Пути снижения кредитных рисков в современных условиях кредитования населения

Если выделить индивидуальный риск в каждом кредите, предоставленном физическому лицу, то он окажется достаточно невелик. Однако недостаточное качество управления кредитами из совокупности подобных рисков создает существенную проблему для отдельного банка. Оценка экспертов показывает, что доля просроченной задолженности по кредитованию населения в портфелях российских банков на конец 2012 года составила 4,6% (при уровне в 5,2%. на начало 2012 года). В международной практике кредитования оптимальным уровнем просроченных кредитов считается 4-5%. Так как данный коэффициент имеет граничащие показатели, проблемы эффективного управления рисками кредитования населения занимают центральные места в современных теории и практике процесса кредитования физических лиц[26].             В настоящее время свое отношение к теме страхования кредитных рисков банков выразили практически все ведущие страховщики, что позволяет говорить об их сформировавшемся отношении к этому вопросу.

Построение системы управления рисками или отдельных ее компонентов влечет ряд неоспоримых выгод для банков. Это и своевременное выявление угроз, влияющих на ее стратегические цели, и повышение прозрачности корпоративного управления, рост доверия инвесторов, защита от неблагоприятных рыночных колебаний и оптимизация расходов, получение новых знаний и опыта для сотрудников.     При построении системы управления рисками в первую очередь возникают вопросы, связанные с исследованием и охватом всех видов рисков, которым подвержена деятельность предприятия, выбором методологии для их оценки и, наконец, с организацией самого процесса управления рисками.          Так, управление рисками кредитования населения с целью поддержки ликвидности становится важнейшей задачей всей банковской системы Российской Федерации. Для управления рисками кредитования населения используются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных между собой методов.      Следует заметить, что комплексное управление рисками кредитования физических лиц сопряжено с рядом трудностей, таких как: нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных и качественных информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений органов власти.      Таким  образом,  из  теоретического  аспекта  страхования кредитных рисков видим, что lданная  система  кредитования  имеет  не  только  свои  преимущества, но и недостатки, поэтому кредитование рисков  страхования, должно дорабатываться, как со  стороны, государства, так со  стороны банков и непосредственно самих  страхователей.

 

 

 

2. Практические аспекты управления кредитными рисками населения в современных условиях кредитования

 

2.1. Оценка организации страхования кредитных рисков населения на примере СК ОАО «РОСНО»

СК ОАО «РОСНО» является одним из лидеров российского страхового рынка по объему капитализации. Капитал компании на 100% состоит из собственного акционерного капитала, что обеспечивает дополнительную финансовую надежность и устойчивость.   Уставный капитал - 5 124 802 тыс. руб. Собственные средства - 7 613 356 тыс. руб., страховые резервы - 17 912 238 тыс. руб. (по состоянию на 1.09.2013).        РОСНО имеет качественную облигаторную перестраховочную защиту принимаемых рисков. Партнеры компании по перестрахованию - Allianz, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, крупнейшие российские перестраховочные компании. РОСНО также сотрудничает с брокерскими агентствами корпорации Lloyd's.       РОСНО - участник 45 (по состоянию на 05.03.2011) профессиональных и отраслевых объединений, ассоциаций и союзов. В 2010 году международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило РОСНО рейтинг финансовой устойчивости страховщика по международной шкале на уровне Baа1. Прогноз рейтинга - «стабильный». Одновременно с этим рейтинговое агентство Moody's Interfax присвоило РОСНО рейтинг Ааа.ru по национальной шкале. В национальном рейтинге страховых компаний России, проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА», РОСНО с 2001 года присваивается наивысший рейтинг А++ «Исключительно высокий уровень надежности». При определении рейтинга в 2010 году рейтинговое агентство впервые распространило данную оценку на Группу компаний (ОАО СК «РОСНО» и ОАО «РОСНО-МС»).         В 2010 году РОСНО первой среди российских страховых компаний обеспечила соответствие информационной безопасности основных бизнес-процессов международным требованиям. Система управления информационной безопасностью компании прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2005. РОСНО - неоднократный лауреат премии «Компания года»,  внесено в реестр надежных партнеров ТПП РФ. РОСНО - обладатель Национальной награды в области создания и продвижения брэндов: Золотой БРЭНД ГОДА/EFFIE 2005.      РОСНО является трехкратным победителем в категории «Страховая компания» в исследовании «Марка Доверия», проводимом журналом «Ридерз Дайджест». Основные критерии оценки - качество, надежность, положительный имидж и понимание нужд потребителя.    Общая ситуация на рынке страхования.  Кредитные риски страхования обусловлены спецификой кредитно-залоговых отношений, присущих страховой деятельности. Кредитные риски могут быть разделены на риски кредитора и риски заемщика.    Классификация страховых рисков применяемых компанией СК ОАО«РОСНО» представлена в Приложении 2.      Однако если рассматривать в качестве примера кредитного страхования ипотеку, то, несмотря на высокую динамику развития рынка ипотечного кредитования в России, а вследствие и страхования, абсолютный объем операций по предоставлению ипотечных кредитов очень незначителен и не соответствует потребностям общества.  Тарифы по кредитному страхованию рисков,  применяемые  компанией  РОСНО рассмотрены в  таблице 1.

