Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской системы России

                министерство образования и науки российской федерации

ФГБОУ ВПО Тольяттинский государственный университет

 

Заочная форма  обучения

с использованием дистанционных образовательных  технологий

 

                                                        Курсовая работа

 

по  дисциплине «Деньги кредит банки »

 

Тема  «Проблемы стабилизации и повышения надежности банковской системы России»

 

 

Вариант № 77

Студент

Группа   ЭКбз-0932Д

Преподаватель: О.Г. Коваленко

«18» ноября 2013г.

 

                                                         

                                                          Тольятти 2013г.

Содержание 
 
Введение……………………………………………………………………… 3-4 
 
1. Стабильность банковской системы: сущность и механизмы воздействия……………………………………………………………………5-9 
 
1.1 Сущность стабильности банковской системы…………..……………...5-9 
 
1.2 Механизмы повышения стабильности и надежности банковской системы……………………………………………………………….….…10-15 
 
1.3 Активизация механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы ………………………………………………………16-18 
 
2. Специфика проблем стабилизации и повышения надежности российского банковского сектора……………………………………………………….19-22 
 
2.1 Проблема роли отечественной банковской системы в стимулировании инвестиций в экономику страны………………………………………….19-22 
 
2.2 Влияние кризиса на стабильность и надежность российской банковской системы …………………………………………………….………………23-32 
 
3. Направления повышения стабильности и надежности банковской системы России…………………………………………………………….……..…33-37 
 
Заключение……………………………………………………….….……38-39 
 
Список использованной литературы……………………………….……40-41

 

 

Введение 
 
Темпы, которыми развивается экономическая и политическая ситуация в мире, требуют оперативных и решительных шагов в области финансовой политики. Подходы, которые применяются на нынешнем этапе глобальной интеграции, в первую очередь направлены на установление полного контроля над финансовыми системами на всех уровнях участия - от механизмов денежно-кредитной политики до самих участников рынка. 
Эта задача является наиболее актуальной для России: в современных условиях необходимо решить главную стратегическую задачу - обеспечить перманентное повышение экономической конкурентоспособности страны и на этой основе - повышение уровня жизни населения. Россия должна уйти от роли международного поставщика сырья и обеспечить диверсификацию своей экономики на основе передовых технологий. 
 
Решение этих задач в условиях рыночной экономики невозможно без мощной, развитой, независимой банковской сие темы. Мировой опыт показывает, что развитие банковской системы приобретает стратегический характер. Это вопрос сохранения России как экономически независимого государства и гарантии ее экономического и политического суверенитета. От конкурентоспособной, обеспеченной ресурсами банковской системы зависят развитие человеческого потенциала российского государства, развитие национальной промышленности, в первую очередь обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей, обеспеченность россиян качественным жильем, развитие системы образования. 
 
Однако на современном этапе позиции нашей страны на международной арене и ее уровень экономического развития в значительной степени ограничены недостаточным развитием ее финансовой и, в особенности, банковской системы. Если не изменить ситуацию, то возникнут серьезные риски, с одной стороны, существенного снижения статуса России на мировом рынке, с другой стороны, невозможности решения стоящих перед страной социально-экономических задач. В России необходима новая государственная политика ускоренного развития банковской системы. Национальная банковская система должна быть адекватной масштабам нашей страны, как по общему объему предоставляемых финансовых средств, так и по способности дойти до каждого региона, участка производства, каждого человека. 
 
Вышеизложенное обуславливает актуальность данной работы. 
 
Цель работы – изучить особенности стабилизации и повышения надежности банковской системы России. 
 
Задачи работы: 
 
- рассмотреть сущность стабильности банковской системы; 
 
- изучить механизмы повышения стабильности и надежности банковской системы; 
 
- проанализировать активизацию механизмов воздействия на стабильность и надежность банковской системы; 
 
- рассмотреть проблему роли отечественной банковской системы в стимулировании инвестиций в экономику страны; 
 
- изучить влияние кризиса на стабильность и надежность российской банковской системы; 
 
- определить направления повышения стабильности и надежности банковской системы России. 
 
Объект работы – банковская система РФ. 
 
Предмет работы - проблемы стабилизации и повышения надежности банковской системы России. 
 

1. Стабильность  банковской системы: сущность  и механизмы воздействия 
 
1.1 Сущность стабильности банковской системы 
 
Различные аспекты поддержания стабильности и надежности российский банковской системы постоянно находятся в поле зрения как исследователей, аналитиков, так и банковских работников. Столь пристальное внимание обусловлено, в частности, процессами наращивания объемов банковского капитала, введением МСФО, стремлением к вступлению страны в ВТО, увеличением количества банков с иностранным участием, высокими показателями концентрации активов в Центральном федеральном округе. Одной из задач Банка России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является развитие и укрепление банковской системы страны. В связи с этим правомерна постановка вопроса о разработке мероприятий, направленных на повышение ее устойчивости. 
 
