Пути снижения кредитных рисков в современных условиях кредитования населения

Установка лимитов по кредитам, как метод управления рисками, заключается в утверждении показателя, определяющего потенциально максимальную сумму, в пределе которой определенный банк будет проводить кредитные операции с данным физическим лицом. Метод расчета данных лимитов кредитования физических лиц основан на комплексной оценке кредитоспособности клиентов.    Основная опасность рисков потребительского кредитования, чреватая негативными последствиями для банковской системы в целом, связана с макроэкономическими процессами и тенденциями. (По оценкам, в ближайшие пять лет отношение объема потребительских кредитов к объему ВВП достигнет 11 – 12%, в то время как сейчас оно не превышает 3%.) В подавляющей массе потребительские кредиты связаны (а в перспективе с учетом расширения круга заемщиков будут связаны еще теснее) с заработной платой и состоянием рынка труда. Поэтому в хорошие для экономики времена угрозы системного банковского кризиса по линии потребительского кредитования в явном виде не просматриваются (при прочих равных условиях), хотя для отдельных банков риски – причем вполне серьезные – реально существуют. Однако в условиях осложнения экономической конъюнктуры и, как следствие, неизбежного возрастания напряженности с занятостью населения и, соответственно, источником доходов в виде заработной платы (в том числе и «серых» зарплатных схем) угроза невозвратов потребительских кредитов становится массовой. Здесь же учитываются значительный удельный вес «маргинальных» заемщиков в общем числе взявших кредит и высокий удельный вес потребительских кредитов в активах банков. 
Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. Конечно же, последнее – менее вероятно. Оценки возможности развития потребительского кредитования для всего банковского сектора достаточно благоприятны. Но чего следует ждать простым заемщиками, ведь понятно, что экономический кризис всегда больно бьет по карманам простых потребителей. К сожалению, кредит будет взять сложнее и дороже для потребителя – это связано с проблемами ликвидности у банков. Кроме того, ужесточатся требования к заемщику – в целях уменьшения потенциальных рисков роста просроченной задолженности. Полагаю, темпы роста кредитов существенно снизятся в целом по стране.   В период кризиса большее внимание уделяется качеству, то есть надежности заемщика. Ужесточатся требования к количеству документов, подаваемых для оформления займа, повысятся требования к уровню дохода, справка об официальной зарплате (2-НДФЛ) будет обязательной и цифра в ней должна стоять более впечатляющая, чем это было ранее.  Потребительское кредитование подразумевает работу с массовым сегментом, огромное количество клиентов, высокую скорость оформления кредитов, а залоговое кредитование предполагает организацию определенной логистики, процессов приема на экспертизу и хранение и т.д., это весьма дорогие и маловыгодные процессы.     Существует  ряд проблем тормозящих развитие кредитной системы России в ее скорейшем  приближении к состоянию кредитных систем промышленно развитых стран. Исключительное значение для успешного развития российской кредитной системы имеет налаживание адекватного потребностям экономического роста взаимодействия банков с реальным сектором экономики.          Комплексное управление рисками кредитования физических лиц сопряжено с рядом трудностей, таких как: нехватка квалифицированных специалистов, отсутствие достоверных и качественных информационных источников, наличие непредсказуемости в прогнозах решений органов власти.            Для достижения минимизации кредитных рисков используется большой арсенал методов, включающий формальные, полуформальные и неформальные процедуры оценки кредитных рисков.    Таким  образом, только благодаря комплексному подходу к решению проблем безопасности и правильному сочетанию различных ее составляющих можно чувствовать себя в безопасности. Управление банковскими операциями фактически является менеджментом рисков, связанных с банковским портфелем, с набором активов, которые обеспечивают банку прибыль от своей деятельности. Основой же управления какими-либо финансовыми активами банка выступает принцип диверсификации активов, позволяющий расширить спектр банковских доходов. Это, в свою очередь, служит основой стабильности финансово-кредитного института в условиях конъюнктурных изменений. Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными.

 

2.3 Пути снижения кредитных  рисков в современных условиях  кредитования населения

Финансовый кризис наглядно продемонстрировал недостатки кредитного процесса и системы управления кредитными рисками, что привело к появлению большого количества проблемных активов и высокой доле просроченной задолженности в кредитном портфеле банков.

