Расчетно–графическая работа по дисциплине «Эконометрика»

МЕТОД «ПИК» - Служит для проверки случайности ряда остатков исследуемого критерия. Этот метод основывается на поворотных точках графика, которые затем сравниваются с расчетным значением.

Мы получили, что фактическое значение p больше, чем расчетное. Это говорит о том. Что условие выполняется.

КРИТЕРИЙ РАЗМАХА – Служит для проверки второго условия адекватности модели.

В нашей модели – условие не выполняется. Это значит, что E(t) не подчинена нормальному закону распределения, с вероятностью p=0,95.

КРИТЕРИЙ ДАРБИНА – УОТСОНА – Применяют при проверке отсутствия автокорреляции. Вычисляем значение величины d, которая затем сравнивается с критическим значением.  Критические значения d1, d2 зависят от числа уровней N и уровня значимости α. (Их значения возьмем из таблицы Уотсона). Для выполнения данного условия необходимо, чтобы d>d2.

В нашем примере данное условие выполняется. Так как 2ое условие не выполняется, следовательно модель не адекватна, делать прогнозы по данной модели нельзя.

4. Необходимо оценить точность модели тренда с помощью средней относительной ошибки по формуле

В данной модели ошибка меньше 8%, значит модель удовлетворительна.

5. Рассчитаем дополнительные параметры для регрессионной модели

6. Построим график моделей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Необходимо выбрать наилучшую модель из двух рассматриваемых.

 

Первая модель лучше по всем параметрам. Вторая модель не подходит, так как было доказано её неадекватность по критерию размаха.

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: «Система экономических уравнений»

Требуется: 
1.Применив необходимое и достаточное условие идентификации,  
определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 
2.Определите метод оценки параметров модели. 
3.Запишите в общем виде приведенную форму модели.

Проверим для каждого уравнения достаточное условие идентификации. Для этого составим матрицу коэффициентов при переменных модели.

I уравнение	–1	0	0			0	0	0
II уравнение	0	–1		0	0		0	0
III уравнение	0	0	–1		0	0		0
Тождество	1	1	0	–1	0	0	0	1

 

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

II уравнение	–1			0	0
III уравнение	0	–1	0		0
Тождество	1	0	0	0	1

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

 

 

 

 

 

I уравнение	–1			0	0
III уравнение	0		0		0
Тождество	1	–1	0	0	1

 

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:

 

 

 

 

 

 

Матрица коэффициентов при переменных, не входящих в уравнение, имеет вид

I уравнение	–1	0		0	0
II уравнение	0	–1	0		0
Тождество	1	1	0	0	1

 

 

Ранг данной матрицы равен трем, так как определитель квадратной подматрицы не равен нулю:

 

 

 

 

 

Приведенная форма модели в общем виде будет выглядеть следующим образом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

1. Эконометрика: Учебник под. ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика,2007 – 344с.

2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие под. ред. И.И. Елисевой. -М.: Финансы и статистика,2009.-192с.