Анализ банковских рисков на примере ОАО «Промсвязьбанк»

Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2012 г.

Позиции,

номинированные

в рублях

Позиции,

номинированные

в иностранной

валюте

Итого

Снижение процентной ставки на 302 базисных пункта

50,7

–

50,7

Рост процентной ставки на 583 базисных пункта

(98,0)

–

(98,0)

Снижение процентной ставки на 20 базисных пункта

–

0,3

0,3

Рост процентной ставки на 85 базисных пунктов

–

(1,4)

(1,4)

Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2011 г.

Позиции,

номинированные

в рублях

Позиции,

номинированные

в иностранной

валюте

Итого

Снижение процентной ставки на 290 базисных пункта

22,2

–

22,2

Рост процентной ставки на 412 базисных пункта

(31,5)

–

(31,5)

Снижение процентной ставки на 31 базисных пункта

–

1,0

1,0

Рост процентной ставки на 83 базисных пунктов

–

(2,6)

(2,6)

Изменение прибыли до налогообложения по данным на 31 декабря 2011 г.

Позиции,

номинированные

в рублях

Позиции,

номинированные

в иностранной

валюте

Итого

Снижение процентной ставки на 290 базисных пункта

22,9

–

22,9

Рост процентной ставки на 412 базисных пункта

(45,9)

–

(45,9)

Снижение процентной ставки на 31 базисных пункта

–

1,2

1,2

Рост процентной ставки на 83 базисных пунктов

–

(5,2)

(5,2)

Значение на

31 декабря

2012 г.

Среднее

значение

за 2012 г.

Максимальное

значение за

2012 г.

Минимальное

значение за

2012 г.

Влияние на

собственные

средства

Влияние

на чистую

прибыль

Процентный риск по долговым ценным бумагам

18,1

16,6

21,7

12,1

1,1%

5,2%

Фондовый риск

4,0

9,0

12,6

4,3

0,2%

1,2%

Валютный риск

5,3

3,1

7,0

1,4

0,3%

1,5%

Рыночный риск (с учетом диверсификации)

19,6

17,6

24,5

12,1

1,2%

5,7%

Эффект диверсификации

7,8

–

–

–

0,5%

2,3%

Рубли

Доллары США

Евро

Турецкая лира

Прочие валюты

Итого

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

946,0

125,6

118,8

19,8

80,6

1 290,8

Обязательные резервы на счетах в центральных банках

122,6

32,8

31,5

5,6

18,7

211,2

Долговые торговые ценные бумаги

40,5

23,9

0,4

7,3

2,4

74,5

Долговые ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета

прибылей и убытков

8,9

0,6

–

–

0,7

10,2

Средства в банках

           60,6

1,7

39,6

–

12,9

114,8

Кредиты и авансы клиентам

7 714,9

1 783,9

366,4

367,9

266,2

10 499,3

Долговые ценные бумаги, заложенные по договорам репо

882,1

25,8

–

32,6

–

940,5

Долговые инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

356,1

216,9

71,4

77,6

37,0

759,0

Долговые инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

85,0

13,2

2,5

2,4

2,8

105,9

Прочие финансовые активы (без учета справедливой стоимости производных финансовых инструментов)

123,8

18,7

3,0

6,5

1,2

153,2

Итого монетарных активов

10 340,5

2 243,1

633,6

519,7

422,5

14 159,4

Обязательства

Продолжение Таблицы 11

Средства банков

1 289,4

52,7

57,7

22,3

30,3

1 452,4

Средства физических лиц

5 660,1

521,8

452,1

170,5

178,7

6 983,2

Средства корпоративных клиентов

1 958,3

747,8

171,6

153,3

165,1

3 196,1

Выпущенные долговые ценные бумаги

297,7

327,3

17,2

12,9

36,6

691,7

Прочие заемные средства

0,7

362,9

76,8

25,4

3,4

469,2

Прочие финансовые обязательства (без учета справедливой стоимости производных финансовых

инструментов)

