Проблемы депозитной политики коммерческих банков Кыргызской Республики

График 1. Динамика остатков депозитов и процентных ставок по ним в действующих коммерческих банках в 2002 году (на конец месяца)

 

уменьшилась как по депозитам  в национальной валюте (на 3,3 процентных пункта до 5,1 процента), так и по депозитам  в иностранной валюте (с 2,9 до 2,1 процента).

Расширение депозитной базы позволило коммерческим банкам увеличить объемы кредитования экономики. Совокупный кредитный портфель действующих коммерческих банков за год увеличился на треть – с 1517,4 до 2011,4 млн. сомов. При этом кредитный портфель возрос как в национальной валюте на 29,5 процента и достиг 847,3 млн. сомов, так и в иностранной валюте на 35 процентов, составив к концу года 1164,1 млн. сомов.

Таким образом, развитие банковской системы в отчетном году свидетельствует о некоторой стабилизации ситуации на рынке финансовых услуг. В целом деятельность коммерческих банков наблюдались следующие тенденции:

• продолжилось укрепление капитальной базы банков, как основы расширения масштабов банковской деятельности и фактора, обеспечивающего повышение доверия к банкам со стороны кредиторов и вкладчиков (рост на 15,7%);
• растут объемы вкладов, привлекаемых от населения на долгосрочной основе (вклады, принятые на срок более 1 года, выросли с 79,2 млн. сомов до 112 млн. сомов);
• продолжают снижаться объемы процентных расходов банков в результате снижения процентных ставок по привлеченным депозитам.

Анализ состояния депозитной базы коммерческих банков за 2001-2002 годы свидетельствует о том, что объем  депозитов в инвалюте стабилизировался, тогда как объем депозитов в нацвалюте снизился в декабре 2002 года по сравнению с октябрем и декабрем 2001 года. Эта тенденция обуславливалась уменьшением процентных ставок по вновь привлекаемым депозитам и вновь выдаваемым кредитам в связи со снижением уровня инфляции и низкими инфляционными ожиданиями. Так, к концу 2001 года стоимость депозитной базы коммерческих банков в национальной валюте снизилась с 9,0% до 8,4% за счет снижения стоимости вкладов населения. Что касается стоимости депозитной базы в иностранной валюте, за этот же период она снизилась до 2,9%, тогда как в сентябре месяца она составляла 3,3%. Это объясняется увеличением удельного веса более дешевых депозитов юридических лиц и снижением процентной ставки по вкладам населения (табл. 1).

За этот же период она  снизилась до 2,9%, тогда как в  сентябре она составляла 3,3%, в связи с увеличением удельного веса более дешевых депозитов юридических лиц и снижением процентной ставки по вкладам населения.

(табл. 1.)

 

 

Табл.1    

Динамика объемов вновь  выданных кредитов и вновь принятых депозитов

 

 

 

Объем вновь принятых депозитов в 2001 году в IV квартале, по сравнению с III кварталом увеличился на 23,2%, при этом потоки новых депозитов и кредитов увеличились как в национальной, так и в иностранной валюте. За рассматриваемый период процентные ставки по новым депозитам и кредитам в национальной валюте снизились до 7,7%, и до 28% соответственно. При этом снижение процентной ставки по вновь привлеченным депозитам произошло за счет уменьшения ставки по депозитам населения.

Средневзвешенная процентная ставка по новым  депозитам в иностранной валюте за анализируемый период повысилась до 2,1% с 0,9% за счет увеличения удельного веса и процентных ставок по самой дорогостоящей категории депозитов более 1 года (табл. 2)

Табл.2 

 

Что касается временной  структуры депозитной базы, то в  ней также произошли некоторые изменения за счет прироста депозитов до востребования (их удельный вес в общем объеме депозитов увеличился с 63,7% в сентябре до 65,9% к концу 2001 года). В то же время для краткосрочных депозитов практически не изменился и составил 12,4%. В связи с увеличением удельного веса депозитов до востребования в общем объеме депозитов дюрация депозитной базы понизилась и к концу 2001 года находилась на уровне 4,0 мес. (4,2 мес. в сентябре месяце). При этом средневзвешенный показатель срочности по сомовым депозитам составил к концу 2001 года 4,5 месяца, а дюрация валютных депозитов снизилась с 4,0 в сентябре месяце до 3,7 к концу года (табл. 3).

Табл.3

         - до востребования                 - 0-1 месяц                        1-3 месяца

           - 3-6 месяцев                           - 6-12 месяцев                   более 1 года

 

        Дюрация  депозитов

 

График 1.

