Мероприяти по улучшению использования трудовых ресурсов

Данные тестирования системы экспресс-оценки кредитоспособности покупателей (скоринг системы), которые  получили после исследований банка  показывают, что применение скоринг  системы позволяет снизить уровень кредитного риска за год с 6,1 до 4,3% просроченной ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля на конец удельный вес снизился на 90%. Еще ниже удельный вес просроченной ссудной задолженности физических лиц, сократившийся за год 0,63% до 0,41%.[38]

Таким образом, эффективная  система скоринга способна значительно  снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная может привести к серьезным убыткам (если очень повезет, то только к недополученной прибыли). Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных, и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

 

Выводы

 

1. Важным условием  качественной организации и оптимизации  кредитного процесса коммерческого  банка является четкое закрепление  соответствующих процедур регламентирующих  документов.

2.  Анализ кредитоспособности заемщика производится на основании его отчетности и финансового положения. Избежать не обоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала позволяет целостная система риск-менеджмента.

3. Система риск-менеджмента  представляет собой четко структурированный  подход, объединяющий стратегию, процессы, персонал, технологии, опыт и знания, которые направлены на оценку и управление неопределенностями возникающих в процессе работы каждого банка.

4. Наиболее эффективным  методом кредитоспособности частного  лица является скоринговый метод.  Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы засчет выработки единого стандарта, принятия решения о предоставление товарного кредита оптового покупателя, а также засчет снижения рсика не возврата денежных средств. Скоринговый метод позволяет провести экспресс-анализ в присутсвии потенциального заемщика, обратившегося за ссудой и заполнивший анкету, а также дать ответ о возможности кредитования клиента в течении 15-20 минут.

5. Данные тестирования  системы экспресс-оценки кредитоспособности  покупателей показывают, что приминение скоринг системы позволяет снизить уровень кридитного риска за год с 6,1-4,3 % просроченный ссудной задолженности в объеме кредитного портфеля наконец удельный вес снизился на 90%.

 
 

Заключение

 

Проведенное исследование на тему «Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка» позволяет сделать следующие выводы.

Кредит играет специфическую  роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производство, но и  ускоряет его. Базовые элементы системы  кредитования представляют собой взаимосвязанные условия осуществления кредитной операции. Успех деятельности банка по кредитованию приходит только в том случае, если каждый из них дополняет друг друга, усиливает надежность кредитной сделки. Кредит представляет собой финансовую категорию, имеет свои специфические функции, аккумуляцию временно-свободных денежных средств, перераспределительную функцию и замещение наличных денег безналичными деньгами в денежном обращении.

Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату. В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями, и соответственно, контролировать кредитные риски.

Управление кредитными рисками можно определить как  целенаправленные действия соответствующих  подразделения банка по анализу  планирования организации, контролю и  регулированию, направленные на обеспечение (достижение) оптимального портфеля с позиции риска, доходности и ликвидности и формирования резервов, достаточных для устойчивого функционирования коммерческого банка.

Управление банковским кредитными операциями представляет собой  по существу управления рисками, связанными с банковским портфелем с набором активов, обеспечивающих банку доход от его деятельности. Основную часть банковского портфеля составляют ссуды деловым предприятиям и частным лицам и следовательно, риск, относящийся к этим операциям, имеет особенно важное значение банку.

Кредитный риск – это  стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потере, возникающего при невозврате кредита.

Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе многофакторного  анализа кредитоспособности клиентов банка и кредитного портфеля банка. Если эта оценка будет проведена качественно, то банк без особых проблем может выдать кредит.

Анализ во второй главе  практики управления кредитным портфелем  коммерческого банка по материалам коммерческого банка ««БТА-Казань»» показал, что система анализа кредитного портфеля включает следующие элементы:

1.   оценка качества кредитов составляющих кредитный портфель.

2.   определение структуры портфеля на основе качества кредитов и оценка этой структуры на основе изучения ее динамики.

3.   определение достаточной величины резервов для покрытия убытков по ссудам на основе структуры кредитного портфеля

При размещении привлекаемых банками средств актуальным и  выгодным остается рынок кредитования. Улучшения структуры и доходности активов находит отражение в росте кредитного портфеля отделения.

Последние годы ««БТА-Казань»» стремится также расширить виды кредитов, предоставленных населению, внедрять новые кредитные продукты, доля которых в общем объеме кредитного портфеля физических лиц превышает 5%.

По мере стабилизации экономической ситуации в стране и роста платежеспособного спроса населения, планируется увеличить  долю кредитов физическим лицам в  кредитном портфеле банка за счет наращивания объемов предоставляемых кредитов и услуг, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности населения.

Мы считаем, что рост кредитного портфеля будет происходить  за счет увеличения объемов потребительского кредитования на неотложные нужды, а  также на кредитование на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Есть предпосылки для дальнейшего развития овердрафтного кредитования по карточным счетам клиентов.

Кредитный риск ««БТА-Казань»» в целом оценивается на основе анализа кредитного портфеля. Этот анализ в свою очередь во многом построен на основе картотеки кредитоспособности клиентов и позволяет выявить совокупный риск и долю рисковых кредитов в общем объеме банковских ссуд.

Одним из способов управления кредитным риском в ««БТА-Казань»» является составление списка ссуд «особого внимания». Цель составления этого списка заключается в:

1.   выделении проблемных ссуд и классификация их по группам риска;

2.   определении форм дополнительного контроля и анализа за отдельными группами проблемных ссуд;

Об эффективности действующей в ««БТА-Казань»» системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля.

