Условия неопределенности и риска

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ 3

1 РИСК В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ,  
СПОСОБЫ ЕГО ОЦЕНКИ 4

2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРЕДЫ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 5

3 ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ В РЕШЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИЕМЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 7

3.1 Виды неопределенности. 7

3.2 Виды риска.. 7

3.3 Приемы разработки управленческих решений в  
условиях рынка 11

4 РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ (СИТУАЦИИ) 14

ТЕСТ 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 16

Список используемых источников 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных решений  в ситуациях исключительной сложности  достигается путем использования  научного подхода к данному процессу, моделей и количественных методов  принятия решений. Управленческое решение - это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента.

При принятии решений современный  менеджер должен: широко использовать различные методы науки управления; оценивать среду принятия решений  и риски; знать и уметь применять  различные модели и методы прогнозирования  для принятия решений.

Основная цель работы – изучение механизма разработки и принятия решений в условиях риска.

Структура и объем – контрольная  работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемых источников, изложена на 14 страницах, содержит 4 рисунка.

 

1 РИСК В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ, СПОСОБЫ ЕГО ОЦЕНКИ

 

Под риском в управленческих решениях понимается потенциально существующая вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с конкретной альтернативой управленческого решения [1].

Таким образом, принятие решений в  условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из множества  возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую  или экспертно определяемую вероятность появления.

В современных условиях развития рыночной экономики проблема управления производством  в условиях риска требует проведения фундаментальных исследований. Существует множество непредвиденных потерь, угроз  и как следствие формируется предпринимательский риск.

Существующая практика показывает, что при оценке риска в основном рассчитывается не само значение риска, а сравнение критериев (среднеожидаемое значение, колеблемость возможного результата), по которым измеряется риск.

Оценка риска — один из этапов его анализа. Она заключается  в качественной или количественной оценке возможных потерь и вероятности  их возникновения.

Качественная оценка риска проводится преимущественно экспертными методами и используется при сравнении  весьма ограниченного числа альтернатив  принимаемого решения. Она реализуется, как правило, в форме составления  рейтингов (ранжирования альтернатив) на основе мнений экспертов. Чтобы снизить  влияние субъективного фактора  на результаты оценки, в рейтинг  могут включаться и некоторые  объективные характеристики сравниваемых объектов, поддающиеся измерению  и сопоставлению без участия  экспертов. Использование результатов  рейтинга значительно облегчает аналитическую работу по управлению рисками. Однако анализ рисков должны проводить независимые рейтинговые агентства, каждое из которых имеет собственную методику оценки, практический опыт ее применения и солидную репутацию.

Количественная оценка риска предполагает измерение степени риска с  помощью методов математической статистики и теории вероятностей.

Для оценки степени приемлемости риска  следует, прежде всего, выделить определенные зоны риска в зависимости от ожидаемой  величины потерь. Общая схема зон  риска представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Общая схема зон риска.

Область, в которой потери не ожидаются, т.е. экономический результат хозяйственной  деятельности положительный, называется безрисковой зоной.

Зона допустимого риска —  область, в пределах которой величина вероятных потерь не превышает ожидаемой  прибыли и, следовательно, коммерческая деятельность имеет экономическую  целесообразность. Граница зоны допустимого  риска соответствует уровню потерь, равному расчетной прибыли.

Зона критического риска — это  область возможных потерь, превышающих  величину ожидаемой прибыли вплоть до величины полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). Другими  словами, здесь предприниматель рискует не только не получить никакого дохода, но и может понести прямые убытки в размере всех произведенных затрат.

И, наконец, зона катастрофического  риска — область вероятных  потерь, которые превосходят критический  уровень и могут достигать  величины, равной собственному капиталу организации. Катастрофический риск способен привести организацию или предпринимателя  к краху и банкротству. Кроме  того, к категории катастрофического  риска, независимо от величины имущественного ущерба, следует отнести риск, связанный  с угрозой жизни или здоровью людей и возникновением экологических  катастроф .

Главное в оценке коммерческого  риска состоит в возможности  построения кривой риска (рисунок 1.2) и определении зон и показателей допустимого, критического и катастрофического рисков. С этой целью могут быть применены три основных метода оценки риска: статистический, экспертный и расчетно-аналитический.

Рисунок 1.2 – Пример построения кривой риска.

Статистический метод. Состоит  в статистическом анализе потерь, наблюдавшихся в аналогичных  видах хозяйственной деятельности, установлении их уровней и частоты  появления.

