Банковская система республики Казахстан: проблемы и перспективы её развития

 

Таблица 5 – Динамика капитала банков второго уровня РК (в млрд. тенге)

Наименование	01.01.07	01.01.08	Прирост, в %
Капитал 1-го уровня	816,5	1 283,7	57,2
Уставный капитал	593,6	938,5	58,1
Дополнительный капитал	4,0	3,8	-5,0
Нераспределенный чистый доход прошлых лет	131,6	204,7	55,5
Капитал 2-го уровня	385,4	560,9	45,5
Нераспределенный чистый доход	101,3	221,6	в 2,2 раза
Субординированный долг	368,0	460,9	25,2
Капитал 3-го уровня	1,5	1,5	0
Всего расчетный собственный  капитал	1 168,6	1 781,8	52,5

Как видно из таблицы 1 по сравнению с прошлым  годом почти по всем показателям  очевиден явный прогресс, увеличилось  количество банков второго уровня с 33 до 35, количество филиалов банков второго  уровня увеличилось на 28 единиц, а  количество расчётно-кассовых отделов на 539 единиц. Увеличилось также количество представительств банков-нерезидентов – их стало на 3 больше [19].

Размер совокупного  расчетного собственного капитала банков второго уровня с начала 2007 года увеличился на 613,2 млрд. тенге (52,5%) и составил по состоянию на 1 января 2008 года 1 781,8 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 57,2% до 1 283,7 млрд. тенге, капитал второго уровня увеличился на 45,5% или до 560,9 млрд. тенге (таблица 2).

Таблица 3 – Изменение  показателей адекватности собственного капитала

Показатели адекватности собственного капитала	01.01.07	01.01.08
к совокупным активам (k1)	0,09	0,11
Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым  обязательствам, взвешенным по степени  риска (k2)	0,15	0,14
Отношение собственного капитала к ссудному портфелю	0,20	0,20
Отношение собственного капитала к сформированным провизиям	3,91	3,43
Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам	0,43	0,34
Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам	12,43	13,54

 

Как видно из таблицы 3, показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 01 января 2008 года не изменились и составили k1 – 0,11 (при нормативе  – 0,06) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив – 0,05), k2 – 0,14 (при нормативе -0,12) (для банка, участником которого является банковский холдинг норматив – 0,10).

Вместе с тем, с начала года собственный капитал  по балансу банков второго уровня увеличился с 1 января 2007 года на 556,3 млрд. тенге (63,9%) и составил на отчетную дату 426,7 млрд. тенге.

Согласно таблицы 4 за прошедший 2007 год размер совокупных активов банков увеличился на 2 811,4 млрд. тенге (31,7%) и составил на отчетную дату 11 683,4 млрд. тенге. Прирост совокупных активов банковского сектора сектора по ценным бумагам уменьшился на 36,5%.

Таблица 4 – Динамика совокупных активов банковского  сектора

Структура совокупных активов  банковского сектора	01.01.07		01.01.08		Прирост (в %)
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы	986,9	11,1	1 013,9	8,7	2,7
Вклады, размещенные в  других банках	520,6	5,9	639,6	5,5	22,9
Ценные бумаги	1 240,4	14,0	787,8	6,7	-36,5
Банковские займы и  операции «обратное РЕПО»	5 991,8	67,5	8 868,3	75,9	48,0
Инвестиции в капитал	97,1	1,1	222,5	1,9	в 2,3 раза
Прочие активы	35,2	0,4	151,30	1,3	в 4,3 раза
Всего активы	8872,00	100	11683,4	100	31,7

Согласно рисунку 2 в структуре активов банков большую долю занимают займы (требования к клиентам), предоставленные клиентам (75,9%), наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах (8,7%), портфель ценных бумаг (6,7%), вклады, размещенные в других банках (5,5%). Займы, предоставленные клиентам – увеличились на 2 876,5 млрд. тенге или 48,0%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских счетах увеличились на 27,0 млрд. тенге или 2,7%, ценные бумаги – уменьшились на 452,6 млрд. тенге или 36,5%, вклады, размещенные в других банках – увеличились на 119,0 млрд. тенге или 22,9%, инвестиции в капитал – увеличились на 125,4 млрд. тенге или в 2,3 раза.

С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась с 75,5 млрд. тенге на 25,0 млрд. тенге (в 1,3 раза) и составила на отчетную дату 100,5 млрд. тенге. Остатки на счетах по отражению просроченного вознаграждения увеличились с прошлого года в 3,6 раза и составили на 1 января 2008 года 17,0 млрд. тенге.

