Министерство образования и науки РФ
Московский государственный
университет
экономики, статистики
и информатики
(Белгородский филиал
МЭСИ)
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Контрольная работа
По дисциплине «Риск-менеджмент»
На тему: «Понятие риска, неопределенности,
случайности и вероятности. Практическое
задание № 2,27»
Выполнила:
студентка
группы Бе-ЗММ-001
Сушкова Людмила
Николаевна
№ студенческого
билета 10101
Руководитель:
Демура Наталья Анатольевна
Белгород, 2014
Содержание:
Введение…………………………………………………………………….3
1.Понятие риска, неопределенности,
вероятности, случайности………5
2.Основные причины возникновения,
концепция и классификация рисков………………………………………………………………………9
3.Методы оценки риска, классические
критерии оценки рисков………………………………………………………………………12
4. Практическое задание№2………………………………………………15
5.Практическое задание№27 …………………………………………….16
Заключение…………………………………………………………………20
Список литературы………………………………………………………...21
Введение
Процессы, происходящие в настоящее
время в России, изменившиеся условия
деятельности потребовали переориентации
принципов работы предприятий на анализ
и оценку многообразных внешних и внутренних
факторов, влияющих на эффективность их
деятельности.
На Западе, даже в относительно стабильных
условиях хозяйствования значительное
внимание уделяется проблеме исследования
рисков. В переходной же экономике нестабильность
текущей ситуации ведет к усложнению этой
проблемы. Естественным в данной ситуации
является желание применить западный
опыт исследования рисков в российских
условиях, что, однако, затруднено ввиду
специфики исследования рисков в переходной
экономике.
Российскими учеными проводились исследования,
связанные с вопросом исследования рисков.
Имеются определенные разработки в области
информационных и отраслевых рисков. Все
эти исследования, как российские, так
и западные, базируются на общем теоретическом
фундаменте, включающем в себя основные
понятия, связанные с теорией риска.
Следует отметить, что понятие "риск"
имеет достаточно длительную историю,
но наиболее активно начали изучать различные
аспекты риска в конце XIX - в начале XX века.
Для отечественной экономики проблема
риска и его оценки не является новой:
в 20-х годах нашего столетия был принят
ряд законодательных актов, учитывающих
существование в России производственно-хозяйственного
риска. Но по мере становления административно-командной
системы происходило уничтожение реальной
предприимчивости, свойственной рыночным
отношениям, и уже в середине 30-х годов
к категории «риск» был привешен ярлык
— буржуазная, капиталистическая.
Экономической политике СССР длительное
время соответствовала ориентация на
преимущественно экстенсивное развитие
народного хозяйства страны и господство
административных методов управления.
Все это вело к тому, что обоснование эффективности
хозяйственной деятельности в условиях
плановой экономики и соответственно
все технико-экономические обоснования
любых проектов обходились без анализа
рисков. Таким образом, понятны причины
отсутствия интереса к проблеме экономических
рисков.
Проведение экономической реформы в России
вызвало интерес к вопросам рассмотрения
риска в хозяйственной деятельности, а
сама теория риска в процессе формирования
рыночных отношений не только получила
свое дальнейшее развитие, но стала практически
востребованной.
Основной задачей данной контрольной
работы является: раскрытие понятия «риск»
в его сложности и многообразности, рассмотреть
понятия «вероятности» , «неопределенности»,
«случайности» что поможет при решении
дальнейших проблем, связанных с рисками.
- Понятие риска, неопределенности, вероятности, случайности.
Слово «риск» испанского
происхождения: risco по испански
означает «скала» (отвесная). С другой
стороны, понятие риска использовали древнегреческие
и латинские писатели (Татий, Петроний,
Апулей) для обозначения действий, связанных
с опасностью для жизни .
