Процесс управления кредитными рисками и методы их снижения

По состоянию  на 31 декабря 2011 года значительный удельный вес в структуре ссудного портфеля Банка занимают розничные займы (19.52%) (включая 11.44% потребительские займы и 8.08% ипотечные займы), займы, предоставленные  сектору оптовой торговли (19.52%),  строительства (11.39%), услуги (8.27%) и недвижимость (8.17%).

Система управления рисками – это процесс, включающий четыре основных элемента: оценка риска, измерение риска, контроль риска  и мониторинг риска.

Первый этап управления прямыми кредитными рисками- идентификация риска. Целью идентификации прямого кредитного риска является выявление потенциальных причин невыполнения заемщиком обязательств по сделке. Эти причины могут быть внешними и внутренними. Внутренние причины связаны с организацией кредитного процесса в банке. Внешние непосредственно связаны с заемщиком, его неспособностью или нежеланием выполнять взятые на себя обязательства и наличием обеспечения, позволяющего банку компенсировать потери в случае неисполнения этих обязательств. По результатам проведенной идентификации имеющихся у компании кредитных рисков, необходимо провести их оценку и измерение.

Контроль  и мониторинг за уровнем риска. Контроль и мониторинг за уровнем риска по предоставленным займам осуществляется с момента их предоставления и до полного погашения. В ходе мониторинга проводится повседневная работа по анализу деятельности заемщиков, контролю за соблюдением всех требований договоров займа, залога, гарантии и т.д. и принимаются адекватные меры воздействия на заемщика в случае ухудшения качества кредита.

Целью идентификации  портфельного риска является определение  факторов риска, которым подвержен  или может быть подвержен кредитный  портфель банка, установление характера  их влияния на его деятельность. Кредитный портфельный риск является последствием неисполнения заемщиками своих договорных обязательств по кредитам.

Целью управления риском кредитного портфеля банка является поддержание на определенных уровнях  показателей, характеризующих эффективность  организации кредитных операций банка.

Список использованных источников

1. Сейткасимов  Г.С. Деньги, кредит, банки. – Алматы: Экономика, 2008. – 430 с.

2. Финансы. Денежное  обращение. Кредит: учебник для  вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева,  Л.Д. Андросова и др.; под ред.  проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009.

3. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. - 10-е изд. / пер. с англ. под ред.  к.э.н. Е.А.Дорофеева. – СПб.: Питер, 2005. – 960 с.

4. Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе. – М.: Издательство «Аланс», 2008. – С. 58.

5. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: учебн. пособие / под. ред. Б.А. Лагоши. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

6. Общая теория  денег и кредита: учебник / под  ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и  биржи, ЮНИТИ. - 2002.

7. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. – Вашингтон: ИЭР. Мировой банк. - 2008.

8. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.:ФиС, 2008. – С. 21.

9. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2002. – 200 с.

10. Копбаева Г.Ш. Подходы к организации системы управления кредитными рисками (Опыт Банка ТуранАлем) // Банковские услуги. – 2002. - №1.

11.Екушев А. Оценки риска в банковском менеджменте // Банковские технологии. – 2008. - №1. – С. 42-45.

12. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ «ДИС», 2009. — С. 36-235.

13. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. — М.: Перспектива, 2008. — С. 37-58.

14. Балдин К.В. Риск-менеджмент. – Москва: Эксмо, 2006. – 365 с.

15. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. – М.: ТАНДЕМ, 2008. – 287 с.

18. Хандруев А. Управление рисками банков: научно-практический аспект // Деньги и кредит. – 2007. - №6.

16. Смирнов А.В. Риск-менеджмент и управление ресурсами коммерческого банка // Проблемы анализа и управления рисками в деятельности кредитной организации: материалы Междунар. ноябрьского семинара Клуба банковских аналитиков. – М., 2008. – С. 116-124.

17. Воронцовский А.В. Управление рисками. – М.: Финансы, 2009. – 458 с.

21. Лаврушина О.И. Банковское дело. – Москва: Финансы и статистика, 2005. – 667 с.

18. Баканов М., Основы управления  кредитными рисками в коммерческих банках // Финансист. — 2008.— Ч 12. — С. 15.

19. Загорий Г. О методах  оценивания кредитного риска  // Деньги и кредит. – 1997, №6.

20. Зайцева Н.В. Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке // Деньги и кредит. —2007. — № 2. — С. 40-48.

21. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков. – Атмосфера, 2010. – 430с.

22. Правила о пруденциальных нормативах для банков второго уровня / Пост. Правления Национального Банка РК № 213. – Астана, 2009.

23. Годовой отчет АО «Народный банк Казахстана» за 2011 год.