Отчет по практике в ОАО «БАНК КАСПИЙСКИЙ»

    В Caspian Group B.V. 51% акций принадлежит фонду прямых  инвестиций Baring Vostok Capital Partners и 49% - председателю совета директоров АО "Kaspi Bank" Вячеславу Киму.

    Baring Vostok входит  в состав группы Baring Private Equity International, управляющей фондами прямых инвестиций  с активами $2,5 млрд. в Азии, Индии  и СНГ.

Глава 2. Деятельность отделов АО Kaspi Bank

2.1. Стратегия развития

    Стратегия Банка основывается на следующих принципах:

• Ориентация на клиента;
• Высокая технологичность;
• Дисциплинированный рост;
• Прибыльность;
• Повышение эффективности;
• Развитие каналов продаж;
• Управление рисками.

    1.Ориентация  на клиента. Банк  видит  своей  целью  построение  партнерских  отношений  с  клиентами  путем предложения  финансовых  услуг  высокого  качества.  Удержание  и  расширение  клиентской

базы является одним из важных приоритетов Банка на последующие три года. Основой для построения  бизнес – модели  вокруг  обслуживания  клиента  являются  интегрированные технологии.

    2.Высокая технологичность. Основной  задачей  на 2009 год  является  перевод  банковских  операций  на  единую интегрированную банковскую систему, которая позволит качественно и быстро обслуживать клиентов Банка в любом филиале или отделении Банка по всему Казахстану. 

    3.Дисциплинированный рост. Рост  бизнеса  и  увеличение  рыночной  доли  является  важным  показателем  деятельности Банка. В то же время будет контролироваться рост и качество бизнеса Банка. Рост Банка будет поддержан человеческими, технологическими и финансовыми ресурсами.

    4.Прибыльность. Стратегией  Банка  является  фокус на  высокодоходных  продуктах,  увеличение  доли непроцентных  доходов  и  акцент  на  перекрестные  продажи.  Основным  показателем прибыльности Банка является возврат на средние активы и средний капитал. Цель Банка – поддержать эти показатели на самом высоком уровне среди банков Казахстана.

    5.Повышение эффективности. Для  того,  чтобы  стать  самым  эффективным  банком,  планируется  концентрация  на упрощение,  стандартизацию  и  автоматизацию  деятельности  Банка.  Инвестиции  в технологию и контроль затрат являются залогом успеха.

    6.Развитие каналов продаж. Для качественного обслуживания клиентов  Банк продолжает развивать каналы продаж. В  2008  году  создан  полноценный кол-центр,  который позволяет  качественно  обслуживать клиентов,  а  также осуществлять «софт коллекшн».  В настоящее  время  call-центр Банка обслуживает до 10 000 звонков в сутки. Также планируется модернизация филиальной сети, введение филиала «нового формата», который обеспечит высокий уровень обслуживания клиента и качества продаж.  

    7.Управление рисками. Управление  рисками  является  одним  из  приоритетов  для  Банка.  В 2007 году  был создан интегрированный центр принятия решений (ЦПР) в Головном Банке, который оптимизировал скорость  обработки  и  принятия  решений.  Все  кредиты  корпоративного  бизнеса рассматриваются  на  Кредитном  Комитете  Головного  банка  и  находятся  в  портфеле Головного  Банка.  Кредиты,  которые  не  относятся  к  корпоративному  бизнесу,  находятся  в портфелях  филиалов  и  решение по  ним принимает ЦПР (если  сумма  менее 100 000 долларов) или Кредитный Комитет Головного Банка (если сумма более 100 000 долларов).  Учитывая то, что банковский сектор Казахстана не проходил тест на качество, связанный с платежеспособностью клиентов, Банк будет постоянно инвестировать в управление рисками для обеспечения максимального контроля над качеством своего портфеля.

2.2. Анализ факторов риска

    В процессе осуществления своей деятельности Банк сталкивается с множеством различных видов рисков, основными из которых являются:

• стратегический риск;
• кредитный риск;
• процентный риск; 
• риск  ликвидности; 
• операционный риск;
• валютный риск;
• страновой риск;
• ценовой риск;
• правовой риск;
• репутационный риск.

    Стратегический риск – риск потери части прибыли и капитала вследствие принятия и/или внедрения  неверных  деловых  решений  и  отсутствия  реакции  на  изменения  внешних факторов. 

    Управляется  путем  экономического  анализа,  маркетинговых  исследований  Банка  и финансового сектора в целом, контроля за оценкой и управлением стратегическим риском.

    Кредитный  риск – риск  возникновения потерь  вследствие  нарушения  клиентом первоначальных  условий  договора  по  исполнению  им  взятых  на  себя  денежных обязательств  при  проведении  заемных,  лизинговых,  документарных  операций  и  иных операций (далее «заемные операции»).