Что же такое риск? В настоящее время нет
четкого определения понятия риска. Вот
некоторые из определений. Риск – это уровень
неопределенности в предсказаний результата;
вероятность убытков;
величина возможного убытка;
вероятность потери части доходов;
действие наудачу в надежде на счастливый
исход;
опасность потери ресурсов или дохода;
опасность неблагоприятного исхода на
одно ожидаемое явление;
образ действия в неясной обстановке;
образ действия в условиях неопределенности,
ведущий в конечном результате к преобладанию
успеха над неудачей;
стоимостное выражение вероятностного
события, ведущего к потерям; принятия
решения, результат которого не известен,
то есть небезопасен; функция, которая
является результатом вероятности и величины
успеха; ситуация неопределенности, в
которой имеется стохастическая зависимость
исходов от альтернатив;
характеристика деятельности производителя,
отображающая неопределенность ее исхода
и возможные неблагоприятные последствия
в случае неуспеха;
возможность отклонения от цели, ради
которой принимается решение.
Против последнего утверждения те, кто
полагает, что риск – это принятие решения,
результат которого неизвестен и поэтому
неблагоприятен, то есть риск ущерба, а
возможность положительного отклонения,
когда фактический результат более благоприятен,
чем ожидалось, называется «шансом», то
есть шанс удачи, прибыли, риск неудачи,
ущерба.
Существует мнение, что риск является
неопределенным понятием и что, подобно
чувству прекрасного, зависит лишь от
индивидуальных критериев оценки.
Риск всегда связан с неопределенностью,
но между ними существует различие, которое
заключается в том, что неопределенность
-означает недостаток информации о вероятных
будущих событиях, а риск -ситуацию, в которой
можно представить вероятность каждого
из возможных исходов. Как отмечается
в экономической литературе «все возможные
комбинации сравнения апостериорного
решения с априорными данными образуют
функцию убытков, аргументами которой
являются принятые решения с априорными
данными образующими функцию убытков,
аргументами которой являются принятые
решения и исходные ситуации.
Если вид этой функции не зависит от того,
по какому правилу выбирается решение,
то такая функция называется риском, в
противном случае -неопределенностью».
Закономерная фракция неопределенности
связана с конфликтом, случайная с риском
как информационными параметрами процесса
принятия решении. Из ситуации неопределенности
в качестве ситуации риска рассматриваются
такие, в которых наступление неизвестных
событий весьма вероятно и может быть
оценено.
Понятие риска часто связано с понятием
неопределенности. Фрэнк Найт впервые
обратил внимание на проблему экономического
риска как такового и выдвинул следующие
положения: «вся подлинная прибыль связанна
с неопределенностью», Самуэльсон поясняет:
«неопределенность порождает несоответствие
между тем, чему люди ожидают и тем, что
действительно происходит, количественным
выражением этого несоответствия и является
прибыль (или убыток)».
Риск существует как на стадии выбора
решения, так и на стадии его реализации.
И в том и в другом случае риск предстает
моделью снятия субъектом неопределенности,
способом практического разрешения противоречия
при неясном развитии противоположных
тенденции в конкретных обстоятельствах.
Поэтому риск можно определить как деятельность,
связанную с преодолением неопределенности
в ситуации неизбежного выбора, в процессе
которой имеется возможность количественно
и качественно оценить вероятность достижения
предполагаемого результата, неудачи
и отклонения от цели.
Ситуация риска связана со статистическими
процессами и ей сопутствуют три условия:
1) наличие неопределенности;
2) необходимость выбора альтернативы
(при этом отказ от выбора – это тоже разновидность
выбора);
3) возможность оценить вероятность осуществления
выбираемых альтернатив.
Ситуация риска имеет несколько
модификаций определения вероятностей:
1) имеются объективные вероятности получения
предполагаемого результата, которые
основаны, например, на проведенных статистических
исследованиях;
2) вероятности наступления ожидаемого
результата могут быть получены только
на основе субъективных оценок;
3) субъект в процессе выбора и реализации
альтернативы располагает как объективными,
так и субъективными вероятностями.
Применительно к осуществлению практических
действий в ситуации риска целесообразно
учитывать три главных элемента:
вероятность получения желаемого результата
(удачи);
вероятность наступления нежелательных
последствий (неудачи) в ходе выбора альтернативы
и её реализации;
вероятность отклонения от выбранной
цели (при этом возможны отклонения как
отрицательного, так и положительного
свойства).
Взаимосвязь и взаимодействие
основных элементов риска отражают его
содержание.
