Ломбардные кредитные
аукционы в форме конкурса
процентных ставок проводятся
одним из следующих способов:
• по "американскому"
способу, при котором заявки (вошедшие
в список удовлетворенных заявок)
удовлетворяются по процентным
ставкам, предлагаемым банками
в заявках, которые равны или
превышают ставку отсечения, устанавливаемую
Национальным банком по результатам
аукциона;
• по "голландскому"
способу, при котором заявки (вошедшие
в список удовлетворенных заявок)
удовлетворяются по последней
процентной ставке, которая войдет
в список удовлетворенных заявок
банков, т.е. по ставке отсечения,
устанавливаемой Национальным банком
по результатам аукциона.
Кредиты овернайт предоставляются
Национальным банком для обеспечения
бесперебойности расчетов на
срок, предусматривающий в качестве
даты погашения кредита и уплаты
процентов по нему следующий
рабочий день за днем выдачи
кредита (зачисления денежных
средств на корреспондентский
счет банка).
Процентная ставка
по кредитам овернайт устанавливается
Комитетом по операциям Национального
банка.
Предоставление банкам
кредитов овернайт осуществляется
в пределах индивидуальных лимитов,
устанавливаемых Комитетом по
операциям Национального банка.
Кредиты овернайт предоставляются
Национальным банком на основании
следующих документов:
• заключенного генерального
кредитного договора, предусматривающего
предоставление банку кредитов
овернайт;
• заявления на получение
кредита овернайт
• извещения
Национальный банк
принимает к рассмотрению заявления
на получение кредита овернайт,
поступившие по специальным каналам
связи не позднее 19.00 в заявленный
банком день предоставления кредита.
Рассмотрение заявления
на получение кредита овернайт
производится управлением межбанковских
расчетов совместно с департаментом
ценных бумаг Национального банка
в день поступления заявления
в управление межбанковских расчетов.
Таким образом, в
настоящее время рынок МБК
является одним из ключевых
сегментов финансового рынка
и выполняет ряд важнейших
функций:
• Перераспределяет
ресурсы между банками
• Привлечение МБК
является основным средством
для регулирования текущей ликвидности;
• Рынок МБК представляет
ресурсы для проведения активных
банковских операций по обслуживанию
своих клиентов (кредитование инвестиционных
проектов, приобретение ценных бумаг
и др.)
• Рынок МБК быстрее
других финансовых инструментов
реагирует на изменения рыночной
конъюнктуры, являясь таким образом,
своеобразным показателем финансового
рынка
• Активность на
рынке МБК как в качестве
продавца, так и покупателя ресурсов
свидетельствует о положении
банка в банковской системе.
Вновь зарегистрированные банки
свои операции начинают именно
с МБК, здесь закладывается
представление о банке как
о будущем партнёре.
2. Анализ ежедневного
баланса коммерческого банка
Данные ежедневного
баланса наиболее полно отражают
операции, проводимые банком.
Из приложения сразу
же видно, что банк не очень
активно действует на рынке
МБК. Этот вывод подтверждает
то, что из всего многообразия
видов межбанковского кредита,
банком совершаются операции
только по небольшому количеству
из всех возможных счетов, открываемых
банками для межбанковских расчётно-кредитных
отношений.
У рассматриваемого
банка открыты корреспондентские
счета в Национальном банке
как для внутриреспубликанских
расчетов, так и для расчетов
в иностранной валюте (сч.1201 и
1202).Остатки по счету 1201 на01.01.2002г.
составляли 190082736 бел.руб и значительно
снизились к 01.02.2002г.К этому
моменту они составляли лишь 149185951
бел.руб. Это может свидетельствовать
о том, что банк вложил эти
средства в какие-либо активы,
что является положительным моментом,
так как банк может получить
доход от использования этих
средств.
Дебетовые же остатки
по счету 1202, наоборот, увеличились
с16590 бел.руб. до 17231 бел.руб.и составили
соответственно 0,000067% и 0,000071%. Как
видим, их удельный вес в
общей сумме дебетовых остатков
практически не изменился.
У данного коммерческого
банка имеются счета в уполномоченных
банках, дебетовое сальдо по которым
на 01.01.2002 составило 1929037253 бел. руб.,
а на 01.02.2002 года 310732705 бел. руб.
У данного банка
имеются корреспондентские счета
НОСТРО, открытые в иностранных
банках (1502), дебетовое сальдо по
которым на 01.01.2002г. составляет 805640325
бел. руб., а на 01.02.2002г. – 1282732545
бел. руб. Остатки по счёту
1502 занимают небольшой удельный
вес в общей сумме дебетовых
остатков (3,2% и 5,3% соответственно). В
абсолютной сумме остатки по
данной группе счетов с 01.01.2002
по 01.02.2002 увеличились на 477092220 бел.