Именно поэтому в настоящий момент многие банки пересматривают свои подходы к управлению кредитным процессом на всех этапах. Оптимизация кредитного процесса - залог формирования качественного кредитного портфеля. Но, к сожалению, в банковской системе намного сильнее выражены недостатки в системе управления рисками. До тех пор, пока банками не будут разработаны адекватные методики анализа кредитного риска, решения будут и дальше приниматься с изрядной долей субъективизма. Необходимо максимально исключить влияние субъективного мнения риск-менеджера при оценке степени кредитного риска, которую предпочтительно определять конкретными количественными и (или) качественными показателями[11.С.212].  Минимизация риска (иначе называемая регулированием риска) - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости банка. Этот процесс управления включает в себя: прогнозирование рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь. Для принятия эффективных управленческих решений нужно наиболее точно оценить и спрогнозировать уровень кредитного портфельного риска, так как при максимально возможном определении и прогнозировании уровня риска кредитного портфеля Банк может применить адекватные методы регулирования с целью минимизации такого риска, и соответственно повысить качество кредитного портфеля банка.

Необходимо более тщательно подходить к анализу кредитоспособности заемщиков, тем более что мировая практика накопила немалый опыт его экспресс-оценки. В дальнейшей работе по кредитованию населения банкам полезно не только вооружаться новыми технологиями продаж, внедрения новых банковских продуктов, но и использовать эффективные методы оценки потенциальных заемщиков. Однако попытки прямого копирования западных схем в наших условиях не вполне плодотворны. Например, наиболее известна система скоринга, т. е. балльной оценки заемщика по ряду позиций. Как идея, метод она может и должна быть использована на практике. Но набор позиций, по которым оценивается заемщик, а главное, баллы, выставляемые по ним, и их удельные веса должны разрабатываться с учетом российских реалий. Иначе интегральная скоринговая оценка будет бить мимо цели.   Чтобы обезопасить себя от не возврата кредита, банки могут требовать от заемщика обеспечение. Обеспечением кредита могут выступать поручительства граждан, предприятий, ценные бумаги, объекты недвижимости, транспортные средства, ноу-хау, страхование.   К еще одному способу минимизации риска можно отнести резервирование. Резервы по ссудам создаются в соответствии с положением №254-п «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». По этому положению каждому кредиту, либо группе идентичных кредитов присваивается одна из пяти категорий качества: стандартная, нестандартная, сомнительная, проблемная или безнадежная. Затем для каждой категории качества выбирается ставка резервирования. Чем ниже категория качества, тем выше норма резерва. Таким образом, происходит резервирование.   По мере расширения рынка потребительского кредитования очевидной становится необходимость формирования соответствующей институциональной структуры, которая включает не только сами банки, выдающие кредиты, но и учреждения, связанные с проверкой потенциальной клиентуры, а также профессионально работающие с проблемными кредитами. Иными словами, должна быть выстроена технологическая цепь кредитной деятельности: проработка кредитной заявки (в данном случае анализ кредитоспособности заемщика), оформление кредита и предоставление средств, работа с проблемными кредитами.           