Управление розничными операциями коммерческого банка. Организация оказания банковских услуг в сети Интернет

 

Таким образом, проанализировав  факторы, тормозящие развитие е-банкинга в России, можно утверждать, что  проблемы возникают в основном не со стороны клиентов (если они и есть, то в перспективе будут устраняться сами собой), а со стороны самих коммерческих банков. Главные сдерживающие факторы, по существу, лежат на поверхности. С одной стороны, банки весьма «ленивы» в продвижении этих услуг (даже если дорогое оборудование и программные продукты уже приобретены и внедрены). С другой — для того, чтобы всерьез внедрять передовые технологии в рознице, необходимы современные интегрированные операционные системы, способные обработать большое число банковских операций. А таковыми располагают в нашей стране немногие кредитные организации. В Таблице 4 представлен рейтинг уровня информатизации крупнейших коммерческих банков РФ. При подготовке рейтинга были применены 10 важнейших критериев оценки уровня банковской информатизации:

 

- системы автоматизации  банковской деятельности (АБС),

 

- системы работы с  пластиковыми картами, 

 

- системы электронных  услуг типа «банк-клиент», 

 

- системы электронных  банковских услуг: Интернет-банкинг,

 

- системы автоматизации  взаимоотношений с клиентами  (CRM),

 

- сall-центры,

 

- информационно-аналитические  системы, 

 

- системы автоматизации  операций на фондовых и валютных  рынках,

 

- системы защиты информации,

 

- IT-технологии.

Итак, анализируя основные, наиболее актуальные, проблемы динамично развивающейся сферы банкинга в глобальной сети Интернет, а также выделяя ключевые моменты ее специфики, мы можем убедиться, что Интернет-технологии с течением времени занимают все более существенную нишу в развитии банковских услуг и заслуживают пристального внимания как явление, способное в будущем кардинальным образом изменить банковское дело в целом.

 

 

[1] Тедееев А.А. Электронные банковские  услуги. – М.: Эксмо, 2005. - стр.141

 

[2] http://www.netcraft.net

 

[3] http://bankir.ru/

 

[4]  http://www.ifin.ru

 

[5] Лыкова Е. Банк  с кнопочками и зуммером. Новые  технологии стирают грань между  мобильным и Интернет-банкингом  // Банковское обозрение. – 2004. - №9.

 

[6] Ащин Е. Правовое  регулирование электронного бизнеса  // Закон и Право. – 2002. - №10.

 

[7] Грачева М.В. Банковская  система в развитых странах:  некоторые проблемы цифровых  технологий. – М.: Ось-89, 2003. – стр. 49-56.

 

[8] Соловяненко Н. Проблемы  и направления правового регулирования  Интернет-трейдинга //Рынок ценных  бумаг. - 2000. - N 23 (182). - стр. 48

 

[9] Ащин Е. Правовое  регулирование электронного бизнеса  // Закон и Право. – 2002. - №10.

 

[10] http://banking.vtb24.ru/

 

[11] Аузан В. Интернет  – задача на завтра // Эксперт.  – 2001. - № 11. стр. 77.

 

[12] Сорвин С.В. Современные банковские технологии и их влияние на эффективность банковской системы // Деньги и кредит. – 2001. - №9.

 

[13] Болецкая К. Интернет-банкинг  как часть розничного бизнеса  // Банковское обозрение. – 2004. - №10.

 

[14] Юрасов А.В. Электронная  коммерция: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – стр.266

 

[15] по данным опроса компаний-поставщиков  решений для Интернет-банкинга, проведенного компанией CNews Analytics

 

[16] по данным CNews Analytics на конец  2005 года

 

[17] Комарова Н., Губарева Л. Удаленное  обслуживание «де факто» и  «де юре» // Банковское обозрение.  – 2005. - №8.

 

[18] Рейтинг подготовлен CNews Analytics, 2005

 

[19] Комиссаров И. Банки и сеть: брак по расчету // Независимая  газета. – 2002. - №157.

2. Валютный риск (Дайте определение риска, опишите виды валютного риска, приведите примеры ситуаций, в которых он возникает, опишите принятые способы оценки риска и методы его хеджирования).

Тема: Валютные риски. Методы страхования валютных рисков

 

Подготовил:

 

Проверила:

 

 Валютные риски  являются частью коммерческих  рисков, которым подвержены участники  международных экономических отношений.  Валютные риски это опасность  валютных потерь в результате  изменения курса валюты цены (займа)  по отношению к валюте платежа  в период между подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе стороны-участники сделки.

