Политика управления финансовыми рисками

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Рассмотреть сущность, понятие и виды риска;
- Изучить понятие риск-менеджмента, его функции и основное содержание политики управления финансовыми рисками;
- Проанализировать способы, методы и процесс управления рисками;

Введение ................................................................................................................3
Глава 1. Понятие, классификация и виды рисков..............................................5
1.1. Понятие, виды финансовых рисков..............................................................5
1.2. Методы управления финансовыми рисками................................................9
Глава 2. Политика управления финансовыми рисками....................................14
2.1. Сущность и содержание риск-менеджмента..............................................14
2.2. Классическая модель оценки доходности активов САРМ .......................18
2.3. Арбитражная модель ценообразования (APT)………………………......23
2.4. Сравнение АРТ и САРМ. Выявление факторов…………………………28
2.5. Способы снижения финансового риска………………………………….30
Глава 3. Управление финансовыми рисками в деятельности ОАО «Сбербанк России»………………………………………………………………………….34
3.1. Характеристика ОАО «Сбербанк России»…………………………. . ….34
3.2. Виды рисков и их оценка………………………………………………….36
Заключение ............................................................................................................41
Расчетная часть (вариант 3) .................................................................................44
Использованная литература ................................................................................62