Анализ сезонных колебаний. Индекс сезонности

• метод постоянной средней;
• метод переменной средней;
• метод нахождения взвешенных индексов сезонности;
• метод скользящей средней.

Рассмотрим каждый из этих методов.

1. Наиболее простым методом  определения величины колебательных  процессов является метод постоянной  средней. Он применяется в случае  отсутствия тенденции роста или убывания, когда внутригодичные изменения колеблются на протяжении изучаемого периода (ряда лет) вокруг определенного постоянного уровня.

2. Метод переменной средней  применяется при наличии ярко  выраженной основной тенденции  развития (либо восходящей, либо  нисходящей). В этом случае в  качестве базы сравнения выступают  теоретические уровни, представляющие  собой своего рода "среднюю  ось кривой", поскольку их расчет  основан на положениях метода  наименьших квадратов.

3. При изучении сезонных  колебаний по данным за несколько  лет их можно отделить от  изменений уровней за счет  наличия общей тенденции и  от случайных колебаний, искажающих  характер сезонной волны (индекса  сезонности) в отдельные годы, путем  нахождения взвешенных индексов  сезонности. В данном случае индивидуальные  индексы сезонности усредняются  путем нахождения взвешенных  средних. Весами являются средние  месячные или квартальные уровни  каждого года.

4. Метод скользящей средней  также как и два предыдущих  метода позволяет выявить и  исключить общую тенденцию развития  изучаемого явления. Определение  общей тенденции в ряду динамики  с помощью рассматриваемого метода  состоит в вычислении средних  величин из определенного числа  членов ряда с отбрасыванием  при вычислении каждой новой  средней одного члена ряда  слева и присоединением одного  же члена ряда справа.

Аналитик вправе использовать любой подходящий метод для определения  величины колебаний. Но при достаточно серьезном моделировании экономического объекта рекомендуется воспользоваться  методом нахождения взвешенных индексов сезонности или скользящей средней, причем первый из этих методов при  довольно хороших результатах более  удобен при расчетах.

1.2 Понятие о внутригодовой динамике социально-экономических явлений в коммерческой деятельности

При сравнении квартальных  и месячных данных многих социально-экономических  явлений часто обнаруживаются периодические колебания, возникающие под влиянием смены времен года. Они являются результатом влияния природно-климатических условий, общих экономических факторов, а также многочисленных и разнообразных факторов, которые часто являются регулируемыми.

В широком понимании к  сезонным относят все явления, которые  обнаруживают в своем развитии отчетливо  выраженную закономерность внутригодовых  изменений, то есть более или менее  устойчиво повторяющиеся из года в год колебания уровней.

В статистике периодические  колебания, которые имеют определенный и постоянный период, равный годовому промежутку, носят название "сезонные колебания" или "сезонные волны", а динамический ряд в этом случае называют сезонным рядом динамики.

Большое практическое значение статистического изучения сезонных колебаний состоит в том, что  получаемые при анализе рядов  внутригодовой динамики количественные характеристики отображают специфику  развития изучаемых явлений по месяцам  и кварталам годового цикла. Это  необходимо для познания закономерностей  развития социально-экономических  явлений во внутригодовой динамике, прогнозирования и разработки оперативных  мер по квалифицированному управлению их развитием во времени.

Повседневная жизнедеятельность  людей в условиях периодической  сменяемости сезонов сопровождается специфическими изменениями интенсивности  динамики социально-экономических  процессов. В большинстве отраслей народного хозяйства это проявляется  в виде внутригодовых чередований  подъемов и спадов выпуска продукции, неодинаковом      потреблении    сырья    и   энергии,     колебаний    уровней

производительности труда, себестоимости, прибыли и других показателей.

Для некоторых сфер человеческой деятельности внутригодовая динамика характеризуется приостановкой  процессов в межсезонные периоды (сахароварение, рыболовство, лесоразработка, охота, бортничество, навигация, туризм и т. д.). Ярко выраженный сезонный характер имеет сельскохозяйственное производство, особенно растениеводство в условиях открытого грунта. Это вызывает неравномерность  использования трудовых ресурсов, напряженность  в работе транспорта, хранилищ, баз. С этим связаны неравномерность  работы предприятий по переработке  сельскохозяйственного сырья и  поставка изготовленной продукции  в торговлю.

Значительной колеблемости во внутригодовой динамике подвержены денежное обращение и товарооборот. Наибольшие денежные доходы образуются у населения в III и IV кварталах, особенно это характерно для селян. Максимальный объем розничного товарооборота приходится на конец каждого года. Продажа молочных продуктов обычно приходится на II и III кварталы, а мясных продуктов, фруктов и овощей – на второе полугодие. Такие ритмы просматриваются из года в год.

Поскольку сезонные спады  обусловливают ряд отрицательных  последствий, то основная цель изучения рядов внутригодовой динамики состоит  в разработке мер по ликвидации или  смягчению сезонных колебаний.

Конечно, важность осуществления  мер по устранению негативных последствий  сезонности бесспорна. Но реальные условия  жизни, развития производства, обращения  и потребления показывают на недостаточность  такой постановки цели исследования. В своей практической деятельности люди, воздействуя на природу, создают  более благоприятные условия  труда и быта. Но на данной стадии своего развития человечество не управляет  всеми силами природы. Практически, например, нельзя по своему усмотрению изменять время наступления и  продолжительность неблагоприятных сезонов. Сельскохозяйственное производство было и остается сезонным. Сокращение или удлинение периода массового производства основных продуктов растениеводства зависит от изменений естественных климатических условий.

Именно эти важные обстоятельства жизни общества являются уточняющими  мотивами цели изучения рядов внутригодовой  динамики. Если для бесперебойного хода воспроизводства сезонные спады  должны по возможности устраняться, то сезонные подъемы этих процессов  должны рассматриваться как важные факторы, способствующие наращиванию  социально-экономического потенциала.

