Применение автоматизированной торговой стратегии на финансовом рынке

3. Система "Пробой" - поддержка и сопротивление + дигитал

Используем график цены - линейный

- либо  CCI 14 (close)

- либо  CCI 32 (close)

- либо  CCI 56 (typical price)

Работаем по пробою линий  сопротивления и поддержки.

рис. 3.7 - GBPUSD Н4, 08.04.2010г - CCI(32) - пробой поддержки сверху вниз и закрытие свечи на линии сопротивления. - оптимальная точка для продажи, рис. 3.8 - GBPUSD Н4, 07.09.2010г - CCI(32) - пробой линии сопротивления сверху вниз и закрытие свечи на уровни линии поддержки - оптимальная точка для покупки.

Рис. 3.7 GBPUSD Н4, 08.04.2010г

 

Рис. 3.8 GBPUSD Н4, 07.09.2010г

Линию строим по значимым макушкам. Обязательно ждем закрытия свечи.

Система "зеркало" используется в основном как инструмент для определения возможных точек для разворота рынка - обычно ищется подтверждение с помощью систем "отскок" и "пробой" на меньшем таймфрейме.

На мой взгляд умение пользоваться всеми этими системами в комплексе позволит вам быть более информированным - мне очень часто удается получать профиты по 300-500 пунктов - т.к я видно, что должно быть довольно мощное движение и мне довольно ювелирно удается войти в рынок и выйти из него. Еще один важный момент - это опыт работы с этими системами - необходимо вначале уделить большое внимание практике в работе с данными системами - это позволит отсеивать неточные сигналы.

 

Заключение

 

На рубеже веков высокие технологии стали неотъемлемой частью жизни современного общества, позволяя автоматизировать рутинные процессы и значительно повысить эффективность труда. С появлением систем электронного документооборота, а впоследствии всемирной сети Интернет, человечество шагнуло в эпоху глобализации социальных и экономических процессов. Наличие коммуникаций, позволяющих мгновенно передавать огромные потоки информации, не замедлило отразиться на финансовых рынках мира, начав постепенно стирать условные национальные границы, формируя единый глобальный финансовый рынок.

Сегодня любой инвестор, имеющий доступ к сети Интернет, может без труда совершать операции с финансовыми инструментами на любой бирже мира в режиме реального времени и с минимальными транзакционными издержками. Благодаря этому, перед инвесторами открывается множество новых перспектив, начиная от возможности более эффективной диверсификации инвестиционного портфеля, через включения в него ценных бумаг иностранных эмитентов, до применения алгоритмических торговых систем, одновременно совершающих по несколько десятков операций в секунду на различных биржах мира.

Высокая взаимозависимость финансовых рынков становится причиной значительного увеличения систематических рисков для классических инвестиционных стратегий, что создает серьезную угрозу для развития российского фондового рынка, а также рынка коллективных инвестиций, подтверждением чему стал финансовый кризис 2008 года. В связи с этим, на первое место для любого инвестора становятся вопросы поиска автоматизированных торговых стратегий на рынке финансовых активов.

Кроме того, существенную роль в эффективности алгоритмических торговых систем, использующих рыночно-нейтральных стратегии, играют высокие технологии, которые со временем будут только развиваться.

Важнейшим источником привлечения  финансовых ресурсов для фирм, основанных на корпоративных началах (по российскому законодательству это закрытые и открытые акционерные общества), является выпуск акций.

Акция – эмиссионная  ценная бумага, закрепляющая права  ее владельца (акционера) на получение  части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после ликвидации общества.

Количество акций, которыми владеет инвестор, характеризует  его вклад в уставный капитал  и показывает его долю в имуществе фирмы. В акционерном обществе могут выпускаться разнообразные виды и типы акций, различающихся свойствами, номинальной стоимостью, размером выплачиваемого дивиденда, объемом прав, предоставляемых акционерам, и другими параметрами.

Приобретая акции, инвестор становится совладельцем предприятия, разделяет с ним успехи роста и риск в случае неудовлетворительной работы компании.

Уставный капитал акционерного общества поделен на определенное число  акций. При выпуске акций в  наличной форме на лицевой стороне указывается номинальная стоимость этой ценной бумаги. Поэтому ее иногда называют лицевой или нарицательной стоимостью.

