Введение
Теория мультипликатора-акселератора
является одной из основных теорий макроэкономики.
Она широко используется для обоснования
решений правительств самых разных стран.
В то же время, подобно теории относительности
в физике[1] ,
она почти не применяется для решения
прикладных задач.
Само понятие "мультипликатора"
было впервые сформулировано английским
экономистом Р.Ф. Каном (учеником Кейнса).
В первоначальном варианте теория мультипликатора
была сформулирована Джоном Мейнардом
Кейнсом. Позже она была дополнена принципом
акселерации, выдвинутым французским
экономистом Альбертом Афталионом. Впоследствии
этот принцип более детально был разработан
Р. Харродом, Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном
и включен в неокейнсианские модели экономического
роста. В последнее время появились работы,
посвященные различным аспектам использования
принципа мультипликатора в регулировании
занятости (Е.В.Балацкий), а также теории
механизма хозяйственного регулирования
(Ю.М.Осипов) и его эволюции (И.Е Крысина).
В данной работе была поставлена цель
рассмотреть теорию мультипликатора-акселератора
и примеры ее практического применения
и определить возможность ее использования
при экономическом моделировании.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Изучить литературу, описывающую
теоретические основы принципа
мультипликатора-акселератора.
2. Исследовать примеры применения
данной теории на практике
для различных задач.
3. Собрать и проанализировать
статистические данные по РФ
с использованием теории мультипликатора-акселератора.
4. Сформулировать возможность и
условия применения теории мультипликатора-акселератора
для практических расчетов.
Глава 1. Акселератор
Принцип акселерации «акселератор
– ускоритель» был выдвинут французским
экономистом Альбертом Афтолионом
(1874 – 1956гг.) в 1918 году. Впоследствии этот
принцип более детально был разработан
Р. Харродом, Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном
и включён в неокейсианские модели экономического
роста.
Акселератор – это коэффициент
показывающий на сколько увеличиваются
инвестиции при росте дохода.
Альберт Афтолион нашёл интересное
сравнение экономики с процессом растапливания
печи. Известно, что печь сначала загружается
топливом. Поскольку сгорание происходит
постепенно, то помещение какое – то время
нагревается медленно и печь всё больше
и больше загружается топливом. Так же
и в экономике, для достижения желаемого
уровня производства при возрастающем
спросе на предметы потребления, резко
возрастают инвестиции в отрасли где изготавливают
средства производства, для производства
предметов потребления. Через некоторое
время в помещении устанавливается нормальная
температура, но печь продолжает отдавать
тепло всё больше и больше, и спустя ещё
какое – то время в помещении становится
невыносимо жарко. Афтолион использовал
сравнение экономики с печью, чтобы подчеркнуть
что всякий возрастающий рост спроса на
предметы потребления способен вызвать
гораздо более значительное увеличение
спроса на производственные фонды, что
неминуемо приведёт к значительному
росту самого производства. В результате
какая-то часть произведённых предметов
потребления окажется на рынке излишней.
При изменении спроса на готовую
продукцию (повышение спроса), вызывает
более резкое изменение в величине капитала,
необходимого для производства этой продукции.
Но как и колесо, акселератор может действовать
и в обратную сторону, при изменении спроса
(понижение спроса) на готовую продукцию,
сокращаются доходы, что влечёт уменьшение
производственных инвестиций, а это будет
вести к стагнации экономики.
Формула акселератора:
где: а – коэффициент акселерации:
I –
инвестиции;
Y – доход;
t –
время.
Отсюда следует, что изменение
в спросе на инвестиции рассматривается
как функция:
Инвестиционный акселератор
– коэффициент, показывающий зависимость
изменения инвестиций от изменения
дохода. Так при повышении или
снижении объёма продаж идёт увеличение
или сокращение доходов, и увеличение
или уменьшение инвестиций в n – ое количество
раз, равное величине акселератора.
В теории, при рассмотрении
эффекта акселератора вводят одно важное
допущение. Предполагается, что увеличение
инвестиций происходит в том же году,
что и прирост объёма продаж. Однако при
построении модели акселератора, экономисты
учитывают временное запаздывание (лаг)
в реакции экономических агентов, осуществляющих
инвестиции на увеличение объёма продаж.
