Диагностика экономического состояниея неплатежеспособных банков

Текущая деятельность Банка  проводится в соответствии с разрабатываемыми бизнес-планами, принятыми как по учреждениям Банка, так и по всем осуществляемым операциям в рамках стратегии развития.

Управление риском ликвидности  в Банке осуществляется на основе Порядка проведения операций по размещению и привлечению денежных средств на рынке межбанковских кредитов в рублях и иностранной валюте.

На протяжении последних двух лет Банк не испытывал и не испытывает проблем с ликвидностью и платежеспособностью.

 

2.3  Мероприятия по повышению  финансовой устойчивости банка

 

 

Кредитный риск

В целях управления кредитным  риском и нейтрализации его возможного негативного влияния в ЗАО «ГЛОБЭКС» рекомендуется система выявления, оценки и управления рисками, включающая:

- установление лимитов на проведение операций кредитного характера (лимиты на кредитование заемщиков/ контрагентов, группы связанных заемщиков, лимиты на операции с долговыми ценными бумагами);

- использование стандартных (внутрибанковских) методик и экспертного анализа для оценки финансового состояния контрагентов (корпоративных заемщиков, финансовых институтов, органов исполнительной власти и физических лиц) с целью присвоения внутреннего рейтинга кредитоспособности;

- принятие в обеспечение высоколиквидного залога и поручительств платежеспособных компаний и физических лиц;

- процедуры мониторинга уровня риска отдельных проектов и портфелей Банка в целом, позволяющие принимать предупредительные меры при выявлении негативных тенденций;

- применение процедур стресс-тестирования кредитного портфеля;

- проведение мониторинга на постоянной основе об уровне принимаемых Банком рисков кредитного характера, подготовка внутрибанковских отчетов для рассмотрения членами Кредитного комитета и Правлением Банка;

- определение соотношения принимаемых Банком рисков и получаемого вознаграждения при проведении активных операций.

В целях минимизации  кредитного риска в филиалах, документы  по заемщикам должны проходить процедуру  независимого рассмотрения в Головном офисе. Окончательное решение о  возможности кредитования заемщиков  от филиалов принимается на кредитных комитетах в Головном офисе. Централизованная процедура управления кредитным риском позволяет его минимизировать.

Соотношение фактической  задолженности и установленных  лимитов должно  отслеживаться  ежедневно.

Профессиональные суждения об уровне кредитного риска необходимо  составлять ежемесячно для банков- контрагентов,  ежеквартально для корпоративных клиентов и прочих контрагентов. Банк диверсифицирует кредитный портфель для минимизации риска географической и отраслевой концентрации, управляя перераспределением ресурсов между Головным офисом и региональными филиалами, поддерживает паритетное соотношение между кредитами

юридическим и физическим лицам.

Страновой риск

Страновой риск (включая  риск неперевода средств) - риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений.

Система управления страновыми рисками должна быть основана на регулярном сборе показателей характеризующих макроэкономическую ситуацию в странах, на территории которых расположены контрагенты Банка.  Система управления страновыми рисками позволяет принимать решения о возможности проведения операций, несущих кредитный риск, с иностранными контрагентами с учетом текущей концентрации страновых рисков и осуществлять оперативный контроль за соответствием принятых совокупных страновых рисков установленным лимитам.

Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения  у Банка убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. При управлении рыночными  рисками Банк должен  руководствуется требованиями, установленными нормативными  актами Банка России и внутрибанковскими методиками.

Финансовый результат  Банка зависит от изменения таких  рыночных факторов, как котировки  ценных бумаг, обменные курсы и рыночные процентный ставки. Система управления рыночными рисками должна позволять своевременно идентифицировать, измерять принимаемые риски и принимать решения по оптимизации структуры портфелей Банка. Идентификация рисков осуществляется в процессе лимитирования активных операций Банка или в процессе установления параметров и условий новых банковских продуктов и операций.

Измерение рисков осуществляется в соответствии с разработанными методиками анализа как отдельных  составляющих частей рыночного риска, так и его агрегированной величины. Измерение рисков производится на основании методологии Value-at-Risk, стресс-тестирования, анализа чувствительности инструментов/портфелей Банка к риску.

В Банке должны быть разделены  функции проведения операций с финансовыми  активами, анализа рыночных рисков, лимитирования активных операций и принятия стратегических решений в области управления рисками, что обеспечивает наличие адекватного контроля и своевременное принятие необходимых мер к оптимизации рисков:

Валютный риск

Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах.

На финансовый результат  Банка оказывают влияние колебания  курсов валют. В целях оценки валютного  риска Банка, рассчитывается открытая валютная позиция (ОВП) Банка. При этом происходит два варианта расчета: по требованиям Банка России и по внутренней методике. По внутренней методике производится VaR-оценка валютного риска с учетом волатильности и корреляции валют, а также стресс-тестирование на основании утвержденных коллегиальными органами “шоковых” изменений курсов иностранных валют.

Процентный риск

Процентный риск –  риск возникновения финансовых потерь (убытков)

¹ Данные Интернет- сайта «ГЛОБЭКС», ru