Кредитование физических лиц

• менеджмент (уровень менеджмента, деловая репутация и связи в деловом окружении, готовность и возможность заемщика нести личную ответственность по исполнению кредитных обязательств и тому подобное);
• факторы рынка (вид отрасли, оценка привлекательности товаров/услуг, которые изготовляются/предоставляются заемщику; рынок таких товаров/услуг, уровень конкурентоспособности, длительность деятельности на конкретном рынке, и тому подобное);
• прогноз движения денежных потоков (соотношение собственного капитала и размера кредита, соотношение денежных оборотов за месяц и суммы кредита и тому подобное).

В процессе оценки кредитоспособности заемщика осуществляется расчет лимита кредитования, который составляется с суммой кредита, которую спрашивает заемщик. В случае, если расчетный лимит кредитования меньше суммы кредита, которую спрашивает заемщик, ему предлагается изменить условия кредитования:

• увеличить срок пользования кредитом;
• уменьшить сумму кредита и др.

По результатам оценки кредитоспособности в зависимости от значения комплексной  рейтинговой оценки банк относит  заемщика физическое лицо к определенному  классу "А", "Б", "В", "Г" или "Д", и принимает решение  о выдаче кредита (табл. 1.2). Одним  из перспективных направлений оценки кредитоспособности заемщика физического  лица является использование системы  кредитного скоринга, которая базируется на бальной оценке факторов кредитного риска[28].

Скоринг является математической или статистической моделью, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, какая вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в определенный срок.

Скоринг используется главным образом во время кредитования физических лиц, особенно при выдаче потребительских кредитов, не обеспеченных залогом.

Основное задание скоринга заключается в том, чтобы выяснить не только, состоятельный клиент ли выплатит кредит, но и степень надежности и обязательности клиента.

 

Таблица 1.2

Определение класса заемщика — физического лица по результатам оценки его финансового  состояния.

Класс заемщика	Комплексная рейтинговая оценка, баллы	Характеристика
1	2	3
"А"	25—35	Финансовая деятельность очень хорошая (кредиты с минимальным риском)
"Б"	19—24	Финансовая деятельность хорошая (кредиты  с невысоким риском)
"В"	15—18	Финансовая деятельность удовлетворительная (кредиты со средним риском)
"Г"	11—14	Финансовая деятельность плохая (кредиты  с высоким риском)
"Д"	До 10	Финансовая деятельность убыточная (кредиты з максимальным риском)

Источник: [4, с. 12]

В упрощенном виде скоринговая модель составляет взвешенную сумму определенных банком характеристик.

Перечень характеристик для  оценки уровня кредитного риска заемщика — физического лица определяется банком самостоятельно. Чаще всего используют такие характеристики, как возраст, количество детей/иждивенцев, профессия, чистый доход, дополнительный доход на семью, длительность работы на последнем месте работы, длительность клиентских отношений с банком, наличие счета и др. Но прежде всего кредитный скоринг учитывает такие параметры, как погашение заемщиком задолженности в прошлом, текущий уровень задолженности, длительность кредитной истории и др.

Результатом скоринга является рассчитанный интегральный показатель (sсоrе), который вычисляется как сумма определенных характеристик с разными взвешивающими коэффициентами. Чем выше значение интегрального показателя, тем выше надежность клиента. В соответствии со значением интегрального показателя банк может упорядочить перечень своих клиентов по степени роста кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого  клиента сравнивается с каким-то числовым порогом или линией разделения, что, собственно говоря, является линией безубыточности и рассчитывается исходя из того, сколько в среднем необходимо клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от непогашения одного кредита. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии — нет.

Говоря о перспективах развития и внедрения скоринговых систем, необходимо констатировать, что это направление деятельности будет развиваться параллельно с развитием системы бюро кредитных историй и применяться скоринговые системы будут не только в экспресс-кредитовании, но и во всех видах розничного кредитования как операциях, несущих кредитный риск[13].

Таким образом, современные  практические подходы к методологии  анализа кредитоспособности заемщиков  в коммерческих банках основаны на комплексном применении финансовых и нефинансовых критериев. Следует отметить, что методика анализа кредитоспособности физических лиц существенно отличается от оценки предприятий-заемщиков. Считается, что именно физическое, а не юридическое лицо

более подвержено экономической  нестабильности, так как финансовое состояние семьи или отдельного человека вследствие утраты работы или  болезни может ухудшиться гораздо  быстрее, чем финансовое положение  предприятия.

 

1.3.1. Методики оценки кредитоспособности  физических лиц банками Приватбанк и АКБ «Надра»

В качестве примера, рассмотрим методики оценки кредитоспособности физических лиц двух банков Украины: ПриватБанка и АКБ «Надра».

Обе методики основаны на использовании  системы кредитного скоринга, но при более детальном рассмотрении заметны существенные различия в оценке кредитоспособности частных лиц. Алгоритм обработки заявки на получение кредита предусматривает несколько основных групп показателей, используемых при анализе. Различия в процентной оценке данных групп приведены в таблице 1.3

Таблица 1.3.

Различия в процентной ставке

Наименование групп показателей	Приватбанк	АКБ «Надра»
Общие данные о заемщике	20%	32%
Финансовые показатели заемщика	50%	68%
Характеристика кредита	30%	-
Итого	100%	100%

Источник: [22, с. 56]

Столь различные подходы  к оценке кредитоспособности аналогичных  субъектов кредитования объясняются  предшествующим банковским опытом каждого  банка. Например, если банк, анализируя свои успехи в области кредитования за предыдущий год, обнаруживает, что  имеется существенная разница между  берущими взаймы клиентами, классифицированными  по профессиональному признаку, а  различия между клиентами, классифицированными  по семейному положению, очень небольшие, то в последующий год большее  значение будет придаваться вопросу  о профессии. Но если в дальнейшем семейное положение становится важным индикатором способности справиться с выплатами по ссуде, тогда возросшая  весомость этого фактора будет  учтена.