Структура обязательств на 1 января 1999 и 2000 годов

 

 

К концу 2002 года наблюдалось  сезонное увеличение объемов вновь  привлеченных в банковскую систему  депозитов на 381,9 млн. сомов (на 23,2%) и  составил 2029,9 млн. сомов по сравнению  с сентябрем месяцем 2002 года. Более  значительное увеличение потоков наблюдалось по валютным депозитам, объем которых возрос на 356,1 млн. сомов или на 30,1%, главным образом, за счет притока новых вкладов населения до востребования (табл. 4). Поток сомовых депозитов также увеличился, но менее значительно, на 25* млн. сомов или на 5,5%, причем данное увеличение произошло исключительно за счет депозитов юридических лиц.

К концу 2002 года наблюдалось  увеличение объемов новых депозитов  по всем категориям срочности, но особенно значительно возросли потоки депозитов до востребования в результате чего их удельный вес в общем объеме новых депозитов повысился на 1 п. п., до 78,7% (табл. 5). В то же время доля краткосрочных депозитов снизилась до 16,5% (на 2,1 п.п.), и удельный вес долгосрочных депозитов снизилась до 16,5% (на 2,1 п. п.), а удельный вес долгосрочных депозитов возрос с 3,7 до 4,8%. При этом дюрация новых депозитов с сентября по декабрь месяцы практически не изменилась, лишь незначительно высившись с 1,9 до 2,0 месяцев.

Изменения депозитной базы за 4 квартал 2002 г. по категориям срочности               

Табл. 4 тыс. сомов

	ИТОГО	в том  числе
		До востребования	0 – 1 месяц	1 –3  месяца	З – 6 месяцев	6 – 12 месяцев	более 1 года
Общие изменения в том числе:   по депозитам  населения   в нац. валюте   в ин.  валюте	442 432     59 392   6 395   52 997	163 337     25 300   11 434   13 866	4 005     -761   240   -1 001	11 224     1 868   3 943   -1 775	-5 094     757   -5 789   6 547	499     -14 523   -14 915   392	268 461     46 751   11 783   34 969
по депозитам  предприятий   в нац. валюте   в ин. валюте	383 040   96 698   286 342	138 037   68 294   69 743	4 766   156   4 610	9 356   14 610   -5 253	-5 851   11 065   -16 916	15 022   2 272   12 751	221 710   302   221 408

 

Поток депозитов в  банковскую систему увеличился на 1246,2 млн. сомов (на36,8%) и составил 4632,7 млн. сомов. При этом поток новых сомовых депозитов в отчетном периоде увеличился в 1,6 раза, до 828,6 млн. сомов, а объем новых депозитов в иностранной валюте – на треть, до 3804,1 млн. сомов. Рост потоков новых депозитов был обеспечен, главным образом, за счет вкладов населения до востребования, объем которых за квартал вырос на 1042,4 млн. сомов. Кроме того, значительное увеличение потоков новых депозитов наблюдалось по валютным депозитам юридических лиц на срок более 1 года. Это, в свою очередь, обусловило увеличение доли долгосрочных депозитов в общем объеме новых депозитов с 3,7% в третьем квартале до 7,3% - в отчетном, и рост дюрации вновь привлеченных депозитов с 1,2 до 1,7 месяца.

График 3. Структура депозитов, принятых в национальной валюте

 

 

 

Что касается процентных ставок по новым депозитам, то их уровень  по сомовым депозитам в течение  четвертого квартала был стабильным и колебался в довольно узком диапазоне. По сравнению с прошлым кварталом средневзвешенная ставка по вновь принятым сомовым депозитам снизилась и составила 2,8% (3,4% в прошлом квартале). Данное снижение было обусловлено, главным образом, увеличением удельного веса самой дешевой и крупной категории депозитов – «вкладов до востребования». В то же время по всем срочным депозитам, за исключением депозитов на срок более 1 года, также наблюдалось снижение процентных ставок.

График 4. Структура депозитов, принятых в иностранной валюте

 

 

По новым депозитам  в иностранной валюте в октябре  и ноябре отмечалась тенденция снижения средневзвешенной процентной ставки с 0,79% в сентябре до 0,39% в ноябре в связи с увеличением удельного веса самых дешевых депозитов до востребования, которые составляют основу данных депозитов. Однако, в декабре в связи с увеличением удельного веса более дорогих депозитов более 1 года ставка по валютным депозитам повысилась до 0,45%. Тем не менее, в целом за 4 квартал средневзвешенная процентная ставка по вновь привлеченным депозитам в иностранной валюте снизилась на 0,22 п. п., составив 0,46%.