97,2

21,9

4,5

20,5

2,0

146,1

Субординированные займы

303,4

71,6

4,7

5,0

384,7

Итого монетарных обязательств

9 606,8

2 106,0

784,6

404,9

421,1

13 323,4

Чистые монетарные активы / (обязательства)

733,7

137,1

(151,0)

114,8

1,4

836,0

Чистые валютные производные финансовые инструменты

(323,3)

223,9

178,9

(39,1)

(7,6)

32,8

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТНОГО

ХАРАКТЕРА

1 848,2

621,7

236,8

258,4

64,6

3 029,7

До востребования и менее

1 месяца

От 1 до 6

месяцев

От 6 до

12 месяцев

От 1 года до 3 лет

Более 3 лет

Итого

Обязательства

Средства банков

1 050,3

230,8

123,0

24,4

39,9

1 468,4

Средства физических лиц

1 871,6

1 252,4

1 159,6

2 599,8

361,4

7 244,8

Средства корпоративных клиентов

1 271,1

375,1

91,0

1 558,5

5,7

3 301,4

Выпущенные долговые ценные

бумаги

74,3

145,7

159,0

163,1

242,1

784,2

Прочие заемные средства

29,6

75,7

174,4

192,6

42,3

514,6

Прочие финансовые обязательства

(включая справедливую стоимость

производных финансовых

инструментов)

137,1

41,4

11,7

45,2

37,9

273,3

Субординированные займы

—

1,8

22,0

46,0

500,3

570,1

Итого обязтельств

4 434,0

2 122,9

1 740,7

4 629,6

1 229,6

14 156,8

Обязательства кредитного характера

3 029,7

–

–

–

–

3 029,7

До востребования и менее 1 месяца

От 1 до 6

месяцев

От 6 до 12

месяцев

От 1 года

до 3 лет

Более

3 лет

C неопределенным сроком

Итого

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

625,6

–

–

–

–

–

625,6

Обязательные резервы на счетах в центральных банках

27,7

10,7

8,9

47,7

6,2

–

101,2

Торговые ценные бумаги

102,0

–

–

–

–

–

102,0

Ценные бумаги, изменение

справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков

52,0

–

–

–

–

–

52,0

Средства в других банках

19,0

13,8

1,8

0,2

0,3

–

35,1

Кредиты и авансы клиентам

253,2

1 043,4

1 243,3

2 477,6

2 702,2

–

7 719,7

Ценные бумаги, заложенные по

договорам репо

163,7

–

39,0

82,1

16,0

–

300,8

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

869,3

–

2,8

3,1

8,4

0,9

884,5

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0,7

11,7

9,0

116,9

148,2

–

286,5

Отложенный налоговый актив

–

–

–

–

–

7,8

7,8

Основные средства

–

–

–

–

–

359,9

359,9

Прочие активы

138,3

35,7

29,9

39,7

19,1

97,3

360,0

Итого активов  

2 251,5

1 115,3

334,7

2 767,3

2 900,4

465,9

10 835,1

Обязательства

Средства других банков

373,1

118,9

36,7

3,2

0,5

–

532,4

Средства физических лиц

1 243,7

739,2

654,1

2 726,0

363,3

–

5 726,3

Средства корпоративных клиентов

973,9

88,0

50,8

1 081,8

11,3

–

2 205,8

Выпущенные долговые ценные

бумаги

35,3

36,7

17,9

53,5

125,3

–

268,7

Прочие заемные средства

0,2

19,7

52,3

152,0

19,8

–

244,0

Отложенное налоговое обязательство

–

–

–

–

–

21,2

21,2

Прочие обязательства

186,0

47,5

9,6

11,9

6,5

3,7

265,2

Субординированные займы

–

–

–

0,2

303,3

–

303,5

Итого обязательств

2812,2

1050,0

821,4

4028,6

830,0

24,9

9567,1

Чистый разрыв ликвидности

(560,7)

65,3

513,3

(1261,3)

2070,4

441,0

1268,0

СОВОКУПНЫЙ РАЗРЫВ

ЛИКВИДНОСТИ

560,7

495,4

17,9

1243,4

827,0

1268,0

–