012
6 Рынок банкострахования: перезагрузка, Эксперт РА, 16 мая 2011 г.
7 По оценкам управления маркетинга и информационной политики ОАО «СК АИЖК».