Моделирование и прогнозирование котировочного курса валютных пар

Цель работы моделирование и прогнозирование котировок валютной пары.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить характер тренда TS или DS;
- провести исследование на наличие тренда котировок валютных пар;
- осуществить моделирование и краткосрочное прогнозирование будущих значений котировок валютных пар на основе одномерных временных рядов;

Введение………………………………………………………………….5
1 Глава. Исследование компонентного состава рядов динамики котировок....……………………………………………………………………….8
1.1 Исследование тенденций котировок валютных пар……………......8
1.2 Определение характера тренда временного ряда………………...13
2 Глава. Моделирование и прогнозирование котировок валютной пары……………………………………………………………………………….17
2.1 Адаптивная модель прогнозирования временного ряда с неустойчивым характером колебаний……………………………………….…17
2.2 Модель стационарных временных рядов прогнозирования котировок валютной пары. ………………………………………………...…...20
2.3 Прогнозирование котировок валютной пары методом «Гусеница»-SSA…………………………………………………………………………....…..23
3 Глава. Моделирование и прогнозирование котировок валютной пары на основе многомерных временных рядов…………………………………….30
3.1 Построение многофакторной модели VAR………………………..30
3.2 Оценка точности прогнозов и построение обобщенного прогноза…………………………………………………………………………34
Заключение…………….………………………………………………...37
Список используемой литературы