Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи

У дисертації підкреслено, що серед  інструментів на ринку міжбанківських кредитів основне місце відводиться інструментам Національного банку України. Так, ступінь участі НБУ в попередженні криз банківської системи багато в чому залежить від існуючої системи рефінансування комерційних банків, а саме від вирішення такого технічного питання, як надання надкоротких кредитів, які є необхідними для завершення міжбанківських розрахунків і платежів. У зв’язку з цим запропоновано введення у використання Національним банком внутрішньоденних кредитів. Застосування таких кредитів дасть змогу забезпечити безперебійність функціонування платіжної системи та підтримання ліквідності комерційних банків. Відсутність джерела надкоротких позичкових коштів при слабкому ринку міжбанківських кредитів спонукає комерційні банки підтримувати достатні залишки коштів на кореспондентських рахунках в Національному банку для перестрахування від кризових ситуацій.

Іншим важливим напрямком у забезпеченні дієвості механізму рефінансування в Україні є оптимізація відсоткових ставок за інструментами Національного банку. Так, для ефективного управління ціною ресурсів Національного банку на сьогоднішньому етапі, з одного боку, повинен бути значно вужчий процентний коридор за інструментами рефінансування, а з іншого – дещо вищі процентні ставки за депозитами Національного банку. Такий підхід сприятиме зменшенню надлишкових резервів та одночасно збільшуватиме попит на інструменти рефінансування, тим самим підвищуючи їх значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективними напрямами оптимізації  роботи банків на міжбанківському кредитному ринку є вдосконалення організаційної структури підрозділів банку шляхом створення такого структурного підрозділу, як сектор міжбанківського кредитування, який повинен складатися з кредитного, інформаційного та аналітичного відділів. Запропонована організаційна структура міжбанківського кредитного процесу, заснована на розмежуванні функцій між відділами сектора міжбанківського кредитування, є дієвим засобом підвищення ефективності міжбанківських кредитних операцій. З її впровадженням очікується збільшення обсягу міжбанківських кредитних операцій, вдосконалиться система внутрішнього контролю за всіма властивими міжбанківським кредитним операціям ризиками, що, в свою чергу, дасть змогу знизити їх рівень, а отже сприятиме розвитку міжбанківського кредитування.

Автором наведені аргументи щодо необхідності вдосконалення формування цінових індикаторів на міжбанківському кредитному ринку. Адже виконання міжбанківськими відсотковими ставками своєї індикативної функції визначається не лише функціональною роллю ринку міжбанківських кредитів, але і масштабами його розвитку. Значного імпульсу розвитку дієвості міжбанківського кредитування надали б: приведення терміну розрахунку вітчизняних індикаторів до світових параметрів, вдосконалення вибірки комерційних банків та розрахунок індикаторів за банками “першої групи” та “другої групи”, тобто більш-менш надійними позичальникам. Безумовно, це повинно проходити паралельно з застосуванням методологічних новацій, пов’язаних з формуванням індикаторів міжбанківського ринку. Таким чином, вдосконалення існуючої системи обрахунків індикаторів міжбанківського ринку повинно відбуватися виходячи із наступних принципів: об’єктивне відображення ринкової ситуації, що склалася, можливість порівняння індикаторів українського ринку з загальноприйнятими міжнародними нормами, практична цінність індикаторів для аналізу та регулювання ринку.

Отже, виділені напрями розвитку міжбанківського кредитування в Україні, з нашої точки зору, сприятимуть становленню якісно нових взаємин між комерційними банками на ринку міжбанківських кредитів, а також підтриманню стабільності банківського сектора та економіки в цілому.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання підвищення дієвості міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи. Отримані результати свідчать про досягнення поставленої мети та задач дослідження і дають підставу зробити наступні висновки:

1. На сучасному етапі міжбанківське  кредитування є одним із ключових сегментів в системі кредитних відносин. На основі критичної оцінки існуючих в економічній літературі точок зору економістів щодо визначення поняття “міжбанківський кредит” запропоновано суть даного економічного поняття визначити як сукупність економічних відносин між банком-кредитором та банком-позичальником з приводу руху позичкового капіталу, результатом яких є розширення активних операцій, забезпечення виконання резервних вимог Національного банку України та підвищення ліквідності.