Вместе с тем полностью избежать проблемных кредитов не удастся никогда. Соответственно, должна расширяться сеть коллекторских агентств, работающих с проблемными долгами. С точки зрения банков прибегать к аутсорсингу (использованию сторонних специализированных организаций) на этом направлении необходимо, поскольку работа с кредитами физических лиц крайне трудоемка и специфична, требует больших усилий и расходов по сбору информации даже по одному клиенту, в то время как объем взыскиваемой суммы невелик.   Ассоциация российских банков (АРБ), Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) заключили соглашение о координации деятельности по развитию финансового рынка. Стороны, в числе прочего, обязуются согласовывать позиции относительно законодательных и нормативных инициатив государственных органов.       С  августа 2013г. «Динамичный рост потребкредитования при фактической стагнации заработных плат беспокоит как регулятора, и нас», - отметил президент АРБ Гарегин Тосунян. По его словам, в этих условиях вновь встает вопрос о введении страхования кредитных рисков физических лиц[23]. Участники страхового рынка пока что относятся к подобной перспективе скептически. «Ни один вменяемый страховщик не возьмет на себя такие риски, - заверял Илья Бойченко, заместитель генерального директора СОАО «ВСК». - Хотя мне банкиры предлагают это ежемесячно - возьмите у нас эти риски, и не только по потребам. Это касается и ипотеки, и депозитов. Они бы и рады были, но мы не готовы, потому что это неправильный подход»[23]. «Ряд компаний оперирует этим замечательным инструментом в отдельных сегментах, - признал глава Всероссийского страхового союза, - но в целом сообщество говорит, что этот вид договора рискованный, в какой-то степени экзотический, и в массовом порядке мы к нему не готовы»[23].      Тем не менее, страхование кредитных рисков может быть внедрено в ближайшей перспективе, и начнется эксперимент, похоже, с ипотеки. Страховщики полагают, что делать подобную страховку вмененной, то есть обязательной, было бы преждевременно, но, похоже, что государство придерживается иного мнения.         По  нашему мнению для заемщика это будет просто увеличением цены операции. Ведь ранее АИЖК («Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) предложило Минфину для сдерживания роста закредитованности населения ввести предельное соотношение ежемесячного платежа гражданина по всем кредитам к доходу заемщика на уровне 45%. Между тем среди ипотечных заемщиков средний уровень этого показателя уже сегодня составляет 47,3%. По другим видам кредитования он колеблется от 15 до 32%[23].      Таким  образом,  из  практического  аспекта  страхования кредитных рисков видим, что в СК ОАО «РОСНО», в 20010-2012гг. наблюдается  стабильный  рост  получаемых  премий по  всем пунктам страховок,  применяемых в  компании. Это  говорит  о растущей  популярности  компании,  и увеличении клиентской  базы,  что  позволяет проводить  агрессивную  политику на рынке,  и  увеличивать страховые  сборы. Из  расчета  страховых  выплат  видно, что  сумма выплачиваемой  компании,  за  последние три  года,  стабильно  растут,  что  характеризует высокую  ответственность  и  честность  данной  страховой  компании. В  решении проблем связанными с  кредитными  рисками необходим комплексный подход к решению проблем страхования рисков и правильному сочетанию различных ее составляющих. В настоящий момент многие банки пересматривают свои подходы к управлению кредитным процессом на всех этапах,  ведь его оптимизация залог формирования качественного кредитного портфеля. Но, к сожалению, в банковской системе намного сильнее выражены недостатки в системе управления рисками.

