В целом объем межбанковских
кредитов в СКВ в январе-марте
2003 г. составил 1 256,6 млн. долларов
США при 1 389,9 млн. долларов США
за аналогичный период 2002 г.
В январе-марте 2003 г.
на рынке межбанковских кредитов
в СКВ преобладали од¬нодневные
кредиты, удельный вес которых
составил 86,4 процента. Средняя про¬центная
ставка по однодневным межбанковским
ресурсам в марте 2003 г. снизилась
по сравнению с январем 2003 г.
на 0,3 процентного пункта и составила
2,4 процента годовых и в среднем
за январь-март 2003 г. составила
2,6 процента годовых. Объем однодневных
межбанковских ресурсов в марте
2002 г. увеличился по сравнению
с январем 2003 г. на 49,2 процента
и составил 435 млн. долларов США.
Объем однодневных межбанковских
кредитов в январе-марте 2003 г.
составил 1 093,9 млн. долларов США
при 1 146 млн. долларов США в
январе-марте 2002 г. Основной объем
операций в январе-марте 2003 г.
совершался с банками-нерезидентами
Республики Беларусь, доля которых
в общем объеме торгов составила
94 процента. Объем одно¬дневных сделок,
заключенных с банками-нерезидентами
Республики Беларусь, в мар¬те 2003
г. по сравнению с январем
2003 г. увеличился на 52,6 процента
и составил 490,3 млн. долларов США.
В целом за I квартал 2003 г. объем
сделок с банками-нерезидентами
Республики Беларусь составил 1 011,8
млн. долларов США. Средняя
процентная ставка по однодневным
операциям с банками-резидентами
Республики Беларусь в январе-марте
2003 г. составила 6,3 процента годовых,
а с банками-нерезидентами Республики
Беларусь - 2,3 процента годовых.
Таким образом, исходя
из выше изложенного, можно
сделать вывод, что операции
на рынке МБК занимают значительный
удельный вес среди прочих
банковских операций.
4. Риски межбанковских
кредитных операций
В Республике Беларусь
все межбанковские расчёты, в
том числе и по МБК осуществляются
безналичным путём в Автоматизированной
системе межбанковских расчётов,
оператором которой является
УП «Белорусский межбанковский
расчётный центр». Поэтому риски
межбанковских кредитных отношений
заключают в себе риски, связанные
с платёжной системой, с кредитоспособностью
и ликвидностью других банков
и самого коммерческого банка,
осуществляющего межбанковские операции.
В связи с этим можно выделить следующие
риски межбанковских кредитных отношений:
• Кредитный риск;
• Риск ликвидности;
• Расчётный риск;
• Системный риск.
Как и при кредитовании
субъектов хозяйствования, так и
при предоставлении кредитных
ресурсов в рамках МБК любой
коммерческий банк сталкивается
с кредитным риском. Кредитный
риск - это риск потерь, возникающих
в результате неспособности банка-заёмщика
выполнить свои обязательства
по погашению основного долга
и процентов. Для минимизации
кредитного риска необходимо
как можно больше собрать информации
о банке-заёмщике и тщательно
её проанализировать. В случае
удовлетворительной кредитоспособности
банк-заёмщик должен предоставить
достаточное качественное обеспечение
в форме залога, поручительства
или гарантии. Также банк может
создать резерв под сомнительную
задолженность по активным операциям
с банками.
При осуществлении
пассивных операций банком может
возникнуть риск потери ликвидности.
Риск ликвидности означает вероятность
потерь в случае, когда банк
не может расплатиться по своим
обязательствам перед другими
банками. Он появляется при
изменении структуры активов,
уменьшении обязательств и значительном
росте текущих платежей.
Изменение структуры
активов происходит в случае
увеличения массы долгосрочных
кредитов, приобретения казначейских
обязательств, капитального строительства.
Уменьшение обязательств
прежде всего проявляется при
изъятии вкладов из банка.
Эту проблему банк
может решить с помощью создания
специальных резервов в самом
банке или поддержания на счетах
НОСТРО средств на уровне, достаточном
для бесперебойного и полного
проведения расчётов с другими
банками. В целом преодоление
риска потери ликвидности заключается
в умелом управлении активами
и пассивами банка.
Кредитный риск и
риск ликвидности тесно взаимосвязаны
и оказывают значительное влияние
на финансовую стабильность кредитной
организации. Эти риски могут
возникать также по причине
запаздывания расчётов, их несинхронности.
Расчётный риск возникает, если
завершение или расчёт отдельных
сделок либо расчёт в системе
межбанковских платежей в целом
(что более типично) не происходит
в согласованное время, т. е.
Время заключения и совершения
сделки не совпадают. Асинхронный
расчёт является крупнейшим источником
принципиального риска при расчётах
по сделкам с иностранной валютой
и ценными бумагами или в
системах обмена активами. Минимизации
расчётного риска будут способствовать
различные разработки в области
совершенствования платёжной системы.
Особую опасность для
банков несёт в себе системный
риск, который представляет собой
ситуацию в системе межбанковских
отношений, когда неспособность
одного участника выполнить денежные
обязательства приводит к невозможности
выполнить обязательства другими
участниками. Банкротство или
даже временное снижение ликвидности
одного из банков может породить
целую цепочку неплатежей в
системе межбанковских отношений
(так называемый «эффект домино»),
что в экстремальных случаях может угрожать
стабильности платёжной системы и даже
реальной экономики. Угроза такого риска
может иметь международный характер, т.