Для характеристики экономического содержания понятия «стабильность банковской системы» важно, прежде всего, рассмотреть понятие «стабильность коммерческого банка» как элемента указанной системы. В экономической литературе понятие финансовой стабильности нередко отождествляется со стабильностью банка либо характеризуется как составляющая последнего. Так, для определения понятия стабильности коммерческого банка предлагается рассмотреть структурные составляющие ее общеэкономического содержания, такие, например, как: капитальная, коммерческая, функциональная, организационно-структурная и финансовая. В нормативных документах Банка России используется понятие финансовой устойчивости банка, для оценки которой рекомендуется применять показатели оценки капитала; активов; качества управления банком, его операциями и рисками; доходности; ликвидности. В других источниках даются более общие определения стабильности коммерческого банка. Она трактуется как способность последнего выполнять на заданном обществом уровне присущие ему функции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и внутренних сил, препятствующих их осуществлению. 
 
Представляется целесообразным дать определение стабильности коммерческого банка не только исходя из специфики банковской деятельности, но, прежде всего, учитывая положения теории стабильности и устойчивости, равновесия и движения механических систем. С учетом изложенного, под стабильностью банка следует понимать его способность возвращаться в состояние равновесия после дестабилизирующего воздействия, при этом параметры деятельности банка должны колебаться в пределах, определяющих область стабильности и выходящих за границы допустимых значений данных параметров, позволяющих банку вернуться в эти границы. 
 
Несмотря на довольно широкое использование рассматриваемого понятия, его определения приводятся крайне редко. Так, в работе С. М. Ильясова, посвященной непосредственно изучению стабильности банковской системы, дается следующее определение: «экономическая система (в том числе и банковская) функционирует стабильно по определенному параметру, если отклонение данного параметра не превышает допустимой величины, а помехи могут быть компенсированы в определенных пределах». При этом следует согласиться с выводом автора о целесообразности рассмотрения области стабильности, которая знаменует собою определенную систему параметров, переход за границы которых приводит систему из устойчивого состояния в неустойчивое. 
 
По мнению Г. Г. Фетисова, «стабильность банковской системы - это такое комплексное позитивное состояние, которое характеризуется развитием качественных параметров ее деятельности и деятельности ее отдельных элементов во взаимодействии с интересами экономики». 
 
В приведенных определениях понятия стабильности банковской системы нашла отражение такая характеристика, как способность поддерживать параметры функционирования в определенных границах, несмотря на воздействие различных дестабилизирующих факторов. В то же время необходимо отметить, что в них не учтена принадлежность банковской системы к числу больших нелинейных систем, и Для перехода от рассмотрения понятия «стабильность банка» к понятию «стабильность банковской системы» в первую очередь следует принимать во внимание системные свойства, наличие которых свидетельствуют о том, что характеристика банковской системы значительно шире и сложнее суммы характеристик действующих в ее рамках банков. Это означает, что для полного анализа банковской системы, рассмотрения ее характеристик, в том числе и такой из них, как стабильность и надежность, невозможно применение лишь аналитических процедур, требующих соблюдения двух условий: 
 
Взаимодействие между частями рассматриваемой совокупности должно отсутствовать или быть пренебрежимо малым для поставленной цели исследования; 
 
Отношения, описывающие поведение частей, должны быть линейными. 
 
Исходя из общей теории систем, при соблюдении данных условий можно говорить о суммативности характеристик рассматриваемой совокупности, выражающейся, например, в том, что наложение частных процессов позволяет получить процесс в целом. Напротив, для совокупностей, состоящих из взаимодействующих элементов, т. е. систем, эти условия не мо гут выполняться. Отсюда возникает проблема необходимости учета взаимосвязей и свойств системы, не сводящихся к сумме свойств отдельных элементов, с целью оценки ее стабильности. 
 
При характеристике стабильности и надежности банковской системы необходимо учитывать наличие структурных изменений и соответственно ее способность нивелировать эти изменения и переходить в новое равновесное состояние. 
 
Как и всякой сложной системе, банковской системе должно быть присуще свойство самоорганизации. С целью ответа на вопрос о том, действительно ли это свойство присуще банковской системе, рассмотрим необходимые условия возникновения явлений самоорганизации с точки зрения их наличия в банковской системе. 
 
Первое. Система является открытой, т. е. возможен обмен энергией, веществом, информацией с окружающей средой. Этим свойством банковская система как часть экономической системы страны в целом обладает. 
 
Второе. Процессы в системе происходят согласованно. В банковской системе примерами таких процессов могут служить изменения в работе коммерческих банков в соответствии с требованиями центрального банка, а также развитие филиальных сетей банков на различных территориях, прямых межбанковских отношений, наличие общих тенденций в работе коммерческих банков. 
 
