Кредитная деятельность коммерческого банка

Рис. 4.4  Залежність обсягів виданих кредитів у момент часу t в залежності

від зміни максимального  попиту на кредити [2, с.170].

 

Якщо максимальний попит  на кредити зменшується, відповідно зменшується оптимальна кредитна ставка, оптимальний обсяг виданих кредитів, оптимальний прибуток та капітал  банку на кінець періоду за оптимального управління. Коли кількість кредиторів зменшується, банк пропонує доступну відсоткову ставку. Якщо збільшується еластичність попиту на кредити b (кут нахилу прямої залежності обсягу виданих кредитів від кредитної ставки або рівень конкуренції), оптимальна кредитна ставка u*K(t ), оптимальний прибуток p(t )* і капітал банку на кінець періоду за оптимального управління x*(T ) зменшуються. Якщо еластичність попиту на кредити зменшується, оптимальна кредитна ставка, прибуток та капітал банку на кінець періоду за оптимального управління збільшується. Обсяг виданих кредитів K *out(t ) залишається незмінним, незалежно від зміни еластичності попиту на кредити [2, с.173].

В умовах конкуренції банк зменшує кредитну ставку і навпаки  — в умовах, близьких до монополії, банк збільшує кредитну ставку (рис. 4.5).

Рис. 4.5  Залежність обсягів виданих кредитів в момент часу t в залежності

від зміни еластичності попиту на кредити [2, с.170].

 

Якщо еластичність попиту на кредити прямує до нескінченності, оптимальна кредитна ставка прямує до нуля. Це повторює результат парадоксу  Бертрана — в умовах ідеальної  конкуренції виробників однотипних товарів, що конкурують виключно за ціною, прибуток дорівнюватиме нулю, а ціни товарів (кредитна ставка) дорівнюватимуть  витратам. Оскільки це власні ресурси (витрати на дані ресурси нульові), кредитна ставка (ціна) прямує до нуля. Якщо максимальний попит на кредити  та еластичність попиту на кредити  змінюються в однакову кількість  разів, оптимальна кредитна ставка не зміниться. Хоча обмежень з боку максимуму  на кредитну ставку немає, вона не прямує до нескінченності.

Коли максимальний попит  на кредити дорівнює нулю K = 0, доцільності в кредитній діяльності немає — обсяг виданих кредитів також буде дорівнювати нулю K *out(t ) = K/2 = 0/2 = 0.

Теоретико-методологічний підхід полягає у формалізації припущень  у потоковій моделі банку, що враховує кредитну діяльність і не враховує запізнень у строках повернення кредитів при наявності достатнього  власного капіталу банку для задоволення  максимального попиту, побудові та аналізі такої моделі, постановці завдань максимізації прибутку та капіталу на кінець періоду та її аналітичному розв’язанн [2, с.174].

Висновок. Запропонована  економіко-математична модель оптимізації  кредитної ставки комерційного банку, яка дозволяє в процесі управління фінансовими ресурсами банку  збільшити його прибуток.

Отримані результати можна  застосувати, по-перше, як модель кредитної  діяльності банку, по-друге, для максимальної оцінки прибутку і капіталу банку  в залежності від ринкових умов, по-третє, для прикладу та аналізу ринкової ситуації, коли одночасно зменшуються і кредитні ставки, і обсяги виданих кредитів (спад виробництва), по- четверте, для розробки на їх базі моделей банківської діяльності та постановки управлінських завдань, що враховують кредитно-депозитну діяльність банку, запізнення в строках повернення кредитів, власний капітал банку, недостатній для задоволення максимального попиту на кредити.

 

 

 

Висновок

 

Фінансова криза виявила «міцність» банківської системи України, з одного боку, з другого виявила проблеми, яким в умовах економічного зростання не приділялось достатньої уваги. Щоб подолати наслідки кризи і відновити кредитування важливих галузей економіки слід припинити кредитування неплатоспроможних позичальників і проблемних банків – їх вихід із ринку значною мірою сприятиме оздоровленню банківської системи.

Банки повинні розробляти і пропонувати на ринку все  більшу кількість кредитних продуктів  і технологій. Це сприятиме перш за все підвищенню конкурентоспроможності українських банків та забезпеченню виробництва вкрай необхідними  кредитними ресурсами.

Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в концепції дозволить вдосконалити кредитну діяльність комерційних банків; надасть можливість комерційним банкам організувати їх діяльність у відповідності з цілісною системою управління кредитними операціями та кредитними ризиками, впровадити нові ефективні нетрадиційні кредитні пропозиції, і як наслідок, підвищити ефективність функціонування банківської системи в цілому.

У роботі була розроблена і  запропонована економіко-математична модель оптимізації кредитної ставки комерційного банку, яка дозволяє в процесі управління фінансовими ресурсами банку збільшити його прибуток.

Отримані результати можна  застосувати, по-перше, як модель кредитної  діяльності банку, по-друге, для максимальної оцінки прибутку і капіталу банку  в залежності від ринкових умов, по-третє, для прикладу та аналізу ринкової ситуації, коли одночасно зменшуються і кредитні ставки, і обсяги виданих кредитів (спад виробництва), по- четверте, для розробки на їх базі моделей банківської діяльності та постановки управлінських завдань, що враховують кредитно-депозитну діяльність банку, запізнення в строках повернення кредитів, власний капітал банку, недостатній для задоволення максимального попиту на кредити.

Кредитна діяльність є одним з основних джерел прибутку банку. Тому для банку важлива оцінка ефективності кредитування і пошук шляхів її підвищення. Запропонована економіко-математична модель оптимізації кредитної ставки комерційного банку, дозволяє в процесі управління фінансовими ресурсами банку збільшити його прибуток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використанних  джерел

