Совершенствование потребительского кредитования АО ДБ «Альфа-Банк»

1. управление рисками ведется сверху вниз, исходит от людей, которые обладают полной ответственностью за ведение дел. Конечная ответственность за управление риском – на руководстве банка.
2. правление и исполнительное руководство признает существование широкого ряда типов риска и обеспечивает такое положение, при котором структура контроля, адекватно охватывала бы их все, включая и те, которые нелегко поддаются измерению, - операционные, юридические риски, риски, связанные с эксплуатацией фирмы или с ее персоналом.
3. Отделы обеспечения и контроля – внутренний аудит, юридический отдел, отдел информационных технологий – должны войти составной частью в общую структуру управления рисками.
4. Цели и принципы управления рисками должны быть основной, ведущей силой общей стратегии деятельности банка, их необходимо внедрять через вспомогательные операционные процедуры и методы контроля.

     Информация по рыночным, кредитным рискам и риску ликвидности, поступают в аналитический отдел из каждой отдельно взятой организационной единицы, и организуется по типу риска. Общая картина масштабов и концентрации риска, которому подвержен банк в конкретный момент времени предоставляется руководству.[32]

     После того, как кредит выдан, работа по клиенту не прекращается. С одной стороны, информационным центром анализируется информация о клиенте, а с другой стороны, кредитный работник, отвечающий за возврат выданной ссуды, всегда имеет возможность задать центру любой конкретный вопрос, которые может у него возникнуть в процессе сопровождения кредита, используя специально разработанный бланк запроса. Таким образом, слежение за клиентом осуществляется с двух сторон.

     Важные сведения можно получить у банков и других финансовых учреждений, с которыми имел дело заявитель. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т.д. торговые партнеры компании сообщает данные о размерах предоставленного кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала.

     Отдел кредитования банка может также обратиться к специализированным кредитным агентствам и получить у них отчет о финансовом положении предприятия или физического лица. Отчет содержит сведения об истории компании, ее операциях, рынках продукции, филиалах, регулярности оплаты счетов, размерах задолженности.

Таким образом, кредитный риск – это вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора. Он зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка, кредитными рисками являются также кредитные дериваты в операциях хеджирования. Кредитные дериваты – производные инструменты, предназначенные для управления кредитными рисками. Они позволяют отделить кредитный риск от всех других рисков, присущих конкретному инструменту, и перенести такой риск от продавца риска к покупателю риска. Основной набор таких инструментов – это особо сконструированные свопы, производные бумаги, привязанные к кредитным рискам и т.д.[33]

Кредитные дериваты отличаются от обычных производных инструментов тем, что имеют дело с собственно кредитным риском, в то время как традиционные производные факторы риска, таких как курсы валют, цены, индексы или процентные ставки.

Возможность отделить кредитный риск от активов и обязательств делает для использования дериваты привлекательными для использования.

Использование кредитных дериватов банками мотивированного главным образом возможностью распределения кредитных рисков.

Для достижения минимизации кредитных рисков используется большой арсенал методов, включающих формальные, полуформальные и неформальные процедуры оценки кредитных рисков.

Одним из классических способов минимизации кредитных рисков является внесение заемщиком залога. Однако такой путь не гарантирует успех кредитной политики банка. Одной из причин этого является возникающая при управлении кредитными рисками рефлексивная взаимосвязь между займом и залогом. Впервые этот эффект был системно проанализирован Дж. Соросом в качестве частного случая его общей теории рефлективности. Раскроем суть данной теории применительно к процессу управления кредитными рисками.

Между кредитом и залогом существуют прямые и обратные связи. При этом залог трактуется максимально широко – как нечто, определяющее кредитоспособность должника независимо от того, передается оно в действительности в залог или нет. В качестве залога может выступать либо собственность, либо ожидаемый в будущем приток дохода, т.е. то, что заимодавец считает обладающим ценностью. Основная сложность при определении истиной стоимости залога заключается в том, что его рыночная цена является плавающей величиной и зависит от фазы экономического цикла. Так, сильная экономика с высокой кредитной активностью поднимает оценки активов и увеличивает объемы поступающих доходов, служащих для определения кредитоспособности заемщика; на траектории экономического спада ценность залоговых активов стремительно падает.

Выдача кредита на пике кредитного цикла под залог, оцениваемый по цене этого периода, и его погашение посредством реализации залога в период депрессии приводят к финансовым потерям кредитного института. При подобных систематических ошибках в отношении платежеспособности своих клиентов банк может «лопнуть» даже при незначительных конъюнктурных спадах.

В этой связи возникает довольно сложная задача по определению кредитного срока, на который целесообразно выдавать кредит. Данный период должен быть выбран так, чтобы цена залога на момент погашения кредита не была слишком низкой, в противоположном случае риск не возврата кредита резко возрастает. Проблема определения оптимального срока кредитования особенно обостряется в условиях высокой инфляции, так как сильный незапланированный рост цен может полностью «съесть» процент за кредит, что равносильно финансовым потерям банка.[34]

Решение проблемы неопределенности цены залога путем откровенного завышения его текущей величины над суммой выдаваемого кредита по принципу «гигантский залог под смехотворный кредит» на первый взгляд кажется естественным, однако на практике оказывается слабо реализуемым, так как в этом случае падает спрос на сами кредиты, что равносильно «урезанию» кредитного рынка и подрыву финансовых позиций банка.

Наиболее распространенными в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.

Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. Изучение банками разнообразных факторов, которые могут повлечь за собой непогашение кредитов, или, напротив, обеспечивают их своевременный возврат, составляет содержание банковского анализа кредитоспособности.

