Анализ и прогнозирование цен на мировом рынке

1.2 Анализ и прогнозирование мировых цен как исходная стадия принятия эффективных решений

Внешнеэкономические прогнозы в условиях рыночных методов хозяйствования, общей неустойчивости, столь свойственной для современного мирового рынка, и высокой изменчивости факторов его формирования выступают в качестве основополагающей исходной информации для принятия обоснованных управленческих решений, позволяющих минимизировать коммерческие риски при проведении внешнеэкономических операций.

В арсенале современной науки известно более 100 различных методов и приемов прогнозирования, отличающихся по своему инструментарию, области применения, научной обоснованности и требованиям к исходной информации. Результаты прогнозирования, их качество, доказательность и надежность в свою очередь в решающей степени зависят от правильности выбора и корректности использования того или иного метода или их группы (системы), логического соответствия используемых методов объекту исследования и поставленной конечной цели.

Задача прогнозиста состоит в том, чтобы, учитывая специфику объекта прогнозирования, оптимальным образом отобрать и квалифицированно использовать комплекс доступных ему методов прогнозирования в целях достижения наиболее надежных конечных результатов [10, c. 165].

Методологические особенности кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования мирового рынка закономерно и объективно проистекают из экономической сущности каждой из поставленных задач. Это находит свое конкретное выражение по меньшей мере в четырех основных содержательных составляющих общего процесса разработки внешнеэкономического прогноза в зависимости от заданного горизонта (периода) предвидения.

Долгосрочное прогнозирование рынка, представляя собой прежде всего базу стратегического экономического планирования, объектом своего исследования имеет самые общие, усредненные, а следовательно, относительно устойчивые на протяжении всего многолетнего предшествующего (базового) и соответственно прогнозируемого периодов тенденции (тренды) рынка. К числу важнейших факторов, которые следует в первую очередь учитывать при разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка, относятся наиболее значимые постоянно действующие нециклические факторы. В их числе: научно-технический прогресс, обеднение и истощение природных ресурсов, дальнейшая концентрация производства и капитала, роль транснациональных корпораций, демографический и инфляционный факторы. Что же касается колебаний, обусловленных воздействием, например, фактора среднесрочного циклического воспроизводства, а тем более факторов временных и случайных, включая спекулятивные, то они в данном случае в расчет вообще не должны приниматься, хотя совершенно очевидно, что их присутствие на рынке будет иметь место и будет ощущаться в каждый конкретный момент времени.

Задача краткосрочного прогнозирования рынка, напротив, состоит в том, чтобы найти некую траекторию исследуемого параметра, отличающегося от упомянутых выше устойчивых долговременных тенденций.

Краткосрочное прогнозирование рынка часто, и не без оснований, отождествляют с конъюнктурным прогнозированием.

Что же касается особенностей среднесрочного прогнозирования рынка, то оно предполагает выявление тенденций среднесрочного характера, отличных от кратко- и долгосрочных. Основным макроэкономическим фактором, формирующим такого рода тенденцию, будет характер циклического воспроизводства. Определенное влияние на него несомненно будут оказывать и некоторые из перечисленных выше постоянно действующих нециклических факторов, например, научно-технический прогресс в своих конкретных среднесрочных проявлениях, а также монополизация, концентрация производства и капитала, роль международных сообществ и организаций, факторы экологического характера. Напротив, факторы временного и случайного характера в данном случае могут не рассматриваться [11, c. 265].

Таким образом, при разработке прогнозов мирового рынка, в зависимости от поставленной задачи и заданного горизонта прогнозирования, необходимо в каждом конкретном случае учитывать строго определенные группы факторов. Принимая за основу, что долгосрочные прогнозы  всегда базируются на выявлении устойчивых многолетних трендов, а среднесрочные и тем более краткосрочные (конъюнктурные) −на соответствующих отклонениях от них.