    Кредитный  риск  определяется  путем  идентификации  риска; анализа и оценки  качества  обязательства, финансового состояния клиентов; мониторинга и контроля за соблюдением соответствия заемных операций требованиям внутренних документов Банка, требованиям Национального  Банка  Республики  Казахстан,  Агентства  Республики  Казахстан  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и действующему законодательству Республики Казахстан.

    Управляется путем: диверсификации вложений или обязательств; имитированием, то есть установлением  предельного  значения  уровня  риска;  создания  резервов  на  покрытие убытков в случае их возникновения; управления и контроля работниками Банка; страхования - передачи риска страховой компании; хеджирования, которое предназначено для снижения возможных потерь вложений. 

    Процентный  риск - риск  потенциальной подверженности финансового положения Банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок. Процентный риск влияет на доходы  Банка,  экономическую  стоимость  активов, обязательств  и за балансовых инструментов. Основные формы процентного риска, которому подвержен Банк, следующие:

• риск  возникновения  потерь  из-за  несоответствия  сроков  возврата  и  погашения размещенных  активов  и  привлеченных  обязательств (при  фиксированных  ставках вознаграждения);
• риск  возникновения  потерь  вследствие  применения Банком  разных  видов ставок (плавающей либо  фиксированной)  по  активам Банка,  с одной стороны,  и  по обязательствам - с другой;
• базисный  риск,  связанный  с  применением  различных  методов  начисления  и корректировки  получаемого  и  уплачиваемого  вознаграждения  по  ряду  инструментов, которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики; 
• опционный риск, связанный с тем, что активы, обязательства и условные и возможные требования и обязательства могут прямо или косвенно включать возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции.

    Процентный риск  управляется путем анализа процентного спрэда Банка, его тенденций и размера; анализа движения доходности финансовых активов в разрезе активов и расходов на  процентные  пассивы  в  разрезе  пассивов  Банка  по  направлениям  деятельности; мониторинга  рыночных  процентных  ставок  на  межбанковском  рынке  и  биржевом  рынке; мониторинга  рыночных  и  действующих  в  Банке ставок  для краткосрочных и высоколиквидных  инвестиций;  мониторинга  рыночных  и  действующих  в  Банке  ставок  по среднесрочным  и  долгосрочным  инвестициям;  мониторинга  рыночных  и  действующих  в Банке  ставок  по  депозитам;  анализа  изменения  стоимости  позиции  в  зависимости  от изменения  в  уровне  процентных  ставок;  анализа  разрывов  между  активами  и обязательствами по срокам; контроля изменения процентного риска.

    Риск ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением  Банком  своих  обязательств,  а  также  нарушением  Банком  пруденциальных нормативов  Национального Банка Республики Казахстан  по показателям ликвидности.

    Управляется  путем  идентификации (анализа  активов  и  пассивов  по  срокам  погашения; анализа  изменения  основных  статей  баланса  за  период;  контроля  за  выполнением  пруденциальных нормативов Национального  Банка Республики Казахстан; анализа доходов и расходов, связанных с получением (выплатой) вознаграждения); оценки и измерения риска  (основные  методы:  установление  предельных  величин на  долю  отдельных финансовых инструментов  в  портфеле  активов  и  пассивов;  установление  предельных  величин  на отношение суммы обязательств к сумме  активов в разрезе сроков погашения; установление предельных  величин  остатка  по  кассе;  установление  предельных  величин  на  банки-контрагенты  при  проведении  межбанковских  финансовых  операций;  формирование портфеля  высоко ликвидных ценных  бумаг,  используемого  для  сглаживания  возможных оттоков  денег;  поддержание  высокой  деловой  репутации  Банка  при  осуществлении операций на финансовых рынках); контроля за соблюдением установленных показателей и ограничений.

    Операционный риск – риск возникновения потерь вследствие нарушения (несоблюдения) Банком  требований  к  организации  внутреннего  контроля.  Нарушения  требований  к организации  внутреннего  контроля  выражаются  в  несоблюдении  работниками  Банка процедур  и  функций,  определенных  внутренними  документами  и  требованиями  по управлению рисками в банковской деятельности. Операционный риск также включает риски, связанные  с  возникновением  существенных  сбоев  в  операционных (компьютерных) системах.

