Формулировка проблемы, цели и задач исследования

          4.Социальный  фактор  направлен на то, чтобы  уяснить влияние на ЦБ, как систему, таких социальных явлений и процессов, как отношение людей к работе и качеству жизни, существующие в обществе обычаи и верования, разделяемые людьми ценности, демографические структуры общества, рост населения, уровень образования, мобильность людей.

            5.Анализ технологического фактора  позволяет своевременно увидеть  те возможности, которые развитие  науки и техники открывает  для производства новой продукции,  для усовершенствования производимой  продукции и для модернизации  технологии изготовления и сбыта  продукции. Развитие технологии  оказывает непосредственное влияние  на ЦБ РФ. Внедрение информационных технологий открывает новые возможности по управлению рисками, по анализу показателей банков и т.д.

2.4.   Определение  места системы в системе классификаций

Определим место ЦБ РФ в системе классификаций.

1. По субстанциональному признаку данная система является смешанной I порядка (материальной + концептуальной), по происхождению – смешанной II порядка (искусственной + естественной). Поскольку она является искусственной, т.е. созданной человеком, то она также является автоматизированной, т.е. человеко-машинной системой, предназначенной для решения различных задач.

2. По целям, система является системой, созданной для эффективного функционирования денежно-кредитной системы при помощи знаний, навыков, инструментов и методов. Поэтому данную систему можно отнести к созидательной системе. 

3. По признаку выполняемых функций ЦБ является управляемой системой. Объектом управления является национальные банки, а управляющей частью на рассматриваемой нами организационной структуре является Центральный Банк РФ.

4. По характеру процессов управления. Система всегда имеет четко определенную цель, которая выражается в получении некоего результата. ЦБ как система имеет четко очерченное начало, направленное на достижение поставленной цели и четко очерченный конец, направленный на получение заданного результата. То есть можно сказать, что система является самоорганизующейся.

5. По виду структур  система относится иерархической,  трехуровневой.

6. По признаку развития систем. Учитывая временной фактор, постоянно изменяющуюся внешнюю среду, а вместе с ней и состояние системы, отметим то, что она динамическая. Классификация по этому признаку зависит от того, на какой стадии развития находится сам Центральный банк как система. Если он находится на стадии планирования, то это развивающаяся система. Если находится на стадии реализации и стабильного функционирования, то она будет относиться соответственно к стабильным системам. В случае, если он потерпел поражение, она будет относиться к деградирующим системам.

7. По виду взаимодействия  с окружающей средой ЦБ является открытой системой.

8. По  степени разнородности  элементов является гетерогенной, поскольку состав системы самый  разнообразный.

Таким образом, ЦБ РФ  является смешанной, сложной, созидательной, открытой, управляемой, гетерогенной, динамической системой.

 

3. Общесистемные  принципы функционирования банка

 

1. Принцип адекватности (соответствия).

Заключается в том, что  две системы, которые предназначены  для достижения одной общей цели, должны соответствовать (быть адекватными) друг другу по свойствам, характеристикам, функциям, степени сложности и т.д.

Данный принцип применительно  к нашей системе нарушается, поскольку Национальный Банк, по сути, является уменьшенной копией Центрального Банка. И цели ЦБ по подобию соответствуют Национальному Банку. Для решения системной проблемы, т.е. проблемы низкой эффективности принятия решений на уровне ЦБ РФ необходимо совершенствовать его вторую подобную систему – Национальный банк. И в качестве системного аналитика могут быть предложены следующие параметрические изменения:

1. Необходимо строго устанавливать сроки передачи данных от Национального банка к Центральному;
2. Количество анализируемых данных может быть равноправно разделено между двумя этими системами.

В качестве структурных изменений предлагается:

1. Расширение должностных полномочий Национального банка таким образом, чтобы он мог самостоятельно управлять неполадками, возникающими в системе. Например, определять насколько серьезна угроза банкротства для его подотчетного коммерческого банка.
2. Увеличение количество отделов аналитики, статистики в Национальном Банке. Это поспособствует более быстрому, оперативному принятию решений, что неизменно улучшить разрешение проблемы.

При осуществлении данных рекомендаций возможно благополучное  разрешение проблемы и как следствие  выполнения принципа адекватности.

2) Принцип согласованности.

 Заключается в том,  что все элементы подсистемы, как по горизонтали, так и  по вертикали должны быть согласованы  между собой по своим параметрам  в рамках неизменной структуры   для достижения задачи эффективности  системы.

Для определения выполнения данного принципа обратимся к организационной структуре. Центральный Банк является согласованной системой, по своей структуре и по стратегическим целям каждой его подсистемы согласованной с глобальной целью.

Но в силу невыполнения принципа адекватности,  принцип  согласованности нарушается на уровне каждой подсистемы. Решения системного аналитика, приведенные выше, могут поспособствовать тому, чтобы принцип выполнялся.

3) Принцип совместимости. Заключается в том, что заданное множество базовых элементов системы и связи между ними при совместном функционировании обеспечат достижение целей или требуемых характеристик. Это структурное свойство.

   Данный принцип  частично исполняется в системе центрального банка. При изменении внешней среды, при постановке новых целей у ЦБ не хватает ресурсов или подсистем, способных подстроится под новые реалии, здесь нарушается принцип совместимости. В данном случае ЦБ РФ меняет свою структуру - вводит новый элемент - и принцип совместимости вновь выполняется.

Структурные изменения очень  трудоемкие и затратные, поэтому  их применение целесообразно только при невозможности применения принципа согласованности.

4) Принцип единства  системы и цели.

Данный принцип вытекает из принципов согласованности, совместимости  и адекватности. Заключается он в  том, что проектируемая система  всегда должна рассматриваться относительно той среды, в которой предполагается ее функционирование, т.е. при проектировании сложной системы всегда должны рассматриваться в единстве:

- сама система (ее ресурсные  возможности),

- цели этой системы,

- среда ее функционирования.

В этом смысле при  достижении цели обеспечения комфортных условий для экономики необходимо учитывать возможности денежно-кредитной системы. ЦБ РФ должен  учитывать, что ее цели должны быть достижимыми (нереальная цель приводит к демотивации работников и потере ими ориентира), гибкими (должна оставаться возможность их корректировки в соответствии с теми изменениями, которые могут произойти в окружении), измеримыми (если цели неизмеримы, то они порождают разночтения), конкретными (чем более конкретна цель, тем легче выработать стратегию ее достижения), совместимыми, приемлемыми.

Таким образом, на основе принципа единства цели системы и среды, для  успешного результата деятельности денежно-кредитной системы, цели системы, ее возможности и среды должны быть согласованы между собой.

5) Принцип существования противоположностей в системе

В любой системе всегда существует хотя бы одна пара противоположностей, которые стремятся уравновесить друг друга. Две цели денежно-кредитной  системы проявляются в двух противоположных  направлениях деятельности Центробанка. Первое направление - кредитная экспансия. Второе направление - кредитная рестрикция.

Если ЦБ ставит цель оживление  экономики, экономический рост и  сокращение безработицы, то проводит кредитную  экспансию (расширение) или политику «дешевых» денег. ЦБ покупает государственные  ценные бумаги на открытом рынке, снижает  учетную ставку, снижает обязательную норму банковских резервов. В результате растет денежная масса, снижаются процентные ставки, деньги «дешевеют».

Если ЦБ ставит цель сокращение инфляции, то проводит кредитную рестрикцию (свертывание) или политику «дорогих»  денег. Для этого ЦБ продает государственные  ценные бумаги, увеличивает учетную  ставку, повышает резервную банковскую норму.

Таким образом, проведение денежно-кредитной  политики проявляется в «дилемме» (несовместимости) целей. Центробанк не может одновременно достичь обеих  целей, так как не может одновременно контролировать объем денежной массы  и уровень процентной ставки. Стимулируя экономический рост и сокращение безработицы, ЦБ допускает инфляцию. Погашая инфляцию, ЦБ вызывает сокращение деловой активности и рост безработицы. Поэтому Центробанки в развитых странах проводят гибкую стабилизационную политику, которая изменяется в соответствии с фазами экономического цикла: во время  кризиса и депрессии - политика «дешевых»  денег, во время оживления и подъема - политика «дорогих» денег.

