Исследование экономических данных с использованием корреляционно-регрессионного анализа

 

Для каждой совокупности в отдельности выполним регрессионный  анализ (рисунок 7 ).

Для первой совокупности:

Рис. 7.Фрагменты регрессионного анализа для первой совокупности

Для второй совокупности:

Рис.7. Фрагменты регрессионного анализа для второй совокупности

Найдем отношение  полученных остаточных сумм квадратов (в числителе должна быть большая  сумма):

R= 2,06E+14/5,37E+11=383,9938698

 Вывод о  наличии гомоскедастичности остатков делаем с помощью F-критерия Фишера с уровнем значимости и двумя одинаковыми степенями свободы k1=k2=(n-c-2*p)/2=(50-12-2.2)/2=17 (здесь р – число параметров (коэффициентов) в уравнении регрессии):

Fтабл= 2,271893

Так как , то обнаруживается наличие гетероскедастичности в остатках модели по отношению к фактору X4.

8. Ранжирование кампаний по степени  эффективности, используя результаты регрессионного анализа

Для ранжирования предприятий по степени их эффективности  используем регрессионные остатки. Совокупность упорядочивается по убыванию показателя эффективности (табл.16).

Таблица 16. Ранжирование компаний по степени эффективности

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение	Предсказанное Прибыль(убыток)Y	Остатки
5	1,7E+07	2593124
11	170446	1775114
45	-148006	849734
40	18523	770044
35	920608	628160
44	664710	562307
33	684573	512623
41	-146928	455981
15	782062	443846
12	-5743,4	371913
26	-52617	278069
43	-83649	256728
14	125777	255781
34	-29536	250713
23	-134523	190051
25	-167867	167399
48	-164316	164316
42	-155239	163791
4	-161735	162699
2	-156966	162112
31	-160395	160185
49	-149633	155039
28	-154934	154394
29	-108870	149458
3	-133983	147595
46	-129311	147238
19	80510,3	140684
50	-96657	137654
30	-82563	135745
36	-158435	125405
27	-178157	116920
22	11228,6	112211
38	31103,5	84743,5
24	346214	75855,6
10	-6764,2	35968,2
39	39270	-4072
37	-11274	-23655
32	204851	-141793
13	130607	-151100
21	250762	-188562
6	423213	-394240
9	1203443	-575352
17	1085289	-668673
1	2172084	-732009
18	274962	-839220
7	229358	-1E+06
20	1769392	-1E+06
47	3863753	-1E+06
8	4999307	-2E+06
16	6683402	-3E+06

 

  Т.е. самой эффективной компанией является Акционерная нефтяная Компания Башнефть, Открытое акционерное общество; а самой неэффективной Верхнечонскнефтегаз, Открытое акционерное общество.

9. Прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости  ,  если прогнозное значения фактора   составит 80% от его максимального значения. Представить на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки, границы доверительного интервала.

Прогнозируемое  значение переменной получается при подстановке в уравнение регрессии ожидаемой величины фактора .

Рассчитаем  Х_макс. = 47002385, следовательно, Х_пр=Хмакс*0,8= 37601908

Для получения  прогнозной оценки зависимости переменной по модели

Yпр=-50626.7+0.355376Xпр=-50626,7+0,355376*37601908= 13312189

Рисунок 8. График исходных данных, прогнозирования и доверительные интервалы

10.Составление уравнения нелинейной  регрессии:

- гиперболической;

- степенной;

- показательной.

11. Графики построенных уравнений  регрессии. Поиск для нелинейных  моделей коэффициентов детерминации и средних относительных ошибок аппроксимации. Сравнение моделей по этим характеристикам и  вывод о лучшей модели.

Воспользуемся командой Добавить линию тренда , для чего сначала построим корреляционное поле (х, у) и выберем одну из зависимостей на вкладке параметры: полиномиальный, логарифмический, показательный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1. Эконометрика: учебник/ под редакцией И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика , 2003.
2. Практикум по эконометрике. Под редакцией И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика , 2003.
3. Эконометрика. Компьютерный практикум для студентов третьего курса М. : ВЗФЭИ,2011
4. Руководство по решению задач по Эконометрике с использованием ППП Excel. Для студентов экономических специальностей.Ростовский государственный университет, 2010
5. Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения.Под редакцией В.В.Свиридова. Воронеж: ИММиФ, 2006.