Невозможно представить, чтобы новые фабрики
и заводы строились немедленно в ответ
на рост годового объёма продаж. Предприниматели
сначала распродадут запасы готовой продукции,
а затем рассчитают различные варианты
инвестиционных проектов и лишь потом
осуществят инвестиции.
Если предположить, что затраты
на инвестиции происходят не сразу, а в
течении ряда интервалов, то есть удовлетворение
возросшего спроса на капитал распределяется
на несколько периодов - формула акселератора
будет выглядеть следующим образом:
где: а, а, а – частичные акселераторы:
I –
инвестиции;
Y – доход.
Чтобы принципы акселерации
нашёл проявление, необходимо:
- отсутствие товарных запасов;
- отсутствие излишней производственной
мощности;
- отсутствие роста производительности
труда и технического прогресса;
- наличие свободной рабочей
силы.
Исходя из выше сказанного,
принцип акселерации находит своё проявление
при условии, что для полного удовлетворения
возросшего спроса необходимо значительное
расширение производства средств производства.
Предприниматели, при возросшем спросе
на их продукцию сначала удовлетворят
спрос с помощью товарных запасов и излишней
производственной мощностью. Принцип
акселерации вступит в действие лишь после
того, как производство увеличится на
столько, что будет желательно установить
новое оборудование. Эффект акселерации
тесно связан с эффектом мультипликатора.
Вместе они образуют мультипликационно
– акселерационный механизм.
Глава 2. Мультипликатор.
Кейнс показал , что рост
расходов ведёт к росту доходов , однако
доход возрастает в большей степени
, чем вызвавшее его увеличение расходов.
Этот эффект получил название «эффекта
мультипликатора».
Мультипликатор – это коффициет
, который показывает во сколько раз увеличится
(сокращается) совокупный доход (выпуск)
при увеличении (сокращении) расходов
на единицу. В первые эффект мультипликатора
было сформулировано в 1931 году , английским
экономистом Р. Ф. Каном. Широкое его применение
связано с Джона Мейнорда Кейнса , который
использовал в моделях динамического
равновесия. Последователи Кейнса – Р.
Харрод , Э. Хансен , П. Самульсон и
другие , усовершенствовали его модель
мультипликатора , исходя из условий открытости
экономической системы и наличия налогообложения.
Суть эффекта мультипликатора сотоит
в следующем ; увеличение расходов одного
экономического агента превращается в
доход второго экономического агента
, а его расходы превращаются в доходы
третьего экономического агента и так
далее. Таким образом вся эта цепная реакция
образования доходов и расширения производства
охватывает все большее количество отраслей.
При этом , на каждом этапе эффекта часть
полученного дохода идет на сбережение
и поэтому исключается из дальнейшего
образования дохода. Таким образом , сила
эффекта мультипликатора полностью зависит
от показателей предельной склонности
к сбережению и к потреблению.
Формула простого мультипликатора:
MULT =
где MPS – предельная склонность
к сбережению.
MPC – предельная склонность
к потреблению.
В сумме предельная склонность
к сбережению и к потреблению должна быть
равна единице.
Рассмотрим процесс мультиплицирования
на простом примере. Допустим , что доход
домохозяйства возросли на 1000 ус. ед. С
однои стороны это расходы , а с другой
это доходы. При MPC=75% они направляют
на потребление 750 ус. ед. , а 250 уе. ед. пойдут
на сбережения.
Круг |
Прирост продаж |
Доход домохозяйств |
Прирост потребителя |
Прирост сбережения |
|
1000 |
1000 |
750 |
250 |
|
750 |
750 |
562,5 |
187,0 |
|
562,5 |
562,5 |
421,8 |
140,7 |
и т. д. |
,,,,, |
,,,,, |
,,,,, |
,,,,, |
Всего |
4000 |
4000 |
3000 |
1000 |
В итоге первоначальные инвестиции
в 1000 у.е. привело к увеличению пропорционального
дохода до 4000 у.е., при мультипликаторе: , отсюда
1000 у.е. *4 = 4000 у.е.. Процесс будет
продолжаться до тех пор, пока прирост
не дойдет до 0. Мы получим бесконечно убывающую
геометрическую прогрессию.
Чрезмерная
склонность населения к сбережению может
привести к эффекту, названному Дж.Кейнсом
парадоксом бережливости. Попытка общества
больше сберегать оборачивается таким
же или меньшим объемом сбережений. Если
прирост сбережений не сопровождается
приростом инвестиций, то любая попытка
домашних хозяйств больше сберегать окажется
тщетной в связи со значительным снижением
равновесного ВВП, обусловленным эффектом
мультипликации.