 

Пример 1. 10 февраля 1995 года экспортер из Германии заключил контракт на сумму 10 миллионов долларов с импортером из США с отсрочкой платежа на 1 месяц. Валюта цены в контракте - доллар США, валюта платежа - немецкая марка. На время заключения контракта курс доллара по отношению к марке составлял 1USD=1.5346DM.

 

На 10 марта, когда должен был осуществляться платеж, курс доллара  составил 1USD=1.3966DM. Таким образом  за период между заключением контракта  и платежом по нему валюта цены - доллар - обесценилась на 8.99 %. Потери экспортера составили те же 8.99%, а импортер наоборот выиграл, т.к. заплатил не 15346000 марок, а только 13966000 марок.

 

В приведенном примере  проигравшей стороной является экспортер, но в случае противоположной динамики валютного курса, т.е. если бы курс доллара на 10 марта превысил значение 1.5346DM, потери нес бы импортер товара.

 

В связи с тем, что  курсы абсолютно всех валют, в  том числе и резервной валюты - доллара США, подвержены периодическим  колебаниям вследствие различных объективных  и субъективных причин, практика международных экономических отношений выработала подходы к выбору стратегии защиты от валютных рисков. Сущность этих подходах заключается в том, что:

 

1. Принимаются решения  о необходимости специальных  меры по страхованию валютных  рисков;

 

2. Выделяется часть  внешнеторгового контракта или  кредитного соглашения - открытая  валютная позиция - которая будет  страховаться;

 

3. Выбирается конкретный  способ и метод страхования  риска.

 

В международной практике применяются три основных способа  страхования рисков:

 

1. Односторонние действия  одного из партнеров;

 

2. Операции страховых  компаний, банковские и правительственные  гарантии;

 

3. Взаимная договоренность  участников сделки.

 

На выбор конкретного  метода страхования риска влияют такие факторы, как:

 

- особенности экономических  и политических отношений со  стороной-контрагентом сделки;

 

-конкурентоспособность  товара;

 

-платежеспособность  контрагента сделки;

 

-действующие валютные  и кредитно-финансовые ограничения  в данной стране;

 

- срок покрытия риска;

 

- наличие дополнительных  условий осуществления сделки;

 

- перспективы изменения  валютного курса или процентных  ставок на рынке.

 

Мировая практика страхования  валютных и кредитных рисков отражает происходившие изменения в мировой  экономике и валютной системе в целом.

 

Наиболее простым и  самым первым методом страхования  валютных рисков являлись защитные оговорки.

 

Защитные оговорки

 

Золотые и валютные защитные оговорки применялись после второй мировой войны.

 

Золотая оговорка основана на фиксации золотого содержания валюты платежа на дату заключения контракта и пересчете суммы платежа пропорционально изменению золотого содержания на дату исполнения. Различались прямая и косвенная золотые оговорки.

 

При прямой оговорке сумма  обязательства приравнивалась в весовому количеству золота; при косвенной - сумма обязательства, выраженная в валюте, пересчитывалась пропорционально изменению золотого содержания этой валюты (обычно-доллара). Применения этой оговорки основывалось на том, что в условиях послевоенной Брентонвудской валютной системы существовали официальные золотые паритеты- соотношения валют по их золотому содержанию, которые с 1934 по 1976 год устанавливались на базе официальной цены золота, выраженной в долларах. Однако из-за периодически происходивших колебаниях рыночной цены золота и частых девальваций ведущих мировых валют, золотая оговорка постепенно утратила свои защитные свойства и перестала применяться совсем со времени принятия Ямайской валютной системы, отменившей золотые паритеты и официальную цену золота.

 

Валютная оговорка - условие  в международном контракте, оговаривающее  пересмотр суммы платежа пропорционально  изменению курса валюты оговорки с целью страхования валютного  или кредитного риска экспортера или кредитора. Наиболее распространенная форма валютной оговорки - несовпадение валюты цены и валюты платежа. При этом экспортер или кредитор заинтересован в том, чтобы в качестве валюты цены выбиралась наиболее устойчивая валюта или валюта, повышение курса которой прогнозируется, т.к. при производстве платежа подсчет суммы платежа производится пропорционально курсу валюты цены. В рассмотренном на стр.1 примере экспортер из Германии, выбравший валютой цены доллар, неправильно спрогнозировал конъюнктуру мирового рынка и понес потери из-за падения курса доллара в момент осуществления платежа по контракту. Отсюда следует, что в условиях нестабильности плавающих валютных курсов, этот метод страхования валютных рисков является неэффективным.

 

Аналогичный вывод можно  распространить и на другую форму валютной оговорки - когда валюта цены и валюта платежа совпадают, а сумма платежа ставится в зависимость от более стабильной валюты оговорки (очень активно используется сейчас в России).

