Финансовая стратегия банка

     Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

     Государственное образовательное учреждение

     Московский  университет экономики, статистики и информатики 
 
 
 
 

     Контрольная  работа 

     По  дисциплине: «Стратегический менеджмент»

     На  тему: «Финансовая стратегия банка» 
 
 

  Выполнила:

  Студентка 3 курса группы ФК-З11

  Ускова  Д.О.

  Проверил:

  Ангеловская И.П. 
 

        

       
 
 
 
 
 

     Рязань 2011г.

Содержание:

1. Основы стратегии финансового менеджмента в банковском деле 3

2. Основные направления финансовой стратегии банка 5

2.1. Политика поддержания текущей ликвидности. 5

2.2. Процентная политика. 8

2.3. Эмиссионная политика. 9

2.4. Депозитная политика. 10

2.5. Кредитная политика. 11

2.6. Фондовая политика. 12

2.7. Дивидендная политика. 13 

       

1. Основы  стратегии финансового  менеджмента в  банковском деле

     Стратегия финансового менеджмента - приоритетное направление стратегии банка, определяющее ключевые цели его финансовой деятельности и пути их практической реализации.

     Приоритетный  характер данной стратегии определяется тем, что финансовая деятельность является основным направлением работы любых  типов кредитных организаций. Это  отражается во всех аспектах их функционирования:

• как субъект предпринимательства банк выступает на рынке в качестве финансового посредника;
• основным местом работы банка является финансовый рынок;
• основными видами реализуемой продукции банка выступают финансовые услуги и финансовая информация;
• основной контингент сотрудников банка составляют специалисты в области финансовой деятельности.

     Главная   стратегическая  цель   финансового   менеджмента - обеспечение рационального для конкретного банка и на конкретный момент времени соотношения между:

• нормативным уровнем ликвидности (в соответствии с требованиями Банка России);
• приемлемой для большинства клиентов степенью надежности;
• установленным собственниками плановым уровнем рентабельности.

     Основные  требования к стратегии финансового  менеджмента:

• комплексный характер стратегии банка;
• безусловный приоритет корпоративных целей перед целями отдельных подразделений банка;
• высокая гибкость стратегии в целом и вытекающих из нее финансовых политик на конкретных сегментах рынка банковских услуг;
• обеспечение взаимосвязи с другими направлениями общей стратегии развития банка как традиционное требование методологии управления.

     Отраслевая  специфика финансовой стратегии  банка определяется следующими факторами:

• необходимостью обеспечения высокой эффективности управленческих решений, принимаемых в рамках реализуемой стратегии;
• необходимостью обеспечения высокой оперативности управленческих решений, принимаемых в рамках реализуемой стратегии;
• необходимостью соблюдения централизованных требований и ограничений со стороны государства в лице центрального банка (в нашей стране - Банка России).

     Дополнительная  отечественная специфика финансовой стратегии банка определяется следующими факторами:

     недостаточным уровнем капитализации у подавляющего большинства отечественных кредитных  организаций, что определяет необходимость  включения в финансовую стратегию  дополнительных целей и нестандартных  подходов;

     диспропорциями  в структуре активов и пассивов у большинства банков, определяемыми структурой платежеспособного спроса на услуги банка на отечественном финансовом рынке;

     неблагоприятной макросредой и микросредой (меньшая стабильность финансовых рынков, низкая надежность клиентов и деловых партнеров, слабопредсказуемая финансовая политика государства и т.п.);

 

     

2. Основные  направления финансовой стратегии банка

1. Политика  поддержания текущей  ликвидности.

     Практическая  значимость данного направления  рассматриваемой здесь стратегии  определяется ролью управления ликвидностью в системе финансового менеджмента  кредитной организации. Ликвидность отражает способность хозяйствующего субъекта своевременно и в полном объеме рассчитываться по принятым на себя обязательствам. С учетом специфики уставной деятельности банка как финансового посредника она выступает одним из важнейших показателей, характеризующих не только текущее, но и перспективное состояние кредитной организации. Особое внимание к управлению ликвидностью обусловлено жесткими требованиями со стороны Банка России именно к этому параметру финансового состояния коммерческих банков3. Нарушение установленных им нормативов грозит банку самыми тяжелыми последствиями, вплоть до приостановления действия и последующего отзыва лицензии.