Таблица 5 – Динамика качества активов и условных обязательств (млрд. тенге)

Динамика качества активов  и условных обязательств	01.01.07		01.01.08
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего активов и условных обязательств	11 242,5	100	13 377,7	100
Стандартные	8 117,7	72,2	7 695,0	57,5
Сомнительные	3 026,9	26,9	5 542,5	41,5
Сомнительные 1 категории  – при полной и своевременной  оплате платежей	2 587,9	23,0	4 253,7	31,8
Сомнительные 2 категории  – при задержке или неполной оплате платежей	112,7	1,0	581,3	4,5
Сомнительные 3 категории  – при своевременной и полной оплате платежей	236,1	2,1	539,5	4,0
Сомнительные 4 категории  – при задержке или неполной оплате платежей	39,0	0,3	59,2	0,4
Сомнительные 5 категории	51,2	0,5	108,8	0,8
Безнадежные	97,9	0,9	140,2	1,0

Согласно таблицы 5, с начала года размер активов и  условных обязательств, подлежащих классификации, увеличился на 2 135,2 млрд. тенге (на 19,0%) до 13 377,7 млрд. тенге. Удельный вес стандартных  активов и условных обязательств составил 57,5%, сомнительных – увеличился с 26,9% до 41,5%, доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1,0%. Рассмотрим динамику активов коммерческих банков более подробно.

По своим размерам шестерка наиболее крупных банков занимает доминирующее положение в банковской системе. На долю этих банков приходится более 80% совокупных активов банковской системы. Роль государственных банков в экономике невысока, основная роль государственного сектора – внедрение системы жилстрой сбережений и кредитование крупных проектов в недобывающей сфере экономики (через банк развития).

По данным АФН, представленным в таблице 9, активы 15 банков с января 2005 г. по март 2007 г. претерпели значительные изменения. Нужно отметить, что активы многих банков увеличились в 3 и более раза.

Таблица 6 – Динамика изменения активов 15 крупнейших банков второго уровня 2005–2007 гг.

Наименование банка	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.02.2007	01.03.2007
Казкоммерцбанк	656 381	1 131 763	2 269 194	2 128 312	2 115 793
Банк Тураналем	613 224	963 653	1 824 994	1 897 621	1 969 509
Народный сберегательный банк Казахстана	398 186	558 455	977 040	925 145	923 587
Альянс Банк	120 299	336 956	924 834	884 847	1 037 818
Алмаатинский торгово-финансовый банк	176 071	353 452	1 047 197	885 927	979 751
Центр-кредит банк	148 511	333 332	570 955	565 383	657 875
Темирбанк	41 917	74 402	198 604	206 586	222 660
Банк Каспийский	80 032	150 157	196 351	208 390	206 245
Нур – банк	89 644	121 813	205 486	219 573	202 494
Евразийский банк	78 020	105 163	151 637	167 580	170 546
АБН-Амро банк Казахстан	41 448	55 183	103 639	126 746	152 663
Цесна банк	20 329	34 303	86 258	88 920	117 856
НSBC Банк Казахстан	43 570	35 775	48 071	50 474	45 121
Ситибанк Казахстан	35 203	55 277
Валют-транзит банк	50 036	79 561

С точки зрения ренкинга, в настоящее время можно  выделить первую шестерку крупных банков, хотя, как по объему активов, так  и по другим количественным показателям  АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ТуранАлем» пока еще заметно опережают четыре остальных банка и входят в категорию крупнейших.

Выделив из таблицы 6 наиболее крупные банки, построена  диаграмма (рисунок 3), которая наглядно отображает динамику роста активов  крупнейших банков Казахстана.

Рисунок 3 – Динамика активов крупнейших банков Казахстана

Традиционно, тройка крупнейших банков являлась основной составляющей банковского сектора  Казахстана, как по размеру активов, так и по объему совершаемых операций. Жесткая конкуренция между ними позволяла избежать образования монополий на банковском рынке Казахстана.

 

Рисунок 4 – Динамика капитала крупнейших банков Казахстана

Последний год  принес достаточно много сюрпризов в части ренкинга казахстанских банков. В настоящее время уже, пожалуй, не существует устойчивого понятия «первая тройка» банков, куда традиционно входили АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем» и АО «Народный банк». Существенный рост активов как «Альянс Банка», так и «АТФ Банка» позволили им поочередно занимать третье место по такому показателю, как величина активов.

Из рисунка 4 видно, что тройку лидеров по количеству активов возглавляет Казкомерцбанк, на втором месте Банк ТуранАлем. Необходимо отметить, что увеличение активов практически во всех банках отмечается до начала 2007 года. Далее у всех банков, кроме Банка ТуранАлем, прослеживается тенденция к снижению активов.

Рассматривая  динамику капитала крупнейших банков Казахстана, представленную на рисунке 4, можно отметить, что в 2006 году капитал банков значительно возрос. К тройке лидеров по капиталу можно отнести Казкоммерцбанк, Банк ТуранАлем и Народный сберегательный банк Казахстана. Рассмотрим основные финансовые показатели крупнейших банков – Казкоммерцбанка и Банка ТуранАлем.

Данные финансовые институты являются универсальными банками, оказывающими широкий спектр услуг как корпоративным, так  и розничным клиентам. По состоянию  на 1 октября 2007 года доля активов двух крупнейших банков составляла 45,9% от совокупных активов банковской системы, кредиты, выданные клиентам – 49,2%. Обязательства крупнейших банков на указанную дату составляли 45,6% совокупных обязательств банковской системы, розничные депозиты – 39,5%, корпоративные – 50,9%. Данные показатели в денежном выражении представлены в таблице 7.