Контрольная работа по "Основам финансовых вычислений"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2013 в 08:45, контрольная работа

Краткое описание

Имеется Рруб = 10000*(а+1) денежных средств в рублях и Рвал = 1000*(b+1) денежных единиц в валюте, где а – последняя цифра зачетной книжки, b – предпоследняя цифра.
Рассматриваются три варианта:
I. Денежные средства в рублях размещаются в виде рублевого депозита, на который начисляются простые проценты по ставке i1 =20 %.
II. Денежные средства в рублях размещаются в виде рублевого депозита, на который ежемесячно начисляются сложные проценты по номинальной ставке i2 = 18 %.

Содержание

1. Введение
2. Задача № 1.
3. Задача № 2.
4. Заключение
5. Список использованной литературы

Скачать в ZIP архиве (110.01 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Вложенные файлы: 1 файл

Контр. работа финан. выч. 2013.doc

— 373.00 Кб (Скачать файл)

Проанализируйте варианты амортизации кредита с позиций заемщика.

Сравнение проведите по простой сумме выплат без учета дисконтирования.

Решение:

Кредитный план №1.

Первая схема амортизации кредита предполагает ежемесячную выплату равных частей основного долга:

Где P– первоначальная сумма кредита, m – количество выплат с одновременным начислением процентов.

Остаток долга определим следующим образом:

где t – номер очередного месяца выплаты.

Процентные платежи рассчитываются исходя из остатка долга на конец каждого месяца:

Где i– годовая процентная ставка.

Таким образом, ежемесячные выплаты по кредиту составят:

Составим план погашения кредита.

Месяцы, t	Основной долг, R	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Выплаты по кредиту, М(t)
1	833333,33	10000000,00	170000	100333.33
2	833333,33	9166666,67	155833	989166.33
3	833333,33	8333333,33	141667	975000.33
4	833333,33	7500000,00	127500	960833.33
5	833333,33	6666666,67	113333	946666.33
6	833333,33	5833333,33	99167	932500.33
7	833333,33	5000000,00	85000	918333.33
8	833333,33	4166666,67	70833	904166.33
9	833333,33	3333333,33	56667	890000.33
10	833333,33	2500000,00	42500	875833.33
11	833333,33	1666666,67	28333	861666.33
12	833333,33	833333,33	14167	847500.33
Итого	10000000,00		1105000	11105000

Итак, общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 105 0004 рублей.

Кредитный план №2.

Для того чтобы процентные выплаты уменьшались вместе с убыванием основного долга, для аннуитетной схемы амортизации кредита можно применить подход, аналогичный первой схеме погашения кредита. То есть выплаты будут определяться следующим образом:

1) аннуитет

где выплаты в счет основного долга,

3) процентный платеж

Месяцы, t	Аннуитет, A	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	945595,97	10000000,00	200000,00	745595,97
2	945595,97	9254404,03	185088,08	760507,89
3	945595,97	8493896,15	169877,92	775718,04
4	945595,97	7718178,10	154363,56	791232,40
5	945595,97	6926945,70	138538,91	807057,05
6	945595,97	6119888,65	122397,77	823198,19
7	945595,97	5296690,46	105933,81	839662,16
8	945595,97	4457028,30	89140,57	856455,40
9	945595,97	3600572,90	72011,46	873584,51
10	945595,97	2726988,39	54539,77	891056,20
11	945595,97	1835932,19	36718,64	908877,32
12	945595,97	927054,87	18541,10	927054,87
Итого	11347151,59		1347151,59	10000000,00

Итак, общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 347 152рубля.

Общая сумма выплат по кредиту представленных аннуитетом всегда выше общей суммы выплат, начисленных на остаток долга. Во втором варианте плана погашения итоговая сумма получилась немного больше итоговой суммы первого плана, так как повысилась процентная ставка.

Кредитный план №3.

Воспользуемся кредитным планом № 1 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Основной долг, R	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Выплаты по кредиту, М(t)
1	833333,33	10000000,00	190000,00	1023333,33
2	833333,33	9166666,67	174166,67	1007500,00
3	833333,33	8333333,33	158333,33	991666,66
4	833333,33	7500000,00	142500,00	975833,33
5	833333,33	6666666,67	126666,67	960000,00
6	833333,33	5833333,33	110833,33	944166,66
Итого	5000000,00		902500,00	5902500,00

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

Вычислим величину аннуитета для кредита на сумму взятого на 6 месяцев под 20% годовых:

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №2:

Месяцы, t	Аннуитет, A	Основной долг, R(t)	Проценты, I(t)
1	882613,92	799280,59	83333,33
2	882613,92	812601,93	70011,99
3	882613,92	826145,30	56468,62
4	882613,92	839914,39	42699,54
5	882613,92	853912,96	28700,96
6	882613,92	868144,84	14469,08
Итого	5295683,53	5000000,00	295683,53

Таким образом, общая сумма всех выплат по кредиту составит 11 198 184 рубля.

Кредитный план №4.

Воспользуемся кредитным планом №2 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Аннуитет, A	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	943177,92	10000000,00	195833,33	747344,59
2	943177,92	9252655,41	181197,84	761980,09
3	943177,92	8490675,32	166275,73	776902,20
4	943177,92	7713773,12	151061,39	792116,53
5	943177,92	6921656,59	135549,11	807628,82
6	943177,92	6114027,77	119733,04	823444,88
Итого	5659067,55		949650,44	4709417,11

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

Вычислим величину аннуитета для кредита на сумму , взятого на 6 месяцев под 20% годовых:

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №2:

Месяцы, t	Аннуитет, A₁	Основной долг, R(t)	Проценты, I(t)
1	933908,42	845732,04	88176,38
2	933908,42	859827,57	74080,85
3	933908,42	874158,03	59750,39
4	933908,42	888727,33	45181,09
5	933908,42	903539,46	30368,97
6	933908,42	918598,45	15309,97
Итого	5603450,53	5290582,89	312867,64

Таким образом, общая сумма всех выплат по кредиту составит11 262 518 рублей.

Кредитный план №5.

Воспользуемся кредитным планом №2 для первых шести месяцев погашения кредита:

Месяцы, t	Аннуитет, A	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Основной долг, R(t)
1	945595,97	10000000,00	200000,00	745595,97
2	945595,97	9254404,03	185088,08	760507,89
3	945595,97	8493896,15	169877,92	775718,04
4	945595,97	7718178,10	154363,56	791232,40
5	945595,97	6926945,70	138538,91	807057,05
6	945595,97	6119888,65	122397,77	823198,19
Итого	5673575,82		970266,24	4703309.54

После шести месяцев погашения остаток долга составит:

Составим новый кредитный план на оставшиеся 6 месяцев, аналогичный кредитному плану №1:

и т.д.

Месяцы, t	Основной долг, R₂	Остаток долга, S(t)	Проценты, I(t)	Выплаты по кредиту M(t)
1	882781.74	5296690.46	88278.17	971059.91
2	882781.74	4413908.72	73565.15	956346.88
3	882781.74	3531126.98	58852.12	941633.86
4	882781.74	2648345.24	44139.08	926920.82
5	882781.74	1765563.52	29426.06	912207.80
6	882781.74	882781.74	14713.03	897494.77
Итого	5296690,44		308973.61	5605664.04

Информация о работе Контрольная работа по "Основам финансовых вычислений"