Общая характеристика ОАО Сбербанк РФ

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%.

2. Норматив текущей ликвидности  (Н3) - отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Поддержание Н3 на требуемом уровне означает, что банк должен соблюдать строгое соответствие между сроками, на которые привлекаются средства вкладчиков, и сроками, на которые эти средства размещаются в активных операциях.

Н3=ЛА_Т/ОВ_Т *100%>= 50%,

где ЛА_Т - ликвидные активы - наличность и быстрореализуемые активы и аналогичных платежей в пользу банка;

ОВ_Т - обязательства до востребования и на срок до 30 дней.

Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50%.

3. Норматив долгосрочной  ликвидности (Н4) - отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также к обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года. По экономическому содержанию данный норматив имеет то же функциональное значение, что и Н2 и Н3, оценивает и контролирует деятельность банка по обеспечению им своей ликвидности и своевременному выполнению долговых обязательств.

Н4 = К _РД/ (К + ОД) *100%<=120%,

 

где К_РД - кредиты, выданные банком, в рублях и иностранной валюте, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 50 % гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия свыше года;

ОД - обязательства банка  по депозитным счетам, кредитам, полученным банком, и обращающиеся на рынке  долговые обязательства сроком погашения  свыше года (в рублях и иностранной  валюте);

К - собственные средства (капитал) банка.

Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%.

4. Норматив общей ликвидности  (Н5) рассчитывается, чтобы знать в каких предельных пропорциях необходимо и экономически целесообразно поддерживать соотношение составляющих расчета Н5, чтобы они одновременно обеспечивали и должный уровень ликвидности баланса, и высокий уровень доходности банка по активным операциям. В случае снижения Н5 - банк теряет ликвидность, при повышении - реальные потери по доходам от активных операций.

Н5=Ла_Т/ (А-Р_О)*100% > =20%, (4)

где А - общая сумма всех активов по балансу банка за минусом дебетовых остатков балансовых счетов;

Р_О - обязательные резервы банка.

Минимально допустимое значение норматива Н5 устанавливается в  размере 20%.

Одним из методов регулирования деятельности кредитных организаций, получившим развитие в последнее время, является ограничение крупных по величине рисков. В этой связи в Инструкции ЦБ РФ № 110-И предусмотрен ряд показателей (Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11), с помощью которых регулируются максимальные размеры осуществления кредитными организациями отдельных активных, пассивных, забалансовых операций.

Таким образом, изложенные подходы  к определению и регулированию  ликвидности банков, при которых  оценку фактического уровня ликвидности  проводят в сравнении с нормативным  его значением, можно назвать  общепринятыми в мировой практике.

В отдельных случаях, когда  уровень ликвидности коммерческого  банка снижается, и банк не может  самостоятельно решить возникшие финансовые проблемы, соответствующую экономическую  помощь ему оказывает Центральный  Банк РФ. В частности, Банк России может  предоставлять коммерческим банкам во временное пользование на основе договора и с учетом причин ухудшения  финансового положения средства из централизованных фондов, например, из фонда обязательных резервов. Одновременно Банк России предъявляет требования к коммерческим банкам о проведении мероприятий по финансовому оздоровлению банка - по увеличению собственных средств, восполнению утраченного капитала, изменению структуры активов  и другое. Центральным Банком могут применяться и такие достаточно жесткие меры экономического воздействия, как взыскание денежного штрафа, повышение нормы обязательных резервов.

Таким образом, с депозита, размещенного в коммерческом банке гражданином  РФ или юридическим лицом, банк хранит 4,0 % в Центральном Банке РФ в качестве резерва.

 

 

 

 

 

4. Структура активов и пассивов Сбербанка России.

В октябре 2008 года Сбербанком была принята новая стратегия  развития на период до 2014 года, в рамках которой Банк нацелен на дальнейшее развитие своих конкурентных преимуществ  и создание новых областей роста. Совершенствование системы управления рисками, оптимизация расходов и  реализация инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности, позволяет Сбербанку России доказать свою устойчивость в текущих условиях нестабильности на глобальных финансовых рынках, сохранить лидерство в  российской финансовой системе и  стать одной из лучших мировых  кредитных организаций.

Чистая  прибыль группы за 2010-2011 год 

 

Рисунок 1

Как видно из рисунка 1 чистая прибыль Группы за 2011 год составила 315,9 млрд. руб. что на 74.0% превышает прибыль за 2010 год в размере 181,6 млрд. руб. Доходы Группы в 2011г. росли главным образом за счет основной банковской деятельности: чистый процентный доход и чистый комиссионный доход составили за 2011 год 94,5 % всего операционного дохода до вычета резерва под обесценение

Высокая ликвидность баланса  Группы: 17,4% активов Группы представлено ликвидными активами, имеющими ожидаемый  с рок погашения «до востребования  и менее 1 месяца».

Показатель достаточности  общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением о капитале, по состоянию на 31.12.2011 составляет 15,2% и значительно превышает нормативное значение 8%.

Рентабельность активов (ROA) %

Рисунок 2

Увеличение чистой прибыли  за 2011 год привело к росту показателей  рентабельности.(рис.2)

Рисунок 3

Рентабельность активов  в четвертом квартале 2011 года снизилась  в результате снижения чистой прибыли  и существенного роста активов.(рис.3)

Операционные доходы до создания резервов под обесценение кредитного портфеля выросли за 2011 год на 12,6% в сравнении с предыдущим годом. Основным источником роста являются процентные доходы от кредитования клиентов, а также доходы от торговых операций и переоценки ценных бумаг.

Операционные доходы до создания резервов

 под обесценение кредитного  портфеля, млрд. руб.