1. Алєксєєв I. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: Навч. посіб. — К.: Знання. - 2009. —253 с.
2. Андрос C. В. Моделювання оптимальної кредитної ставки для максимізації прибутку банку при достатності власного капіталу / / Финансы, учет, банки. – 2011.- № 1.- с. 169-175.
3. Антонюк О.П. Економічний аналіз : навчальний посібник.-Л.: Магнолія, 2010.-320 с.
4. Афанасьєва О.М. Проблеми банківського кредитування реального сектора економіки / / Банківська справа. - 2010. - № 4. – с. 12-17.
5. Білецька Л. В., Білецький О . В., Савич В. І. Економічна теорія: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури. - 2009. - 688 с.
6. Бура Г.А., Іванченко О.Г. Роль банківського сектора в розвитку економіки / / Гроші і кредит. - 2010. - № 1.- с. 32-39.
7. Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник  – К.: Знання. – 2006. – 311 с. – ISBN  966-346-141-1.
8. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В Васюренко., К.О. Волохата. – К.: Знання. – 2006. – 463 с. – ISBN 966-346-079-
9. Вовчак О. Д., Шпаргало Г. Є., Андрейків Т. Я. Платіжні системи: Навч. посіб. — К.: Знання. - 2008. — 341с.
10. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках : навчальний посібник: навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2011.-520 с.
11. Волохов В.І. Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності / /  Банківська справа. – 2009.- №1. –  с. 109-117.
12. Державна служба статистики України. Офіційний веб-сайт  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
13. Джулай І. А. Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках [Електронний ресурс] : наук. праці Кіровоградського національного технічного університету : економічні науки. –Кіровоград : КНТУ, 2007.- 300 с. Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zbir_12.pdf#page=224.
14. Дмитренко М. Г. Кредитування і контроль : навч.-метод. посіб. (у схемах і коментарях) [Текст] / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатюк. – Кондор, 2005. – 296 с.
15. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей   / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга» -  2007. - 523 с. – ISBN 978-966-680-313-2.
16. Загородній, А. Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник [Текст] / А.Г. Загородній., Г.Л.  Вознюк. К:. Знання, 2007.- 1072 с.
17. Закон України [Про заставу № 2654-XІІ: прийнятий Верховною Радою 2 жовтня 1992 р.: станом на 12.10.2010 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.
18. Закон України [Про платіжні системи та переказ коштів в Україні 5 квітня 2001 р. № 46-III] [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/
19. Закон України: [Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р.: станом на 18 грудня 2011 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.
20. Закон України: [Про зовнішньоекономічну діяльність № 959-ХІІ: прийнятий Верховною Радою 16 квітня 1991 р.: станом на 07.08.2011 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.
21. Закон України: [Про Національний банк України № 679-XIV: прийнятий Верховною Радою 20 травня 1999 р.: станом на 01січня 2012 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://www.zakon.rada.gov.ua.
22. Калиниченко О.О. Современное состояние планирования в банках: основные аспекты, методология // Банковское дело.- 2006.- № 4.- C. 76-80.
23. Капран В.І., Банківські операції. Навчальний посібник. Кривченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І.  – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с. – ISBN  966-364-155-Х.
24. Кириченка О.А., Банківський менеджмент: підручник для студентів економічних спеціальностей / за ред., В.І. Міщенка. – К.: Знання. -  2005. – 831 с. – ISBN 966-8148-80-0.
25. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків: Монографія. — Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш. - 2010. - 570 с.
26. Коваленко В. В. Обґрунтування підходів і показників оцінки кредитного ризику [Текст] / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – Суми : Мрія–1 ЛТД; УАБС,
27. Колесникова В.И., Л.П. Кроливецкой. Банковское дело -М.: Финансы и статистика, 2006. – 586с.
28. Колодізєв О.М. Гроші і кредит: підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – К.: Знання. - 2010. – 615 с.
29. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності  навч. посібник / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с. – ISBN 978-966-364-687-9.
30. Кох Т.У. Управление банком / Пер.с англ.: в 5-ти кн. – Уфа: Спектр, . 16. Лютий О.И. Денежно-кредитная политика и ее реализация в Украине // Финансы Украины. – 2006. - № 1. – С.20 – 24.
31. Кредитний ризик комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко] ; За ред. В. В. Вітлінського. – К. : Знання, КОО, 2007. – 251 с.
32. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", 2008. — 215 с.
33. Лапусты М.Г., П.С. Никольского. Современный финансово-кредитный словарь/ – 2-е изд., доп. – М.: ИНФА – М, 2007.- 567с.
34. Левченко Л.В. Гроші та кредит : навч. посіб. –К.: ЦУЛ, 2011.-224 с.
35. Меликьян Г.Г. Розвиток банківської системи та інвестиції: досягнення і проблеми / / Гроші і кредит. - 2012. - № 1.
36. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” [Електронний ресурс] : вказівки, затверджені Правлінням НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500–04.
37. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит: Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ - 2006. - 432 с.
38. Міщенко В.І. Банківські операції: підручник для студентів економічних спеціальностей / В.І. Міщенко, Слав`янська, Коренєва О.Г. – К.: Знання. – 2007. – 796 с. – ISBN 966-346-274-4.
39. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. — Львів: Світ, 2009. — 416 с.
40. Няньчук Н.Ю. Сучасні тенденції розвитку кредитної діяльності банків України / /  Економічний простір. – 2008. - № 1.- с. 116-121.
41. Папаіка О.О., та ін. Банківські операції: навч. посіб. / Папаіка О.О., Кононенко А.Ф., Орлова В.О. та ін.. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 457 с. – ISBN 978-966-385-183-9.
42. Петрук О. М. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. М. Петрук ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ф. Ф. Бутинця. – К. : Кондор, 2006. – 461 с.
43. Подчесова В. Ю. Управління кредитним ризиком банку [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит» / Подчесова Валерія Юріївна. – Суми, 2009. – 19 с.
44. Положення Національного банку України «Про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України» від 27.07.2012 №321 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua
45. Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства» від 17.08.2012 № 346 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua
46. Прилуцький О.В. Організаційно правові засади діяльності комерційних банків в Україні 2011р. / О.В. Прилуцький. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.studrada.com.ua.content/
47. Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків [Електронний ресурс] : Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 279. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v8184500-08.
48. Роуз П.С. Банковский менеджмент / Пер.с англ. – М.: Дело ЛТД, 2005. – 768с.
49. Савлук М. И. Деньги и кредит / Мин-во образования и науки Украина, КНЭУ; ред. - 3-е изд., Перераб. и доп. - К.: КНЕУ, 2006. - 598 с.
50. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / І. В. Сало, О. А. Криклій. Суми : Унів. кн., 2007. – 313 с.
51. Слобода Л.Я. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ [Текст] / Л. Я. Слобода // Регіональна економіка. – 2005. – №2. – С. 185–193.
52. Сынки Дж. Управление кредитным портфелем / Пер.с англ. – М.: Catallaxy, 2007. – 820 с.
53. Тиркало Р. І. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Тиркало ; за ред. проф. Тиркало Р. І. – Тернопіль : Карт бланш, 2008. – 314 с
54. Шевченко Р. І. Кредитування і контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. І. Шевченко. – К : КНЕУ, 2007. – 183 с.