С ростом и совершенствованием производства товаров, улучшением материально-технической  базы торговли (строительство современных  хранилищ, оптовых бах, оснащение  магазинов холодильным оборудованием  и т. д.) создаются условия для  сглаживания неравномерности во внутригодовой динамике при реализации основных продуктов питания. Но ликвидация сезонных колебаний в торговле продовольственными товарами была бы неправильной. Это  обусловливается рядом обстоятельств, в том числе и факторами  технологического и экономического порядка. Несмотря на известные достижения науки и техники в способах переработки и консервации скоропортящихся  продуктов сезонного производства, длительное их хранение сопровождается изменениями потребительских свойств, ухудшением качества. Это ведет к  увеличению товарных потерь и росту  издержек обращения.

Следует также принимать  во внимание и факторы чисто физиологических  особенностей потребления продуктов  человеческим организмом. Состав потребностей человека в продуктах питания  неодинаков во внутригодовой динамике. Так, в осенне-зимний период, как  правило, повышаются потребности в  высококалорийных продуктах питания. В теплое время года, наоборот, возникают  потребности в более легкой пище, в растительных и молочных продуктах, зелени, фруктах. Различны в отдельные сезоны года требования людей к условиям труда, быта, отдыха. Все большее значение в современных условиях приобретают сезонные особенности спроса населения на непродовольственные товары.

Состав потребляемых населением одежды, обуви, тканей, культтоваров, предметов  домашнего обихода и других непродовольственных  товаров, как правило, во многом зависит  от сезона. При этом чем выше благосостояние народа и больше объем производимых товаров, тем благоприятнее возможности  по удовлетворению меняющихся по внутригодовым  периодам потребностей населения в  товарах.

С ростом производства непродовольственных  товаров более четко проявляются  посезонные неравномерности покупок, в то время как для производства этих товаров более рациональным является непрерывный и равномерный  их выпуск в течение года.

Поэтому так важно решить проблему рационального сочетания  во времени периода массового  производства, времени пребывания непродовольственных  товаров на складах в качестве товарных запасов, а также их поступления  в розничную продажу. Решающее значение в согласовании этого важного  временного блага с соблюдением интересов производителей и потребителей конкретных видов товара имеют данные изучения особенностей их спроса в торговле по сезонам.

Знание сезонных особенностей спроса на отдельные товары имеет  важное значение для торговли как  отрасли народного хозяйства: разработка мероприятий по повышению эффективности  торговли, улучшению организации  торговли, повышению культуры обслуживания покупателей. Выявление особенностей спроса населения на товары по сезонам  важно для разработки научно обоснованных нормативов, позволяет избежать нерациональных затрат и потерь.

Таким образом, применительно  к коммерческой деятельности, научно обоснованная постановка цели изучения внутригодовой динамики предполагает не только решение задачи по смягчению  сезонной неравномерности объема товарооборота. В целях наилучшего использования условий, благоприятствующих производству, обращению и потреблению товаров, необходимо всесторонне и глубокое изучение в рядах внутригодовой динамики данных, отображающих сезонные подъемы этих процессов.

При статистическом изучении в рядах внутригодовой динамики сезонных колебаний решаются следующие  две взаимосвязанные задачи: выявление  специфики развития изучаемого явления  во внутригодовой динамике; измерение  сезонных колебаний изучаемого явления  с построением модели сезонной волны.

На специфику изменения  уровней рядов внутригодовой  динамики могут оказывать влияние  как факторы, образующие их составные  компоненты (тренд, периодические колебания, случайные отклонения), так и внешние  причины, обусловленные характером сбора и обработки исходной информации.

Статистические ряды внутригодовой  динамики обычно составляются по материалам текущей отчетности. Одним из непременных  условий статистического изучения сезонных колебаний является то, что  ряды динамики должны быть приведены  к сопоставимому виду. При этом надо иметь в виду, что разновеликие по продолжительности месяцы и кварталы годовых периодов являются одной  из причин, влияющих на изменения уровней  рядов внутригодовой динамики. Для  устранения этой причины объемные величины пересчитываются в средние величины, характеризующие интенсивность  развития изучаемого явления в единицу  времени. Это имеет важное значение для повышения точности показателей  сезонных колебаний.

1.3 Статистические методы выявления сезонных колебаний

В статистике существует ряд  методов изучения и измерения  сезонных колебаний. Самый простой  заключается в построении специальных  показателей, которые называются индексами сезонности i_S. Совокупность этих показателей отражает сезонную волну.

В общем виде они определяются отношением исходных (эмпирических) уровней  ряда динамики к теоретическим (расчетным) уровням , выступающим в качестве базы сравнения:

                                                      ,                                               (1.3.1)

Именно в результате того, что в этой формуле измерение  сезонных колебаний производится на базе соответствующих теоретических  уровней тренда , в исчисляемых при этом индивидуальных индексах сезонности влияние основной тенденции развития элиминируется (устраняется).

Для того чтобы выявить  устойчивую сезонную волну, на которой  не отражались бы случайные условия  одного года, индексы сезонности вычисляют  по данным за несколько лет (не менее  трех), распределенным по месяцам.

Поскольку на сезонные колебания  могут накладываться случайные  отклонения, для их устранения производится усреднение индивидуальных индексов одноименных  внутригодовых периодов анализируемого ряда динамики. Поэтому для каждого  периода годового цикла определяются обобщенные показатели в виде средних  индексов сезонности :

                                                      ,                                          (1.3.2) 

Вычисленные на основе этой формулы средние индексы сезонности (с применением в качестве базы сравнения соответствующих уровней  тренда) свободны от влияния основной тенденции развития и случайных  отклонений.