При этом нельзя сказать, что  отсутствие процентной оценки третьего показателя в АКБ «Надра», делает данную методику хуже. Это можно объяснить тем, что в данном банке наряду с применением модели кредитного скоринга, применяется метод коэффициентов. По данным, полученным в результате анализа документов, предоставленных потенциальным ссудозаемщиком, определяются суммы доходов и

расходов. На основании полученных данных рассчитываются коэффициенты платежеспособности заемщика и платежеспособности его  семьи.

Коэффициент платежеспособности заемщика Кпз рассчитывается как отношение совокупного среднемесячного дохода (МД) заемщика к сумме среднемесячных затрат (МЗ) заемщика и месячных платежей по кредиту и процентам (МПК):

, (1.4)

где МПК - месячные платежи  по кредиту, включая проценты (в расчет берется кредит, который предусматривает  получить заемщик).

Нормативное значение коэффициента платежеспособности Кпп - не меньше 1,3.

Коэффициент платежеспособности семьи Кпс вычисляется из отношения совокупного месячного дохода семьи ко всем месячным затратам, включая затраты по кредиту:

,(1.5)

где МДС - месячный доход  семьи;

МЗС - месячные затраты семьи.

Нормативное значение Кпс должно быть не меньше 1,5.

В случае если расчетное  значение платежеспособности не меньше чем нормативное, заемщик может  претендовать на получение кредита. В случае если расчетное значение платежеспособности меньше чем нормативное  он не может претендовать на получение  кредита. После этого производится балльный анализ

кредитоспособности клиента.

Таким образом, необходимо отметить, что выбранная система оценки кредитоспособности клиентов для каждого  банка индивидуальна и должна регулярно проверяться и, в случае необходимости, корректироваться.

На данном этапе, очевидно, что использование балльных (скоринговых) систем оценки кредитоспособности клиентов на Украине – это наиболее объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность заключается в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены, и требуют постоянного обновления информации.

Для расширения скорингового контроля и внедрения экспертного метода оценки кредитоспособности в коммерческих банках Украины необходимо:

· повышение устойчивости и "прозрачности" личных доходов;

· ускорение создания кредитно-справочного  бюро;

· обучение кредитных работников навыкам работы в сфере автоматизированного  анализа кредитных заявок.

Совершенствование скоринговой системы отбора заемщиков в коммерческих банках Украины должно улучшить качество услуг, оказываемых банками населению, и содействовать наращиванию кредитования физических лиц, стимулирующего потребительский спрос на товары и расширение объемов их производства.

 

1.4. Кредитная политика банка. Кредитный портфель

 

Кредитная политика коммерческого банка — это совокупность факторов, документов и действий, определяющих развитие коммерческого банка в области кредитования своих клиентов. Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации кредитного процесса. Она создает основу организации кредитной работы банка в соответствии с общей стратегией его деятельности, являясь необходимым условием разработки системы документов, регламентирующих процесс кредитования.

Кредитная политика коммерческого  банка должна четко определять цели кредитования, содержать правила  реализации конкретных целей, в том  числе содержать стандарты и  инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реализации.

Проявление сущности кредитной  политики коммерческого банка заключается  в ее функциях. Условно их можно  разделить на две группы: общие, присущие различным элементам банковской политики, и специфические, отличающие кредитную политику от других элементов  банковской политики.

К общим функциям относятся:

- коммерческая функция заключается в получении банком прибыли от проведения различных операций, в частности, кредитных.

- стимулирующая функция заключается в стимулировании аккумуляции временно свободных денежных средств в банки и их рациональное использование. Стимулом для клиента банка воздержаться на определенный срок от текущего потребления является возможность получить дополнительный доход на средства, помещенные в банк на депозит, а возможность получить в банке ссуду имеет важное значение для покрытия временной потребности в дополнительных средствах, при этом стимулом для погашения задолженности в максимально короткие сроки является необходимость уплаты процентов банку за пользование ссудой. Для банка стимулирующая функция кредитной политики проявляется в том, что банки стремятся привлечь наиболее дешевые ресурсы на рынке на относительно длительный срок и разместить их с максимальной выгодой.

— контрольная функция проявляется в том, что кредитная политика позволяет контролировать процесс привлечения и использования кредитных ресурсов банками и их клиентами с учетом приоритетов, определенных в кредитной политике конкретного банка.

— специфическая функция кредитной политики всего одна, но очень важная. Это функция оптимизации кредитного процесса. Действие данной функции направлено на достижение цели банковской политики.

В нашей стране вопрос о необходимости  разработки кредитной политики до настоящего времени остается острым, и на него до сих пор нет однозначного ответа. Большинство банков нередко подходит формально к выработке собственной стратегии развития, определяет в основном текущие цели в области кредитования, не формулируя стратегических задач банка и не проводя соответствующих исследований рынка. Однако банк, не задумывающийся о перспективах развития, который ориентируется лишь на текущие тенденции, не может развиваться адекватно меняющейся экономической ситуации.

Разработка и проведение банком кредитной политики должны быть направлены на достижение следующих целей: