Оптимізація портфеля цінних паперів

Актуальність теми дослідження. Діяльність всіх сфер економіки і виробничо-господарська діяльність будь-якого підприємства, організації в тій або іншій ступені, в тому або іншому вигляді обов'язково пов'язана із здійсненням ними інвестиційних вкладень. У зв'язку з цим фахівці в області менеджменту, економіки і управління банківсько-фінансовою діяльністю повинні володіти основами економіки і організації інвестування і інвестиційної діяльності.

ВСТУП………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ……………………………………………………………….5
Теоретичні засади портфеля цінних паперів…………………………5
1.2. Основні припущення сучасної теорії портфеля……………………..8
1.3. Механізми та методи оптимізації портфеля цінних паперів………10
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ…..…14
2.1. Модель Марковіца щодо оптимізації портфеля цінних паперів..…14
2.2. Використання моделі Шарпа щодо оптимізації портфеля цінних паперів……………………………………………………………………………17
2.3. Застосування моделі Квазі-Шарпа для розрахунку оптимального портфеля цінних паперів…………………………………………………...……20
РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ І АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ………………………………………………………...……24
3.1 Інформаційне та програмне забезпечення проекту оптимізації портфеля цінних паперів………………………………………...………………24
3.2 Програмне моделювання процесу оптимізації портфеля цінних паперів……………………………………………………………………………25
ВИСНОВКИ……..…………...……………………………………………32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………35