Рисунок 4

Рост операционных доходов  до создания резервов под обесценение  кредитного портфеля за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 14,3%. (рис.4).

Основными компонентами операционного  дохода остаются чистые процентные и  комиссионные доходы с долей более 94,5%.

Рисунок 5

Чистые процентные доходы за 2011 год выросли на 17,1% по сравнению  с 2010 годом, что связано с увеличением объемов работающих активов и ростом доли наиболее доходных активов, преимущественно кредитов. Чистая

процентная маржа росла  в течение 2011 года и в четвертом  квартале составила 6,7%.

Увеличение чистого процентного  спрэда вызвано увеличением доходности работающих активов, что отражает рыночные тенденции второй половины 2011 года.(рис. 6).

Динамика чистого процентного  спрэда, млрд.руб.

Рисунок 6

Процентные доходы, млрд.руб.

Рисунок 7

Процентные доходы Группы за 2011 год выросли на 6,9% по сравнению  с 2010 годом. В состав прочих процентных доходов за 2011 год входят процентные доходы по долговым ценным бумагам в размере 101,8 млрд.руб. (105,6 млрд. руб. за 2010 год).(рис.7)

 

Основным источником снижения доходности портфеля кредитов физическим лицам в четвертом квартале 2011 года стал опережающий рост кредитного портфеля в декабре по сравнению с процентными доходами.(рис.8)

Средняя доходность кредитов, %

Рисунок 8

Процентные расходы за 2011 год сократились на 8,5% по сравнению  с 2010 годом. Основной составляющей процентных расходов Группы являются процентные расходы по средствам физических лиц. Стоимость привлечения средств физических лиц устойчиво снижалась в течение 2010 и 2011 годов как результат погашения долгосрочных вкладов с высокими процентными ставками, привлеченных в период финансового кризиса. (рис. 9)

Процентные расходы, млрд. руб.

Рисунок 9

Комиссионные доходы за 2011 год выросли на 16,0% по сравнению  с 2010 годом. Основным источником комиссионных доходов Группы остаются расчетно-кассовые операции с клиентами. Комиссия по операциям с пластиковыми картами основной источник роста комиссионных доходов. (рис. 10).

Комиссионные доходы, млрд. руб.

Рисунок 10

Операционные расходы  за 2011 года выросли на 31,0% по сравнению  с 2010 годом. (рис 11)

 

Операционные расходы, млрд. руб.

Рисунок 11

Рост прочих операционных расходов связан с реализацией Группой  утвержденной стратегии развития, что  подразумевает осуществление инвестиций в инфраструктуру, а также с  фактором сезонности, которому подвержены расходы Группы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛИЗ РИСКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.

2.1. Программы потребительского  кредитования частным лицам.

Сбербанк России предоставляет  кредит гражданам Российской Федерации  по 6 кредитным программам, к ним  относятся:

Базовые программы:

• потребительский кредит без обеспечения
• потребительский кредит под поручительство физических лиц

Специальные программы:

• Потребительский кредит под залог объектов недвижимости
• Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство
• Образовательный кредит
• Образовательный кредит с государственным субсидированием

Потребительский кредит без  обеспечения оптимален в случае, если для заемщика важно максимально простое оформление кредита. Данный вид кредита дается:

• на любые цели до 1.5 млн рублей без залога и поручителей;
• без комиссий;
• для клиентов, имеющих зарплатную карту (вклад) или получающих доходы в виде пенсии на счет карты(вклада), открытый в ОАО «Сбербанк России».

Если заемщик является пользователем карты банка при оформлении данного кредита получает следующие привилегии:

• быстрое принятие решения о предоставлении кредита;
• для рассмотрения заявки на кредит потребуется только паспорт;
• действуют сниженные ставки.

Условия кредитования: минимальная сумма кредита 15 000 рублей, максимальная сумма кредита 1 500 000 рублей, срок кредита от 3 месяцев до 5 лет, комиссия за выдачу кредита отсутствует, обеспечение по кредиту не требуется.

Процентные ставки:

• Если заемщик берет кредит на срок до двух лет и при этом имеет вклад в сбербанке то процентная ставка по кредиту будет составлять от 16,0% до 19,0%, а лица не имеющие вклада получат кредит с процентной ставкой от 19,5% до 22,5%.
• Процентные ставки в случае увеличения срока кредитования от двух до пяти лет будут уже  выше. Так у пользователей карты банка ставка будет от 17,5% до 20,5%, а у прочих физических лиц от 20,5% до 23,5%.

Требования к заемщикам:

1. Возраст на момент предоставления кредита должен быть не менее 21 года;
2. Возраст на момент возврата кредита по договору не должен превышать 65 лет;
3. Стаж работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.

Требуемые документы для  рассмотрения кредитной заявки

• Заявление- анкета;
• Паспорт РФ с отметкой о регистрации;
• Документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)
• Документы, подтверждающие  финансовое состояние и трудовую занятость заемщика

Получение и обслуживание кредита

• Срок рассмотрения кредитной заявки в течении 2 рабочих дней со дня предоставления в Банк полного пакета документов, для клиентов банка в течении 2 часов с момента предоставления в Банк полного пакета документов.
• Получить кредит можно в течении 30 календарных дней с даты принятия Банком положительного решения о предоставлении кредита.
• Предоставление кредита осуществляется путем единовременного перечисления одобренной Банком суммы кредита в день подписания кредитного договора на вклад.
• Погашение кредита осуществляется аннуитентными платежами
• Досрочное погашение кредита осуществляется в платежные даты, установленные графиком платежей, без комиссий и ограничения минимальной части досрочного возвращаемого кредита.
• Неустойка за несвоевременное погашение кредита составляет 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.