Технологии принятия решений в условиях стохастического риска

Содержание

Введение

1. Понятие неопределённости  и риска

2. Уровни неопределенности  при оценке эффективности управленческих  решений

3. Классификация рисков  при разработке управленческих  решений

4. Технологии принятия  решений в условиях стохастического  риска

Заключение

Библиография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Управленческое решение  принимается в условиях неопределенности, когда у руководителя отсутствует  возможность оценить вероятность  будущих результатов. Такое случается, когда требующие учета параметры  настолько новые и неструктурированные, что вероятность определенного последствия не удается предсказать с достаточной степенью достоверности.          Управленческие решения принимаются в условиях риска, когда не определены результаты их реализации, но вероятность наступления каждого из них известна. Неопределенность результата в данном случае связана с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий для достижения намеченных целей.   Управленческое решение принимается в условиях определенности, если руководитель точно знает результат реализации каждой альтернативы. Следует отметить, что управленческое решение принимается в условиях определенности достаточно редко. Неопределенность при принятии решений проявляется в параметрах используемой информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измерить, и чаще ее оценивают с точки зрения качества (высокий или низкий уровень). Также ее оценивают в процентах (неопределенность информации на уровне 30%).   Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение их объема является основной задачей руководителя.    Неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск - с результатами реализации.         Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение их объема является основной задачей руководителя.

1. Понятие неопределённости  и риска

Руководителям часто приходится разрабатывать и принимать управленческие решения в условиях неполной и  ненадежной информации, а результаты реализации управленческих решений не всегда совпадают с запланированными показателями. Эти условия классифицируют как обстоятельства неопределенности и риска.  Управленческое решение принимается в условиях неопределенности, когда у руководителя отсутствует возможность оценить вероятность будущих результатов. Такое случается, когда требующие учета параметры настолько новые и неструктурированные, что вероятность определенного последствия не удается предсказать с достаточной степенью достоверности.          Управленческие решения принимаются в условиях риска, когда не определены результаты их реализации, но вероятность наступления каждого из них известна. Неопределенность результата в данном случае связана с возможностью возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий для достижения намеченных целей.  Неопределенность при принятии решений проявляется в параметрах используемой информации на всех стадиях ее обработки. Неопределенность трудно измерить, и чаще ее оценивают с точки зрения качества (высокий или низкий уровень). Также ее оценивают в процентах (неопределенность информации на уровне 30%). Неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск - с результатами реализации.  Неопределенности являются основной причиной появления рисков. Уменьшение их объема является основной задачей руководителя.     «Неопределенность рассматривают как явление и как процесс. Если мы рассматриваем ее как явление, то имеем дело с набором нечетких ситуаций, неполной и взаимоисключающей информацией. К явлениям относятся и непредвиденные события, возникающие помимо воли руководителя и способные изменить ход запланированных мероприятий: например, резкая смена погоды привела к изменению программы празднования дня города.»          Как процесс неопределенность - это деятельность некомпетентного управленца, который принимает неверные решения. Например, при оценке инвестиционной привлекательности муниципального займа были допущены ошибки, и в результате бюджет города не дополучил 800 тыс. руб. На практике необходимо рассматривать неопределенность как единое целое, так как явление создается процессом, а процесс формирует явление.         Неопределенности бывают объективные и субъективные.

Объективные - не зависят  от лица, принимающего решение, а их источник находится вне системы, в которой принимается решение.

Субъективные являются следствием профессиональных ошибок, недоработок, несогласованности действии, их источник при этом находится внутри системы, в которой принимается решение.

Выделяют четыре уровня неопределенности:

- низкий, который не влияет на основные этапы процесса разработки и реализации управленческого решения;

- средний, который требует  ᴨпересмотра некоторых этапов разработки и реализации решения;

- высокий подразумевает  разработку новых процедур;

- сверхвысокий, который не позволяет оценить и адекватно интерпретировать данные о складывающейся ситуации.

2. Уровни неопределенности  при оценке эффективности управленческих  решений

Рассмотрение уровней  неопределенности позволяет аналитически представить их использование в  зависимости от характера управленческой деятельности руководителя.

На рис.1. приведена матрица  эффективности управленческих решений  в форме взаимодействия уровней  неопределенности и характера управленческой деятельности.

К эффективным решениям относят  обоснованные, проработанные, выполнимые, понятные исполнителю. К неэффективным - необоснованные, недоработанные, невыполнимые и трудно принимаемые к исполнению.

В рамках стабильной управленческой деятельности выполняются типовые, повторяющиеся процедуры в условиях слабых возмущающих воздействий внешней и внутренней среды.

Корректирующий характер управленческой деятельности используется при средних возмущающих воздействиях внешней и внутренней среды, когда  руководителю приходится корректировать ключевые процессы системы управления.

Для инновационной управленческой деятельности характерен постоянный поиск  и реализация новых процессов  и технологий для достижения намеченных целей.

Сочетание низкого уровня неопределенности со стабильным и корректирующим характером деятельности (области A1 и B1) позволяет руководителю принимать обоснованные решения с минимальным риском реализации. При инновационном характере деятельности и низком уровне неопределенности (область B₁) детерминированная информация будет тормозить процесс принятия эффективных решений.

Сочетание среднего уровня неопределенности с корректирующим и инновационным  характером управленческой деятельности дает области эффективных решений (Б₂ и В₂).

Высокий уровень неопределенности в сочетании со стабильным характером управленческой деятельности приводит к неэффективным решениям (область А₃), но хорошо подходит для инновационного характера управленческой деятельности (область В₃).

Сверхвысокий уровень  неопределенности приводит к неэффективным  решениям, так как слабоструктурированная, трудно воспринимаемая и ненадежная информация затрудняет принятие эффективных решений.

Рис.1. Матрица эффективности  управленческих решений

Сверхвысокий уровень  неопределённости	А4 Решений нет	Б4 Неэффективные решения	В4
Высокий уровень неопределённости	Аз Неэффективные решения	Б3	В3 Эффективные решения
Средний уровень неопределённости	А2	Б2 Эффективные решения	В2 Эффективные решения
Низкий уровень неопределённости	А1 Эффективные решения	Б1 Эффективные решения	В1 Неэффективные решения
Стабильный характер управленческой деятельности	Корректирующий характер управленческой деятельности	Инновационный характер управленческой деятельности

 

3. Классификация  рисков при разработке управленческих  решений

Ни один руководитель не может  устранить риск полностью. Однако, используя методы выявления сферы повышенного риска, его количественного измерения и оценки допустимого уровня, проведения регулярного контроля, он может овладеть ситуацией и в определенной мере управлять риском. Управление риском заключается в балансировании уровня риска и потенциальной выгоды.        Руководитель соотносит положительные и отрицательные стороны потенциальных решений и оценивает их вероятные результаты, определяя, насколько приемлем и оправдан риск, в сравнении с возможной выгодой.

Способность управлять риском - это  способность точно спрогнозировать  появление рискового события  и провести надлежащие мероприятия  с целью снижения вероятности  его наступления.

Знание специфики и характера прогнозируемого риска и, в частности, классификация риска позволяют эффективно им управлять.

В зависимости от вероятного экономического результата решения  риски подразделяют на чистые и спекулятивные.

Чистые риски предполагают получение отрицательного или пулевого результата. К ним относятся природные, экологические, политические, транспортные, коммерческие риски (производственные и торговые).

Спекулятивные риски предполагают получение как отрицательного, так и положительного результата. К ним относится часть коммерческих рисков (финансовые риски).

В зависимости от причины возникновения  риски подразделяются на природные, экологические, политические, транспортные и коммерческие.

Природным риском называют риск потерь в результате воздействий стихии, например ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури.

Экологический риск - вероятность  потерь в результате ухудшения экологической  обстановки.

Политический риск - риск потерь, связанных  с изменением политического строя  или соотношения баланса политических сил в обществе. Этот вид риска связан с социально-политической обстановкой в государстве и не зависит от хозяйствующего субъекта. К таким рискам относят вероятность потерь по причине революции, массовых беспорядков, отказа нового правительства от обязательств предшествующего, риск законодательных изменений.

Транспортный риск - вероятность  потерь при перевозке грузов.

Коммерческие риски - вероятность  потерь в результате коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов. В соответствии с основными видами коммерческой деятельности эта группа рисков подразделяется на производственные, торговые и финансовые.

Производственный риск - риск ущерба, связанного с остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, некачественными ресурсами.

Торговый риск - риск неполучения доходов вследствие нарушения одной из сторон своих обязательств по договору.

Финансовый риск - вероятность ущерба в результате финансовых операций (кредитование, финансовые инвестиции). Финансовый риск имеет математически выраженную вероятность наступления ущерба, которая основывается на статистических данных, в связи с этим может быть определена достаточно точно. Финансовые риски подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционный и валютный риски), и риски, связанные с вложением капитала.

Инфляционный риск - вероятность того, что доходы в результате высокой инфляции обесцениваются быстрее, чем растут.

Валютный риск связан с потерями, причиной которых является изменение курса иностранной валюты.

Инвестиционный риск - это отклонение фактического дохода от ожидаемого. Инвестиции называют нерискованными, если доход по ним гарантирован. Инвестиционные риски включают несистемный, системный, селективный риск, риск ликвидности, кредитный, региональный, отраслевой риск, риск предприятия, инновационный риск.

В зависимости от того, какие факторы  определяют риск в проблемной ситуации, различают две его основные составляющие: индивидуальную и ситуационную.

Индивидуальный риск зависит от субъекта, принимающего и реализующего решения. Любой человек как часть общества, организации действует в соответствии со своей профессией и занимаемой должностью, отдает распоряжения и исполняет порученные решения.

К ситуационной составляющей риска относят все, что непосредственно  не зависит от индивидуальных особенностей лица, принимающего решение. На каждом этаᴨе процесса разработки и принятия решения управленец сталкивается с различными трудностями: нехваткой времени, ресурсов, информации. Интересы и действия других лиц, вовлеченных в процесс принятия и реализации решений, существенно влияют на качество, а иногда приводят к срыву реализации решения.

Для снижения уровня риска  руководителю следует конкретно  формулировать задание для исполнителей, сообщать им критерии достижения цели, предоставлять необходимую свободу  принятия локальных решений. Необходимо постоянно координировать работу исполнителей и стимулировать их выполнять ее более эффективно и качественно.

4. Технологии  принятия решений в условиях  стохастического риска

В случае стохастической неопределенности у лица, принимающего решение имеется полная информация о степени возможности тех или иных исходов операции для каждой стратегии в виде вероятностного распределения на множестве возможных результатов.

Часто ошибочно полагают, что  использование каких-то отдельных  характеристик распределения вероятностей результата очень просто устраняет трудность выбора наилучшего решения. Например, чаще всего используют математическое ожидание результата; иногда - дисперсию. Однако, как показывает практика, выбор на основе таких характеристик не всегда согласуется с личными представлениями лица, принимающего решение о наилучшей альтернативе. В частности, это объясняется также и тем, что, описывая задачи с риском, лица, принимающего решение редко использует такие теоретические понятия, как "распределение вероятностей", "случайная величина", "квантиль" и т.п. Вместо них человек обычно оперирует такими мало формализуемыми понятиями, как "шансы на выигрыш", "возможность неудачи", "тяжесть последствий" и др. Он их воспринимает как более привычные, а потому -, и более надежные. Хотелось бы, чтобы правила выбора также использовали подобные простые и понятные лицу, принимающему решение суждения; чтобы на основе таких суждений можно было отыскивать сначала эффективные, а при необходимости - и наилучшие альтернативы.