Из всех показателей, характеризующих мировой рынок того или иного товара, наибольший интерес с точки зрения долгосрочных перспектив расширения международных торговых отношений чаще всего представляет прогнозирование уровня цен и уровня потребностей. Анализ перспективной динамики цен позволит определить абсолютную эффективность, например, экспорта или импорта товара, а исследование долгосрочных тенденций в развитии потребностей – оценить возможный объем валютных поступлений от реализации продукции на мировом рынке.

Это значит, что при долгосрочном прогнозировании мировых товарных рынков необходимо ответить на вопрос о том, сколько можно будет продать или купить товара на этих рынках и по каким ценам.

Опыт построения многофакторных математических моделей для целей долгосрочного прогнозирования цен на примере ряда рынков позволяет в первом приближении классифицировать эти показатели следующим образом: 
          1) Показатели, характеризующие естественные природные условия производства сырьевых товаров промышленного и сельскохозяйственного происхождения. 
          Неуклонно растущий спрос на сырьевые товары в связи с ростом численности населения и развитием экономики неизбежно наталкивается на ограниченность невоспроизводимых природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции высокого качества. Таким образом, рост потребностей ведет к вовлечению в хозяйственный оборот сырьевых ресурсов низкого качества, на производство которых требуются все большие затраты.

2) Конкретные количественные показатели, характеризующие изменение внешних условий отражают их влияние на динамику издержек производства товаров.

3) Показатели, характеризующие научно-технический прогресс. Влияние этого фактора будет проявляться на всех стадиях производства товаров, а также в сфере потребления в условиях неизбежной конкурентной борьбы с заменителями. Наиболее общим и конкретным показателем воздействия НТП на издержки производства товаров может служить динамика производительности труда на различных стадиях производства и переработки сырья, что будет в самой общей форме отражать конечный суммарный эффект научно-технического прогресса на конкретном товарном рынке. В ряде случаев показателем этого процесса будут являться затраты на НИОКР, изменение форм и методов производства, средние и оптимальные размеры предприятий.

Благодаря наличию соответствующего статистического материала за ряд лет, использование таких показателей становится практически возможным для анализа издержек производства, как правило, всех крупнейших товаров [12, c. 201].

При построении долгосрочного прогноза следует иметь в виду возможность появления научно-технического скачка, который в перспективе в решающей степени может оказать влияние на динамику издержек производства исследуемого товара.

4) Показатели, характеризующие динамику основных элементов затрат. Существенной частью издержек производства товаров являются затраты на рабочую силу. Конкретным его отражением может служить движение номинальной заработной платы работников по отдельным стадиям. Следует при этом отметить, что изменение данного параметра является по существу единственным более или менее надежным прямым показателем влияния инфляционных тенденций на динамику издержек производства.

Цена товара, представляющая собой денежное выражение стоимости, определяется не только непосредственно величиной товарной стоимости, отражающей количество общественно необходимого труда на его производство, но зависит и от «стоимости» денег.

Несомненно, что инфляция оказывает повышательное влияние на все компоненты издержек производства и реализации, вызывая рост общих и удельных капиталовложений, амортизационных отчислений и т.д. Однако количественно учесть инфляционное воздействие на каждом конкретном товарном рынке, по всей видимости, крайне затруднительно. 
Рассмотренные выше показатели отражают долговременные тенденции движения цены, включая по существу все аспекты социально-экономического развития товарного рынка. В частности, через них может быть логически учтено в длительной перспективе и воздействие на рынок все более усиливающегося государственно-монополистического регулирования, а также дальнейшее усиление процесса монополизации на отдельных товарных рынках и в рамках всей мировой экономики в целом.

 
         1.3 Зарубежный опыт прогнозирования и государственного регулирования цен

В развитых странах с рыночной экономикой выработаны общие принципы и методы формирования цен. Государственные органы берут на себя функции установления конкретных цен на товары и услуги, имеющие для национальной экономики решающее значение, а также регулирования цен и осуществления контроля за ними. Доля контролируемых цен на продукцию и услуги в разных странах колеблется от 10 до 30 %.

Государственное регулирование цен осуществляется для того, чтобы не допустить монополизма производителей, резкого роста цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, товары первой необходимости, способствовать созданию условий для нормальной конкуренции, способствующей научно-техническому прогрессу [13, c. 135].

Во многих развитых странах создана правовая основа государственного регулирования цен в виде законов, указов, постановлений. Налажена систематическая, общедоступная публикация статистической информации о ценах, их уровне и динамике. Эти данные используются при регулировании уровня доходов и их индексации.

Уровень поддержки, выраженный в виде процентного превышения национальных цен над мировыми, является высоким. Например, в целом по Европейскому союзу он составляет 23-28 %, в Швейцарии – 50 %, в Швеции − 30-35 %, в США −10 %, в Японии − 40 %.

Многие страны проводят политику защиты внутренней экономики от влияния внешнего рынка, в частности путем наблюдения за соответствием уровней и соотношением внешних и внутренних цен и регулирования количества поступающих на внутренний рынок товаров.

Под контролем государства находятся цены в отраслях, имеющих особую социальную значимость. Речь идет о ценах в топливно-энергетическом комплексе, на медикаменты, основные продовольственные товары, железнодорожных, почтово-телеграфных и других тарифах. Свободное колебание цен на продукты питания допускается только в пределах "коридора" между верхним и нижним пределами.

На методы государственного регулирования цен оказывают влияние национальные особенности, наличие сырьевых ресурсов, политические факторы, место страны в мировом разделении труда.

В настоящее время в США упор делается на активное использование рыночных рычагов и методов косвенного регулирования, способствующих общему оздоровлению экономического положения в стране. Прямое государственное регулирование цен применяется лишь в высокомонополизированных отраслях.

Всего в США государством регулируется около 10 % цен. При их формировании американские экономисты широко применяют статистическую теорию игр, методы экспертных оценок, балансовые методы и математическое программирование.

Франция является одной из немногих промышленно развитых стран, где с 1947 по 1986 г. существовал довольно жесткий режим государственного регулирования цен.

В настоящее время действует принцип свободного установления цен. В то же время государство применяет методы их прямого регулирования на сельскохозяйственную продукцию, газ, электроэнергию, транспортные услуги либо осуществляет контроль за ними в условиях конкуренции.

Во Франции примерно 20 % цен регулируется государством, а остальные 80 % находятся в режиме свободного рыночного ценообразования.

В Швеции наблюдение и контроль за ценами ведет специальный орган − Государственное управление цен и конкуренции. Оно обеспечивает системную информацию по анализу и прогнозированию индексов цен, разработку мер по их сдерживанию.

В Швеции с учетом роста цен один раз в год проводится индексация доходов населения. При этом учитывается индекс цен на товары, входящие в минимальную потребительскую корзинку. Сведения о причинах и факторах изменений цен доводятся до населения и предпринимателей.

Наибольшее распространение при прогнозировании цен получили методы экспертных оценок.

В Германии производителя поддерживает государство. Цены ориентированы на уровень возмещения издержек. При принятии решений по ценам широко применяется статистическая теория игр. Наиболее эффективным методом прогнозирования цеп является комбинирование статистической теории игр с методами экспертных оценок [14, c. 218].

В Японии вопросами ценообразования занимается Департамент цен Управления экономического планирования. В его функции входят: изучение тенденций спроса и предложения, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, отслеживание уровня и динамики пен на товары, поддержание спроса на необходимом уровне путем проведения соответствующей финансовой политики. Доля регулируемых потребительских цен составляет 20 %.

В Испании регулирование и контроль за ценами осуществляет Высший Совет по ценам при Министерстве экономики и финансов, учрежденный в 1977 г. Регулируются цены на товары первой необходимости и товары, производство которых монополизировано. Списки товаров и услуг, подпадающих под принудительное ценообразование, регулярно публикуются в бюллетенях коммерческой информации.

Высший Совет рассматривает ходатайства государственных и частных компаний об изменении цен на конкретные виды товаров и услуг, вырабатывает рекомендации и представляет в Правительственную Комиссию по экономическим вопросам обоснованные предложения по изменению цен.