Банковская система и ее роль в национальной экономике

Склонность  населения к сбережениям в  банковских вкладах в 2012 году была ниже аналогичного показателя 2011 года – 9,1 процента против 15,7 процента, что объясняется  в значительной мере переоценкой  их инвалютной составляющей в связи  с ослаблением курса белорусского рубля в 2011 году.

Доля прироста банковских вкладов населения в 2012 году в денежных доходах населения  в национальной валюте составила 3,3 процента против 2,4 процента годом ранее, в иностранной валюте – 5,8 процентов  против 13,3 процента в 2011 году.

Прирост объема наличной национальной валюты на руках  населения за 2012 год составил 0,72 процента от величины денежных доходов.

Депозиты  населения в национальной и иностранной  валюте в банках Республики Беларусь на 1 февраля 2013 г. Составили 80 трлн. Рублей, увеличившись за январь 2013 г. в номинальном  выражении на 2,5 процента, а в реальном снизились на 0,5 процента, таблица 2.3.

Таблица 2.3 – Депозиты населения в национальной и иностранной валюте в банках Республики Беларусь

На 1 февраля 2013 года вклады физических лиц в  национальной валюте составили 24,6 трлн. рублей, а в иностранной – 6,4 млрд. долларов США.

Вклады населения  в национальной валюте за январь 2013 года увеличились на 0,3 трлн. рублей (в январе 2012 г. – на 0,8 трлн. рублей), в реальном выражении они сократились  на 1,7 процента ( годом ранее выросли на 4 процента).

Депозиты  населения в иностранной валюте за январь 2013 г. увеличились на 149,7 млн. долларов США, или на 2,4 процента (в  январе 2012 г. темп прироста составил 6,2 процента).

В январе 2013 года Национальный банк оказывал ресурсную  поддержку банкам, преимущественно  посредством операций на открытом рынке  и двусторонних операций. Среднедневной  остаток по операциям поддержки  ликвидности в январе 2013 г. составил 2,3 трлн. рублей (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 –  Динамика среднедневных остатков задолженности  по применяемым операциям регулирования  ликвидности

Активы банков на 1 февраля 2013 г. составили 328,6 трлн. рублей, увеличившись за январь на 2,3 процента, или на 7,3 трлн. рублей (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 –  Динамика активов банков

В составе  активов банков требования к резидентам за январь 2013 г. возросли на 1,2 процента, или на 3,7 трлн. рублей. Требования к  нерезидентам увеличились на 13,3 процента, или на 1,8 трлн. рублей (в том числе, за счет роста прочих иностранных  активов – на 0,9 трлн. рублей, средств  на корсчетах – на 0,5 трлн. рублей и кредитной задолженности –  на 0,1 трлн. рублей) [5].

Отношение среднего объема активов к ВВП в годовом  исчислении на 1 февраля 2013 г. составило 54,7 процента и увеличилось с начала 2013 г. на 0,3 процентного пункта.

В январе 2013 г. продолжился рост объема кредитов в экономике (рисунок 2.4). Так, за рассматриваемый месяц требования банков к экономике увеличились на 2 процента, или на 4,4 трлн. рублей, и на 1 февраля 2013 г. составили 224,9 трлн. рублей [20].

Рисунок 2.4 –  Динамика требований банков

Такой рост в большей степени связан с  увеличением кредитов в иностранной  валюте. За январь 2013 г. их прирост составил 2,8 процента, или 0,3 млрд. долларов США, против прироста на 0,8 процента, или 1 трлн. рублей кредитов в национальной валюте.

В итоге требования банков к экономике в национальной валюте на 1 февраля 2013 г. достигли объема 122,6 трлн. рублей, в иностранной валюте – 11,9 млрд. долларов США.

Доля требований к юридическим лицам в структуре  активов банков на 1 февраля 2013 г. составила 55,8 процента, увеличившись за январь на 1,4 процентного пункта (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 –  Структура активных операций банков

Прирост пассивов банков в январе 2013 г. происходил главным  образом за счет увеличения собственного капитала банков (на 2,3 трлн. рублей, или  на 4,9 процента) и прочих пассивов (на 1,4 трлн. рублей, или на 18,5 процента). Кроме того, банки активно привлекали средства от нерезидентов, что связано  с повышенным спросом на кредиты  в иностранной валюте со стороны  субъектов хозяйствования. За январь 2013 г. банки привлекли от нерезидентов 151 млн. долларов США [15, c. 133].