руб.При этом их удельный вес
возрос на 2,1 процентных пункта.
Данный банк предоставляет
кредиты уполномоченным банкам.
Для этого предназначен счет 1531.Из
баланса мы видим, что сумма
предоставленных кредитов значительно
уменьшилась и составила на
две даты 6825483400 бел. руб. и 3823301430
бел. руб..
Что касается срочных
вкладов банка, размещенных в
уполномоченных и иностранных
банках, то, исходя из баланса
видно, что банк не размещает
там свои ресурсы, однако сам
кредитует их, о чем свидетельствуют
остатки на соответствующих счетах.
В коммерческом банке
открыты счета группы 1702 “Корреспондентские
счета иностранных банков”. Это
пассивная группа счетов. Как
видно из баланса кредитовые
остатки по счёту 1702 на 01.01.2002г.
составили 1279782487 бел.руб. и занимают
5,3% в общей сумме кредитовых
остатков, а на 01.02.2002 – 897303240 бел.руб.
или 3,2%. То есть наблюдается
уменьшение остатков по этим
счетам как в абсолютном, так
и в относительном выражении.
Данным банком выпущены
векселя (счёт 4910) на общую номинальную
стоимость 634255257 бел. руб. по
состоянию на 01.01.2002. На следующую
отчётную дату остатки по счету
4910 составили 411970583 бел. руб. Банк
продал серию векселей на сумму
222284674 бел. руб.
Далее рассмотрим счета,
предназначенные для учёта средств
филиалов.
Межфилиальные отношения
не совсем точно подходят под
категорию межбанковских кредитных
отношений, т. к. они осуществляются
в рамках одного банка и
при посредстве головного банка.
Это скорее внутрибанковские
операции. Но некоторое внимание
им стоит уделить, т. к. кредитные
отношения между филиалами выполняют
перераспределительную функцию,
а также позволяют филиалам размещать
и занимать средства на рынке МБК через
головной банк и получать доход от этих
операций.
Счета группы 610 предназначены
для учета средств филиалов
по переданным активам, используются
им при расчётах, открываются
в головном банке как в национальной
так и в иностранной валюте
и являются активными. Дебетовые
остатки по счету 6100 составляют
на 01.01.2002 190082736 бел. руб и показывают
сумму поступивших денежных средств
от филиалов, предназначенных для
расчётов. На 01.02.2002 дебетовый остаток
по счёту 6100 составляет 92959219 бел.
руб. Дебетовый остаток свидетельствует
о том, что банком было получено
средств от филиалов больше, чем
списано со счета денежных
средств.
Таким образом, изучив
и проанализировав исходящие
остатки по счетам банка, предназначенным
для учёта межбанковских ресурсов,
удельный вес отдельных остатков
в общей сумме остатков по
данным счетам за две отчетные
даты и динамику, можно сделать
вывод, что данный банк не
является активным участником
рынка МБК. Однако, можно заметить,
что банк более склонен к
получению кредитов от иностранных
банков, нежели от уполномоченных
банков.
3. Анализ межбанковского
кредитного рынка РБ в 2003году
Рынок межбанковских
кредитов в январе-феврале 2002
г. в целом выполнял свою
основную функцию, направленную
на поддержание текущей ликвидности
банковской системы. Сформировавшийся
в январе-феврале 2002 г. значительный
избыток ликвид¬ности банковской
системы привел к падению ставок
на рынке межбанковских ресур¬сов.
Основными факторами, сформировавшими
значительный избыток ликвидности
банковской системы, явились,
в первую очередь, традиционный
сезонный фактор инкассации значительных
сумм наличности, а также продажа
банками валюты на биржевом
и внебиржевом сегментах валютного
рынка [5].
Проведём анализ активности
на рынке МБК среди белорусских
банков. По данным бухгалтерских
балансов белорусских банков
по состоянию на 1.07.2003, опубликованных
в журнале Банковский вестник,
активными участниками рынка
МБК являются Беларусбанк, Белвнешэкономбанк,
Белпромстройбанк, Приорбанк и Белагропромбанк.
Наибольший удельный
вес, как по объёму привлечённых
так и по объёму размешённых
ресурсов занимает Беларусбанк.
Данный банк разместил в Национальном
банке 47,24%, в других банках
– 34,84% от общего объёма средств,
размещённых банками Республики
Беларусь в Национальном банке
и других банках (Приложение 2) и
привлёк средств Национального
банка 8,19%, средств других банков
– 18,27% от общего объёма (Приложение
3).