Таблица 1.

Тарифы компании «РОСНО»

Виды страхования	2010г.	2011г.	2012г.	Рост  тарифной  ставки
Ипотечное страхование (общий тариф)	1,55 %	1,1 %	1,5 %	0,05 %
В том числе:
Страхование жизни заемщика	0,5 – 0,7 %	0,52%	0,7 %	0%
Страхование титула	0,65 %	0,32%	0,5 %	0,15%
Страхование имущества	0,4 %	0,26 %	0,3 %	-0,1%

 

Из таблицы  видно,  что  тарифная ставка  практически  остается  неизменной  на  протяжении последних  трех  лет,  по многим видам страхования.

Виды страхования, используемые в кредитовании в развернутом виде:

Страхование недвижимого имущества заемщика, передаваемого банку в залог по ипотечному кредиту.

Объектом страхования выступает недвижимое имущество заемщика, передаваемое в залог банку. Это имущество, права на которое зарегистрированы в установленном порядке, в том числе: квартиры, жилые дома; дачи, садовые домики, гаражи; земельные участки; незавершенное строительство, возводимое на земельном участке, отведенном для строительства в установленном законодательством порядке.   Тариф в 2012г.  составил 0,3% и  снизился  на 0,1% по  сравнению с 2010г. в  абсолютном  исчислении.

В отношении земельных участков существуют определенные ограничения. Объектом залога не могут быть земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, сельскохозяйственные угодья из состава земель сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых участков личных подсобных хозяйств. 

Рассмотрим страховые  премии и выплаты СК ОАО«РОСНО» в 2010-2012гг. в  таблице 2 и 3.        

Таблица 2

Страховые премии, млн. руб.

Виды страхования	2010г.	2011г.	2012г.	Прирост
Страховая премия (всего)	451,2	511,2	563,5	24,9%
Добровольное страхование	255,9	296,1	306,4	19,7%
страхование жизни	11,7	14,7	17,6	50,4%
иное, чем жизнь	244,3	255,9	288,8	18,2%
личное страхование	63,1	69,0	72,3	14,5%
имущества	168,5	185,3	201,1	19,3%
ответственности	12,6	13,8	15,4	22,2%
Обязательное страхование, в т.ч.	195,2	207,5	257,1	31,7%
ОСАГО	45,8	49,2	52,8	15,3%
ОМС	143,7	171,4	198,2	38,0%

 

Из  таблицы премий СК ОАО «РОСНО», видно, что  на  рубеже 20010-2012гг. наблюдается  стабильный  рост  получаемых  премий по  всем пунктам страховок,  применяемых в  компании. Это  говорит  о растущей  популярности  компании,  и увеличении клиентской  базы,  что  позволяет проводить  агрессивную  политику на рынке,  и  увеличивать страховые  сборы.           Максимальный  рост процентов замечен  по  такой  графе страхования,  как страхование  жизни 50,4%. Минимальный рост личное  страхование (14,5%) и  ОСАГО (15,3%).