 

Для снижения риска падения  курса валюты цены на практике получили распространение многовалютные оговорки.

 

Многовалютная оговорка - условие в международном контракте, оговаривающее пересмотр суммы  платежа пропорционально изменению  курса корзины валют, заранее  выбираемых по соглашению сторон. Многовалютная  оговорка имеет преимущества перед одновалютной:

 

во-первых, валютная корзина, как метод измерения средневзвешенного  курса валют, снижает риск резкого  изменения суммы платежа;

 

во-вторых, она в наибольшей степени соответствует интересам  контрагентов сделки с точки зрения валютного риска, т.к. включает валюты разной стабильности.

 

Вместе с тем к  недостатком многовалютной оговорки можно отнести сложность формулировки оговорки в контракте в зависимости  от способа расчета курсовых потерь, неточность которой приводит к различной трактовке сторонами условий оговорки. Другим недостатком многовалютной оговорки является сложность выбора базисной корзины валют.

 

После отмены золото - девизного  стандарта и режима фиксированных  паритетов и курсов и переходе к Ямайской валютной системе и плавающим валютным курсам международные валютные единицы приравнены к определенной валютной корзине. Существует несколько видов валютных корзин. Они различаются составом валют:

 

1. Симметричная корзина  - в ней валюты наделены одинаковыми  удельными весами.

 

2. Ассиметричная корзина  - в не валюты наделены разными  удельными весами.

 

3. Стандартная корзина  - валюты зафиксированы на определенный  период применения валютной единицы  в качестве валюты оговорки.

 

4.Регулируемая корзина  - валюты меняются в зависимости от рыночных факторов.

 

Преимуществом применения СДР или ЭКЮ как базы многовалютной  оговорки заключается в том, что  регулярные и общепризнанные их котировки  исключают неопределенность при  подсчете сумм платежа.

 

Составными элементами механизма валютной оговорки являются:

 

- начало ее действия, которое зависит от установленного  в контракте предела колебаний  курса

 

- дата базисной стоимости  валютной корзины. Датой базисной  стоимости обычно является дата  подписания контракта или предшествующая  ей дата. Иногда применяется скользящая дата базисной стоимости, что создает дополнительную неопределенность.

 

- дата или период  определения условной стоимости  валютной корзины на момент  платежа: обычно, рабочий день  непосредственно перед днем платежа  или несколько дней перед ним.

 

- ограничение действия  валютной оговорки при изменении  курса валюты платежа против  курса валюты оговорки путем  установления нижнего и верхнего  пределов действия оговорки (обычно  в процентах к сумме платежа).

 

Другими формами многовалютной  оговорки являются:

 

1. Использование в  качестве валюты платежа нескольких  валют из согласованного набора, например: доллар, марка, швейцарский  франк и фунт стерлингов.

 

2. Опцион валюты платежа  - на момент заключения контракта  цена фиксируется в нескольких  валютах, а при наступлении платежа экспортер имеет право выбора валюты платежа.

 

Ограниченность применения валютной оговорки вообще (и многовалютной  в частности) заключается в том, что она страхует от валютного  и инфляционного риска лишь в  той степени, в которой рост товарных цен отражается на динамики курсов валют. Примером может служить Россия, где валютные оговорки сейчас практикуются повсеместно, в том числе и при внутренних расчетах: несмотря на то, что продавцы товаров, как правило, оговаривают их цену в зависимости от курса доллара, их потери от внутренней инфляции не компенсируются ростом курса. В мировой практике для страхования экспортеров и кредиторов от инфляционного риска используются товарно - ценовые оговорки.

 

Товарно-ценовая оговорка -условие, включаемое в международный контракт с целью страхования от инфляционного риска. К товарно-ценовым оговоркам относятся:

 

1. Оговорки о скользящей  цене, повышающейся в зависимости  от ценообразующих факторов.

 

2. Индексная оговорка - условие, по которому суммы платежа изменяются пропорционально изменению цен за периоды с даты подписания до момента исполнения обязательства. Индексные оговорки не получили широкого распространения в мировой практике из-за трудностей с выбором и пересчетом индексов, реально отражающих рост цен.

 

3. Комбинированная валютно-товарная  оговорка используется для регулирования  суммы платежа с учетом изменения  валютных курсов и товарных  цен. В случае однонаправленной  динамики изменения валютных  курсов и товарных цен подсчет  сумм платежа происходит од пропорционально максимально изменившемуся фактору. Если же за период между подписанием и исполнением соглашения динамика валютных курсов и динамика товарных цен не совпадали, то сумма платежа меняется на разницу между отклонением цен и курсов.