Экономика стартует в точке
А (рис. 3). В ожидании спада домашние хозяйства
стремятся побольше сберегать: график
сбережений перемещается от S до S’, a инвестиции
остаются на том же уровне. В результате
потребительские расходы относительно
снижаются, что вызывает эффект мультипликатора
и спад совокупного дохода от У0 до У1. Так
как совокупный доход Y снизился, то и сбережения
в точке В окажутся теми же, что и в точке
A.
Если одновременно
с ростом сбережений от S до S’ возрастут
и запланированные инвестиции от I до I`
то равновесный уровень выпуска останется
равным У0 и спад производства не возникнет.
Напротив, в структуре производства будут
преобладать инвестиционные товары, что
создает хорошие условия для экономического
роста, но может относительно ограничить
уровень текущего потребления населения.
Возникает альтернатива выбора: либо экономический
рост в будущем при относительном ограничении
текущего потребления, либо отказ от ограничений
в потреблении ценой ухудшения условий
долгосрочного экономического роста.
.Мультипликатор инвестиций
Мультипликатор инвестиций представляет
собой отношение изменения дохода к изменению
инвестиций:
При этом речь идет об автономных инвестициях,
т. е. капиталовложениях, независимых от
объема и динамики ВНП. Автономные инвестиции
представлены главным образом как капиталовложения,
осуществленные в результате технических
нововведений. Действительно, эти проекты,
разрабатывающиеся новаторами, могут
не зависеть от состояния и объема ВНП.
Кроме того, автономные инвестиции — это
и государственные капиталовложения.
Мультипликатор инвестиций можно определить
через предельную склонность к потреблению
(или предельную склонность к сбережению):
MULT =
При увеличении объема автономных инвестиций,
владельцы производства получат доход.
Часть его будет отложена в виде сбережений,
а остальное будет израсходовано на покупку
других товаров или услуг. При этом владельцы
других предприятий также получат доход,
который также будет разделен на сбережения
и расходы. Процесс будет распространяться
на все новые и новые слои экономических
агентов. Для того, чтобы определить на
сколько увеличится национальный доход,
необходимо подсчитать сумму геометрической
прогрессии расходов. Она будет равна
Откуда можно получить формулу
MULT = =
Первоначальный толчок, который дают
инвестиции, может осуществляться как
частным сектором, так и государством.
Примечательно, что Кейнс отводит особую
роль государству в стимулировании совокупного
спроса. В его теоретических построениях
инвестиционные проекты реализуются в
виде организации общественных работ
- строительство дорог мостов, плотин и
т. п.
Кейнсианские рецепты стимулирования
инвестиционного процесса во многом послужили
основой «нового курса» Рузвельта, когда
в США и других странах свирепствовала
Великая депрессия. Широкое осуществление
общественных работ, финансируемое государством
(строительство плотин, дорог и т. д.) в
те годы – яркая иллюстрация политики
государственных расходов для поддержания
высокого уровня инвестиций и национального
дохода, а точнее, стремления вывести экономику
из состояния застоя и депрессии с высоким
уровнем безработицы.
При этом государство организовывало
именно общественные работы, а не строительство
новых заводов и фабрик. В условиях перепроизводства
товаров, сопровождавшего Великую депрессию,
важно было создать дополнительный платежеспособный
спрос и сократить безработицу, а не выбрасывать
на рынок новые партии товаров.
Мультипликатор занятости
До настоящего момента мы рассматривали
эффект мультипликатора, связанный с ростом
совокупных расходов. Однако первоначальные
инвестиции воздействуют и на объем занятости.
Р. Кан исследовал , как первоначальные инвестиции, увеличивая
доходы и создавая занятость в каком-либо
секторе экономики, способствуют вторичной
занятости в отраслях или сферах производства,
которые создают товары потребительского
назначения. Первичная занятость создала,
например, доходы рабочих, которые приобрели
телевизоры. Рост спроса на этот товар
побудит производителей телевизоров расширять
производство, закупать оборудование,
нанимать новых рабочих. Таким образом,
первоначальные инвестиции дают толчок
расширенному воспроизводству, порождая
новые инвестиции, новые рабочие места
и увеличивая в целом национальный доход.