Таблица 3.

Страховые выплаты, млн. руб.

Виды страхования	2010г.	2011г.	2012г.	Прирост
Страховая премия (всего)	241,8	278,4	332,6	37,6%
Добровольное страхование	83,1	89,6	110,8	33,3%
страхование жизни	10,6	11,0	11,8	11,8%
иное, чем жизнь	72,5	84,3	98,9	36,5%
личное страхование	29,8	31,4	35,1	17,7%
имущества	41,6	56,3	62,7	50,5%
ответственности	1,0	1,0	1,1	12,9%
Обязательное страхование, в т.ч.	158,7	181,2	221,8	39,8%
ОСАГО	23,5	25,4	29,1	23,9%
ОМС	132,0	164,1	189,4	43,4%

 

Таким образом,   из  представленных  данных страховых  выплат СК ОАО «РОСНО», видно,  что  сумма выплачиваемой  компании,  за  последние три  года,  стабильно  растут,  что  характеризует высокую  ответственность  и  честность  данной  страховой  компании. Максимальный  рост  наблюдается  по  такой  графе,  как страхование  имущества. Прирост  составил 50,5%, минимальный  рост  по  графе  страхование  жизни – 11, 8%. Общий  прирост по  всем  видам страхования наблюдается по  количеству 36,6%.

Однако, несмотря на хорошие показатели рентабельности рынка в целом снижается, - выплаты растут быстрее сборов. Ситуация с убыточностью в ОСАГО близка к критической и в ближайший год будет только ухудшаться. На эту тенденцию во многом влияет бурный рост продаж автомобилей в кредит.

            Таким  образом, в СК ОАО «РОСНО», в 20010-2012гг. наблюдается  стабильный  рост  получаемых  премий по  всем пунктам страховок,  применяемых в  компании. Это  говорит  о растущей  популярности  компании,  и увеличении клиентской  базы,  что  позволяет проводить  агрессивную  политику на рынке,  и  увеличивать страховые  сборы. Из  расчета  страховых  выплат  видно, что  сумма выплачиваемой  компании,  за  последние три  года,  стабильно  растут,  что  характеризует высокую  ответственность  и  честность  данной  страховой  компании. Максимальный  рост  наблюдается  по  такой  графе,  как страхование  имущества. Общий  прирост по  всем  видам страхования наблюдается по  количеству 36,6%.

 

2.2. Проблемы управления кредитными рисками в современных условиях кредитования населения

Процесс управления рисками, как специфический вид банковской деятельности, можно разделить на несколько этапов

1) выявление характеристик риска;

2) оценка опасности и вероятности  риска;

3) выбор метода по управлению  риском;

4) реализация выбранного метода;       5) оценка результатов применения метода управления рисками кредитования.         Современная банковская практика характеризуется использованием двух групп методов управления рисками кредитования населения, которые различаются по факторам их возникновения;

1) Группа методов управления  рисками кредитования населения  на уровне отдельных кредитов.

2) Группа методов управления  рисками кредитования населения на уровне кредитных портфелей банков.

Данные методы указаны на рис. 3.        Они все взаимосвязаны между собой и часто являются производными друг от друга и дополнениями друг друга. От этого эффективный результат получается только при комплексном применении этих методов.

Следует пояснить метод диверсификации, состоящий в распределении портфеля кредитов физическим лицам по широкому кругу заемщиков с разными характеристиками, отличиями друг от друга (вид залога, источники для погашения сумм кредита) и целями кредитования (потребительское, ипотечное кредитование т.д.). 

          Рис. 3. Методы минимизации рисков кредитования населения