2. Запропоновано уточнену класифікацію міжбанківських кредитів шляхом виокремлення наступних ознак: суб’єкти міжбанківських кредитних відносин, платність, порядок надання, валюта операцій, забезпечення. Зазначений підхід, порівняно з існуючими, дозволяє більш повно охопити і систематизувати увесь спектр видів міжбанківського кредиту.

3. Визначено та обґрунтовано  функції міжбанківського кредиту,  зокрема: підтримання ліквідності  банківської системи; розширення ресурсної бази та індикатора кризових ситуацій. Адже сутність міжбанківського кредиту виявляється у його функціях, розкриття яких дозволяє встановити зв’язок даного поняття з системою економічних відносин.

4. Розширено класифікацію інструментів міжбанківського кредитування шляхом поділу на інструменти комерційних банків та інструменти Національного банку для ефективної організації роботи комерційних банків з міжбанківськими кредитами, зокрема для розробки нормативно-інструктивного забезпечення.

5. Міжбанківський кредит здійснює значний вплив на розвиток банківської системи, а також на фінансовий ринок та економіку в цілому. У дисертаційному дослідженні з’ясовано суть дієвості міжбанківських кредитів, яку слід розглядати як здатність міжбанківських кредитів впливати на ефективність функціонування та стійкість банківської системи шляхом перерозподілу грошових потоків між банками.

6. Як показало дослідження, норми чинного законодавства щодо міжбанківського кредитування не відповідають сучасним вимогам, що не забезпечує сталого функціонування ринку міжбанківських кредитів, а відтак, і розвитку банківської системи. Запропоновано вирішувати дану проблему шляхом зміцнення нормативної бази шляхом: прийняття Національним банком Положення “Про міжбанківський кредит”, яке повинно регулювати міжбанківські кредитні відносини між комерційними банками, охопити всі міжбанківські кредитні інструменти; визначення відповідальності і банку-позичальника і банку-кредитора, встановлення кваліфікаційних вимог до працівників на ринку міжбанківських кредитів, визначення вимог до складання міжбанківських кредитних угод; доповнення переліку нормативних документів, котрі повинен мати комерційний банк, що здійснює міжбанківські кредитні операції.

7. На основі виявлених і проаналізованих кількісних та якісних тенденцій, які на сьогодні переважають на ринку міжбанківських кредитів, у дисертаційному дослідженні визначено організаційні та економічні напрямки удосконалення системи міжбанківського кредитування, що сприятимуть залученню в оборот надлишкової ліквідності комерційних банків та підвищенню ефективності використання банківських ресурсів, зниженню ризиків коливань відсоткових ставок за міжбанківськими кредитами, а саме: введення укладання форвардних та ф’ючерсних контрактів на відсоткову ставку за міжбанківськими кредитами та запровадження нового виду забезпечення даних кредитів – безперечного списання з кореспондентського рахунку банку-позичальника коштів у разі невиконання ним своїх зобов’язань щодо міжбанківського кредитування.

8. Наявність розгалуженої інфраструктури  ринку міжбанківських кредитів є одним з основних напрямів розвитку міжбанківського кредитування. У дисертаційній роботі обґрунтовано формування моделі організованого міжбанківського кредитного ринку, зокрема запропоновано створення міжбанківського кредитного об’єднання, стратегічною ціллю якого було б формування в Україні єдиного інформаційно-торгового середовища міжбанківських кредитів, а також відкриття міжбанківського електронного магазину для забезпечення оперативності узгодження попиту та пропозиції на міжбанківські кредити.

9. Одним із напрямів підвищення ефективності міжбанківських кредитних операцій є вдосконалення організаційної структури підрозділів банку. У роботі обґрунтовано необхідність створення сектора міжбанківського кредитування, який повинен складатися з кредитного, інформаційного та аналітичного відділів з розмежуванням функцій у процесі міжбанківського кредитування.

10. Вдосконалення та активізація використання інструментів рефінансування Національного банку України необхідні для підтримання стійкості банківської системи та попередження банківських криз. Запропоновано наступні напрями удосконалення механізму рефінансування: запровадження у використання внутрішньоденних кредитів рефінансування; розширення переліку можливого забезпечення даних кредитів шляхом активізації політики рефінансування під заставу корпоративних цінних паперів та кредитних зобов’язань підприємств. Адже недостатній рівень рефінансування центральним банком країни значно обмежує кредитну активність комерційних банків.

11. Ринок міжбанківських кредитів  потребує кваліфікованого підходу, то ж однією з умов успішного функціонування та розвитку міжбанківського кредитування є ефективна робота з персоналом. Обґрунтовано необхідність розробки процесу ефективної кадрової політики комерційних банків, а саме: визначення пріоритетів кадрової політики, вдосконалення посадових інструкцій і технологій роботи працівників, які працюють на ринку міжбанківських кредитів; розробка класифікатора видів навчання для підвищення кваліфікації даних працівників в розрізі їх функціональної спеціалізації; проведення атестації.

12. Запропоновано шляхи вдосконалення формування цінових індикаторів міжбанківського кредитного ринку, а саме: запропоновано, щоб ставка KIBOR розраховувалась на основі мінімальних ставок, за якими першокласним позичальникам можуть надати міжбанківський кредит інші комерційні банки, виходячи з поточної ситуації на ринку міжбанківських кредитів; розраховувати індикатори окремо для першокласних позичальників та для інших банків-позичальників.

Таким чином, теоретичне обґрунтування  сутності та механізму міжбанківського кредитування, а також визначення ключових практичних засад оптимізації роботи банків на ринку міжбанківських кредитів дали змогу сформулювати в дисертації цілісну, ґрунтовну концепцію удосконалення     міжбанківського кредитування для ефективного функціонування банківської системи України та гармонізації її розвитку з завданням щодо стимулювання інтенсивного економічного зростання.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Статті у наукових фахових виданнях

1. Кузьмак О. М. Міжбанківське кредитування: особливості та роль у банківській діяльності / О. М. Кузьмак // Наукові записки Острозької академії. – 2003. – № 4. – C. 86–93. – (Серія “Економіка”), 0,4 друк. арк.
2. Кузьмак О. М. Рефінансування як інструмент ринку міжбанківських кредитів в Україні / О. М. Кузьмак // Вісник УДУВГП. – 2003. – № 4(23). – С. 43–49. – (Серія “Економічні науки”), 0,31 друк. арк.
3. Кузьмак О. М. Дієвість міжбанківських кредитів: зміст і чинники / О. М. Кузьмак // Економіка і управління. Науковий журнал. – 2004. – № 3. – С. 62–66, 0,32 друк. арк.
4. Кузьмак О. М. Довгострокові кредити на міжбанківському кредитному ринку України: міф чи реальність / О. М. Кузьмак // Вісник УДУВГП. – 2004. – № 2(26). – С. 96–102. – (Серія “Економічні науки”), 0,24 друк. арк.
5. Кузьмак О. М. Короткострокові кредити – дієвий інструмент системи рефінансування центрального банку / О. М. Кузьмак // Вісник НУВГП. – 2004. – № 3(27). – С. 48–54. – (Серія “Економічні науки”), 0,35 друк. арк.
6. Кузьмак О. М. Міжбанківські кредити в Україні: еволюція розвитку та проблеми сучасності / О. М. Кузьмак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. – 2005. – № 206. – Т. 1. – С. 207–215, 0,32 друк. арк.
7. Кузьмак О. М. Облікова ставка Національного банку – індикатор грошово-кредитного ринку України / О. М. Кузьмак // Вісник НУВГП. – 2005. – № 4 (32). – С. 73–80. – (Серія “Економіка”), 0,33 друк. арк.
8. Кузьмак О. М. Ставка рефінансування: сутність та економічна роль в банківській системі / О. М. Кузьмак // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. – Донецк. – 2005.– № 11. – С. 191–196, 0,38 друк. арк.
9. Кузьмак О. М. Дієвість Національного банку, як кредитора останньої інстанції в банківській системі України / О. М. Кузьмак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ. – 2006. – № 212. – Т. 4. – С. 1016–1021, 0,3 друк. арк.
10. Кузьмак О. М. Роль та значення рефінансування у фінансовій системі України / О. М. Кузьмак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2006. – № 8. – Ч. 3. – С. 86–94. – (Серія “Економіка”), 0,4 друк. арк.
11. Кузьмак О. М. Удосконалення організації міжбанківського кредитування в Україні / О. М. Кузьмак // Вісник НУВГП. – 2007. – № 2 (38). – С. 152–158. – (Серія “Економіка”), 0,4 друк. арк.
12. Кузьмак О. М. Шляхи вдосконалення механізму рефінансування в Україні / О. М. Кузьмак // Вісник НУВГП. – 2007. – № 3 (39). – С. 152–158. – (“Серія “Економіка”), 0,4 друк. арк.
13. Кузьмак О. М. Ефективна кадрова політика – запорука розвитку міжбанківського кредитування в Україні / О. М. Кузьмак // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. – Донецк. – 2007. – № 13.– С. 72–77, 0,4 друк. арк.