В пассивах банков за январь 2013 г. снизилась доля средств банков и Национального  банка, средств субъектов хозяйствования – резидентов на фоне увеличения доли органов государственного управления, нерезидентов, собственного капитала банков, а также других пассивов. При этом доля средств физических лиц осталась неизменной (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 –  Структура пассивов банков

На сегодняшний  день в республике сформировалось ядро довольно крупных структурообразующих  банков, которые располагают 90 % банковских ресурсов: Белпромстройбанк, Белвнешэкономбанк, Белагропромбанк, Беларусбанк, Приорбанк  и Белинвестбанк. Эти банки обладают довольно значительным финансовым потенциалом, широкой сетью корреспондентских  отношений, активно осваивают прогрессивные  виды банковских операций и технологий.

По состоянию  на 01.02.2013 г. банковская система Беларуси включала 32 работающих банка. В настоящее  время банковский сектор продолжает играть доминирующую роль на рынке  финансовых услуг.

Одной из важных особенностей институционального развития банковского сектора в РБ является существенное уменьшение количества филиалов банков, что связано с оптимизацией банками филиальной сети, ликвидацией  убыточных филиалов, переходом на современные технологии управления .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Укрепление финансовой устойчивости банковской системы

Эффективность функционирования современной рыночной экономики во многом зависит от того, насколько успешно экономические  агенты (предприятия, население, государство  и финансовые институты) управляют рисками.

По мере повышения  значимости финансового сектора  для экономики риски, перераспределяемые через финансовую систему, стали  существенно влиять на макроэкономическую стабильность в целом. С учетом этого  обеспечение финансовой стабильности, в том числе оптимизация рисков и минимизация последствий финансовых кризисов, стало одним из основных направлений деятельности правительств и центральных банков.

Негативные  процессы, наблюдаемые в последнее  время в мировой финансовой системе, убедительно доказывают важность и  необходимость обеспечения финансовой стабильности в экономике [11, c. 315].

В Республике Беларусь разделяют опасения по поводу того, что финансовый кризис может  иметь серьезные последствия  для национальной экономики. В этой связи Правительство и Национальный банк Республики Беларусь последовательно  проводят работу по повышению устойчивости финансового сектора [2, c. 29].

Особенностью  финансового сектора Республики Беларусь является доминирование банков среди институтов финансового посредничества.

На начало 2013 г. в Беларуси функционировало 32 банка,  в том числе 7 - со 100-процентным иностранным капиталом.

Ведущую роль в банковском секторе сохраняют  банки с преобладающим участием государства в уставном фонде.

Постепенное расширение присутствия стратегических иностранных инвесторов на банковском рынке Беларуси и рост диверсификации иностранного участия призваны содействовать  обеспечению устойчивости банковского  сектора и дальнейшему развитию экономики страны.

Вместе с  тем следует отметить, что доминирование  банковского сектора среди финансовых посредников влечет определенные негативные последствия для самих банков. Так, преобладание банковского финансового  посредничества при отсутствии институциональных  структур, аккумулирующих долгосрочные финансовые ресурсы, ведет к накоплению кредитного и других рисков в банках, формированию несбалансированности активов  и пассивов банков по срокам. В определенной мере этим процессам способствует активное участие подконтрольных государству  банков в финансировании средне - и  долгосрочных государственных социально-экономических  программ.

Кроме того, вследствие неразвитости финансового  рынка банки могут применять  ограниченное число простых финансовых инструментов для управления принятыми  рисками. Сложные финансовые инструменты, например секьюритизация активов, практически не используются. Перекос в развитии финансового сектора в сторону банков ведет к концентрации рисков в банках и вместе с тем сдерживает их возможность полноценно управлять принимаемыми рисками.

Национальный  банк Республики Беларусь целенаправленно  и последовательно формирует  систему обеспечения устойчивости банковского сектора, которая включает три составляющие: анализ устойчивости, принятие превентивных и оперативных  мер по ее поддержанию, а также  меры по преодолению системных банковских кризисов и восстановлению устойчивости банковского сектора.

