Совершенствование системы анализа и управления рисками коммерческого банка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДБ АО «Хоум Кредит Банк»  И ЕГО РОЛЬ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ КАЗАХСТАНА

 

2.1  История  развития банка и основные  направления его деятельности

 

Банк Хоум Кредит занимает лидерские позиции на рынке финансовой розницы Казахстана и входит в топ-10 по объемам потребительского кредитования населения.

В этом разделе мы представляем основные факты из семилетней истории успешного развития банка на казахстанском рынке.

	2005 год Основана микрокредитная организация АО «Хоум Кредит Казахстан».
	2006 год Запущена программа денежного  кредитования через сеть национального оператора связи АО «Казпочта». Заключение агентского соглашения с АО «Казпочта» по выдаче потребительских кредитов.
	2008 год Голландская компания Home Credit B.V. приобрела миноритарную долю в небольшом казахстанском банке АО «Международный Банк Алма-Ата» (МБА). Смена названия на АО «Хоум Кредит Банк». Принятие новой стратегии вместе с внедрением бизнес-модели Группы Хоум Кредит в процессы банка.
	2009 год Первая прибыль.
	2010 год Показатели прибыльности увеличены в 5 раз.
	2011 год Чистый процентный доход за первое полугодие 2011 года увеличился на 73%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Открытие двух новых отделений в Алматы: в ТЦ «Мерей» и микрорайоне Айнабулак. Увеличение кредитного портфеля на 139,2%.
	2012 год Запуск первого кобрендингового проекта «Техноденьги» по финансированию покупок в кредит в Казахстане. Начало кредитования по программе «Кредит наличными для всех». Запуск системы оплаты через платежные терминалы Хоум Кредит Банка. Выпуск кредитных карт для лояльных клиентов «Хоум Карта». Внедрение инновационной системы работы с лояльными клиентами DSA. Открытие 30 отделений банка по всему Казахстану. Начало работы 30 микроофисов в различных регионах страны.

 

 

 

2.2   «Портрет»  банка

 

Слоган: «Быстро, просто, выгодно»

 

О банке

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» за семь лет своего существования стало одним из ведущих игроков рынка потребительского кредитования в Казахстане. Весь пакет акций (100%) принадлежит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Россия).

Приоритетное направление деятельности банка — потребительское кредитование.Потенциальным клиентам предлагаются выгодные кредиты в точках продаж партнеров на покупку широкого спектра товаров: от бытовой техники и электроники до мебели и строительных материалов.

Еще одно важное направление — нецелевое денежное кредитование через отделения АО «Казпочта», собственные отделения и посредством прямого маркетинга. Сеть дистрибуции охватывает всю территорию Республики Казахстан.

По итогам 2012 года банк совершил выдачу кредитов населению общим объемом 88,884 миллионов тенге. Клиентская база насчитывает больше двух миллионов казахстанцев.

Другие услуги:

• депозитные продукты;
• кредитные карты;
• сейфовые операции;
• денежные переводы в тенге по Казахстану и в иностранной валюте по всему миру, переводы Western Union;
• документарные операции (только для юридических лиц);
• предоставление в пользование электронной системы «Банк-Клиент»;
• рассчетно-кассовое обслуживание в тенге и иностранной валюте.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» является:

• участником Фонда обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан;
• членом Ассоциации банков Республики Казахстан;
• ассоциированным членом международной платежной системы VISA International.

По состоянию на 31 июля 2013 года банк располагает более 1 995 точками продаж в канале POS, консультантами в 219 отделениях АО «Казпочта», 52 банковскими отделениями и 71 микроофисом, а также 48 терминалами по приему платежей по кредитам.

Реквизиты

Полное официальное наименование банка: Дочерний банк акционерное общество «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
           Сокращенное наименование банка: ДБ АО «Банк Хоум Кредит».

Лицензия на осуществление банковских операций в национальной и иностранной валюте № 188 от 09.04.1997 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
           Лицензия на осуществление банковских операций в национальной и иностранной валюте № 1.1.188 от 28.11.2008 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов.  
 
Юридический и фактический адрес:  
050059, г. Алматы , ул. Фурманова 248 
 
Банковские реквизиты: 
БИК - INLMKZKA  
IBAN в УПС НБ РК – KZ43125KZT1001300329  
БИН  - 930540000147  
БИК 190501886 корреспондентский счет в НБ РК № 800161886  
РНН 600400031594

 

 

2.3   Место  и роль банка в банковской  системе Республики Казахстан

 

Место и роль ДБ АО «Банк Хоум Кредит»   в банковской системе определяется четырьмя показателями:

 

1)  удельный  вес активов в совокупных активах  банковского сектора Казахстана (смотреть в таблицу 1);

 

Таблица 1

Периоды	Удельный вес активов банка	Активы банковского сектора Казахстана
2010 г	16 762 410	11 948 931 990
2011 г	32 231 131	12 729 137 402
2012 г	70 859 445	12 817 876 849

 

2)  удельный  вес капитальной базы ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в совокупном собственном капитале БВУ РК (смотреть в таблицу 2);

 

Таблица 2

Периоды	Удельный вес капитальной базы банка	собственный капитал БВУ РК
2010 г	6,586,937	1 232 515 516
2011 г	10 807 107	1 289 673 028
2012 г	19 556 394	1 303 239 065

 

3)  доля  депозитов, привлеченных ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в совокупном депозитном портфеле БВУ РК (смотреть в таблицу 3);

 

Таблица 3

Периоды	доля депозитов банка	депозитный портфель БВУ РК
2010 г	8 543 234	5 965 млрд. тенге
2011 г	12 475 126	6 825,3 млрд. тенге
2012 г	21 910 736	7 797,5 млрд. тенге

 

4) доля выданных ДБ АО «Банк Хоум Кредит»  кредитов в совокупном кредитном портфеле БВУ РК (смотреть в таблицу 4).