Экспертный метод. Заключается  в сборе и обработке мнений опытных предпринимателей, менеджеров и специалистов, дающих свои оценки вероятности возникновения определенных уровней потерь в конкретных коммерческих операциях.

Расчетно-аналитический метод. Базируется на математических моделях, предлагаемых теорией вероятностей, теорией игр  и т.п.[1].

 

2 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СРЕДЫ ПРИНЯТИЯ  И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ

 

Неопределенность – это неполнота  или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие  фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения  в условиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют  своим следствием множество частных  исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. Неопределенность является основной причиной появления рисков. Поэтому уменьшение объема неопределенностей, вызывающих риски потерь, составляет важную задачу руководителя. Если имеется несколько управленческих решений, следующих друг за другом, то риски предшествующих управленческих решений становятся неопределенностями для последующих.

Неопределенность рассматривается  как явление и как процесс. Такое разделение позволяет применять  разные методики для уменьшения общей  неопределенности в деятельности руководителя. Как явление, неопределенность –  это набор нечетких или размытых ситуаций, взаимоисключающей или  недостаточной информации. К явлению  относятся и форс-мажорные события, которые могут возникнуть помимо воли и сознания конкретного работника  и изменить намеченный ход событий. Например, движение земной коры неожиданно вызвало оседание фундамента нового здания и поэтому досрочную сдачу  объекта пришлось отложить. Как процесс, неопределенность – это деятельность некомпетентного работника, принимающего ошибочные решения [1].

Решение принимается в условиях неопределенности, когда из-за недостатка информации невозможно количественно  оценить вероятность его возможных  результатов. Это довольно часто  встречается при решении новых, нетипичных проблем, когда требующие учета факторы настолько новы и/или сложны, что о них невозможно получить достаточно информации. Неопределенность характерна и для некоторых решений, которые приходится принимать в быстро меняющихся ситуациях. В итоге вероятность определенной альтернативы невозможно оценить с достаточной степенью достоверности.

Сталкиваясь с неопределенностью, управляющий может использовать две основные возможности:

1) попытаться получить дополнительную  информацию и еще раз проанализировать  проблему с целью уменьшить  ее новизну и сложность. В  сочетании с опытом и интуицией  это даст ему возможность оценить  субъективную, предполагаемую вероятность  возможных результатов;

2) когда не хватает времени  и/или средств на сбор дополнительной  информации, при принятии решений  приходится полагаться на прошлый  опыт и интуицию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ  В РЕШЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРИЕМЫ  РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  В УСЛОВИЯХ РЫНКА

 

3.1 Виды неопределенности.

 

Существуют различные виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности выделяется неопределенность:

• количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации;
• информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам;
• стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность;
• профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов);
• ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.);
• внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс [2].

 

3.2. Виды риска.

 

Все операции на рынке и, прежде всего, инвестиции так или иначе, сопряжены с риском и участникам рынка всегда приходится брать на себя самые разнообразные риски: потери имущества, финансовых потерь, снижения доходов, упущенной выгоды. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо учитывать различные виды рисков. Это означает, что эффективность управления риском во многом зависит от его вида и требует научно обоснованной классификации. Классификация рисков позволяет четко определить место каждого вида риска в их общей системе и использовать для управления им наиболее эффективные, соответствующие именно этому виду способы и приемы. Виды рисков приведены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Виды рисков управленческих решений.

В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно  поделить на две большие группы:

1) чистые риски означают возможность  получения отрицательного или  нулевого результата. К этим рискам относятся риски: природно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих (имущественные, производственные, торговые);

2) спекулятивные риски выражаются  в возможности получения как  положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые риски, представляющие собой часть коммерческих рисков.

По основной причине возникновения (базисный или природный риск) риски  делятся на следующие категории:

• природно-естественные риски — риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.п.);
• экологические риски — риски, связанные с загрязнением окружающей среды;
• политические риски — риски, связанные с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта. К политическим рискам относятся:

1. невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных действий, революции, обострения внутриполитической ситуации в стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введения эмбарго, из-за отказа нового правительства выполнять принятые его предшественниками обязательства и т.п.;

2. введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.);
3. неблагоприятное изменение налогового законодательства;
4. запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа (в этом случае обязательство перед экспортерами может быть выполнено в национальной валюте, имеющей ограниченную сферу применения);

 

• транспортные риски — риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.;
• коммерческие риски — опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результатов отданной коммерческой сделки.

По структурному признаку коммерческие риски делятся на следующие категории:

• имущественные риски — риски, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.;
• производственные риски — риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;
• торговые риски — представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.;
• финансовые риски — связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). [3]