    Операционные риски классифицируются следующим образом:

• риск  персонала – риск  потерь,  связанный  с  возможными  ошибками  работников, мошенничеством,  недостаточной  квалификацией,  неустойчивостью  штата  Банка, возможностью неблагоприятных изменений в трудовом законодательстве и т.д.;
• риск ценообразования – риск, связанный с потерей клиента или потенциальной прибыли вследствие  несоблюдения  конкурентности  цены  на  банковские  продукты  либо установлением цены ниже себестоимости;
• риск процесса – риск потерь, связанный с ошибками в процессах проведения банковских  операций и расчетов по ним, их учета, отчетности и т.д.;
• риск  технологий – риск  потерь,  обусловленных несовершенством используемых технологий – недостаточной  емкостью  систем,  их  неадекватностью проводимым операциям, грубости методов обработки данных, низкого качества или неадекватности используемых данных и т.д.;
• риск  физического  вмешательства – риски  потерь,  связанные  с  непосредственным физическим вмешательством в деятельность Банка, стихийными бедствиями, пожарами, ограблениями, терроризмом и т.д.

    Управляется путем идентификации, мониторинга и контроля подразделениями Банка.

    Валютный риск – риск возникновения потерь, связанный с изменением курсов иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности.

    Управляется  путем  идентификации – анализа  открытой валютной  позиции по  каждой иностранной валюте, с которой работает Банк;  оценки риска на постоянной основе путем сопоставления  активов  и пассивов  Банка в разрезе валют;  мониторинга  и  контроля подразделениями Банка.

    Страновой риск – это риск финансовых потерь Банка вследствие того, что иностранный контрагент (государство,  банк,  клиент)  не  захочет  или  не  сможет  выполнить свои обязательства  по  причинам,  связанным  с  возникновением неблагоприятной ситуации  в стране контрагента.

    Управляется путем идентификации величины вероятных потерь при проведении операций с банками,  компаниями  и  финансовыми  инструментами государства;  оценки  финансового  и политического  положения  страны (макроэкономические  показатели,  оценка  политической ситуации,  статистические  бюллетени,  подготовленные  статистическими  органами  страны, аналитические  отчеты  рейтинговых  агентств  и  других  аналитических  организаций, информация СМИ), мониторинга и контроля.

    Ценовой  риск - риск  возникновения потерь  вследствие  изменения  стоимости  портфелей финансовых  инструментов.  Риск  ущерба  возникает в случае  изменения условий финансовых рынков, влияющих на стоимость финансовых инструментов.

    Ценовой  риск  определяется  на  регулярной  основе  путем  идентификации  и  оценки финансовых  инструментов  и  эмитентов,  прогноза  изменения  цен  на  инструмент; мониторинга  и контроля  за  соблюдением решений Комитета  управления  пассивами  и активами (КУПА).

    Правовой  риск – риск  возникновения потерь  вследствие нарушения Банком  требований действующего  законодательства  Республики  Казахстан  либо  несоответствия  им  практики, процедур  и  внутренних  документов  Банка,  а  в  отношениях  с  нерезидентами  Республики Казахстан, законодательств других государств, регулирующих указанные отношения.

Банк  определяет  множество  разновидностей  правовых  рисков,  основными из  которых являются следующие:

• Риск, связанный с изменением законодательства, затрагивающего интересы Банка и его клиентов, неспособностью предвидеть будущие законодательные требования;
• Риск  потери  из-за  пробелов,  противоречий, неоднозначного  толкования  действующего законодательства;
• Риск  увеличения  обязательств  по  причине  неверно  составленной  документации, нарушения  юридических  требований,  неполной  и  неточной  регламентации  прав, обязанностей, оговоренных в процессе согласования договорных обязательств сторон, невыполнения  договорных  обязательств  вследствие небрежности,  добросовестного заблуждения, неэффективного управления и намеренных действий. 
• Риск  совершения  противоправных  уголовно  наказуемых  деяний.  Указанные  деяния могут  привести  к  потерям,  связанным  с  принятием  Банком  решений  и  проведением операций  на  основании  поддельных  документов,  хищением  и  порчей  имущества, необходимостью  возмещения  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью  работников  во время исполнения ими трудовых обязанностей и др.
• Риск вовлечения Банка в судебное разбирательство, а также его результата. Судебное разбирательство  может  повлечь  определенные  издержки,  а  судебное  решение – отрицательные имущественные последствия.
• Риск  признания  сделки  недействительной  по  иску  заинтересованных  лиц, государственных  органов  или  прокурора  по  основаниям,  предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, в т.ч. при совершении сделки без  надлежащих  полномочий  (отсутствие  (отзыв)  лицензии,  доверенности,  недееспособным лицом, без получения согласия определенных лиц, в противоречии с целями деятельности юридического лица, с нарушением уставной компетенции органа юридического  лица  и  др.),  ненадлежащего  оформления (отсутствие  необходимой регистрации, нотариального удостоверения и др.).