Современная практика кредитования коммерческими банками физических лиц в России

К элементам системы  управления рисками при кредитовании физических лиц относятся персонал банка, занятый в процессе кредитования частных заемщиков (субъекты управления), возникающий при этом комплексный риск и его элементы (объекты управления), а также процесс управления рисками, включающий их идентификацию, оценку и мониторинг.

В разрезе предложенной классификации рисков банка при  кредитовании физических лиц по элементам процесса кредитования разработан метод их идентификации, позволяющий применительно к каждому виду риска определить показатели, сигнализирующие о возможности их реализации.

Предложенная система  идентификации включает блок сигнальных показателей рисков внешней среды, рисков организационной структуры банка, рисков заемщика и рисков кредитной услуги. В каждом из блоков показатели рассматриваются в разрезе отдельных видов риска.

Например, в рамках рисков заемщика можно выделить кредитный  риск и риск отсрочки платежа. Об их возникновении будут свидетельствовать увеличение количества полностью или частично не погашенных ссуд, рост числа оплаченных несвоевременно кредитов, увеличение количества реструктурированных ссуд в сравнении с плановыми показателями.

В рамках рисков кредитной  услуги можно выделить стратегический риск, операционный риск, риск потери деловой  репутации, правовой риск, риски видов  кредитных услуг. При этом к сигнальным показателям, свидетельствующим о  возникновении стратегического  риска, следует отнести увеличение числа расхождений между плановыми и фактическими показателями стратегического плана банка по кредитованию физических лиц; операционного риска – увеличение количества сбоев в работе программного обеспечения, рост величины убытков, связанных с несоответствием программного обеспечения характеру и масштабам деятельности банка, возрастание потерь кредитной организации от мошеннических действий со стороны персонала.

Появление риска потери деловой репутации сопровождается увеличением жалоб со стороны заемщиков относительно некачественного или неквалифицированного обслуживания в кредитной организации, возрастанием числа негативных отзывов в СМИ о качестве кредитных услуг банка; правового риска – увеличением количества выявленных нарушений и полученных в результате этого убытков по несоблюдению законодательства РФ и внутренних нормативных документов банка в части кредитования физических лиц, возрастанием количества несоответствий внутренних документов банка законодательству РФ.

О возникновении рисков в разрезе отдельных видов кредитных услуг свидетельствует увеличение количества непогашенных ссуд в рамках каждого из видов кредитных услуг.

Для оценки степени риска  по портфелю однородных кредитов, предоставленных  физическим лицам, предлагается использовать следующие показатели:

- доля несвоевременно  оплаченных кредитов;

- максимальный размер  кредита на одного заемщика (в  процентном отношении к общей совокупности включенных в портфель ссуд).

Применение указанных  показателей позволяет определить фактическую величину риска по портфелю кредитов в разрезе кредитных услуг и регионов кредитования, а также вероятность ее изменения в зависимости от степени диверсификации портфеля ссуд. 

На основе данных критериев  разработана методика оценки степени риска по портфелю однородных ссуд (приложение 1).

Предложенная методика кандидата экономических наук Романова Владимира Валерьевича, апробирована на фактических данных одного из средних московских банков и позволила выявить зоны риска в кредитной деятельности данного коммерческого банка.

Оценку индивидуального  риска ссудной операции предлагается осуществлять на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги с последующей корректировкой на степень операционного риска.

Под риском заемщика понимается возможность и желание физического лица своевременно и в полном объеме погасить сумму основного долга и проценты по предоставленной ссуде. В основе оценки данного вида риска лежит анализ кредитоспособности частных лиц.

Следует отметить, что  использование широкого спектра разрозненных критериев при оценке кредитоспособности физического лица является для банка достаточно трудоемким и не позволяет выявить наиболее важные для принятия решения негативные или позитивные аспекты. А распространенная на практике ориентация, в первую очередь, на платежеспособность заемщика не учитывает его «желание» выплатить ссуду. В этой связи предлагается выделять три основных блока критериев:

1. социально-личностный  портрет заемщика,

2. доходы для погашения  ссуды, 

3. наличие возможностей для оперативной связи с клиентом.