Выводы  и предложения:

Сущность  страхования коммерческих рисков  заключается в уменьшении риска осуществления предпринимательских сделок за счет страхования. Наиболее распространенным является страхование банковских кредитных рисков. Объектами страхования кредитных рисков являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты.         Наиболее часто кредитный риск классифицируют по источникам погашения, по уровню и видам риска. По источнику возникновения риск можно разделить на внешний и внутренний По уровню риска риск можно разделить на:умеренный риск (ниже среднего), повышенный риск, высокий риск, критический риск. Факторы кредитного риска являются основными критериями его классификации.      Для эффективного управления кредитными рисками необходимо соблюдение  принципа независимости, т.е. избежание  конфликта  интересов  путем отделения  функций  риск - менеджмента от подразделений, которые непосредственным образом осуществляют финансовые транзакции. На возникновение кредитного риска также имеют влияние  и ошибки  персонала банка, допущенные в ходе оформления  кредитной документации, при оценке кредитоспособности  заемщика, нарушения должностных инструкций  и ошибки, заложенные в самих правилах осуществления кредитования.       Таким образом, управление кредитным риском представляет собой организованную последовательность  действий,  разделяемых на следующие этапы:           - идентификация риска (выявление факторов кредитного риска);  - оценка степени кредитного риска;       - выбор стратегии риска  (решение о принятии риска, отказе от действий связанных с риском или снижения  степени риска);    - выбор и применение способов снижения риска;     - мониторинг рисков.        Центральное место в управлении кредитным риском принадлежит определению методов оценки кредитного риска.     В настоящее время свое отношение к теме страхования кредитных рисков банков выразили практически все ведущие страховщики, что позволяет говорить об их сформировавшемся отношении к этому вопросу. Построение системы управления рисками или отдельных ее компонентов влечет ряд неоспоримых выгод для банков. Это и своевременное выявление угроз, влияющих на ее стратегические цели, и повышение прозрачности корпоративного управления, рост доверия инвесторов, защита от неблагоприятных рыночных колебаний и оптимизация расходов, получение новых знаний и опыта для сотрудников. При построении системы управления рисками в первую очередь возникают вопросы, связанные с исследованием и охватом всех видов рисков, которым подвержена деятельность предприятия, выбором методологии для их оценки и, наконец, с организацией самого процесса управления рисками.          Так, управление рисками кредитования населения с целью поддержки ликвидности становится важнейшей задачей всей банковской системы Российской Федерации. Для управления рисками кредитования населения используются целые группы вышеизложенных и взаимосвязанных между собой методов.     Кредитование  рисков  в  страхованни были  рассмотрены  на примере СК ОАО «РОСНО» является одним из лидеров российского страхового рынка по объему капитализации. Капитал компании на 100% состоит из собственного акционерного капитала, что обеспечивает дополнительную финансовую надежность и устойчивость. Из  анализа премий СК ОАО «РОСНО», видно, что  на  рубеже 20010-2012гг. наблюдается  стабильный  рост  получаемых  премий по  всем пунктам страховок,  применяемых в  компании. Это  говорит  о растущей  популярности  компании,  и увеличении клиентской  базы,  что  позволяет проводить  агрессивную  политику на рынке,  и  увеличивать страховые  сборы. Максимальный  рост процентов замечен  по  такой  графе страхования,  как страхование  жизни 50,4%. Минимальный рост личное  страхование (14,5%) и  ОСАГО (15,3%). из  представленных  данных страховых  выплат СК ОАО «РОСНО», видно,  что  сумма выплачиваемой  компании,  за  последние три  года,  стабильно  растут,  что  характеризует высокую  ответственность  и  честность  данной  страховой  компании. Максимальный  рост  наблюдается по  такой  графе,  как страхование  имущества. Прирост  составил 50,5%, минимальный  рост  по  графе  страхование  жизни – 11, 8%. Общий  прирост по  всем  видам страхования наблюдается по  количеству 36,6%. Однако, несмотря на хорошие показатели рентабельности рынка в целом снижается, - выплаты растут быстрее сборов. Ситуация с убыточностью в ОСАГО близка к критической и в ближайший год будет только ухудшаться. На эту тенденцию во многом влияет бурный рост продаж автомобилей в кредит.     Основная опасность рисков потребительского кредитования, чреватая негативными последствиями для банковской системы в целом, связана с макроэкономическими процессами и тенденциями. Для достижения минимизации кредитных рисков используется большой арсенал методов, включающий формальные, полуформальные и неформальные процедуры оценки кредитных рисков.   Таким  образом, только благодаря комплексному подходу к решению проблем безопасности и правильному сочетанию различных ее составляющих можно чувствовать себя в безопасности.    Необходимо  повысить качество  кредитного портфеля.   К еще одному способу минимизации риска можно отнести резервирование.           С точки зрения банков прибегать к аутсорсингу (использованию сторонних специализированных организаций) на этом направлении необходимо, поскольку работа с кредитами физических лиц крайне трудоемка и специфична.       Страхование кредитных рисков может быть внедрено в ближайшей перспективе, и начнется эксперимент, похоже, с ипотеки. Страховщики полагают, что делать подобную страховку вмененной, то есть обязательной, было бы преждевременно, но, похоже, что государство придерживается иного мнения. По  нашему мнению  для заемщика это будет просто увеличением цены операции.

 

        

 
  

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы:

I. Нормативно-правовые материалы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.2: Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Российская газета. – 1996. -  № 23,24,25.

2. Об организации страховой  деятельности в РФ: Федеральный  закон от 27 ноября 1992 г. № 4015–1 // Российская газета. – 1993.- от 12 января;

3. О кредитной кооперации России: Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ // Российская газета – 2009. - от 24. июля;

4. Положение Банка  России  от  21 сентября  2001 г.   № 153-П  «Об  особенностях регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» // Вестник Банка России. – 2001. – № 60.

 

II. Специальная литература:

5. Алиев Б. Х. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Б. Х. Алиев, Ю. М. Махдиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 415 с.

6. Алпатов Г.Е., Базулин Ю.В.  Деньги, кредит,  банки / Учебник М.: ТК  Велби проспект, 2010. – 624с.

7. Бобин С.С.  Развитие  банковской  системы в России / Бобин С.С.// Финансы  и  кредит. – 2010. – №7 – С.84.

8. Гвозденко А. А. Основы страхования: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2010. – 564с.

9. Ермасов, С. В. Страхование: Учебник для вузов / СВ. Ермасов.  – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 613 с.

