Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 20:00, дипломная работа
Главной задачей научного управления рисковым операциями банка является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения, направленного или на использование рисковых ситуаций, или выработку системы мер, снижающих возможность появления потерь банка от проведения той или иной операции.
Проблемам, возникающим в процессе управления кредитными рисками посвящена данная работа.
В главе 1 рассматриваются теоретические аспекты деятельности банка по управлению кредитными рисками, в частности даются понятия: кредитного риска, методика определения его величины, наиболее распространенные методы снижения риска при кредитовании.
Введение
Глава 1. Финансовый риск: сущность, разновидности, основные критерии степени кредитного риска. Методы их расчета.
1.1 Виды финансовых рисков, их сущность и разновидности
1.2 Факторы, учитываемые при оценке кредитоспособности
1.3 Методика анализа кредитного риска
Глава 2. Анализ кредитных операций, как ведущая составляющая финансового анализа
2.1 Характеристика филиала ОАО «Внешторгбанк» в г.
Сочи
2.2 Анализ финансового состояния Сочинского филиала
ОАО «Внешторгбанк»
Глава 3. Важнейшие инструменты управления кредитными
рисками и пути их сокращения
3.1 Факторы, повышающие и понижающие кредитный риск.
Основные элементы управления кредитным риском.
3.2 Страхование, как средство управления кредитными
рисками
3.3 Особенности управления кредитными рисками на
примере филиала ОАО «Внешторгбанк» в г. Сочи
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Приложение 7
Основные показатели деятельности ОАО «Внешторгбанк» в динамике за 2002 год.
Показатели | 1.01.02 г. | 1.04.02 г. | 1.07.02 г. | 1.10.02 г | 1.01.03 г. | темп роста и изм. к 01.01.03г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Капитал | 47606.0 | 75548.0 | 85456.0 | 43282.0 | 47326.0 | 113.8 % |
2.Собственные средства-брутто(бал.прибыль, фонды) | 71131.0 | 91388.0 | 99388.0 | 73605.0 | 78209.0 | 110.0% |
- удельный вес собств. ср.- брутто в пасиве % | 11.4% | 13.8% | 14.2% | 10.2% | 11.0% | - 0.4 % |
3. Привлеченные ср. в рублях и иностранной валюте | 324609.0 | 342422.0 | 365375.0 | 385102.0 | 421356.0 | 129.8% |
- удельный вес привл.ср.в руб. и иностр. вал. в пассиве % | 51.9% | 51.8% | 52.4% | 53.4% | 59.2% | 7.3% |
в том числе : |
|
|
|
|
|
|
- привлеченные средства в руб. | 26053.0 | 271359.0 | 317935.0 | 340897.0 | 360749.0 | 138.7% |
- привлеченные средства в вал. | 64556.0 | 71064.0 | 47440.0 | 44205.0 | 60607.0 | 93.9% |
4.Резерв на возможные потери по ссудам | 8916.0 | 8785.0 | 8669.0 | 10482.0 | 9300.0 | 104.3% |
- удельный вес в пассиве баланса | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 0.3% |
5.Актив | 625476.0 | 660538.0 | 697595.0 | 720662.0 | 711879.0 | 113.8% |
6. Кредиты в руб и инвал. | 123809.0 | 145381.0 | 164449.0 | 168009.0 | 167343.0 | 135.2% |
- в % к работающим активам | 58.6% | 64.5% | 58.6% | 60.0% | 71.0% | 12.4% |
7.Доходы | 151653.0 | 28228.0 | 56618.0 | 88448.0 | 121238.0 | 79.9% |
8.Расходы | 139106.0 | 25742.0 | 51063.0 | 80121.0 | 109651.0 | 78.8% |
9.Балансовая прибыль | 12902.0 | 2486.0 | 5525.0 | 8269.0 | 11432.0 | 88.6% |
10.Рентабельность( бал.прибыль к расходам) | 9.3% | 9.7% | 10.8% | 10.3% | 10.4% | 1.1% |
11.Доля балансовой прибыли в доходах | 8.5% | 8.8% | 9.8% | 9.3% | 9.4% | 0.9% |
Приложение 8
Кредитный портфель ОАО «Внешторгбанк» за 2002 год.
| кол-во заемщиков | сумма в тыс. рублей | % к итогу |
По суммам кредита до 5000 рублей | 2 | 6 | 0,04 |
от 5000 до 10 000 рублей | 6 | 53 | 1 |
от10 000 до 50 000 рублей | 14 | 378 | 2 |
от 50 000 до 100 000 рублей | 8 | 571 | 3 |
от 100 000 до 500 000 рублей | 41 | 8068 | 54 |
от 500 000 до 1000 000 рублей | 1 | 1000 | 7 |
свыше 1 000 000 рублей | 1 | 5000 | 33 |
Итого: | 73 | 15 068 |
|
По сроку кредита до 1-го месяца | 5 | 1 390 | 9 |
1-3 месяцев | 38 | 3601 | 24 |
3-6 месяцев | 28 | 5047 | 33 |
6-12 месяцев | 2 | 5030 | 34 |
Итого: | 73 | 15068 |
|
По субъектам кредитования Госпредприятия | 6 | 5612 | 37 |
Кооперативы | - | - | - |
АО; ТОО; ООО | 40 | 7893 | 52 |
Малые предприятия | 1 | 161 | 1 |
ИЧП | 4 | 385 | 3 |
Общественные организации | 1 | 100 | 1 |
Потребительский кредит | 21 | 917 | 6 |
Итого: | 73 | 15068 |
|
По виду обеспечения Товары | 30 | 10063 | 36 |
Недвижимость | 5 | 600 | 2 |
Производственное оборудование | 9 | 12800 | 46 |
Залог автотранспорта | 2 | 150 | 1 |
Ценных бумаг | - | - | - |
Гарантийные обязательства | - | - | - |
Прочие | 5 | 4500 | 15 |
Итого: | 73 | 28113 |
|
По целям Приобритение товаров народного потребления | 21 | 3161 | 21 |
Развитие производства | 17 | 1850 | 13 |
Пополнение оборотных средств | 5 | 940 | 6 |
Потребительский кредит | 22 | 917 | 6 |
Прочие | 8 | 8200 | 54 |
Итого: | 73 | 15068 |
|
Приложение 9
Классификация ссуд исходя из формализованных критериев оценки кредитных рисков ( Инструкция № 62-п ЦБ РФ от 30.07.1997г.)
| обеспеченная | недостаточно обеспеченная | необеспеченная |
Текущая ссудная задолженность при отсутствии просроченных процентов по ней | 1 | 1 | 1 |
- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно; - текущая задолженность с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно; - переоформленная 1 раз без каких-либо изменений условий договора | 2 | 3 | 4 |
- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно; - текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 6 до 30 дней включительно; - переоформленная 1 раз с изменениями условий договра по сравнению с первоначальным , либо переоформленная 2 раза без изменений условий договра. |
2 | 3 | Классификация ссуд , исходя из фирмальных критериев |
- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно; - текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 31 до 180 дней включительно; - переоформленная 2 раза с изменениями условий договра или более 2 раз независимо от наличия таких изменений ссуды; | 3 | 4 | 4 |
ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу свыше 180 дней или текущая задолженность с просроченной выплатой процентов свыше 180 дней. | 4 | 4 | 4 |
3