Роль информационных технологий в финансовом менеджменте кредитной организации

Сегодня банковский сектор России переживает непростые  времена. Использование автоматизированных банковских систем управления эффективностью бизнеса позволяет решать задачи, которые приобретают в условиях кризиса особую важность: получать информацию для принятия эффективных управленческих решений, выпускать обязательную отчетность, контролировать издержки и управлять рисками.

Интегрированная CRM-система⁸ состоит из трех основных блоков: фронт-офиса, бэк-офиса и аналитического центра - Хранилища данных.

Функции фронт-офиса  выполняет классическая CRM-система, либо они могут быть реализованы  в рамках автоматизированной банковской системы (АБС). Фронт-офисные системы обеспечивают работу клиентских менеджеров, их основная задача создавать информацию о контактах. Бэк-офисные модули (Главная Книга, кредитный модуль, процессинговый центр и другие), реализованные в АБС, обеспечивают подготовку и обработку информации об операциях с клиентами. Информация из фронт-офисных и бэк-офисных систем всех филиалов и дочерних банков поступает в единый аналитический центр банка.

Вся информация, о клиентах приведенная к единому формату, с выявленными и установленными связями между клиентами, предается во фронт-офисные системы, в результате чего достигается стандартизация представления данных о клиентах в рамках всей IT-инфраструктуры многофилиального банка, менеджеры по работе с клиентами получают новые данные (например, данные о клиенте из других филиалов).

2.2. Информационные технологии эффективного  управления рисками.

Внедрение новых  технологий оценки рисков для кредитного учреждения предполагает возможные  организационные перестройки и приобретение специализированного программного обеспечения.

Создать единый аналитический центр для сбора  и хранения данных для оценки рисков банка позволяет корпоративное  Хранилище данных.

Система управления рисками, построенная на базе Хранилища данных, соответствует определению приложений для риск-менеджмента, которое дала известная консалтинговая компания Gartner. Аналитики компании говорят о системе автоматизации, отвечающей требованиям Basel II, как о платформе интегрированного управления рисками, в архитектуре которой выделяют компоненты для хранения и управления данными; компоненты риск-механизма для выявления, учета и моделирования факторов риска, измерения капитала и стресс-тестирования; средства формирования отчетов и механизмы оповещения о возникновении рисковых ситуаций.

Использование Хранилища данных, как аналитического центра системы управления рисками банка, является естественным развитием процессов автоматизации технологий корпоративного управления. Кредитные организации, которые изначально будут внедрять Хранилище для задач риск-менеджмента, в дальнейшем смогут расширить спектр реализации на его базе технологий управления.

По соглашениям Basel II банки должны контролировать кредитный  риск, рыночные риски (процентный, валютный, фондовый и др.), риск несбалансированной ликвидности и операционные риски.

Для этих целей в Хранилище собирается следующая информация:

• Данные по договорам с графиками будущих выплат и погашений. Данные используются для прогнозирования потоков платежей, контроля риска ликвидности, расчета процентного риска.
• Данные о курсах валют и данные о ценах инструментов, составляющих торговый и инвестиционный портфели, для оценки валютного и фондового рисков.
• Да<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d