Под риском понимается возможная опасность
или вероятность угрозы потерять часть
ресурсов, недополучить доходы или понести
дополнительные расходы в процессе деятельности
(одно из определений).
2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ
РИСКОВ.
Основными
причинами возникновения риска является
(источниками):
1) спонтанность природных процессов и
явлений, стихийных бедствий;
2) случайность
– этот источник риска проявляется в вероятностной
сущности иных социально-экономических
и технологических процессах, а также
проявляется во много вариантности материальных
отношений в которые вступают экономические
субъекты. Предопределение будущего финансового
результата, зависящего от объема продаж
носит чаще прогнозный характер т.к. объем
различных продаж может быть случайным;
3) наличие противоборствующих тенденций;
4) на процесс воспроизводства неопределенности
и риска оказывает воздействие вероятностный
характер научно-технического прогресса.
Существование неопределенности связанно
также с недостаточной информацией об
объекте, процессе, явлении, по отношению
к которому принимается решение.
Концепция риска включает во-первых, оценку
риска, во-вторых, управление им.
Оценка риска — научный анализ причин
его появления и масштабов в конкретной
ситуации. Назначение анализа риска —
дать необходимые данные для принятия
о целесообразности участия в проекте
и предусмотреть меры по защите от возможных
финансовых потерь.
Управление риском — это анализ рисковой
ситуации и разработка решения (как правило,
в форме акта: постановления закона, инструкции
и т.д.), направленного на его минимизацию.
Основная цель управления риском — определение
путей его уменьшения, при этом имеется
в виду, что время и ресурсы ограничены.
Целенаправленные действия по ограничению
и минимизации риска в системе экономических
отношений называются управлением риском
(риск менеджмента).
Как правило, все риски взаимосвязаны
и оказывают влияние на деятельность предпринимателя.
Эти обстоятельства затрудняют принятие
решений по оптимизации риска и требуют
углубленного анализа состава конкретных
рисков, а также причин и факторов их возникновения.
В экономической литературе, посвященной
проблемам предпринимательства, нет стройной
системы классификации рисков. Существует
множество подходов к классификации рисков,
которые, как правило, определяются целями
и задачами классификации. Наиболее важными
элементами, положенными в основу классификации
являются перечисленные ниже.
По источнику возникновения риски могут
быть разделены на следующие группы:
а) собственно- хозяйственные;
б) обусловленные природными факторами.
По причине возникновения риски являются
следствием ряда факторов:
∙неопределенность будущего, много вариантность,
противоречивость общественных явлений,
вероятностный характер развития общества,
наличие элементов стихийности, случайности,
непредсказуемости;
∙недостаток, неполнота информации, сведений
об объекте, явлений, процессе;
∙непредсказуемость поведения партнеров
и воздействия субъекта (человек, группа,
коллектив, организация) на общественную
жизнь в целях реализации своих потребностей,
интересов, целей;
Первый принцип показывает влияние научно
– технического прогресса на социальную,
экономическую, политическую и духовную
жизнь общества.
Для реализации второго принципа требуется
необходимость оценить величину убытка
и его вероятность, а затем принять решение
о возможности взять риск на свою ответственность
или передать риск на ответственность
другому лицу или отказ от мероприятий
(риска).
Реализация третьего принципа
предполагает необходимость принять решение
о расчете возможных потерь прежде чем
принять решение о внедрении мероприятий.
Наиболее практическим является второй
принцип, который призван найти средства
разрешения риска:
3.Методы оценки риска,
классические критерии оценки рисков.
В настоящее время отсутствует
научно — обоснованные рекомендации по
определению приемлемости того или иного
уровня риска в конкретной ситуации. Вместе
с тем при выборе стратегии поведения
в процессе принятия конкретного решения
предприятию целесообразно различать
и выделять определенные области (зоны
риска) в зависимости от уровня, возможных
потерь. Попыткой восполнить недостатки
количественной оценки риска в процессе
принятия управленческих решений является
разработка и использование специальных
шкал риска, позволяющих квалифицировать
поведение предпринимателя, идущего на
риск, а также существует ряд методов и
анализов. Качественный анализ. Количественный
анализ. Метод аналогий. Статистический
метод измерения риска. Анализ чувствительности.
