Риск менеджмент. Лекции

5. Создание системы  резервов.

При использовании этого метода на предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов, денежных средств, создаются планы их мобилизации в условиях кризиса. В некоторых случаях создание резервных фондов является обязательным.          

6. Привлечение внешних  ресурсов.

• В случае когда фирма не в состоянии покрыть все потери внутренних ресурсов, часть из них можно покрыть с использованием кредитных ресурсов. Однако в данном случае доступность кредитных ресурсов имеет существенные ограничения. И главное из них — перспектива будущей прибыльности.

Для снижения внутренних предпринимательских  рисков предприятие  должно проверять потенциальных партнеров по бизнесу и тщательно подбирать кадры.

Американские  предприниматели  часто практикуют правила пяти «C» – модели для проверки кредитоспособности партнера:

1.личность заемщика (character) – его репутацию, степень ответственности;

2.финансовые возможности (capacity) – способность погасить взятую ссуду за счет текущих поступлений или средств от реализации активов;

3.имущество (capital) – величина и структура акционерного капитала;

4.обеспечение (collateral) – вид и стоимость активов, предлагаемых в качестве залога; 5. общие условия (conditions) – общее экономическое состояние и другие факторы. 

   Формирование  программы риск-менеджмента компании 

При создании антирисковой программы риск-менеджер должен ответить на следующие вопросы:  

• Насколько легко её осуществить?
• Насколько она будет принята и исполнима сотрудниками?
• Насколько она понравится руководству?
• Каковы приоритеты мероприятий?
• Какой уровень технологии потребуется?
• На какие факторы риска она будет оказывать влияние?
• Дорого ли будет её осуществить?
• Какой уровень сопротивления встретится?
• Сколько времени займет её внедрение?
• Как тесно она связана с корпоративной стратегией организации?
• Какой уровень взаимодействия отделов потребуется для её осуществления?

 

• Как тесно  она связана с основными обязанностями  сотрудников, задействованных в  её осуществлении?

 
 
 
 
 
 

Пример  программы: 

 

Пример фактора риска: 

• Наличие значительных размеров активов, которые не покупаются и не продаются (низкая ликвидность), приведет к тому, что предприятие не сможет своевременно ответить по своим обязательствам перед контрагентами (Риск снижения платежеспособности).

 

Общие понятия  риск-менеджмента («вероятность», «возможность», «опасность», «возможная опасность», «ущерб», «неопределенность» «волатильность» (изменчивость и непостоянство рыночной конъюнктуры)) объединяет термин:  

«Событие», под которым понимается: любой исход, который в результате деятельности может быть получен. 

 
 
 
 

      P–вероятность; А–событие (риск);

      М–конкретное число наступления случаев (благоприятствующих наступлению события А);  N – общее число случаев (возникновения события А). 

Карта рисков - эффективный  инструмент управления. 

Карта рисков – простой метод оценки рисков

Представители разных отраслей экономики –зачастую  задают, как консультантам по управлению рисками вопрос: есть ли простые  и наглядные методы, доступные  и неспециалистам, которые помогли  бы хотя бы грубо оценить риски  при развитии новых стратегических направлений бизнеса, крупных инвестиционных планов и т.п. 

Что такое карта риска  и чем она полезна?

Карта риска - графическое  и текстовое описание ограниченного  числа рисков организации, расположенных  в прямоугольной таблице,  по одной «оси» которой указана сила воздействия или значимость риска,  а по другой вероятность или частота его возникновения.  

 

 

 
 

       
 
 
 
 

 

      Частный пример карты рисков

 

Описание  структуры карты  рисков

На этой карте  рисков вероятность или частота  отображается по вертикальной оси, а  сила воздействия или значимость - по горизонтальной оси. В этом  случае вероятность появления риска увеличивается снизу вверх  при продвижении по вертикальной оси, а воздействие риска увеличивается  слева направо по горизонтальной оси. 

Арабские цифры  на карте – обозначения рисков, которые были классифицированы по четырем категориям значимости и шести категориям вероятности, причем так, чтобы каждому сочетанию вероятность/значимость был приписан один вид риска.  

 
 
 

Такая классификация, размещающая каждый риск в специфическую  отдельную «коробочку» не является обязательной, но упрощает процесс установки приоритетов, показывая положение каждого риска относительно других (увеличивает разрешающую способность данного метода). Жирная ломаная линия - критическая граница терпимости к риску.  

При выявлении критических  рисков 

сценарии (причинно-следственная связь процессов, событий и действующих  факторов риска), приводящие к рискам выше этой границы, считаются непереносимыми.

При разработке стратегии  снижения рисков

например, по выявленным непереносимым рискам до принятия данной стратегии требуется понять,  как уменьшить или передать такие риски, в то время как риски ниже границы являются управляемыми в рабочем порядке.  

Построение  карты рисков

    Производиться как в рамках внедрения системы управления рисками на уровне всей организации, что сложно, а зачастую и невозможно выполнить внутренними силами организации. 

    Для решения обособленного  круга задач по управлению рисками, например в рамках предварительной оценки различных стратегий развития.  

Что Вы можете сделать  сами: процесс построения карты риска.

В общем случае процесс картографирования рисков позволяет:

• выделить риски
• расположить риски по приоритетам
• оценить количественно (разбить на классы) риски организации.

 

Методы, которые применяют  консультанты при  составлении карты  рисков включают

• интервью
• формализованные и неформализованные опросники
• обзоры и исследования отрасли
• анализ документационного комплекта компании
• численные методы оценки

 
 
 
 
 

Основные  шаги  процесса самостоятельного картографирования  рисков

1. первичное обучение
2. определение границ анализа
3. формирование состава команды
4. анализ сценариев и ранжирование
5. определение границы терпимости к риску
6. составление плана действий
7. технологии количественных оценок и моделирования

 

При определении границ должен соблюдаться  баланс между:

• широтой границ
• глубиной информации
• ценностью той информации, которая будет получена из процесса картографирования рисков.

 

Таблица результатов сценарного анализа и ранжирования рисков