10. Иванов П.А. Фактора  кредитного риска: Учебник СПб.: Питер 2011. – 286с.

11. Кастюченко Н. Анализ  кредитных  рисков: Учебное  пособие 2-е  изд. перер.  и доп. СПб: Скифия 2010. – 440с.

         12. Кузницова В.В. Банковское дело: Учебник / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. - М.: КНОРУС, 2011. - 262 с.

13. Кушнир М.А. Денежные потоки в страховании. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 286с.

14. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: Учебник. - М.: КНОРУС, 2012. - 560 с.

15. Марчева И. А. Страхование: Учебник Издательство: Нижегородский госуниверситет, 2012. –122с.

16. Миронова  И.В. Размеры  страховых  рисков // Страховое дело. – 2010. С.- 8.

17. Ольхова, Р.Г. Банковское управление в современном банке: Учебник  / Р.Г. Ольхова. - М. : Проспект, КНОРУС, 2009. - 304 с. 

18. Романова, М.В. Кислякова М.Н. Кредитные риски коммерческого банка // Финансовый бизнес. — 2012. — № 4.

19. Рыжков Е. А. Кредитные  риски // Страховое дело – 2009. – 186с.

20.  Федорова, Т.А. Страхование / Т.А. Федорова. – М.: Магистр, 2009. – 875 с.

21. Шахов В.В, Ахвледиани Ю.Т. Страхование: Учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА  2011. – 509с.

22. Черногузова, Т.Н. Страхование и модернизация российской экономики // Финансы. – 2011. – №4. – С.49-51.

23. http://profadvice.ru/

24. www.fcsm.ru

25. www.ahml.ru

26. www.vestifinance.ru/articles

Приложение 1.

 

Факторы,  влияющие на кредитный  риск

Макроэкономические факторы - экономический кризис, спад  производства по отраслям; - региональный риск; - инфляция; -бюджетный и финансовый  кризис; - риски неплатежей и  замены безналичной формы расчетов; - риск отсутствия законодательной базы и механизмов реализации        законодательных  актов; - неустойчивость банковской  системы.; - политические риски; -  неразвитость системы  страхования рисков; -  неразвитость информационного  рынка; - сужение платежеспособного спроса, неблагоприятные изменения на отдельных рынках;

Факторы, связанные с предприятиями-заемщиками - риск отсутствия правоспособности  и дееспособности; - финансовая неустойчивость, неплатежеспособность, наличие значительной  дебиторской и кредиторской задолженности, несоответствие сроков движения денежных потоков; - производственно-технологический  риск; - имущественные риски; - коммерческие риски, риски  изменения конъюнктуры рынка; - социальные риски; - риски искажения информации; - управленческий риск; - риск злоупотреблений, нецелевого  использования кредита, бегства  от ответственности; - плохое бюджетное и  бизнес-планирование, невыполнение  намеченных планов; - риск невыполнения обязательств  дебиторами;

Связанные с банком - отсутствие проверенной методики и технологии кредитования; - занижение требований  к оценке кредитоспособности  заемщиков, низкое качество гарантий, ошибки в оценке залога; - юридические риски; - риск управления банком; - риски концентрации и  недостаточной диверсификации; - недостатки в постановке учета и отчетности; - риск адаптации к изменениям  экономических условий деятельности; - недостаточность и низкое  качество информации.

 

  Приложение 2.

Классификация рисков кредитования

Риски  кредитования
Риски кредитора	Риски заемщика
1. Риски потери  обеспечения ипотечного кредита Риск гибели или повреждения предмета залога Риск утраты предмета залога в результате утери права собственности 2. Риски невыполнения  заемщиком обязательств по кредитному  договору Риск смерти заемщика Риск постоянной утраты заемщиком трудоспособности Риск временной утраты заемщиком трудоспособности Риск утраты или понижения      дохода заемщика в результате потери работы	1.Имущественные  риски Риск гибели или повреждения недвижимого имущества Риск потери недвижимости в результате утраты права собственности 2.Финансовые риски Риск утраты или понижения      дохода в результате потери работы 3.Риски, связанные  с жизнью и трудоспособностью  заемщика Риск смерти в результате заболевания или несчастного случая Риск постоянной или временной утраты трудоспособности 4.Риски гражданской  ответственности Риск наступления гражданской ответственности заемщика в результате эксплуатации недвижимого имущества