Отметим, что ««БТА-Казань»» неуклонно наращивает свой финансовый и интеллектуальный потенциал, расширяя спектр услуг. Банком успешно реализуется программы по поддержке среднего и малого бизнеса, расширению территориальной сети.

Третья глава работы посвящена рекомендациям по совершенствованию  управления кредитным портфелем  ««БТА-Казань»».

Предложения по совершенствованию  методики формирования и управления кредитным портфелем заключается в том, что для внедрения в практику апробированных методов оценки кредитного риска требуются более обширная информация о клиенте, чем та, которой располагает ««БТА-Казань»», а также налаживание некоторых видов небалансового учета.

На основании этого, мы считаем что внедрение системы  скоринга в практику оценки кредитоспособности физических лиц ««БТА-Казань»» повысит  эффективность работы за счет выработки  единого стандарта принятия решения  по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.

Скоринг представляет собой  классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую  выборку клиентов на «плохих» и «хороших».

Применение метода скоринговой  оценки кредитоспособности клиента  предоставляет банку эффективный  инструмент регулирования спроса и  предложения потребительского кредита.

Однако, определяющими  факторами при принятии решения  о кредитовании юридических лиц будут оставаться эффективность бизнеса заемщика, рентабельность финансируемого проекта, а также поддержания стабильных оборотов по счетам в банке для физических лиц - стабильный доход, т.е. его платежеспособность.

Как рыночный кредитный институт, ««БТА-Казань»» сталкивается с различными видами рисков, влияющих на результат его деятельности, кредитным риском, риском ликвидности, рыночном риском, риском концентрации и т.д. Разумно проводимая консервативная политика, своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативным реагированием на возможные негативные тенденции позволили банку в прошлом году избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции.

Избежать необоснованных потерь и обеспечить сохранность  капитала, позволяет целостная система риска-менеджмента, что предполагает дальнейшее совершенствование ее методологической базы.

На наш взгляд, в  ««БТА-Казань»» является необходимым  создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования такая система должна обеспечить решение следующих основных задач:

- оптимизировать отношение  потенциальных возможностей, рисков, размера капитала, темпов роста  банка;

- реализовывать системный  подход к оценке и управлению  рисками;

- соотносить риски  и потенциальные возможности для достижения наилучших результатов;

- составлять важнейшую  часть процесса принятия управленческих  решений;

- улучшать управляемость  банка с помощью создания адекватной  структуры контроля.

Таким образом, эффективная  система скоринга способна значительно снизить издержки и потери кредитования, тем самым укрепив конкурентные позиции банка, однако неэффективная - может привести к серьезным убыткам, (если очень повезет) то только к недополученной прибыли. Поэтому система кредитного скоринга должна строиться на самых эффективных и проверенных технологиях анализа данных и ее разработкой должны заниматься профессионалы.

В заключении отметим, что  в непростых условиях «БТА-Казань»  сумел утвердиться как стабильный финансовый институт, заслужить авторитет  в банковском сообществе Татарстана и России, но не останавливается на достигнутом, ищет резервы, направления роста и совершенствования.

 

Список использованных источников и литературы

 

 

Источники

Опубликованные

1.    О банках и банковской деятельности : Федеральный Закон Российской Федерации от 3.03.05г. N-7-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации.-2005.-N26.

2.   Об обязательных нормативах банков: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2006г. N110-И //Вестник Банка России. 2006.- N 28.

3.   О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положения Центрального Банка России от 26 марта 2004г N 254-П // Вестник Банка России.-2007.-N 212.

4.   О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств: Положения ЦБР от 31.08.06г. N254-П// ФЗ Собрание законодательства Российской Федерации.

5.   О порядке регулирования деятельности коммерческих банков:Инструкция ЦБ РФ N 21 // Российская газета. –2006. –N34 (от14.07.2006г).

6.   О центральном Банке Российской Федерации: Федеральный Закон Российской Федерации от 10 июля 2007.N2 86-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.-2007.-N28.

Неопубликованные

7.   Годовой отчет за 2007 год// Официальный сайт «БТА-Казань».

Литература

8.   Аврамченко Р.Кредит для «зачистки» экономики/ Р.Аврамченко//Банковские технологии.-2007.- N12.-с.18.

9.   Аксененко Р. Анализ качества функционирования коммерческого банка Банковское дело.-2006.-N2.-с.18.

10. Аксененко Р. Банковский  кредит – вещь доступная/ Аксененко  Р.// Банковское дело.-2006.-N22. - с.16.

11. Алабанов И.Т.,Гончарук  А.В.,Савинская Н.А. Деньги и  финансовые институты.-СПб.:Питер,2006.- 156 с.

12. Антонов Н.Г., Пессель  М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финстатинформ, 2006. – 165 с.

13. Банковское дело: Учебник/  Под ред.Г.Г. Коробовой. -М.: Юристь, 2006. 189 с.

14. Банковское дело: Учебник  для студ.вузов / Под ред. А.К.Лаврушина  М.: Финансы и статистика, 2005.- 125 с.

15. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В.И.Колесникова и Л.П. Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика,2006. – 231 с.

16. Банковское дело. Справочное  пособие под редакцией Ю.А.  Бабичевой, 2004. – 231 с.

17. Банковское право/Под  ред. Л.Г. Ефимовой.- Москва: Бек, 2006.- 145 с.

18. Банки и банковские  операции /Под. ред. Жуковой Е.Ф., Максимова Л.М. Маркова О.М.: Банки  и биржи, 2006. – 327 с.

19. Банки и банковское  дело /Под. ред. И.Т. Балабанова.- СПб.: Питер, 2007. 239 с.

20. Белацкий Е.Р. Проблемы  управления кредитными рисками ЕКО 2004.- №5. – с.14-17.