Устойчивость  банковского сектора определяется как состояние, при котором банковский сектор:

обеспечивает  эффективное распределение экономических  ресурсов;

позволяет адекватно оценивать финансовые риски и осуществлять управление ими;

сохраняет способность выполнять свои функции  в случае возникновения внутренних или внешних кризисных ситуаций.

Обеспечение устойчивости банков начинается с ее анализа. В силу многогранности понятия "устойчивость" для ее количественной оценки требуется множество поддающихся  наблюдению и измерению переменных. При этом необходимо системное видение ситуации, основанное на использовании комплекса аналитических инструментов, что послужило предпосылкой для разработки Национальным банком Республики Беларусь системы анализа устойчивости банковского сектора, состоящей из пяти ключевых элементов, каждому из которых соответствует собственный набор процедур и методов: мониторинг текущей ситуации; анализ тенденций; анализ сценариев; стресс-тестирование; системы раннего предупреждения.

Организационная составляющая. Координация работы в  Национальном банке Республике Беларусь по формированию и развитию системы  анализа устойчивости банковского  сектора осуществляется специальной  комиссией, в которую входят представители  заинтересованных подразделений банка. Непосредственно созданием и  совершенствованием системы анализа  устойчивости банковского сектора  в Национальном банке Республики Беларусь занимается аналитическое  подразделение в Главном управлении банковского надзора [7]. По результатам работы формируются аналитические материалы, которые регулярно направляются руководству Национального банка Республики и в обобщенном виде включаются в отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора. Следует отметить, что недавно выпущено первое аналитическое обозрение "Финансовая стабильность в Республике Беларусь", которое по своему содержанию является аналогом широко распространенных в практике центральных банков отчетов о финансовой стабильности [16, c. 300].

Мониторинг текущей ситуации. Основной целью использования данного компонента является сбор, систематизация и предварительный анализ информации, отражающей результаты деятельности банковского сектора в текущих макроэкономических условиях и ситуацию на финансовых рынках. Соответственно требуется "оптимальный" перечень показателей (например, перечень показателей финансовой устойчивости, рекомендованных Международным валютным фондом), позволяющий всесторонне исследовать состояние банковского и других важнейших секторов экономики, общеэкономические условия в стране и за рубежом, изменение которых может привести к возникновению и развитию нестабильности в банковском секторе.

Анализ тенденций. Данный элемент позволяет выявить закономерности в динамике исследуемых показателей, логически дополняя результаты, полученные в ходе мониторинга текущей ситуации.

Анализ сценариев является одним из ключевых инструментов анализа и оценки устойчивости банковского сектора, результаты которых дают наиболее полное представление о взаимосвязях и степени взаимодействия между различными секторами экономики. Раскрытие и анализ причинно-следственных связей позволяет не только оценить последовательность развития событий в случае изменения ситуации в одном из секторов экономики, но и при наличии соответствующих математических и статистических моделей получить оценку величины вторичных потрясений, произошедших вслед за возникновением первичного "шока" в одном из секторов экономики.

Стресс-тестирование. Целью использования данного элемента является анализ и оценка способности банковского сектора противостоять "исключительным, но вероятным" дестабилизирующим воздействиям. При этом под "исключительными, но вероятными" воздействиями обычно понимаются чрезвычайные события, вероятность наступления которых невелика, однако они могут вызвать очень серьезные потрясения на рынке и привести к существенным потерям у банков.

Стресс-тестирование соединяет в себе как компоненты количественного, так и качественного анализа. Количественный анализ направлен, прежде всего, на определение масштаба и последовательности возникновения неблагоприятных событий и силы их воздействия на различные показатели деятельности банков. Качественный анализ сконцентрирован на оценке возможностей банков по минимизации потенциальных потерь и определении комплекса возможных мероприятий, которые должны быть предприняты для снижения уровня рисков и сохранения требуемого уровня устойчивости банковского сектора.

Более того, большинство белорусских коммерческих банков самостоятельно проводят стресс-тестирование при оценке основных рисков своей  деятельности. При этом многие банки  в рамках стресс-тестирования рассматривают  процентный, валютный и кредитный  риски, абсолютно все банки - риск ликвидности.