Эффективно работающий рынок ценных бумаг выполняет  важную макроэкономическую функцию, способствуя  перераспределению инвестиционных ресурсов, обеспечивая их концентрацию в наиболее доходных и перспективных отраслях и одновременно отвлекая финансовые ресурсы из отраслей, которые не имеют четко определенных перспектив развития.

Таким образом, рынок  ценных бумаг является одним из немногих возможных финансовых каналов, по которым сбережения перетекают в инвестиции. В то же время рынок ценных бумаг предоставляет инвесторам возможность хранить и преумножать их сбережения.

Список  использованной литературы

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая статьи 1- 453) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.07.2006 г. №138-ФЗ; с изменениями на 27 июля 2006 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2006 года).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая, статьи 454 - 1109) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.06.2006 г. №19-ФЗ; с изменениями на 2 февраля 2006 года)
3. Федеральный Закон «Об акционерных обществах», принят Гос. Думой РФ 24 ноября 1995 г.
4. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг», принят Гос. Думой РФ 20 марта 1996 г.
5. Федеральный Закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», принят Гос. Думой РФ 29 июля 1998 г.
6. Федеральный Закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», принят Гос.Думой РФ 5 марта 1999 г.
7. Федеральный Закон «Об инвестиционных фондах», принят Гос. Думой 29 ноября 2001
8. Бердникова, Т.Б. Оценка ценных бумаг М. : ИНФРА-М, 2003.
9. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учеб.пособие / Т. Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 270 с.: ил. - (Высш.образование).
10. Бочаров В.В. Инвестиции. Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии / В. В. Бочаров. - СПб.: Питер, 2007. – 288 с.: ил. - (УЧЕБ.ДЛЯ ВУЗОВ).
11. Вахрин П. И.Финансы и кредит: Учебник для вузов / Вахрин П. И. - М.: Дашков и К, 2006. - 584 с.
12. Добрынина, Л.Н. Фондовый рынок и биржевая торговля: учебно-методическое пособие  – М.: Экзамен, 2005.
13. Добрынина Л.Н. Фондовый рынок и биржевая торговля: Учеб.-метод. пособие / Л. Н. Добрынина, А. В. Малявина; Моск. акад. экон. и права, Ин-т экономики. - М.: Экзамен, 2005. - 287 с.: ил. - (Учеб.пособие для вузов).
14. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. Л.А.Дробозиной. - М.: Финансы, 2006;: ЮНИТИ. – 479 с.
15. Есипова В.Е. Есипова Ценообразование на финансовом рынке: Учеб. пособие / Санкт-Петерб. гос. ун-т экон. и финансов; Под ред. В.Е.Есипова. - СПб.: СПбГУЭФ, 2007. - 240 с.
16. Гинзбург, А.И. Рынки валют и ценных бумаг – СПб.: Питер, 2004.
17. Галанова В. А, Басова A. Г., Рынок ценных бумаг: - М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – с. 243
18. Галанова В. А., Басова А. И. Биржевое дело. - М.: Финансы и статистика, 2006.
19. Ильин А.Е., Соловьева Т.Н. Практикум по рынку ценных бумаг: – М.: Изд-во Дрофа, 2005. – с. 361
20. Кузнецова Л. Г. Структура и операции финансового рынка. – Хабаровск: Изд-во «РИОТПИ» Хабаровской краевой типографии, 2005.
21. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги: учебник. -  М.: Финансы и статистика, 2006. –с. 421
22. Тертышный, С.А. Рынок ценных бумаг и методы его анализа– СПб.: Питер, 2007.
23. Фабоцци, Ф. Дж. Управление инвестициями: учебник– М.: ИНФРА-М, 2007.
24. Тодаро М.П. Экономическое развитие. – М.: ЮНИТИ, 2001.-с. 342.
25. Электронный ресурс www.naufor.ru – официальный сайт саморегулируемой организации НАУФОР
26. Электронный ресурс www.fcsm.ru – официальный сайт РО ФСФР
27. Электронный ресурс www.finam.ru- официальный сайт инвестиционной компании Финнам.
28. Электроныый ресурс www.rts.ru - oфициальный сайт Российской торговой системы