Анализ межбанковского кредита в России

 

МиНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего профессионального  образования

«тюменский  государственный нефтегазовый  университет»

ИНСТИТУТ  МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

               по курсу      Осуществление кредитных операций

               на тему «Анализ межбанковского кредита в России»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Выполнил: ст. гр. Бдт-11(11)-1

                                                                                                                   Рожина И.П.    

                                                                                   Руководитель: Герасимова Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2012г.

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………………...3

1. Теоретические основы межбанковского кредита…………………………..5
1. Этапы развития межбанковского кредита……………………………5
2. Понятие межбанковского кредита……………………………………7
3. Сущность, виды и функции межбанковского кредита……………...9
4. Оформление межбанковского кредита……………………………...17
5. Организация межбанковских расчетов……………………………...23

 

2. Анализ межбанковского кредита на примере ОАО «Сбербанк России».............................................................................................................26
1. Технико-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России»………………………………………………………………...26
2. Кредитная политика ОАО «Сбербанка России»……………………29
3. Анализ платежей проводимых ОАО «Сбербанком России»………31

 

 

3. Практические рекомендации………………………………………………..35

 

Заключение………………………………………………………………………….36

Список литературы…………………………………………………………………37

Приложения………………………………………………………………………...39

 

 

                                                   Введение

 

          Межбанковский кредит - это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов - денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Участниками рынка межбанковских кредитов являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка межбанковских кредитов - банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщика или кредитора, их доход - процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств. Свободные кредитные ресурсы имеют банки, у которых солидные клиенты. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Актуальность темы курсовой работы связана с тем, что банки  в условиях проблемного распределения  ресурсов при их излишке или недостатке неизбежно пользуются услугами межбанковского кредитования.

Выбор темы межбанковского кредита обусловливается мной тем, что межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике привязанного региона, потому что  предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства.

Целью курсовой работы является изучение межбанковского кредита, анализ межбанковского кредита на примере  ОАО «Сбербанк России».

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие  задачи:

1. Раскрытие понятия о  межбанковском кредите;

2. Раскрытие функций и видов межбанковского кредита;

3. Рассмотрение оформление  межбанковского кредита;

4. Рассмотрение организации  межбанковских расчетов;

5. Анализ межбанковского кредита и технико-экономическая характеристика ОАО «Сбербанк России».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      1.Теоретические основы межбанковского кредита

                    1.1 Становление рынка межбанковских кредитов в России

          Становление рынка МБК в России началось в 1989 г., кода появились прямые банковские связи. Существенные различия в уровне экономического развития отдельных территорий страны создали предпосылки для стремительного оттока денежных средств из одних регионов в другие, более развитые регионы, прежде всего в Москву, где и сложился центр рынка МБК. Помещение средств в другом банке в то время считалось более надежным по сравнению с вложением средств в силу, казалось, более высокой гарантии возврата средств со стороны банка. Активными кредитами на рынке МБК, наряду с солидными, финансово устойчивыми банками, выступали и только что созданные банки, имевшие незадействованные в обороте ресурсы в связи с отсутствием сформировавшейся клиентуры. Привлекательность МБК была связана также и с тем, что эти средства не учитывались в составе ресурсов при расчете суммы обязательных резервов, перечисляемых ЦБ РФ. В условиях труднодоступности кредитов Банка России рынок МБК стал практически единственным инструментом оперативного и перспективного регулирования банковской ликвидности.

   Однако негативные  процессы, возникшие в экономике  страны (растущий дефицит бюджета,  взаимные неплатежи в хозяйстве,  невозвратность банковских ссуд, чрезмерное вовлечение банковских  активов в операции на межбанковском  рынке и др.), послужили причинами  острейшего кризиса, разразившегося  в августе 1995 г.

   Нараставшие платежи  в банковской системе вызвали  повышенный спрос на свободные  ресурсы, но в условиях ограниченного  предложения МБК и задержек  в его погашении этот спрос  не мог быть удовлетворителен. Рынок МБК, по существу, приостановил  свою деятельность, что привело  к массовой неплатежеспособности  банков, резкому снижению их ликвидности.

   Этот кризис получил  название кризиса рынка межбанковских  кредитов и оказал дестабилизирующее  воздействие на конъюнктуру всего  финансового рынка России. В процессе  восстановления рынка МБК изменился  характер взаимоотношения его  участников: основным критерием  выбора заемщика стало его  финансовое положение, возникло  такое понятие, как лимит на  контрагента (т.е. установление  максимально допустимой величины обязательств со стороны постоянных партнеров в межбанковских отношениях).