6) Принцип управляемости.

Заключается в том, что  сложная динамическая система не должна иметь неуправляемых объектов, ни одна из систем не должна выпасть  из процесса управления.

В нашей системе данный принцип соблюдается, поскольку  применена иерархическая структура. В результате грамотного построенного управления все элементы системы  ЦБ выполняют свои функции в соответствии с должностными инструкциями и каждый элемент управляем вышестоящей структурой. Т.е. коммерческими банками управляет Национальный Банк, а им в свою очередь Центральный, который подчиняется общим законом функционирования денежной-кредитной системы в стране.

 

4.Проблемы управления в исследуемой системе

 

Схема является двухуровневой. Нижний уровень управления - управление по обратной связи, верхний контур - ситуационное управление.

Объектом управления является деятельность Национального Банка в отношении своих подотчетных коммерческих банков (сбор информации об их состоянии, проведение ежеквартального мониторинга).

I -  План. Разработанная с учетом глобальной цели стратегия с указанными показателями -  x0(t). Разработкой плана занимается отдел планирования в Национальном Банке. Формулируется конкретные задачи: количество банков, необходимый уровень капитализации, нужный уровень концентрации капитала в банках.

II – Контроль. Осуществляется на местном уровне отделом аудита Национального Банка. Получение обратной связи и консолидации информации о процессе выполнения заданного плана и исполнения x (t).

Полученный вектор выходных (управляемых) координат Y(t), согласно цели управления должен стремиться к его плановому значению, т.е. Y(t)®Y°(t).

III – Анализ. Проводится управляющим советом директоров Национального банка. Происходит проведение анализа информации полученной от каждого из блоков и получение выходных параметров.  Формируется ошибка ε(t)= x0(t) - x1(t).

IV - Принятие решений. Данная функция выполняется на основе информации  об ошибке ε(t), полученной от блока III. Решения принимаются управляющим Банка. При принятии решений корректируется план  и формируется функция управления U1(t) способный свести ошибку к e(t)®0 .Замыкается первый контур управления по обратной связи.

V- Анализатор. В контуре ситуационного управления в качестве ситуации выступает блок Вице президента по стратегии в ЦБ РФ, который получает информацию от III блока на постоянной основе, проходит постоянное анализ показателей  x0(t) , e(t) , x1(t), анализ внешней среды f(t) и    проводится проверка решений принятых в блоке IV.

VI - Блок принятия решений на высшем уровне –Совет директоров ВИНК, который формирует функцию управления U2 (t), которая сводит все ошибки к 0.

Для анализа системы ЦБ РФ применен принцип ситуационного управления т.к. ЦБ это сложная система с многообразием элементов и взаимосвязей внутри нее, и на каждом этапе работы системы управление должно осуществляться в зависимости от состояния окружающей среды. Здесь минуя все анализаторы первого уровня информация устремляется напрямую в анализатор V уровня и принятие решения осуществляется на высшем уровне. Так же согласно данному принципу информация из любого блока , на любом этапе минуя может попасть в анализатор V уровня, для обеспечения оперативности и правильности принятия решений, если данные решения нельзя принять на уровне  линейных руководителей.

5.Рекомендации по решению системной проблемы

 

В связи с проведенным  исследованием предлагается:

1. Максимальная вовлеченность в экономику имеющихся денежных ресурсов (в том числе находящихся за границей средств,  которые необходимо привлечь через механизмы амнистии или часть пенсионных накоплений, владельцы которых не дали указаний относительно частного управления);  расширение возможности покупки банковских акций юридическими и физическими лицами,  в частности,  за счёт использования кредитных ресурсов;  упрощение процесса эмиссии банковских акций;  принятие правовых,  экономических и