Инструменты управления рисками. Методы управления рисками проектной деятельности

Московский Государственный  Областной Университет

 

 

 

 

 

Реферат

 по дисциплине «Риски  управления проектом»

на тему:

«Инструменты управления рисками. Методы управления рисками проектной деятельности»

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

Студенка 3 курса, 32 группы Фисенко Д.С.

 

Проверил:

Кандидат экономических  наук, доцент Волков М.М.

 

 

 

 

г. Москва, 2012  

Содержание.

1. Введение…………………………………………………………………..3
2. Инструменты управления рисками……………………………………...4
3. Методы управления рисками в проектной деятельности……………..10
4. Заключение………………………………………………………………..15
5. Список использованной литературы……………………………………16 
   Введение.

Управление – это неотъемлемая часть любой сознательной деятельности. Оно состоит из процессов формирования цели, принятия решений, планирования, организации, лидерства и контроля за всеми видами используемых ресурсов. В последние десятилетия управление рисками стали считать не только самостоятельной функцией, но и функцией, значение которой постоянно и  быстро растет. Управление рисками, или  риск-менеджмент, – это та часть  деятельности руководителей фирмы, которая направлена на экономически эффективную защиту фирмы от нежелательных  сознательных и случайных обстоятельств, в конечном счете, наносящих материальный ущерб фирме. Управление рисками, как  и всякая управленческая деятельность, имеет логический аспект (принятия решений) и свою процедуру. Теоретически сущность риск – менеджмента состоит  в приложении концепций общего управления к специфической области деятельности. Соответственно управление рисками можно определить как процесс выработки и осуществления решений, которые минимизируют широкий спектр влияния случайных или запрограммированных событий, в конечном счете, наносящих существенный материальный ущерб фирме. Успех управления рисками зависит от инструментария, которым располагает менеджер в конкретной экономической, юридической и организационной среде.

 

1. Инструменты управления рисками.

Несмотря на наличие большого числа методов воздействия на риски и инструментов, которые  при этом можно использовать, принципиально  можно выделить четыре основных решения  в этой области. В рамках этих решений  возможны вариации по выбору инструментов, степени воздействия и т.п., но принципиально при анализе рисков должен осуществляться первоначальный выбор именно из этих позиций.

1. Избежание риска – отказ от совершения тех или иных действий, принятия решений, характеризующихся высоким риском.

2. Контроль и предупреждение риска – собственное удержание риска при активном воздействии на него со стороны компании, направленном на снижение вероятности наступления рискового события или снижения потенциального ущерба от наступления рискового события.

3. Сохранение риска – применяется в случаях, когда уровень риска находится на приемлемом для компании уровне, а воздействие на этот риск невозможно или экономически не эффективно.

4. Передача риска – передача риска третьим лицам в случаях, когда воздействие на него со стороны компании невозможно или экономически не оправдано, а уровень риска превышает допустимый для компании. Передача риска осуществляется при помощи страхования, а также финансовых рынков, в случаях хеджирования или путем контрактных оговорок.

В дополнение к методам  воздействия на риск в работе анализируются  возможные инструменты воздействия  на риски, среди которых выделяют:

1) административные решения – подразумевают воздействие компании на риск за счет регулирования бизнес-процессов внутри компании и принятия управленческих решений, которые бы минимизировали риск. Административные решения иначе называют «внутренним контролем»;

2) финансовые решения – решения по передаче риска и финансированию рисков, к которым относятся хеджирование с помощью деривативов, страхование и самострахование.

Хеджирование - это специфический способ страхования цены реальных и финансовых активов (валюты, ценных бумаг) от риска нежелательного падения для производителя или нежелательного повышения для потребителя.

В результате лицо, осуществляющее его, имеет возможность избежать экономических потерь, а при благоприятном  стечении обстоятельств рассчитывать даже на определенную прибыль.

Идея хеджирования основывается на том, что люди, в силу того, что  они обладают разными знаниями, опытом, информацией о положении дел, наконец, чутьем, интуицией, темпераментом  и т., п. по-разному оценивают ситуацию и перспективы ее развития. Поэтому  они неодинаково подходят к определению  будущей цены актива. Орудием хеджирования являются фьючерсная и опционная  сделки.

Фьючерсная сделка предполагает, что одна сторона обязуется в установленный срок поставить определенное количество биржевых активов по оговоренной цене, а другая - принять и оплатить их. Фьючерсный контракт не может быть расторгнут, и чтобы его аннулировать, нужно заключить встречную сделку.

Страховать реальные сделки можно также путем покупки опциона. Он представляет собой контракт, по условиям которого продавец за определенную не возвращаемую плату, называемую премией, предоставляет покупателю право совершить в оговоренные сроки с определенной ценой исполнения сделку или отказаться от нее.

Со стороны тактического управления успех зависит от инструментария, которым располагает менеджер в  конкретной экономической, юридической  и организационной среде. Арсенал  менеджера может быть представлен  следующим перечнем:

1. предотвращение риска (состоит в заблаговременном изучении каждого вида риска и принятии мер к тому, чтобы предотвратить развитие событий, ведущих к реализации угрозы и возникновению потерь. Пример: комплекс противопожарных мероприятий);
2. уклонение от риска (состоит в том, не заниматься деятельностью, где данный вид риска действует в таких масштабах, с которыми коммерческая организация не способна эффективно справляться);
3. воздействие на источник риска (заключается в попытках изменить поведение этого источника так, чтобы угроза, исходящая от него, для данной коммерческой организации стала меньше. Если поставщик сырья работает ненадежно или неточно, то выяснение причин этого и своевременная помощь поставщику могут снизить и наши собственные риски);
4. сокращение времени нахождения в опасных зонах (может достигаться, к примеру, изменением маршрутов и технологий, установлением ограничений, контролем доступа, ускорением сделок и т.п.);
5. сознательное и неосознанное принятие риска (это непринятие мер по защите от него. Многие регулярные мелкие риски фирмы сознательно принимают на себя, периодически списывая потери как издержки производства. Такая политика возможна только в отношении несокрушительных рисков или рисков, защита от которых может обойтись дороже вполне предсказуемых потерь. Под такие риски в бюджеты закладываются нормальные резервы на потери);
6. дублирование операции, объектов или ресурсов;
7. сокращение опасного поведения (как инструмент управления рисками состоит в ограждении опасных зон, установлении взаимного контроля за поведением сотрудников, дополнительном обучении и инструктировании персонала, установлении штрафов и повышенных ставок страхования для лиц и подразделений, повторно допускающих аварии, перерасходы и прочие потери.);
8. сокращение величины потенциальных потерь (состоит в том, чтобы устанавливать абсолютные лимиты на активы под риском, стремясь постепенно сокращать эти лимиты до минимально достаточных для бесперебойной эффективной работы. В коммерческих банках принята практика установления лимитов на финансовые фонды, в пределах которых имеет право оперировать каждый сотрудник или подразделение. Система согласований и разрешений в процессе принятия решений, в частности, направлена на то, чтобы каждый профессионал оценил риск со своей точки зрения и сообразно с лимитами финансовой ответственности.);
9. технический мониторинг ситуации (состоит в установке различных технических устройств наблюдения, сигнализации, прослушивания и проч.);
10. сокращение величины фактических потерь (это подготовка к деятельности в случаях, когда опасность уже материализовалась. Потери происходят не одномоментно, а нарастают, некоторый период времени. Если коммерческая организация правильно реагирует на первые симптомы развития нежелательного процесса, влекущего за собой потери, то эти потери будут меньше, чем в случае задержек или неправильных действий.
11. Идеология ситуационного управления, штатных и нештатных схем управления вполне пригодна для разработки правил поведения в неблагоприятных ситуациях.);
12. поглощение возможных убытков доходами;
13. распределение риска по разным участникам (это процедурное разбиение опасной работы по разным исполнителям, каждый из которых имеет свои рисковые характеристики. В результате некоторые из этих участков смогут уклониться от своей доли риска, а потери сократятся.);
14. разукрупнение или укрупнение риска (например, сокращение количества запасов опасных материалов, хранящихся на складе организации. Уменьшение суммы одномоментной величины перевода большой суммы на серию переводов малыми суммами снижает однократную величину риска.);
15. распределение рисков во времени (не следует совмещать несколько опасных мероприятий в одно и то же время. Иначе совокупность нескольких несокрушительных опасностей может превысить финансовую критическую массу допустимых потерь и уничтожить коммерческую организацию.);
16. страховой перенос (трансферт) риска (состоит в том, что риск возмездно переносится на профессионального контрагента-страховщика, с которым заключается договор страхования.);
17. незастраховой перенос риска (отличается от страхового тем, что риски по сделке на себя принимает не профессиональный страховщик, а один из партнеров. Условия переноса риска определяются оговорками к коммерческому контракту.);
18. сокращение вероятности нежелательных событий (уменьшает не величину возможных потерь, а их среднее значение на период времени, так как сокращается их частота. Это важно, так как позволяет организации сократить соответствующие резервы и перевести средства в более производительные активы.);
19. инновации (то беспрецедентные новые инструменты защиты от риска. Они появляются как акт творчества. Это редкая вещь, но в условиях перемен чрезвычайно важная. Бывают беспрецедентные, не имеющие аналогов инновации, и бывают инновации-заимствования инструментов из зарубежной практики.);
20. Мониторинг информации состоит в проектировании и формировании необходимых потоков информации, наблюдении за фактическими потоками информации и управлении этими потоками. К этой категории инструментов относятся такие средства, как применение криптографии, паролей и кодирования, ограничение доступа, целенаправленное информирование и дезинформация, промышленный шпионаж и проч.
21. Поэтапный аудит — это периодические проверки хода работ по завершении более или менее явно выделенных этапов.
22. Обучение и тренировка персонала позволяют заметить, предупредить риски и уклониться от них. Это один из самых эффективных методов работы с рисками.
23. Разбивка на этапы, транши, стадии и т. п. позволяет осуществлять проекты, методом мелких быстрых шагов, снижая величину текущего риска в каждый данный момент и концентрацию риска в руках одного человека или организации.
24. упреждающие методы

К упреждающим методам, в  свою очередь, относятся:

– ценовое регулирование;

– управление величиной финансового левериджа;

– ограничение уровня риска;

– оптимизация налогообложения;

– управление величиной операционного левериджа;

– обеспечение возможности получения с контракта по инвестиционной операции дополнительного уровня премии за риск;

– сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с контрагентами;

– обеспечение компенсации возможных финансовых потерь, за счет включаемой в контракты системы штрафных санкций;

– совершенствование управления оборотными средствами субъекта экономики;

– информационно-прогнозное обеспечение инвестиционного управления (менеджмента);

– регулирование учетной и дивидендной политики;

– планирование оптимально эффективной инвестиционной стратегии и политики экономической системы;

– контроль над степенью риска и коррекция решений по управлению рискам (мониторинг риска).

2. Методы управления рисками проектной деятельности.

В ходе разработки стратегии  предприятия концепция приемлемого  риска реализуется в виде двух стадийного комплекса процедур «оценки» и «управления риском».

Оценка риска - это совокупность регулярных процедур анализа риска, идентификации источников возникновения  риска, определения возможных масштабов  последствий проявления факторов риска  и определения роли каждого источника  в общем профиле риска данного  предприятия. Оценка риска стратегии  предприятия строится на всестороннем (научном, техническом, технологическом, хозяйственном, маркетинговом, социальном и т.п.) изучении предприятия и  среды его функционирования как  источников риска, анализе внешних  и внутренних факторов риска, составление  цепочек развития событий при  действии тех или иных факторов риска, определении показателей оценки уровня риска, а также на установлении механизмов и моделей взаимосвязи  показателей и факторов риска.

Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение уровня риска до приемлемого уровня. Управление риском опирается на результаты оценки риска и экономический анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико-математические методы, маркетинговые и другие исследования.

Объектом оценки и управления риском здесь являются стратегические решения предприятия, стратегический план, содержащий ряд утверждений  относительно будущего развития внешней  по отношению к предприятию среды, рекомендаций по образу действий руководства  и коллектива предприятия, прогнозных высказываний о реакциях на планируемые  стратегические мероприятия потребителей продукции, поставщиков сырья, конкурентов  и др.

Методы управления рисками можно разделить на четыре типа:

-методы уклонения от риска;

-методы локализации риска;

-методы распределения риска;

-методы компенсации риска.

Методы уклонения  от риска наиболее распространены. Этими методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами - потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п.

Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Так, банки, придерживающиеся «без рисковых стратегий», выдают кредиты только под конкретное обеспечение, т.е. под залог недвижимости или высоко-ликвидного товара и т.п.

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска предприятия. Подобные методы давно применяют многие крупные производственные компании, например, при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения.

Методы распределения  риска представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из основных методов заключается в распределении общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны.