Контрольная работа по "Фининсовым системам"

Межбанковские кредиты подразделяются на срочные кредиты и кредиты  до востребования, которые могут  быть востребованы банком-кредитором в любой момент. В настоящее время спрос на кредиты до востребования значительно меньше их предложения, что приводит к фактическому свертыванию данного вида межбанковского кредитования. Условия и сроки размещения срочных кредитов различны. В международной практике их предельные сроки варьируются от одного дня, даже от нескольких часов, до нескольких лет. На российском межбанковском рынке на начальном этапе распространение получили межбанковские кредиты сроком на три-четыре месяца, по мере развития функций этого кредита, в частности оперативного регулирования ликвидности коммерческих банков, а также с расширением участия коммерческих банков на рынке государственных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ) акцент переместился на короткие и сверхкороткие кредиты. В настоящее время на рынке межбанковских кредитов установились стандартные сроки сделок продолжительностью 1; 2; 3; 7; 14; 21; 30; 60; 90 дней, хотя по договоренности сторон возможны любые другие варианты. Особый интерес для участников представляют кредиты сроком от одного до семи дней, как наиболее адекватные потребностям заемщиков и наименее рисковые для кредиторов. Короткие межбанковские кредиты (сроком до нескольких дней) привлекаются банками -заемщиками, как правило, для регулирования собственной ликвидности, а более долгосрочные - для расширения ресурсной базы кредитования, т.е. для перепродажи на рынке под более высокие проценты. Срочные межбанковские кредиты могут предоставляться как в разовом порядке, так и в форме открытия кредитной линии на конкретный банк. Сделка межбанковского кредитования может быть оформлена двумя способами: путем заключения кредитного договора либо обмена предложениями по факсимильной связи или по системе REUTER.

Кредиты Банка России предоставляются в основном в форме ломбардных, однодневных расчетных и внутри-дневных кредитов. Указанные кредиты предоставляются под залог ценных бумаг, включенных в Ломбардный список Банка России. Для их получения коммерческие банки должны выполнять резервные требования, не иметь просроченной задолженности по ранее полученным кредитам Банка России и процентам по ним, а также других просроченных денежных обязательств перед последним, иметь достаточное обеспечение по кредиту. Кредиты предоставляются через Главные территориальные управления Банка России, которым он устанавливает лимиты по каждой форме кредитования.

Финансово-стабильным кредитным организациям для расширения их ресурсной базы с 1 сентября 2005г. Банк России предоставляет  кредиты, обеспеченные залогом векселей, правами требования по кредитным  договорам этих кредитных организаций с заемщиками сферы материального производства или поручительствами других кредитных организаций на срок до 180 дней по процентным ставкам, дифференцированным в зависимости от сроков кредита. Такие кредиты предоставляются на основании специального Договора на предоставление кредита Банка России, заключенного между кредитной организацией и Банком России. До сих пор эти кредиты не получили заметного развития.

Для привлечения заемных средств  акционерные коммерческие банки  могут выпускать собственные облигации. Облигации коммерческих банков - это ценные бумаги, удостоверяющие отношения займа между владельцем облигаций (кредитором) и банком (заемщиком), выпустившим их, и приносящие владельцу доход. Банки могут выпускать облигации различных видов: именные и на предъявителя; обеспеченные и без обеспечения; процентные и дисконтные; конвертируемые и неконвертируемые в другие ценные бумаги; с единовременным погашением и погашением по сериям в определенные сроки. Процедура эмиссии банковских облигаций значительно сложнее и длительнее, чем порядок выпуска сертификатов и векселей.

Банк может приступить к выпуску  облигаций только после полной оплаты уставного капитала. Этот процесс  сопровождается процедурами подготовки проспекта эмиссии облигаций  и его регистрации в Банке России. Банковские облигации могут размещаться путем продажи за валюту РФ, а также путем замены на ранее выпущенные конвертируемые облигации и другие ценные бумаги. Из-за сложности процедуры эмиссии и ряда других причин выпуск облигаций российскими банками не получил сколько-нибудь показательного распространения в отличие от других стран, где банки (например, в Германии) выпускают наибольшее число облигаций, которые пользуются широкой популярностью среди инвесторов на денежном рынке.

В целях обеспечения своей деятельности различными по характеру и срокам ресурсами банки должны разрабатывать  и проводить соответствующую депозитную политику, т.е. определять структуру привлечения средств; соотношение между срочными депозитами (вкладами) и депозитами на срок до востребования, основными категориями вкладчиков; определять соотношение между рублевыми и валютными депозитами, географию, желательные сроки и способы, оптимальные ставки процента привлечения; структуру подразделений банка, задействованных в привлечении ресурсов, и распределение полномочий между ними и т.д.

Разработка и осуществление  банком депозитной политики тесно взаимосвязаны  с кредитной и инвестиционной политикой банка, которые определяют основные направления, сроки и условия размещения привлеченных средств.

 

 

 

 

II. Решить задачу.

Банк А принимает  минимальный вклад 1.000 руб. сроком на 1 год под 9% годовых с ежемесячным начислением и реинвестированием процентов. Банк Б такой же минимальный вклад на тех же условиях принимает с ежеквартальным начислением и реинвестированием процентов. Определите условия какого банка предпочтительнее.

 

Решение: Для решения данной задачи необходимо применить формулу:

S=P(1+J/m)ⁿ,  где S – сумма вклада с начисленными процентами,

P – сумма вклада,

J – номинальная годовая ставка процентов,

m – количество периодов начисления процентов в году,

n – количество периодов начисления процентов в течении всего срока хранения вклада.

1. Подсчитываем сумму вклада  с начисленными процентами для  Банка А:

S= 1000(1+0,09/12)¹²=1000(1+0,0075)¹²=1000×1,0075¹²=1000×1,0938=1093,8 руб.

2. Подсчитываем сумму вклада  с начисленными процентами для  Банка Б:

S=1000(1+0,09/4)⁴=1000(1+0,0225)⁴=1000+1,0255⁴=1000×1,0931=1031,1 руб.

При решении данной задачи m=n

Из решений делаем следующий вывод:

При более частом начислении процентов (Банк А) сумма получается больше, следовательно  для клиентов более предпочтительнее условия в Банке А.

 

 

 

 

Список используемой литературы:

 

1. Под редакцией ДЭН, профессора В.В.Ковалева. Финансы. Проспект. 2006г.
2. Под редакцией профессора Л.А. Дробозиной. Финансы. Денежное обращение.

Кредит. Финансы, ЮНИТИ, Москва, 2003г.

3. Под редакцией профессора М.В.Романовского и профессора Г.Н.Белоглазовой.

Финансы и кредит. Юрайт. 2009г.

4. С.В.Галицкая. Деньги, кредит, финансы – М.: Экзамен, 2004г.
5. Финансы: учебник/под ред. Г.Б.Палика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:

ЮНИТИ – ДАНА, 2007г.

6. М.А.Абрамова. Финансы и кредит. – М., Юриспруденция. – 2006г.
7. Н.П. Баранникова. Финансы и кредит, 2007г.
8. Финансы – под. ред. Поляка Г.Б. – Учебник – 2008г. 3-е издание.