Сущность кредитоспособности заемщика и ее значение

К примеру, в США кредитный  инспектор почти всегда запрашивает  местное или региональное кредитное  бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч  кредитных бюро, располагающих данными  о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории  погашения этих кредитов и о кредитном  рейтинге заемщиков.

2. Балльные системы  оценки кредитоспособности клиентов, которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «хороших», «удовлетворительных» и «неблагополучных» заемщиков, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Системы балльной оценки обладают тем преимуществом, что они позволяют  быстро и с минимальными трудозатратами проанализировать большой объем  кредитных заявок, сократив, таким  образом, операционные расходы. Кроме  того, они представляют собой и  более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным  опытом работы. Это позволяет сокращать  убытки от выдачи безнадежных кредитов.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов –  более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений  при выдаче кредитов, чем экспертные оценки.

К примеру, кредитоспособность физического лица можно быстро оценить  по системе кредитного скоринга Дюрана.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.

По сути скоринг физических лиц представляет собой методику оценки кредитоспособности заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. И в итоге в зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита.

Российские банки в  своей практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке  РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом: K_пл = Д*К*Т

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два  этапа.

1. Определяется максимальный  размер кредита на основе платежеспособности  клиента: S = (1+N%*100)/Т

2. Полученная величина  корректируется с учетом предоставленного  обеспечения возврата кредита,  информации, предоставленной в заключениях  других подразделений банка, остатка  задолженности по ранее полученным  кредитам.

Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки  более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане  дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая  учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить  свои обязательства.

Данная система базируется на двухуровневой системе оценки.

На первом этапе сотрудник  банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах.

По результатам заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тест-анкетой передается заемщику.

Следующим шагом для осуществления  комплексного анализа кредитоспособности физического лица является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

Кредиты физическим лицам  оцениваются по следующим критериям:

• характер клиента;
• финансовые возможности клиента;
• достаточность незаложенного имущества клиента;
• обеспечение кредита;
• условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме  оценок всех критериев.

Сравнивая экспертную и балльную системы оценок, хотелось бы сделать  следующее уточнение.

Привлечение банками для  оценки кредитоспособности квалифицированных  экспертов имеет несколько недостатков: во-первых, их мнение так или иначе  является субъективным, во-вторых, люди не могут оперативно обрабатывать большие  объемы информации, в-третьих, оплата высококвалифицированных  специалистов сопряжена со значительными  расходами. В связи с этим банки  все чаще проявляют повышенный интерес  к таким системам оценки риска, которые  позволили бы минимизировать участие  экспертов и влияние человеческого  фактора на принятие решений.

В свою очередь, скоринговая система оценки представляет собой математическую модель, с помощью которой банк, опираясь на данные о кредитной истории клиентов, может определить, какова вероятность не возврата кредита потенциальным заемщиком.

Последние два суждения формируют  следующую проблему: большинство  российских коммерческих банков либо не учитывают причину возникновения  плохой кредитной истории у заемщика (возможно, случившейся по не зависящим  от него причинам), либо, опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают  решение не в пользу потенциального заемщика. Указанная проблема часто  незаметна для банковских работников, но ощутимо отражается на клиентах.

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все  приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

Различные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. К сожалению, состав факторов в модели не универсален  для всех банков и стран, что, в  свою очередь, не позволяет мировому банковскому сообществу обмениваться статистикой и совершенствовать свои скоринговые системы.

В то же время сложность  и неоднозначность оценки кредитоспособности физических лиц обусловливает применение разнообразных методов и подходов. Причем важно отметить, что для  достижения наилучших результатов  наиболее предпочтительным, на наш  взгляд, является использование как  математических моделей, так и экспертных подходов в комплексе.

В заключение отметим, что  в настоящее время при утверждении  методов оценки кредитоспособности частных заемщиков важно проверять, насколько выбранные методы адаптированы к текущей ситуации в стране, к  примеру насколько детально анализируются источники возникновения финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной кредитной историей, сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п., ведь причина может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном стечении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения нового кредита последствиям.

Определение кредитоспособности заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению возможности  выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности  и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности  их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в дела должника, уберечь  его от банкротства, а при невозможности  этого — оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном  отделе банка на основе информации о способности клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения кредита, о наличии  у заемщика имущества, которое при  необходимости может служить  обеспечением выданного кредита, и  т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые  испытывают банк и его клиент, и  прочие факторы. Источниками информации об индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места  жительства и т.п.

Большинство зарубежных банков использует в своей практике два метода оценки кредитоспособности.

1. Системы оценки  кредитоспособности клиентов, основанные  на экспертных оценках и прогнозах  результатов экономической деятельности  с использованием предоставленного  кредита.

При экспертных оценках  кредитоспособности клиента банки  полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

В международной  практике такому методу уделяется большое  внимание, развивается соответствующая  сеть мониторинга, анализирующая кредитную  историю потенциальных заемщиков.

Так, в США кредитный  инспектор почти всегда запрашивает  местное или региональное кредитное  бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше 2 ООО кредитных  бюро, которые располагают данными  о большинстве физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения  этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков.

2. Балльные системы  оценки кредитоспособности клиентов.

Балльные системы  оценки создаются банками на основе факторного анализа. Эта система  использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных»  кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений, чем экспертные оценки.

Во Франции, например, кредитоспособность физического лица оценивается по системе скоринга. Программа определения целесообразности и условий выдачи потребительского кредита содержит три раздела: информация по кредиту, сведения о клиенте, финансовое положение клиента.

В первый раздел вносятся данные о служащем банка, выдающем кредит, номер досье клиента, название агентства, вид и сумма кредита, периодичность  его погашения, процентная ставка без  страховых платежей, дата предоставления кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, приводится ответ  на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения  кредита со страховым платежом и  без него, общий размер процентов  и страховых платежей, которые будут уплачены банку.

Во второй раздел программы вводятся данные о профессии  клиента, его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.

Третий раздел —  финансовое положение клиента —  содержит сведения об остатках на текущих  и сберегательных счетах, соотношении  доходов и расходов.

Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяют быстро и  с минимальными затратами труда  обработать большой объем кредитных  заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный  способ оценки заявок, т.е. могут проводиться  кредитными инспекторами, не обладающими  достаточным опытом работы. Это позволяет  сокращать убытки от выдачи безнадежных  кредитов.

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте.