Идентификация и анализ рисков

ущерба и т. д.).

К дополнительным преимуществам системы сбора  и обработки информации мож-

но отнести, например, следующие:

• возможность быстрого изменения классификации рисков и приоритетности ре-

шения тех или иных задач по управлению риском;

• согласование анализа риска с административной информацией (учет подразделе-

ния фирмы, привязка к проекту или сфера деятельности фирмы);

• увязка анализа риска с маркетинговой информацией (данные о клиентах, опера-

циях и т. д.);

• взаимосвязь анализа риска с экономической и финансовой информацией (степень

влияния риска  на денежные потоки, привязка к центрам  получения прибыли и затрат);

• возможность оценки риска на разных уровнях (фирма в целом – подразделение) и

в соответствии с различными методиками, что сделает  процесс управления риском более

гибким за счет учета интересов разных работников и менеджеров фирмы;

• обеспечение интеграции различных аспектов управления риском (количествен-

ной и качественной оценки рисков, анализа и выбора методов управления риском, опре-

деления эффективности  этих методов и т. п.);

• облегчение процесса аудита и контроля реализации программы управления рис-

ком, а также  соответствия тех или иных мероприятий  необходимым ограничениям (юри-

дическим, бюджетным и т. д.).

Таким образом, применение информационных технологий по сравнению с бу-

мажной информацией в процессе риск-менеджмента имеет явные достоинства, потому

что оно делает систему управления риском более  эффективной и гибкой.

Вместе с тем  использование информационных технологий связано с определен-

ными недостатками, среди которых следует назвать следующие:

• система управления риском сама становится более уязвимой для некоторых рисков

(например, невозможно  осуществлять управление риском  при аварии локальной сети);

• стоимость сбора и обработки информации повышается (из-за необходимости по-

купки дополнительного дорогостоящего оборудования, программного обеспечения, по-

вышения квалификации сотрудников и т. д.);

• применение информационных технологий в менеджменте требует наличия дос-

таточно формализованных процессов принятия решений, а это может быть некоторым

препятствием  при решении проблем в условиях форс-мажорных обстоятельств (что и является одной из задач системы управления риском).

Визуализация  рисков

В рамках идентификации  и анализа рисков следует использовать специальные

подходы, помогающие менеджерам более полно понять своеобразие  тех или иных рис-

ков, специфику  методов управления ими и особенности  неблагоприятных для фирмы

последствий их реализации.

Одним из таких  подходов является визуализация рисков, т.е. их наглядное изо-

бражение на графиках и картинках, подчеркивающее важные, существенные стороны

соответствующих рисков. Замена таблиц и формул графическими образами позволяет

дополнить логический, количественный анализ качественным, что существенно облегча-

ет понимание ситуации и способствует принятию более адекватных ей управленческих

решений.

Визуализация  рисков может осуществляться при  помощи следующих приемов:

• использование изображений (графиков, гистограмм, картинок и т. п.);

• применение различных цветов и оттенков для контрастного выделения;

• сопоставление на изображениях альтернативных ситуаций с целью сравнения.

При этом изображения  не должны быть перегружены деталями, быть слишком пе-

стрыми и мелкими, так как это значительно затрудняет их восприятие. Основное требо-

вание к процедурам визуализации – повышение наглядности отображаемой информа-

ции. Иными словами, использованный графический образ должен отображать основные

характерные черты  риска, анализ которых важен для  процесса идентификации и проце-

дуры принятия решений.

Распределение ущерба после реализации

предупредительного  мероприятия

Распределение ущерба до реализации

предупредительного  мероприятия

Величина  ущерба

Вероятность

возникновения

ущерба

Наглядным примером визуализации является сравнение распределения  ущерба

до реализации какого-либо предупредительного мероприятия  и соответствующего рас-

пределения после его осуществления.

Задача:

Выбрать приоритетный вариант ведения бизнеса  на основе вероятностной оценки получения  ожидаемых доходов.

Решение принимается на основе сравнения  двух взаимоисключающих проектов развития предприятия:

     проект  «М» – замена оборудования на более производительное (модернизация);

     проект  «И» – приобретение нового оборудования для изготовления продукции (инновация).

Возможны  следующие варианты реализации проектов:

     –  оптимистический,

     –  нормальный,

     –  пессимистический.

     Задание: выбрать более предпочтительный вариант с точки зрения минимизации риска.

Оценка  вариантов проектов проводится в следующем  порядке

     Выписать  соответствующий варианту уровень  доходов (NFV),  по проектам аналогично присваивается вероятность получения этих доходов (P) (таблица 1).

     Определяется  математическое ожидание получения  этих доходов и их среднее ожидаемое  значение, рассчитывается отклонение от среднего и квадратичное отклонение.

     Расчет  итогового показателя дисперсии, отражающего  меру изменчивости возможного результата, дает возможность выбрать приоритетный вариант с точки зрения минимизации  риска.

     Расчеты свести в таблицу 2. Привести визуализацию рисков, пример графической организации  пространства предлагается на рисунке 1. Завершают работу выводы, отражающие обоснование выбора приоритетного  варианта.

  

Решение

Таблица 1

Ожидаемый чистый годовой доход  и вероятность  его

получения

 

1. Математическое  ожидание  (гр.5)    

Проект  «М»:

Х₁=500*0,2=100

Х₂=600*0,6=360

Х₃=700*0,2=140

Проект  «И»:

Х₁=0*0,1=0

Х₂=600*0,8=480

Х₃=1200*0,1=120

2.Среднее ожидаемое  значение    ;  

3. Отклонение от  среднего (гр.6) ;

Проект  «М»:

₁=500-600=-100

₂=600-600=0

₃=700-600=100

Проект  «И»:

₁=0-600=-600

₂=600-600=0

₃=1200-600=600

4. Квадратичное отклонение (гр.7)

Проект  «М»:

₁=(-100)²=10000

₂=0

₃=(100)²=10000

Проект  «(И)»:

₁=(-600)²=360000

₂=0

₃=(600)²=360000

5. Дисперсия (гр. 8)

Проект  «М»:

=(-100)²*0,2=2000

=0

=(100)²*0,2=2000

Проект  «И»:

=(-600)²*0,1=36000                        

=0

=(600)²*0,1=36000

Таблица 2

Вероятностная оценка ожидаемых  доходов