По сравнению с 2001 годом  среднегодовой уровень ставки по новым депозитам в национальной валюте за 2002 год снизился на 4 п. п., до 4,1%, а по новым валютным депозитам – с 1,0% в 2001 году до 0,6% - в 2002 году.

Депозиты (за исключением  депозитов, полученных от банков) на 1.01.2001 год составили 2,63 млрд. сомов, увеличившись за год на 24,3% (за 1999 год прирост депозитной базы составил 37,5%). На сокращение показателя прироста в 1999 году сказались, в первую очередь, банкротство АКБ «Меркюри» и наличие в экономике других проблемных банков. Поэтому основная работа, проводимая Национальным банком и коммерческими банками в отчетном году, была направлена на сдерживание оттока депозитной базы и на восстановление репутации. Проводя сравнительный анализ нижеприведенной таблицы 6 можно сказать, что это им удалось.

Табл. 6

Депозитная база коммерческих банков в разрезе валют

	1.01.2000 г.			1.01.2001 г.
		в т. ч.			в т. ч.
	Всего	в сомах	в т.ч. вS	Всего	в сомах	в т.ч. в S
Депозиты  до востребования	828,1	347,5	480,6	127,9	506,9	771,8
Сберегательные  депозиты	111,3	30	81,3	177,2	78,3	98,9
Срочные депозиты юр.  лиц	164,7	34,2	130,5	277,9	70,4	207,5
Срочные депозиты физ. лиц	961,6	489,9	471,7	834,4	478,7	355,7
Итого:	2065,7	901,6	1164,1	2568	1134,3	1433,9

 

В структуре депозитов  по срочности наблюдалось значительное увеличение соотношения депозитов до востребования к срочным депозитам (увеличение соотношения до 2,3), что отразило тенденцию сокращения срочности пассивов. Удельный вес депозитов до востребования увеличился до 70%, превысив данные на начало года на 18 процентных пунктов. Доля срочных депозитов в суммарном объеме, соответственно, уменьшилась до 30% на 1 января 2000 года.

При этом, в структуре  срочных депозитов 75% приходится на депозиты физических лиц (на 1 января 1999 года – 85,4 процента). Из них наибольший удельный вес составляют депозиты, привлеченные на срок от 3-х до 6-ти месяцев (40,3 процента), депозиты до 3-х месяцев составляют 33,5 процента и срочные депозиты физических лиц на срок более 6-ти месяцев – 26,3  процента (на начало 1999 года, соответственно, 46,6; 40,7 и 12,7 процента). Средневзвешенный срок долларовых депозитов существенно сократился за год с 1,77 до 0,94 месяца, тогда как по депозитам в национальной валюте средняя срочность, напротив, возросла с 1,26 до 1,97 месяца, превысив почти в два раза средние сроки привлечения по долларовым депозитам.

Как показал анализ депозитной политики коммерческих банков Кыргызстана привлечением вкладов занимаются практически все банки (табл. 8). Но для вкладчиков наибольший интерес представляют сберегательные вклады, потому что они:

• представляют собой одну из наиболее выгодных форм вложения денежных сбережений, поскольку по ним обычно выплачиваются более высокие проценты, чем по другим вкладам;
• позволяют, учитывая большой выбор различных видов вкладов, наиболее полно удовлетворять потребности каждого конкретного вкладчика, а также тех или иных целевых  групп сберегателей;
• являются одной из наиболее ликвидных форм вложения денежных сбережений. 

Табл. 8

Вклады населения КР в коммерческие банки (тыс. сом)

                           

Название  банка	Сумма депозитов  физических лиц
	Сберегательные  вклады		Сберегательные  вклады
	2000 год	2001 год	2000 год	2001 год
1	2	3	4	5
АК «Азияуниверсалбанк»	6,903	5,504	-	-
АООТРК  «Аманбек»	19 770	25 023	-	-
АКБ «Банк Азий»	15 001	5 641	1 091	892
АООТ «Банк Бакай»	29 371,92	53 905,93	7511,45	16 344,7
Демир Кыргыз Интернешнл Банк	24 571	28 948	-	-
АК «Дос-Кредобанк»	38 855	80 007	-	-
АООТ  «Кайрат банк»	294 161	150 633	-	-
АК «Кыргызавтобанк»	41 187	41 104	-	-
АКБ «Кыргызкредит»	125	9 550	-	-
АООТ «РСК»	77 405	81 939	8 695	1 243
АКБ «Толубай»	68 855	71 573	-	-
АК «Экобанк»	38 426	69 410	37 685	39 352
АОА «Энергобанк»	119 081,7	68 431,2	40 726,Ю3	56 375,3
АКБ «Кыргызстан»	92 690	104 704	56 421	39 867