Прогнозирование (вероятностное,
нечётко-множественное и детерминистское
представление). Аналитический метод.
Метод исторического моделирования. Концепция
Value at risk. Учет риска при формировании капиталовложений
(учет риска при установлении ставки дисконтирования,
модель оценки капитальных активов). Сценарный
анализ и метод сценариев. Экспертный
метод. Оценка рисков по видам и уровню
иерархической оценки: страновой (экономический,
социально-политический и фискальный),
отраслевой (промышленный), риск хозяйственной
деятельности фирмы (финансовый и коммерческий);
риск инвестиционного проекта. Оценка
рисков по причинам и стадиям возникновения:
вариационный (систематический и несистематический).
Взаимодействие финансового и операционного
рычагов в оценке суммарного риска. Анализ
риска банкротства инвестиционного проекта.
Методика компьютерной оценки и измерения
риска инвестиционных проектов. Многообразие
показателей, посредством которых осуществляется
количественная оценка риска порождают
многообразие существующих шкал риска
и рекомендации по их применению. Наиболее
обоснованной считается эмпирическая
шкала риска(табл.№1), которую рекомендуют
использовать исследователи в области
риска.
№ |
Вероятность нежелательного
исхода (величина риска) |
Наименование градаций риска |
1 |
0 – 0,1 |
Минимальный |
2 |
0,1 – 0,3 |
Малый |
3 |
0,3 – 0,4 |
Средний |
4 |
0,4 – 0,6 |
Высокий |
5 |
0,6 – 0,8 |
Максимальный |
6 |
0,8 – 1,0 |
Критический |
Табл.№1 Эмпирическая шкала уровня
риска.
По мнению составителей шкалы,
первые три уровня соответствуют нормальному
или разумному риску, при которых рекомендуется
принимать обычные решения. Решение с
большим уровнем зависят от склонности
к риску лиц принимающих решения.
При принятии решений в условиях
неопределенности, когда вероятности
возможных вариантов обстановки неизвестны,
применение выше представленной методики
невозможно. При принятии решений в таких
ситуациях рекомендуется ориентироваться
на критерии, применения которых соответствует
характеру задач, целевым установкам,
и склонности к риску лица принимающего
решения. К числу классических критериев
относят:
принцип недостаточного обоснования
Лапласа;
максимальный критерий Вальда;
минимальный критерий Сэвиджа;
критерии обобщенного максимина
Гервица.
Принцип недостаточности обоснования
Лапласа, используется в случае если можно
предположить, что любой из варианта обстановки
не более вероятнее чем другой. Тогда вероятности
обстановки можно считать равными и производить
выбор решения, также как и в условиях
риска, то есть по минимальному средневзвешенному
показателю риска.
Максимальный критерий Вальда,
используется в случаях, когда требуется
гарантия того, чтобы выигрыш в любых условиях
оказался не менее чем наибольший из них
в худших условиях. Наибольшим решением
будет тот, для которого выигрыш окажется
максимальным из всех минимальных при
различных вариантах условия. Этот критерий
ориентируется на максимальный гарантированный
выигрыш, который может быть получен.
Минимальный критерий Сэвиджа,
используется в тех случаях, когда требуется
в любых условиях избежать большого риска.
В соответствии с этим критериям предпочтение
следует отдать решению, для которого
потери при различных вариантах условий
окажутся минимальными.
Критерии Вальда и Сэвиджа относятся
к разряду осторожных.
Критерий обобщенного максимина
(оптимизма и пессимизма) Гурвица, используется,
если требуется установить между линией
поведения в расчете на худшее и линией
поведения в расчете на лучшее.
- Практическое задание №
2
1.Что входит в понятие
«теория управления рисками»?
Управление риском — Целенаправленные
действия по ограничению и минимизации
риска в системе экономических отношений
называются управлением риском
- На каких основах
базируется теория управления рисками?
Основная цель управления риском
— определение путей его уменьшения, при
этом имеется в виду, что время и ресурсы
ограничены