Третье. Отклонения от равновесия превышают критические значения. Существенные отклонения характеристик банковской системы наблюдаются, в частности, в периоды кризисов. 
 
Четвертое. Процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда для их описания необходимы нелинейные математические модели. Благодаря своей сложности и нестабильности влияния внешних факторов банковская система вполне удовлетворяет этому условию.меющая прямое отношение к такой ее характеристике, как устойчивость.

Таким образом, для  характеристики понятия стабильности банковской системы необходимо учитывать ее структурную устойчивость и наличие явлений самоорганизации, а само понятие «стабильность банковской системы» может быть охарактеризовано как способность благодаря таким параметрам, как: структурная устойчивость, самоорганизация, поддержание устойчивости коммерческих банков, входящих в систему, а также управляющее воздействие центрального банка страны возвращаться в равновесное состояние, несмотря на возмущающие воздействия внутренних и внешних факторов. 
 
Потеря стабильности банковской системы может произойти по различным причинам, среди которых в первую очередь следует отметить: изменения параметров системы, негативные внешние воздействия, нарушение связей внутри системы либо внешних связей элементов системы, изменение структуры системы, ухудшение состояния денежного обращения, возникновение проблем в работе платежных систем, фондового и валютного рынков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Механизмы повышения  стабильности и надежности банковской  системы 
 
Несмотря на ряд научных исследований и содержащихся в них предложений, направленных на повышение стабильности и надежности банковской системы, актуальной остается проблема механизмов этого воздействия. Обычно вопрос ставится следующим образом: необходимо разработать механизм, который позволил бы поддерживать стабильность и надежность. Однако банковская система является большой, сложной, открытой системой, и это обстоятельство оказывает существенное влияние на происходящие в ней процессы, в том числе воздействующие на ее надежность. Следовательно, более логично и обоснованно поставить вопрос в принципиально ином аспекте: каковы объективные, т. е. существующие вне зависимости от воли людей, механизмы, оказывающие воздействие на стабильность и надежность банковской системы. 
 
Именно такая постановка вопроса представляется наиболее целесообразной, поскольку в условиях столь сложной и большой системы необходимо, прежде всего, четко осознать суть происходящих в ней процессов, явные и неявные взаимосвязи, влияние на стабильность и надежность системы тех или иных факторов, элементов, принимаемых решений. И только после этого можно говорить о разработке мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, учитывая при этом тот факт, что системой такого масштаба довольно трудно управлять на основе искусственно созданных алгоритмов и механизмов. Прежде всего, обратимся к теории вопроса. Понятие «механизм» используется нами в значении специальных мер, выстроенных по системному принципу. Под экономическим механизмом понимается совокупность организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, осуществляется процесс воспроизводства. В связи с этим представляется целесообразным, во-первых, говорить о механизме воздействия на стабильность банковской системы в широком смысле этого понятия, включающем неограниченное количество встроенных механизмов, а во-вторых, для наиболее полной характеристики рассматривать его в двух аспектах, начав с определения совокупности субъектов, действия которых оказывают влияние на стабильность банковской системы, а затем перейдя к содержательной направленности этих действий. 
 
Исследование экономического содержания деятельности банковской системы в этом аспекте позволило сделать вывод о том, что внутренний механизм воздействия на стабильность и надежность данной системы включает в себя: 
 
Деятельность руководства коммерческих банков направленную на поддержание стабильности и надежности функционирования банка; 
 
Деятельность центрального банка страны, направленную на поддержание стабильности и надежности, как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы в целом; 
 
Стихийное саморегулирование системы. 
 
Однако на стабильность и надежность банковской системы оказывается, как отмечалось, внешнее воздействие, в том числе и со стороны ряда государственных органов. Следовательно, к субъектам, действующим в рамках общего механизма, могут быть отнесены: центральный банк, коммерческие банки, государственные органы, регламентирующие и регулирующие как непосредственно деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и вырабатывающие решения, связанные с организацией работы финансовых рынков, органов международного сотрудничества, налогообложения и прочих. Кроме того, на стабильность и надежность банковской системы оказывает влияние состояние денежной системы, фондового и валютного рынков. 
 
Таким образом, обобщенный механизм воздействия на стабильность и надежность банковской системы может быть представлен следующим образом. 
 
Внешний механизм, включающий: 
 
A. Деятельность государственных органов: а) оказывающую влияние на стабильность и надежность банковской системы в целом; б) связанную с воздействием на центральный банк страны; в) влияющую на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков и иных кредитных организаций. 
 