     Таким образом, поддержание собственной  ликвидности, по крайней мере на нормативном  уровне, является одной из трех важнейших  стратегических задач кредитной  организации по рассматриваемому на правлению деятельности. При формировании соответствующей политики необходимо выбрать оптимальный с позиции внешних и внутренних условий работы банка стратегический подход к решению этой задачи.

     Первый подход связан с использованием метода общего фонда средств.

     Принцип реализации: Подход предполагает, что  все свободные средства банка  аккумулируются в едином финансовом фонде с их последующим размещением  в режиме активных операций. Каких-либо специальных ограничений при  этом, за исключением ранее установленного соотношения доходности и ликвидности конкретных типов операций, не устанавливается. Таким образом, любой из бизнес - отделов банка может воспользоваться этим фондом как источником финансирования операций.

     Преимущества:

• методическая простота применения (отсутствие дополнительных условий привлечения и размещения средств);
• оперативность управленческих решений (отсутствие промежуточных управляющих инстанций);
• отсутствие угрозы увеличения неработающих активов (имеющиеся у банка средства можно размещать при наличии спроса хотя бы на одном сегменте рынка).

     Недостатки:

• высокая вероятность угрозы текущей ликвидности банка из-за несовпадения сроков привлечения и размещения средств;
• невозможность долгосрочного планирования процесса движения финансовых потоков, который при использовании данного подхода будет определяться лишь состоянием текущего спроса.

     Рекомендации  по применению: Подход целесообразен для крупных банков, в силу своего имиджа на банковском рынке располагающих надежными и относительно дешевыми источниками привлечения дополнительного капитала. В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры рассматриваемый подход становится опасным даже для крупных банков.

     Второй  подход связан с использованием метода конверсии средств.

     Принцип реализации: Подход предполагает строгую  координацию сроков привлечения-размещения финансовых ресурсов. Для этого кредитная  организация фактически создает  три фонда: долгосрочных (более 12-ти месяцев), среднесрочных (3 - 12 месяцев) и краткосрочных (до 3-х месяцев) банковских операций. В первый фонд направляется свободная часть собственного капитала банка и средства, привлеченные на долгосрочной основе. Остальные привлеченные ресурсы распределяются соответственно между вторым и третьим фондами. Аналогично осуществляются и активные операции. При этом движение финансовых ресурсов через каждый фонд планируется и контролируется специальной службой в составе департамента управления ликвидностью на основании рекомендации собственных маркетологов.

     Преимущества:

• обеспечение постоянной текущей ликвидности банка за счет координации сроков привлечения и размещения финансовых ресурсов;
• возможность долгосрочного планирования структуры активов в целом и по их базовым элементам;

     Недостатки:

• вероятность неполного размещения средств, особенно привлеченных банком на краткосрочной основе;
• большая степень сложности организации управления, прежде всего - текущего финансового планирования.

     Рекомендации  по применению: Подход целесообразен  для любых типов кредитных  организаций, не имеющих надежных и  относительно дешевых источников срочного привлечения средств. В условиях нестабильной макросреды он должен использоваться даже крупными банками.

     Примечание: до настоящего времени большинство отечественных банков используют метод общего фонда средств. Однако после насыщения спроса на краткосрочные и среднесрочные вложения, они будет вынуждены выводить свои активы и на рынок долгосрочных операций. Это обуславливает актуальность переориентации их политики на метод конверсии средств.

     Третий  подход связан с использованием метода научного управления.

     Принцип реализации: Подход предполагает широкое использование информационных технологий при управлении движением финансовых потоков банка. Для этого применяются специальные математические модели и созданные на их основе программы для скоординированного планирования пассивных и активных операций. Метод позволяет просчитывать конкретные управленческие решения на многовариантной основе с учетом общей финансовой стратегии кредитной организации и текущей ситуации на соответствующих сегментах рынка.

     Преимущества:

• практическое использование возможностей современных ин формационных технологий в банковском деле (по данному направлению оно обеспечивает не просто ускорение соответствующих операций, но принципиально новое качество управления - традиционные методы объективно не позволяют учитывать такое количество ситуационных параметров и сопоставлять такое количество альтернативных вариантов, которые включает в расчет компьютер);
• высокая оперативность формирования управленческих решений на автоматизированной основе.