Кредитные организации и валютные риски

б) банк проводит операцию «своп», согласно которой продает марки за доллары по «спот» - курсу и одновременно покупает марки на условиях срочной сделки с поставкой через месяц.

Таким образом, теоретически все участники сделки имеют возможность  застраховать свои валютные риски и  даже получить дополнительную прибыль  в случае благоприятной для них  динамики валютного курса. В условиях плавающих валютных курсов фьючерсные котировки валют подвержены значительным и часто непредсказуемым изменениям, что делает задачу правильного прогнозирования  валютного курса трудно разрешимой в принципе. Качественный прорыв в  решении задачи прогнозирования  валютного курса может быть достигнут  в результате использования теории самоорганизующихся систем и методов хаотической динамики. Эти сравнительно молодые разделы математики уже успели зарекомендовать себя в биологии, метеорологии, управлении объектами в противодействующей среде и т.п. Косвенным признаком высокой эффективности этих методов может служить то, что многие прикладные работы по ним не придаются огласке. По предварительным расчетам, прогнозирование тренда фьючерсов с их помощью удается осуществлять с вероятностью 0.6 - 0.65, а со временем этот порог может быть поднят до уровня 0.7.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О кредитной кооперации" // "Российская газета", № 136, 24.07.2009.

2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 28.07.2012) "О банках и банковской деятельности" // "Российская газета", № 27, 10.02.1996.

3. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2010 № 16965) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012) // "Вестник Банка России", № 23, 30.04.2010.

4. Вакуленко А.Д. Финансовое право. М. Бек. 2012. – 422 с.

5. Жуков Е.Ф. «Банки и небанковские кредитные организации и их операции»: Учебное пособие. М. Вузовский учебник, 2011. – 236 с.

6. Каневский О.О. Основы деятельности кредитных организаций // «Журнал Новой экономической ассоциации» 2011. – 203 с.

7. Ковалев Р.О. Кредитные организации - основное звено экономики. // Ученые записки. № 4/9. М. Юристъ. 2011. – 140 с.

8. Коротков И.И. Правовая сущность кредитных организаций // Независимый научно-популярный журнал «ПРАВО и ЖИЗНЬ». 2012. – 227 с.

9. Кузнецова Е.И. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 368 с.

10. Павлодский Е.А. «Кредитные организации в России: правовой аспект». М. Волтерс Клувер, 2010. – 169 с.

11. Романенко О.Л. Банковское право. М. Бек. 2010. – 421 с.

12. Спешанов И.Г. Кредитные организации: перспективы развития // Журнал «Научные заметки». №8. 2011. – 105 с.

13. Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учебное пособие. М. Финансы и статистика, 2011. – 352 с.

14. Торхов В.П. Кредитные карты. // Методический журнал. «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» №2, 2010. – 96 с.

15. Третьякова Е.П. «Теория организации». М. Норма. 2012. – 224 с.

16. www.cbr.ru

17. www.wikipedia.org