   После объявление  дефолта 17 августа 1998 г. банки,  испытывающие острые проблемы  с ликвидностью, стали задерживать,  а затем и вовсе прекратили  платежи, что означало паралич  рынка МБК. С 1999 г. по мере  стабилизации финансовой ситуации  стали налаживаться межбанковские  связи и восстанавливаться межбанковский  рынок.

Вывод: За короткий исторический промежуток времени новая банковская система России пережила несколько кризисов. В результате банковская система в целом окрепла, приобрела устойчивость и более высокую надежность. Повышению дальнейшей стабильности банковской системы будет способствовать устойчивость государственной экономики и адекватное регулирование Центральным банком РФ деятельности коммерческих банков.

              

                       

 

 

 

 

 

 

                            1.2. Понятие межбанковского кредита

          Практически все банки время от времени имеют излишек кредитных ресурсов или, наоборот, испытывают их недостаток. Это противоречие разрешается на рынке МБК в процессе распределения ресурсов между коммерческими банками на основе кредитных отношений. Заинтересованность банка-заемщика в привлечении кредитных ресурсов, как правило, вызвана необходимостью оперативного поддерживания текущей банковской ликвидности либо потребностью в дополнительных средствах для расширения активных операций. Банк-кредитор, предоставляя кредит другому банку, преследует цели получения дохода от размещения временно свободных денежных средств и регулирования собственной избыточной ликвидности. Под избыточной ликвидностью понимают наличие в балансе банка значительной (превышающей нормативные требования центрального банка) доли высоколиквидных, но не приносящих дохода активов.

  Таким образом, МБК  не только опосредствует перераспределение  ресурсов с целью их инвестирования  в краткосрочные кредиты или  иные, приносящие доход, вложения, но и является инструментом  регулирования банковской ликвидности,  причем на рынке МБК осуществляется  горизонтальное перераспределение  ликвидных ресурсов в банковской  системе. Посредством МБК удовлетворяется  как заранее ожидаемый дефицит  или избыток ресурсов, вызванный  естественным расхождением в  структуре активов и пассивов  отдельных банков, так и оперативное  регулирование текущей ликвидности  банков, вызванное непредвиденными  обстоятельствами.

  Рынок МБК находится  в тесном взаимодействии с  рынком ценных бумаг и валютным  рынком, обеспечивая перераспределение  ресурсов для совершения операций  на этих рынках, связанное с  изменением конъюнктуры в денежно-кредитной  сфере.

Вывод: Кредитная деятельность коммерческих банков неотделима от операций на рынке межбанковских кредитов. Получение кредитов в других банках дает возможность пополнять банковские кредитные ресурсы. При избытке ресурсов банк размещает их на межбанковском рынке, при нехватке ресурсов банк покупает их на рынке. Рынок межбанковских кредитов является важной составляющей рынка кредитных ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1.3. Сущность, виды и функции межбанковского кредита

         Коммерческий банк может привлечь кредит других банков напрямую или через посредника (другой банк, фондовая биржа, брокерская контора и др.). Межбанковский кредит - довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отличии от депозитов по ним не устанавливаются резервные требования, поэтому вся сумма межбанковского кредита может быть использована банком для прибыльных вложений.

Цена кредитных ресурсов - процентная ставка по кредиту на рынке  межбанковских кредитов складывается при взаимодействии спроса и предложения. Уровень процентных ставок на рынке  межбанковских кредитов дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Кредитные сделки заключаются  на рынке межбанковских кредитов в стандартных временных режимах  и на другие сроки. При разграничении  межбанковских кредитов не следует  ориентироваться на название межбанковских  соглашений. Например, многие межбанковские  кредиты овернайт следует рассматривать  как депозиты. Также к межбанковским  кредитам относят онкольные ссуды. Онкольная ссуда - это межбанковская  ссуда, предоставляемая на условиях возвратности, платности и срочности  и платности, обеспечением, залогом  и использования по назначению, выдаваемая на срок от одного года до тридцати лет. Ссудный портфель Центрального Банка РФ определяется в соответствии с положением «О классификации ссудного портфеля и резервов (провизии) необходимых для покрытия возможных убытков по кредитам ЦБ РФ». Кредиты, предоставляемые Центральным Банком, классифицируются в зависимости от соблюдения заемщиком срока возврата, степени обеспечения кредита и финансового состояния заемщика на следующие группы: стандартные, сомнительные и убыточные.

Стандартный - это кредит, по которому отсутствует просроченная задолженность и он обеспечен  залогом.

Сомнительный - это кредит, не удовлетворяющий требованиям, предъявляемым и стандартным кредитам и несущие риск убытков, связанные с задержкой до 30 дней возврата кредита по основному долгу или вознаграждения.