При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы: способен ли заемщик выполнять свои обязательства в срок, готов ли он их исполнить? Необходимо принимать внимание неблагоприятное изменение конъюнктуры того рынка, на котором работает предприятие - заемщик, и внезапное ухудшение его финансового состояния, вызванное ошибками менеджмента, неверно выбранной стратегической политики и т.д.

Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что раскрывает (или, наоборот, скрывает) тот или иной показатель в финансовой отчетности, насколько перспективна та область, в которой сегодня работает предприятие.

Состав и содержание показателей вытекают из самого понятия кредитоспособности. Они должны отразить финансово-хозяйственное состояние предприятий с точки зрения эффективности размещения и использования заемных средств и всех средств вообще, оценить способность и готовность заемщика совершать платежи и погашать кредиты в заранее определенные сроке.

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатываются и фиксируются в меморандуме о кредитной политике, и во-вторых, практическими действиями банковского персонала, воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете, способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.[35]

В условиях высоких экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а также их предвидеть и минимизировать. Это главный залог успеха банка при кредитовании. В случае, если банк занимается различными аспектами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предприятия, но и помочь ему повысить эффективность его более надежным заемщиком

3.2 Перспективы потребительского кредитования ДБ АО

" Сбербанк"

За 2010 год сотрудники Банка сделали немало для поднятия авторитета банка "Сбербанк" в финансовом спектре страны. И казахстанские, и зарубежные коллеги пристально следят за развитием и успехами банка.

ДБ АО "Сбербанк" - это универсальный банк, развивающий как розничное, так и корпоративное направления, предоставляющий различные виды финансовых продуктов для корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, частных лиц. И то, что клиенты и партнеры считают банк " Сбербанк России " надежным и крепким финансовым институтом результат многолетней и упорной работы всего коллектива.

Основными направлениями развития ДБ АО "Сбербанк" является:

1. Увеличение клиентской базы за счет следующих ресурсов:

- крупные корпорации, заинтересованные  в работе с Россией;

- средние и мелкие предприятия, нуждающиеся в кредитах и оперативном  расчетно-кассовом обслуживании;

- население, представляющее  большие потенциальные возможности для расширения депозитной базы и диверсификации кредитного портфеля.

2. Увеличение доходности активов и собственного капитала, при поддержании высокой ликвидности, использование современных методов управления всеми видами рисков и как следствие сбалансированность и диверсификация. Достижение прибыли за счет модернизации технологий, расширения сферы деятельности и региональной экспансии, повышения качества услуг.
3. Наращивание собственного капитала за счет привлечения новых акционеров и эмиссии ценных бумаг, что позволит увеличить также размер активов. В первую очередь вложения будут производиться в такие динамично развивающиеся отрасли экономики как сельское хозяйство, строительство, машиностроение, нефтехимия транспорт и связь.
4. Соответствие международным стандартам банковского, в том числе розничного бизнеса, своевременное внедрение новых финансовых продуктов.
5. Открытие новых филиалов при соблюдении позиций экономической целесообразности в развитии подразделений банка. Открытие новых филиалов потребует от банка дополнительных усилий по техническому вооружению, обучению персонала, созданию эффективной системы взаимодействия всех структурных подразделений.
6. Повышение профессионального уровня персонала центрального офиса банка, всех его филиалов и расчетно-кассовых отделов. Совершенствование навыков работы в команде, способной решать задачи развития и укрепления бизнеса.

Сочетая эффективность профессиональной деятельности и приверженность нормам корпоративной этики, внося свой вклад в благосостояние государства, ДБ АО "Сбербанк"  намерен укрепить свои позиции на рынке и создать базу для дальнейшего планомерного роста.

Оценивая текущее положение банка на финансовом рынке Казахстана, и определяя перспективные планы, можно с уверенностью говорить об оптимистическом прогнозе дальнейшего развития ДБ АО "Сбербанк".

Важнейшей целью банка определено увеличение уровня капитализации. Для достижения результатов в этом направлении в числе важнейших задач намечен выпуск новой эмиссии привилегированных и субординированных облигаций на общую сумму 4 млрд. тенге, что позволит почти в два раза увеличить капитал.[24]

Также сейчас необходимость централизации управления всеми видами рисков в единый блок, создание комплексной системы их мониторинга и управления, что позволит успешно решать задачи процентной, ценовой и курсовой политики, усовершенствовать механизм регулирования кредитного риска и как результат повысить уровень управления активами и пассивами. Первый шаг в данном направлении уже сделан - разработана программа и утверждена методология оценки рисков.

Банк имеет уникальную филиальную сеть, однако в настоящее время достаточно высоки издержки на ее поддержание, что существенно влияет на доходность операций банка.

В этой связи предполагается, что предпринимаемая унификация банковских продуктов с использованием новейших технологий позволит консолидировать затраты и снизить срок их окупаемости, создаст уникальные условия для обмена и внедрения за счет возможности широкого тиражирования на местах.

Актуально внедрение дифференцированного стандарта административных затрат, возможно через объединение и укрупнение филиалов, но без уменьшения их числа.

Банк планирует перестроить организационную структуру в направлении повышения гибкости управления, оптимального распределения полномочий и фокусирования работы подразделений на рост финансовых результатов.

Сохранив централизованное управление вопросами стратегического развития, структурной политики, управления рисками, планируется расширять полномочия филиалов и подразделений, непосредственно работающих с клиентами, за счет чего преодолеть сложности управления филиальной сетью банка, обусловленные значительной географической разветвленностью; ограничить влияние факторов, снижающих оперативность принятия и исполнения решений, добиться оптимального баланса распределения функций и полномочий между структурными звеньями системы управления.