Отчет по практике в ОАО "СБербанк России"

 

2.3 Оценка кредитного  портфеля

 

Один из основных приоритетов Сбербанка помимо ускорения роста кредитного портфеля и наращивания доли на рынке кредитования — поддержание качества портфеля кредитов юридическим лицам, которое в 2012 году оставалось высоким: доля неработающих розничных кредитов (90+ NPL) в Сбербанке была более чем вдвое меньше среднего значения по банковской системе. [17]          В 2012 году Сбербанк сумел снизить долю неработающих кредитов, а также улучшить общее качество кредитного портфеля. На основании наших моделей, учитывающих исторические потери, а также внешние факторы, мы наблюдали снижение доли ожидаемых потерь от общего объема кредитного портфеля. Снижение ожидаемых потерь при устойчивом росте доли необеспеченных продуктов (потребительских и карточных кредитов) в кредитном портфеле показывает, насколько серьезное внимание Банк уделяет качеству кредитного портфеля при управлении рисками.     С момента запуска «Кредитной фабрики» в октябре 2008 года мы постоянно улучшали и расширяли механизмы оценки кредитоспособности заемщиков и одобрения заявок на кредиты. Внедрение и реализация новой технологии идет по трем основным направлениям:      - разработка новых моделей оценки кредитоспособности и их практическая реализация;

- внедрение новых источников данных в процесс принятия решений и автоматизация процесса информационного обмена;      - разработка новых технологий оценки кредитоспособности.

Среди основных достижений 2012 года можно выделить следующие:

- были разработаны и внедрены модели оценки кредитоспособности розничных заемщиков, учитывающие региональную специфику. Клиентские профили рисков в различных регионах существенно отличаются. Более того, наиболее значимые факторы, влияющие на оценку кредитоспособности, также варьируются от региона к региону. С учетом этого мы объединили регионы с одинаковыми профилями риска в группы, для каждой из которых разработали собственную модель оценки кредитоспособности. В результате уровень отклоненных заявок в различных регионах стал гораздо лучше отражать их индивидуальные особенности, а общий уровень риска кредитного портфеля снизился;         - в марте 2012 года внедрен механизм определения стоимости заимствований с учетом риска для потребительских кредитов. Это позволило увеличить доходность наиболее рискованных портфелей и привлечь новых качественных заемщиков, предложив им кредиты по более низким ставкам;  - внедрение новых моделей оценки кредитоспособности для ипотечных кредитов позволило повысить уровень одобрения кредитных заявок на 0,5 п.п. и уменьшить кредитный риск по новым портфелям;     - наши данные были интегрированы с платформой Equifax Interbank Fraud Prevention Service (межбанковская система противодействия мошенничеству). Ее цель — выявление несоответствий в клиентских данных и предупреждение мошеннических действий со стороны заемщиков;   - в рамках создания механизма оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков была внедрена система автоматизированной оценки надежности заемщиков на основе данных Пенсионного фонда РФ. Новый источник данных позволяет оценивать и проверять стабильность доходов и занятости потенциального заемщика, получать косвенные сведения о правильности предоставленной информации об опыте работы. Система была запущена в Москве в 2012 году, и мы планируем внедрить ее по всей России;            - начато тестирование технологии автоматизированной обработки и проверки фотографий. Мера направлена на выявление случаев хищения персональных данных на этапе проверки заемщика. Запуск системы намечен на 2013 год. [19]

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

Анализ основных показателей финансово-экономической деятельности Сбербанка Росси показал, что на сегодняшний день Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации, занимает лидирующие позиции в основных сегментах финансового рынка России.   По своим рыночным позициям, по объему активов и капитала, по своим финансовым результатам и масштабам инфраструктуры Банк в несколько раз превосходит своих ближайших конкурентов. Масштаб и устойчивость Банка особенно явственно проявляются в периоды нестабильности на финансовых рынках. За последние годы Банком проведена большая работа, которая обеспечила окончательное формирование четырех основных групп конкурентных преимуществ Банка, а именно:  - значительная клиентская база во всех сегментах (корпоративные и розничные, крупные и мелкие клиенты) и во всех регионах страны;    - масштаб операций как с точки зрения финансовых показателей (доступные размер и дюрация операций, доступ к ресурсам, международные рейтинги, возможность инвестиций), так и с точки зрения количества и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная сбытовая сеть для розничных и корпоративных клиентов);       - бренд и репутация Банка, в первую очередь связанные с огромным ресурсом доверия Банку со стороны всех категорий клиентов;     - коллектив Банка и значительный накопленный опыт. Большое количество опытных квалифицированных специалистов во всех регионах России, огромный управленческий опыт в рамках одной из самых масштабных организаций в мире, процессы и системы, которые в целом справляются с задачами уникального масштаба и сложности.    Сбербанк Росси стремится сохранить и упрочнить свое положение на российском рынке финансовых услуг, с этой целью банк планирует построить более эффективную работу с клиентами, выход на новые сегменты финансового рынка, создание новых продуктов финансовых услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

1. Эффективность деятельности Сбербанка России / Под. ред. Быстряков А.Я., Савчина О.В. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2012.

           2. Интервью президента председателя правления Сбербанка России Греф Г.О ; ред. журнала Деньги и Кредит – 2013-№11- с.38

3. Жарковская Е.П. Банковское дело / Жарковская Е.П. Учебное пособие. – М., – 2011.

4. Общая теория денег и кредита: учебник для вузов / под ред. Жукова Е.Ф. — 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011.

5. «Банковское дело» Жуков Е.Ф., Эриашвили Н.Д., Юнити 2012 г.

6. Банковская система и сбербанк России: новые вызовы и импульсы роста / Казьмин А.И. Деньги и кредит. 2013

7. Банковское дело. / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 2011 г.

8. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:КНОРУС, 2013.

9. Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 11-е изд., перераб и доп. – М. : КНОРУС, 2013. – 448с.

10. Деньги. Кредит. Банки: учеб. – 2-е изд., перераб. И доп./ под. ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. М.: Проспект, 2010.

11. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Учебное пособие  2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012.

12. Банки и банковские операции. Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд Околобанковское рыночное пространство: Учебник для вузов.-М., 2011.

13. Новости Сбербанка / Прямые инвестиции 2012. №10

14.«Хроника основных событий» Деньги и кредит № 1, 2012 г.

15.«Хроника основных событий» Деньги и кредит № 10, 2012г.

16. www.bankir.ru

17. www.cbr.ru

18. www.exocur.ru/sbrf/

19. www.sberbank.ru

20. www.sberbank-history.ru