 

Таблица 4

Периоды	доля выданных кредитов банка	Кредитный портфель БВУ РК
2010 г	13 687 538	6 543 млрд. тенге
2011 г	23 025 705	7 670,4 млрд. тенге
2012 г	52 492 209	9 077,4 млрд. тенге

В 2012 года активы банка составили 70 859 445 тенге, что составляет 0,55% от общей суммы активов. Более наглядно это можно увидеть на рисунке 1.

 

Рисунок 1- Доля активов ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в совокупных  активах банков второго уровня Казахстана на 2012 г

 

Собственный капитал банка  к  2012 г. достиг 19 556 394 тенге, что составляет 1,5% от общей суммы, наглядно это можно представить на рисунке 2.

 

Рисунок 2 - Доля собственного капитала ДБ АО «Банк Хоум Кредит»  в совокупной базе собственного капитала банков второго уровня Казахстана на 2012 год

 

 

Кредитный портфель ДБ АО «Банк Хоум Кредит» на 2012 г. составляет 52 492 209 тенге или 0,6% от общей суммы кредитного портфеля банков второго уровня.  Наглядно это можно посмотреть на рисунке 3.

 

Рисунок  3 - Доля кредитного портфеля ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в совокупной базе кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана на 2012 год

 

Депозитная база составляет 21 910 736 тенге или 0,3% от общей суммы депозитной базы БВУ, наглядно это можно посмотреть на рисунке 4.

 

Рисунок 4 - Доля депозитной базы ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в совокупной базе депозитов банков второго уровня Казахстана на 2009 год

 

Разделение банков на эшелоны носит условный характер. Принцип разделения построен по масштабу банков на рынке:

-  первый эшелон – доля  рынка свыше 7%;

-  второй эшелон – доля  рынка от 2 до 7%;

-  третий эшелон – доля  рынка от 0,20 до 2%;

-   четвертый эшелон – доля  рынка менее 0,20%.

По данным рисунков явно можно определить, что банк по данным показателям долей рынка можно отнести ко третьему эшелону.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» является неотъемлемой частью банковской системы Республики Казахстан, хоть и не занимает лидирующие место в финансовой жизни страны.

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДБ АО «Банк Хоум Кредит»

 

3.1  Анализ  выполнение банком пруденциальных  нормативов

 

Года		2011	2012	2013
Собственный капитал		12 779 952	21 713 104	25 854 529
Коэф.достаточности собственного капитала (k1-1)		0,169	0,165	0,137
Коэф.достаточности собственного капитала (k1-2)		0,188	0,153	0,159
Коэф.достаточности собственного капитала (k2)		0,376	0,269	0,268
Коэф.максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отн-ми (k3)		0,001	0,000	0,000
Коэф.максимального размера риска на одного заемщика, связанного с банком особыми отн-ми (k3')		0,000	0,000	0,000
Коэф.суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями (Ро)			0,000	0,000
Коэф.совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10% от собственного капитала (Рк)			0,000	0,000
Коэф.текущей ликвидности (k4)		1,508	2,236	2,588
Коэф.срочной ликвидности (k4-1)		1,346	3,318	18,244
Коэф.срочной ликвидности (k4-2)		1,799	3,537	4,296
Коэф.срочной ликвидности (k4-3)		1,349	2,236	1,176
Коэф.срочной валютной ликвидности (k4-4)	по ин. валютам стран, имеющих суверен.рейтинг не ниже "А" и валюте "Евро"	5,993	75,015	1 729,960
	Российский рубль	0,000	0,000	0,000
Коэф.срочной валютной ликвидности (k4-5)	по ин. валютам стран, имеющих суверен.рейтинг не ниже "А" и валюте "Евро"	2,007	83,199	71,232
	Российский рубль	0,000	0,000	3,180
Коэф.срочной валютной ликвидности (k4-6)	по ин. валютам стран, имеющих суверен.рейтинг не ниже "А" и валюте "Евро"	1,843	84,187	17,873
	Российский рубль	0,000	0,000	3,180
Коэф.максимального размера инвестиций банка (k6)		0,038	0,038	0,110
Коэф.максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами РК (k7)		0,410	0,744	0,616
Коэф.капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами РК (к8)		0,604	1,046	1,232
Коэф.капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами РК (к9)		0,604	1,046	1,232
Коэффи- циент размещения части средств банка во внутренние активы				1,921
Выполнение валютной позиции Да/Нет		Да	Да	Да
Выполнение норматива достаточности собственного капитала (согласно ПП АФН №140) Да/Нет			Да
Выполнение норматива достаточности собственного капитала (Да/Нет)				Да
Выполнение        пруденциальных нормативов		Да	Да	Да