к. белорусские банки поддерживают отношения
и с иностранными банками. Основными факторами
системного риска являются срок непогашенной
части кредита участников, а также потеря
ликвидности. Снижению системного риска
будут способствовать различные способы,
которые используются для минимизации
риска потери ликвидности и кредитного
риска.
Можно сделать вывод,
что все банковские риски тесно
взаимосвязаны и минимизация
одного из рисков будет способствовать
снижению других и наоборот. Риски,
возникающие при межбанковском
кредитовании, помимо традиционного
кредитного риска, включают риски,
свойственные межбанковским корреспондентским
отношениям и межбанковским расчётам,
которые были рассмотрены выше.
Для управления рисками при
межбанковском кредитовании используются
методы, применяемые и при управлении
рисками по клиентским кредитам.
Заключение
Таким образом, можно
сделать вывод о том, что
межбанковские кредитные операции
очень многообразны. Они могут
быть как активными, так и
пассивными. Привлекательность размещения
и привлечения ресурсов на
рынке МБК обусловлена оперативностью
предоставления МБК, упрощённой
по сравнению с кредитованием
клиентов, процедурой оформления
сделок, достаточно низким уровнем
риска при относительно высоких
доходах. При МБК необязательно
наличие обеспечения. Существует
возможность размещать МБК до
востребования. Кредитные отношения
между банками РБ регламентируются
Национальным банком в меньшей
степени, чем отношения по кредитованию
субъектов хозяйствования, однако,
в достаточной степени строго.
МБК является одним
из ключевых сегментов финансового
рынка и выполняет ряд важнейших
функций (перераспределение ресурсов
между банками, поддержание текущей
ликвидности и др., изложенные
в первой главе)
Рынок межбанковских
кредитов в январе-марте 2003 г.
в целом выполнял свою основную
функцию, направленную на поддержание
текущей ликвидности банковской
системы. Сформировавшийся в январе-марте
2003 г. значительный избыток ликвид¬ности
банковской системы привел к
падению ставок на рынке межбанковских
ресур¬сов. Основными факторами,
сформировавшими значительный избыток
ликвидности банковской системы,
явились, в первую очередь,
традиционный сезонный фактор
инкассации значительных сумм
наличности, а также продажа банками
валюты на биржевом и внебиржевом
сегментах валютного рынка.
Самыми активными участниками
рынка МБК являются Беларусбанк,
Белвнешэкономбанк, Белпромстройбанк,
Приорбанк и Белинвестбанк.
Данные банки особенно
тесно сталкиваются с рисками,
присущими межбанковским кредитным
отношениям, правильное управление
которыми будет способствовать
снижению таких рисков как
в самих банках, так и в банковской
системе в целом.
Список использованных
источников.
1.Организация деятельности
коммерческих банков. Кравцова Г.
И., - Мн, 2001
2.Гагарин С. В., Никольский
Ю.Б. Межбанковский кредит. –М, 1995;
3.Межбанковский кредит
как источник ресурсной базы
коммерческого банка. С.Румас// Вестник
Ассоциации белорусских банков,
20 апреля 2001.№15(131), с.32-34.
4.Постановление Правления
НБ РБ от 29.03.2001 №74 «О размещении
банками Республики Беларусь
средств в банках-нерезидентах»;
5.Деятельность банка на
межбанковском кредитном рынке.
Глава 9. Финансы. Денежное обращение.
Кредит. /Под ред. А. П. Ковалёва.
-Ростов н/Дону,2001;
6.Банковский кодекс Республики
Беларусь;
7.Постановление Правления
НБ РБ от 28.06.2001 №153 «Об особенностях
размещения банками Республики
Беларусь денежных средств в
форме кредитов и депозитов
в банках Республики Беларусь»;
8.Постановление Правления
НБ РБ от 4.03.2001 №108 «Об утверждении
правил переучёта Национальным
банком Республики Беларусь векселей
юридических лиц»;
9.Постановление Правления
НБ РБ от 16.09.1999 №16.3 «Об утверждении
положения о порядке предоставления
Национальным банком Республики
Беларусь кредитов, обеспеченных
залогом ценных бумаг»;
10.Временная инструкция
«О порядке предоставления Национальным
банком Республики Беларусь целевых
кредитов» от 28.06.2001 №154;
11.//КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, январь
– март 2002;
12.Ломбардное кредитование
– перспективный банковский продукт.//
Банковский вестник №25(210), сентябрь
2001, с. 53-56;
13.Межбанковский кредит.
А.М. Косой //Деньги и кредит
№2/2000, с.31-39;
14.«Новая экономика» и
межбанковский рынок. В.Иванович
//Банковский вестник №4(153), февраль
2001 с.34 - 38;
15.Операции Национального
Банка РБ с государственными
ценными бумагами. Н. Веренько. //Банковский
вестник №28(177), 2001, с.20-28;
16.Организация деятельности
коммерческих банков. Пещанкская
И. В., - М, 2001;
17.Устойчивость банковской
системы Республики Беларусь
к шокам ликвидности. А. Голодушко
// Банковский вестник №4(153), февраль
2001 с.13 - 20;