Банковская система Великобритании

                                ,                                              (3)

где  ЛАм  - высоколиквидные  активы;

   ОВм  - обязательства  до востребования.

      Минимально  допустимое значение норматива Н2 устанавливается  в размере 20%.

=37,4%; 

=34%; 

=47%.

      2. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней 

                                ,                                           (4) 

где   ЛАт - ликвидные активы;

     ОВт - обязательства до востребования и на срок до 30 календарных дней.

       Минимально  допустимое  значение норматива  Н3 устанавливается в размере 70%.

=71%; 

=74,5%;

=86%.

      3. Норматив долгосрочной ликвидности  банка (Н4) определяется как отношение всей  задолженности банку свыше года к собственным средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года

                                ,                     (5)

где Крд - кредиты, выданные банком, размещенные  депозиты, в том числе в драгоценных  металлах, с оставшимся сроком до погашения  свыше года (код 8996);

       ОД - обязательства банка по кредитам  и депозитам, полученным банком, а также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком погашения свыше года: код 8997, код 8918.

      Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается  в размере 120%.

=56%; 

=55%; 

=57%.

      4. Норматив общей ликвидности (Н5) определяется как процентное  соотношение ликвидных активов  и суммарных активов банка  

                                ,                                            (6) 

где А - общая  сумма всех активов по балансу банка;

      Ро - обязательные резервы кредитной  организации.

      Минимально  допустимое значение норматива Н5 устанавливается  в размере 20%.

=38%; 

=45%; 

=49%.

      Максимальный  размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка. Расчет норматива осуществляется по следующей формуле:

                                  ,                                             (7) 

где Крз - совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по межбанковским), размещенным   депозитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не  взысканные банком по своим гарантиям (сч. 60315).

      Максимально допустимое значение норматива Н6 устанавливается  в размере 25%.

=23%; 

=23%; 

=24%. 

      Максимальный  размер крупных кредитных  рисков (Н7) устанавливается как процентное  соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка.

      Крупным кредитным  риском  является  превышение  величины Крз, на величину 5% собственных  средств (капитала) банка. Расчет крупного кредитного риска осуществляется по формуле: 
 

                                  ,                                         (8) 

где Кскр  -   совокупная величина крупных  кредитов.

      Максимально допустимое значение норматива Н7 устанавливается  в размере 800%.

=581%; 

=583%; 

=521%. 

      Максимальный  размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8) устанавливается как процентное соотношение величины вкладов, депозитов или полученных банком кредитов, остатков по счетам одного или связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и собственных средств (капитала) банка: 

                                  ,                                         (9) 

где Овкл - совокупная сумма обязательств банка  полученных от одного или группы связанных кредиторов.

      Максимально допустимое значение норматива Н8 устанавливается  в размере 25%.

=22%; 

=19%; 

=19%.

      Максимальный  размер кредитного риска  на одного акционера (участника) (Н9) определяется как отношение значения  показателя Кра к собственным средствам (капиталу) банка и рассчитывается по формуле: 

                                  ,                                           (10) 

где Кра  - значение показателя Крз в отношении  тех акционеров (участников), вклад (доля) которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной Банком России величины.

      Максимально допустимое значение норматива Н9 устанавливается  в размере 20%.

=13%; 

=13%; 

=12%.

      Совокупная  величина кредитных  рисков на акционеров (участников) банка (Н9.1)  определяется как суммарное значение кредитных рисков (Крз) по всем акционерам (участникам), вклад (доля) которых в уставный капитал банка превышает 5% его   зарегистрированной Банком России величины.

      Максимально допустимое значение норматива Н9.1 устанавливается в размере 50%.

=69%; 

=68%; 

=61%.

      Максимальный  размер кредитов, займов, предоставленных  своим инсайдерам (Н10), а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу : 

       ,                                                (11) 

где Кри - совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц.

       Максимально допустимое значение Н10 на одного инсайдера  и связанных с ним лиц устанавливается  в размере 2%.

=4%; 

=3%; 

=2%.

       Совокупная  величина  кредитов и займов, предоставленных своим инсайдерам,  а также гарантий и поручительств, выданных в их пользу (Н10.1), не может превышать 3% собственных средств (капитала) банка

      Максимальный  размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения (Н11) устанавливается  как  процентное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов)  населения и величины собственных средств (капитала) банка:

                                ,                                            (12)

где  Вкл  - совокупная  сумма  вкладов  (депозитов) населения.

       Максимально допустимое  значение норматива  Н11 устанавливается в размере 100%.

       

=139%; 

       

=114%; 

       

=96%. 

       Максимальный  размер обязательств банка перед банками - нерезидентами и  финансовыми организациями - нерезидентами (Н11.1), устанавливается как процентное соотношение величины обязательств банка перед банками - нерезидентами и финансовыми организациями - нерезидентами и собственных средств (капитала) банка:

                                ,                                           (13)

где Он - совокупная сумма обязательств банка  в рублях и иностранной валюте, в том числе  по субординированным  кредитам (займам) в части, не включаемой в расчет собственных средств (капитала) банка.

      Максимально допустимое значение норматива Н11.1 устанавливается в размере 400%.

       

=183%; 

       

=257%; 

       

=274%.

      Норматив  использования собственных  средств  (капитала) банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12) устанавливается как процентное соотношение вложений банка в акции (доли), приобретенные для инвестирования (за исключением вложений, уменьшающих показатель  собственных средств (капитала) банка), а также части вложений  банка в акции (доли),  приобретенные для перепродажи (за исключением вложений,  которые составляют менее 5% зарегистрированного в установленном  порядке  на дату расчета собственных средств (капитала) банка уставного капитала организации - эмитента), и собственных средств (капитала) банка:

                                ,                                           (14)

где Кин - инвестиции банка в доли (акции)  других  юридических лиц.

      Максимально допустимое  значение норматива  Н12 устанавливается в размере 25%.

При этом банк вправе инвестировать на приобретение акций (долей) одного юридического лица (Н12.1) не более 5% собственных средств (капитала) банка. В состав  юридических  лиц,  в  отношении  которых применяется норматив Н12.1,  входят только те юридические  лица,  в  отношении которых применяется норматив Н12.

       

=26%; 

       

=24%; 

       

=20%.

      Норматив  риска собственных  вексельных обязательств (Н13) определяется как процентное соотношение:

                                ,                                             (15)

где ВО - выпущенные банками векселя и  банковские акцепты (счет 523), включая  номинальную стоимость векселей с истекшим сроком обращения (код 8982), а также 50% забалансовых обязательств банка из индоссамента векселей, авалей и вексельного посредничества (код 8960).