B. Состояние и динамику развития денежной системы, фондового и валютного рынков. 
 
Внутренний механизм, включающий:

A. Деятельность центрального банка страны: а) влияющую на стабильность и надежность банковской системы в целом, подразумевающую анализ и оценку стабильности и надежности системы; информирование общественности, государственных органов и коммерческих банков о 
результатах анализа; разработку нормативных документов, в том числе по денежно-кредитной политике, для определения целевых ориентиров деятельности банковской системы, обусловленных требованиями 
поддержания ее стабильности и надежности; б) воздействующую на стабильность и надежность каждого отдельного коммерческого банка, в том числе на разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность коммерческих банков с целью поддержания их стабильности и надежности; осуществление надзорных функций. 
 
B. Деятельность коммерческих банков, воздействующую на их стабильность и надежность, предполагающую разработку внутренних методик анализа и оценки стабильности и надежности банка, выработку мер, направленных на повышение стабильности и надежности, применение комплексного подхода к управлению данной характеристикой работы банка. 
 
С. Процессы самоорганизации в банковской системе, влияющие на ее стабильность и надежность. 
 
Остановимся более подробно на характеристике внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы. 
 
Первая составляющая рассматриваемого механизма, связанная с деятельностью центрального банка страны, разделена на два направления, первое из которых обусловлено необходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской системы в целом, второе - на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков. Организация работы в рамках второго направления основывается на имеющихся в распоряжении Банка России методиках проведения анализа финансового состояния, финансовой стабильности и надежности каждого коммерческого банка в отдельности. Для оказания воздействия на банковскую систему с целью поддержания ее стабильности и надежности центральным банком может быть использован практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной политики, находящихся в его распоряжении, но разработка центральным банком мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом, должна основываться на результатах анализа рассматриваемой характеристики системы. Однако применяемые в настоящее время Банком России подходы к анализу состояния банковской системы основаны на суммарных показателях всех кредитных организаций, действующих на территории страны или дифференцированных по какому-либо признаку, например, по размеру капитала, активов. Поскольку речь идет лишь о сумме показателей всех банков, подобный анализ не позволяет делать корректные выводы о реальном состоянии банковской системы. Поэтому для проведения всестороннего анализа системы необходимо рассмотрение ее внутренних связей, тенденций развития в сфере взаимодействия элементов системы, а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентирован на исследование стабильности банковской системы. 
 
Внутрибанковское управление стабильностью связано с разработкой соответствующего методического обеспечения. Существуют различные методики оценки стабильности коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на таких методах, как: 
 
Балансовый метод, предполагающий анализ балансовой модели банка, сопоставление абсолютных величин активных и пассивных статей баланса банка; 
 
Метод экспертных оценок (примером может служить методика оценки комплексной стабильности коммерческого банка); 
 
Нейросетевое моделирование; 
 
Метод обобщенного показателя. 
 
Однако необходимо отметить, что методики оценки стабильности банка являются, по сути, методиками анализа его финансового состояния и не предусматривают установление предельных значений параметров деятельности банка, определяющих область его стабильности. Кроме того, большинство методик ориентировано на проведение внешнего сравнительного анализа ряда банков по уровню стабильности. В связи с этим представляется целесообразной разработка внутрибанковских методик, предполагающих построение индивидуальной модели развития банка, основанной на динамических рядах значений показателей его деятельности, с целью прогнозирования стабильности и надежности исходя из тенденций, направленности изменения характеристик работы банка.

Подобный подход может способствовать выявлению проблем на стадии их возникновения, своевременному проведению корректирующих процедур, связанных с организационной перестройкой, увеличением капитала, расширением ресурсной базы, введением новых банковских продуктов, развитием филиальной сети, корректировкой стратегии и тактики банка, его позиционированием на рынке, определением новой ниши для своевременного изменения направленности развития банка с целью поддержания его устойчивости[6]. 
 
Переходя к рассмотрению последней составляющей внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы - стихийному саморегулированию системы, прежде всего, обратим внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая система отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интенсивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным условием эффективного управления системой является изучение этих связей, анализ и влияние на них. Когда же речь идет о самоорганизующихся системах, к которым относится и банковская система, проблемы оценки внутрисистемных связей, воздействия на них и возможных последствий оказания подобного влияния оказываются более сложными. Недооценка этих процессов: во-первых, не может не снижать эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы; во-вторых, вносит значительную долю неопределенности в прогнозирование поведения банковской системы. В то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизученной проблемой. 
 
В ее решении существенную помощь может оказать использование синергетического подхода, что позволит по-новому подойти к решению проблемы стабильности и надежность банковской системы. В синергетике одним из центральных вопросов является, как известно, рассмотрение неустойчивых состояний равновесия, при которых даже очень малые отклонения могут приводить к выходу на один из неоднородных устойчивых стационаров. Использование синергетического подхода применительно к неравновесным экономическим системам позволяет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров структур образования. В связи с этим представляется целесообразным применение данного подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью эффективного управления механизмами воздействия на ее стабильность и надежность, определения мер денежно-кредитной политики, ориентированных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, а также прогнозирование результативности подобного влияния.