Белвнешэкономбанк разместил
в Национальном банке 10,16%, в
других банках – 13,87% от общего
объёма средств, размещенных банками
(Приложение 2) и привлёк 2,73% средств
из Национального банка, 15,85% - средства
других банков (Приложение 3).
Можно также выделить
в качестве наиболее активных
заёмщиков на отчётную дату
Инфобанк (20,87% - средства других банков)
и Банк международной торговли
и инвестиций (25,20% - средства НБ).
Ресурсы системообразующих
банков РБ на 01.04.2003 сформированы
за счёт:
• Вкладов и депозитов
граждан – в среднем на 29,1%;
• Средств юридических
лиц до востребования – в
среднем на 21,3%;
• Депозитов юридических
лиц – в среднем на8,3%
• Ресурсов Национального
банка – в среднем на 8,3%
• Кредитов и депозитов
других банков – 6,2%
• Прочих средств
– 13%.
Активы данных банков
представляют собой:
• Кредиты клиентам
– в среднем 61,3%;
• МБК и депозиты
– в среднем 4,5%;
• Вложения в ценные
бумаги – в среднем 10,2%;
• Корсчета в других
банках – в среднем 5,9%;
• Обязательные резервы
в Национальном банке – в
среднем 5%.
В целом, на рынке
межбанковских кредитов в национальной
валюте в январе-марте 2003 г.
наблюдалась тенденция к снижению
средней стоимости и объемов
межбанковских ресурсов. Средняя
процентная ставка межбанковских
ресурсов снизилась с 80,7 процента
годовых в январе 2003 г. до 62,7 процента
годовых в марте 2003 г. Объем
межбанковских ресурсов в марте
2003 г. снизился по сравнению
с январем 2003 г. на 29,2 процента
и составил 460,5 млрд. рублей. Совокупный
объем межбанковского кредитования
за январь-март 2003 г. составил 1 762,3
млрд. рублей при 956 млрд. рублей
за аналогичный период 2002 г.
Средняя стоимость
однодневных межбанковских кредитов,
составляющих в общем объеме
межбанковских кредитов 78 процентов,
снизилась с 80,7 процента годовых
в январе 2002 г. до 62,6 процента годовых
в марте 2003 г. В целом средняя
процентная ставка однодневных
межбанковских кредитов в январе-марте
2003 г. составила 73,1 процента годовых.
Повышение процентных ставок
выше среднего уровня традиционно
имело место в дни покупки
банками наличности для выплаты
заработной платы субъектами
хозяйствования, участия банков
в аукционах ГКО и дни налоговых
платежей. В эти периоды стоимость
межбанковских ресурсов поднималась
до 111,1-135,4 процента годовых. Объем
однодневных межбанковских ресурсов
в марте 2003 г. снизился по
сравнению с январем 2003 г. на
31,7 процента и составил 343,9 млрд.
рублей. Совокупный объем однодневных
межбанковских кредитов за январь-март
2003 г. составил 1 374,1 млрд. рублей против
825,2 млрд. рублей за январь-март 2002
г.
Основными заемщиками
межбанковских ресурсов в январе-марте
2003 г. являлись АСБ "Беларусбанк",
ОАО "Белагропромбанк" и
ОАО "Белинвестбанк", которыми
за указанный период на рынке
однодневных межбанковских кредитов заимствовано
434,4 млрд, рублей, 383,5 млрд. рублей и 202,2
млрд. рублей соответственно (или 74,5 процента
от общего объема привлеченных средств).
Крупнейшими кредиторами
на рынке однодневных межбанковских
кредитов в январе-марте 2003 г.
являлись ОАО "Джем-Банк" и
ОАО "Белгазпромбанк", доля
которых в общем объеме предоставленных
ресурсов составила 24,2 процента.
Рынок межбанковских
кредитов в СКВ в январе-марте
2003 г. имел незна-чительную тенденцию
к снижению средней стоимости
межбанковских ресурсов. Средняя
процентная ставка в марте
2003 г. снизилась на 0,3 процентного
пункта по сравнению с январем
2003 г. и составила 2,5 процента
годовых. В I квартале 2003 г. средняя
процентная ставка по межбанковским
кредитам в СКВ составила 2,8
процента годовых, в том числе
6,8 процента годовых по операциям
с банками-резидентами Республики
Беларусь и 2,4 процента - с банками-нерезидентами
Республики Беларусь. Объем межбанковских
кредитов в СКВ в марте 2003
г. увеличился на 43,6 процента по
сравнению с январем 2003 г. и
составил 490,3 млн. долларов США[5].