Публікації в інших  виданнях

14. Кузьмак О. М. Міжбанківське кредитування в Україні: проблеми розвитку / О. М. Кузьмак // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – Рівне. – 2003. – № 4. – Ч. 2. – С. 158–162, 0,33 друк. арк.
15. Кузьмак О. М. Роль та значення операцій РЕПО у розвитку міжбанківських кредитних відносин / О. М. Кузьмак // Міжнародна науково-теоретична конференція “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2004. – С. 144–146, 0,08 друк. арк.
16. Кузьмак О. М. Value of the Credit between Banks in Development of Economy / О. М. Кузьмак // Друга всеукраїнська науково-практична конференція “Economics: Current Affairs and Development Prospects” : зб. наук. праць. – Київ, 2004. – Т. 2. – С. 92–94, 0,08 друк. арк.
17. Кузьмак О. М. Операції РЕПО – дієвий інструмент грошово-кредитної політики центрального банку / О. М. Кузьмак // Materialy II Miedzynarodowej naukowe–praktycznej konferencji “Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2005”. – T. 3. Ekonomiczne nauki. – Przemysl: Sp. Z o.o. “Nauka i studia”, 2005. – С. 48–50, 0,13 друк. арк.
18. Кузьмак О. М. Суть та об’єктивна необхідність меж міжбанківського кредиту / О. М. Кузьмак // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006”. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 12.– С. 25–27, 0,13 друк. арк.

АНОТАЦІЯ

Кузьмак О. М. Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового  ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”, Суми, 2008.

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні основи та визначено шляхи удосконалення міжбанківського кредитування в Україні.

Розглянуто теоретичні аспекти  міжбанківського кредитування. Сформовано основні підходи до визначення міжбанківського кредиту, міжбанківського кредитного ринку та їх особливостей в умовах перехідного періоду. Обґрунтовано переваги міжбанківських кредитів над іншими джерелами поповнення ресурсної бази банків. Досліджено види міжбанківського кредиту, здійснено класифікацію інструментів міжбанківського кредитування та розглянуто специфіку його сегментів. Сформульовано специфічні функції міжбанківського кредиту. Запропоновано власне трактування дієвості міжбанківських кредитів, проведено дослідження наукових підходів до визначення дієвості міжбанківських кредитів на макро- та мікроекономічному рівнях.

Проаналізовано сучасний стан та обґрунтовано практичні рекомендації щодо вдосконалення  міжбанківського кредитування. Запропоновано  удосконалення організації ринку міжбанківських кредитів. Внесено пропозиції щодо шляхів вдосконалення механізмів рефінансування комерційних банків та цінових індикаторів міжбанківського кредитного ринку.