Оценка кредитоспособности частного лица должна строиться на оценке соответствия заемщика стандартам банка по каждому из блоков критериев.

Под риском кредитной  услуги понимается вероятность того, что кредитная услуга, которой планирует воспользоваться заемщик, будет состоять из элементов с высоким значением риска и /или того, что взаимодействие элементов кредитной услуги приведет к увеличению риска. На основе предложенных ранее факторов риска кредитного продукта разработана шкала балльной оценки риска кредитных услуг. Она предполагает балльную оценку риска в зависимости от цели кредитования, размера и срока кредита, способа предоставления ссуды, вида обеспечения, величины вложения собственных средств заемщика, наличия посредника - торговой организации. Например, шкала оценки риска кредитной услуги по цели кредитования может иметь следующий вид (таблица 1.1).

 

Таблица 1.1

Шкала балльной оценки риска  кредитных услуг в зависимости  от цели кредитования

Цель кредитования	Максимальная оценка риска в  баллах
Покупка квартиры	0
Покупка автомобиля	0
Покупка бытовой техники	0,5
Покупка мебели	0,5
Покупка иных предметов быта	1
Лечение	1
Образование	1
Ремонт	0,5
Иное (неизвестна банку)	1

 

В соответствии с предложенной шкалой балльной оценки риска кредитных услуг максимальный уровень риска кредитной услуги будет иметь необеспеченная ссуда в форме кредитной линии, предоставляемая на цели лечения, образования или неизвестные для банка цели, на длительный срок и в большом объеме. А минимальный - небольшая по размерам и сроку ипотечная ссуда с долей средств клиента более 50% от стоимости недвижимости.

Приемлемость предложенной шкалы оценки риска была протестирована на ссудах, выданных физическим лицам одним из средних московских банков. В частности, сравнение четырех видов кредитных услуг (кредитная карта, кредит на покупку автомобиля без первоначального взноса со стороны заемщика, разовая ссуда на ремонт квартиры, кредит на приобретение мебели в магазине – партнере банка с минимальным взносом собственных средств заемщика 10%) показало, что наибольшая величина несвоевременно выплачиваемых ссуд должна приходиться на кредитные карты и разовые ссуды на ремонт. Данное предположение нашло свое подтверждение на фактических показателях одного из средних московских банков: по кредитным картам убытки составили 8,38%, превысив заложенные в процентную ставку потери в 5,91%. По разовым ссудам уровень просроченной задолженности составил 1,76% против запланированного 4,17%, что обусловлено небольшим сроком работы банка с данной кредитной услугой (четыре неполных месяца).

Учитывая изложенное, оценку индивидуального риска ссудной  операции на основе соотношения степени риска заемщика и риска кредитной услуги предлагается осуществлять следующим образом (таблица 1.2):

 

Таблица 1.2

Оценка риска ссудной  операции

Степень риска заемщика	Степень риска кредитной услуги
	высокая	средняя	низкая
Высокая	Зона очень высокого риска (необходимо отказаться от данной ссудной операции)	Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции)	Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика)
Средняя	Зона высокого риска (желательно отказаться от данной ссудной операции)	Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика)	Зона низкого риска (выдача кредита  целесообразна)
Низкая	Зона среднего риска (желательно запросить дополнительное обеспечение у заемщика)	Зона низкого риска (выдача кредита  целесообразна)	Риск отсутствует

 

Приведенная таблица  отражает порядок оценки риска ссудной  операции. Если оба показателя будут иметь высокий уровень риска (в частности, молодой человек без семьи, с уровнем дохода ниже среднего, недавно переехавший в регион работы банка и проживающий в съемном жилье, планирует оформить кредитную карту), то предоставление кредита частному лицу представляется нецелесообразным. При низкой степени риска заемщика и высокой степени риска кредитной услуги (например, состоятельный клиент банка, имеющий положительную кредитную историю, испрашивает разовую ссуду на лечение на длительный срок) желательно запросить дополнительное обеспечение у потенциального заемщика.

 Если же имеет  место высокая степень операционного  риска (например, при нестандартной ссудной операции) желательно отказаться от проведения данной операции.

В отношении операционного  риска предлагается придерживаться определения, предложенного Базельским комитетом: это риск возникновения  убытков в результате недостатков  или ошибок в ходе осуществления  внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.    

Для оценки операционного  риска по ссудной операции с физическим лицом предлагается использовать балльную оценку в разрезе 2-х критериев: критерий вероятности реализации рискового события (от 0 до 4 баллов) и критерий «тяжести» последствий от реализации операционного риска (от 0 до 5 баллов).

Вероятность реализации рискового события определяется посредством экспертной оценки сотрудниками банка. При этом максимальные баллы (3 и 4) присваиваются в том случае, если рисковое событие возникает периодически или является штатной особенностью ссудной операции.

Тяжесть последствий  реализации операционного риска  предлагается оценивать в зависимости от наличия и величины следующих показателей: количество жалоб со стороны клиентов, появление сообщений в местных, специализированных или федеральных СМИ, отток клиентов, поступление официальных запросов или проведение официального расследования Банком России и / или надзорными органами, наложение санкций. Уровень операционного риска определяется исходя из соотношения баллов по вероятности понесения ущерба и тяжести последствий реализации риска (таблица 1.3). Значения 1 и 2 отражают низкий, то есть приемлемый уровень риска для кредитной организации, 3 -  средний уровень операционного риска, 4 - высокий уровень операционного риска, 5 – критический риск для деятельности Банка.

 

Таблица 1.3

Определения рейтинга операционного  риска

		Баллы по вероятности понесения ущерба
		4	3	2	1	0
Баллы по тяжести последствий реализации	5	5	5	4	3	1
	4	5	4	4	3	1
	3	4	4	3	3	1
	2	3	3	3	3	1
	1	3	2	2	2	1
	0	1	1	1	1	1

 

При степени операционного  риска от 3 до 5 риск ссудной операции, оцененный на основе соотношения степени риска кредитной услуги и риска заемщика, повышается. В случае если риск ссудной операции имеет значение средний и выше, то с учетом высокой степени операционного риска предоставление кредита нецелесообразно.

По результатам исследования кредитные услуги по степени риска ссудной операции можно сгруппировать следующим образом:

- минимальной степенью  риска обладают ипотечные кредиты  в связи с относительно низкими уровнями операционного риска (объем операции является небольшим и проводится высококвалифицированными сотрудниками) и риска заемщика (за счет проведения банком тщательной оценки его кредитоспособности). 

- низкой степенью риска  отличаются разовые ссуды на  приобретение автомобилей в торговых организациях – партнерах банка, что обусловлено снижением, по сравнению с ипотечными кредитами, требований к кредитоспособности заемщика и квалификации задействованного персонала.

- средней степенью  риска обладают разовые ссуды  на покупку мебели, бытовой техники  и иных предметов (кроме автомобилей) в торговых организациях – партнерах банка, и разовые ссуды, выдаваемые в отделении банка на получение клиентами какого-либо комплекса услуг (проведение ремонта, лечение, получение образования и так далее).

Для данных видов кредитных  услуг характерны повышенный уровень операционного риска в связи со значительным объемом операций по кредитованию и существенное снижение требований как к квалификации персонала, так и к кредитоспособности заемщика. В то же время такие параметры кредитных услуг как незначительные размер и длительность ссуд, а также наличие обеспечения (в большинстве случаев) позволяют признать риск кредитных услуг в данном случае средним.