Сущность кредитоспособности заемщика и ее значение

Основополагающая  идея применения балльной оценки кредита  заключается в том, что банк способен вычленить финансовые, экономические  и мотивационные факторы, обусловливающие  отличие «хороших» кредитов от «плохих» путем анализа отношений с  более крупными группами клиентов, являвшихся в прошлом заемщиками. В соответствии с этой идеей ряд определенных таким образом благоприятных факторов могут (с некоторой долей риска) быть приняты как свидетельство перспектив заключения хорошей кредитной сделки и в будущем. Очевидно, данное предположение — в случае кардинального изменения экономических условий или иных обстоятельств — может оказаться ошибочным. И это является одной из причин частого пересмотра испытанных систем балльной оценки, осуществляемого по мере выявления более точных показателей.

Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер необходимой информации, служащий банка по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит.

Российские банки  в своей практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке  РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом:

Р = ДчхКхТ, (12.1)

где Дч — среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба, погашение задолженности и уплата процентов по другим кредитам, сумма обязательств по предоставленным поручительствам, выплаты в погашение стоимости приобретенных в рассрочку товаров и др.); 
К — коэффициент, зависящий от величины Дч, а именно К = 0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долл. США, К= 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до 1 ООО долл. США, К = 0,5 при Дч в эквиваленте свыше 2 000 долл. США; 
Т — срок кредитования (в мес.)

Доход в долларовом эквиваленте определяется следующим  образом:

дч =_Доход в рублях_ (12 2)

Курс доллара  США, установленный ЦБ РФ на момент обращения заявителя в банк

Величина Дч может быть скорректирована в сторону уменьшения (с соответствующими пояснениями в заключении кредитного инспектора).

При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в  долларах США.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два этапа.

1. Определяется максимальный  размер кредита на основе платежеспособности  клиента

S=- --,- г (12.3)

1 + Годовая процентная ставка х срок кредитования /в месяцах J 12x100

2. Полученная величина  корректируется с учетом: предоставленного  обеспечения возврата кредита,  информации, предоставленной в заключениях  других подразделений банка, остатка  задолженности по ранее полученным  кредитам.

Будет не вполне корректным рассматривать способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки  более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане  дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая  учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить  свои обязательства.

Данная система  базируется на двухуровневой системе  оценки.

На первом этапе  сотрудник банка предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной  оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах.

Примеры формы такой  тест-анкеты клиента приведены в Приложении № 1 к данной главе (в тест-анкете в скобках указаны баллы).

По результатам  заполнения заемщиком тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тест-анкетой передается заемщику.

Следующим шагом  для осуществления комплексного анализа кредита физическому  лицу является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

Кредиты физическим лицам оцениваются по следующим  критериям (см. Приложение № 2 к данной главе):

характер клиента; 
финансовые возможности клиента; 
достаточность незаложенного имущества клиента; 
обеспечение кредита; 
условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается  в баллах, оценка по критерию равна  сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита  равна сумме оценок всех критериев.

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка. Кредитный инспектор как сотрудник, несущий непосредственную ответственность за работу с конкретным заемщиком, должен быть уверен в том, что клиент сознает моральную ответственность за полное и своевременное погашение кредита. Зачастую намерения заемщика раскрываются в ходе анализа цели кредитования, указанной в заявке. Кредитный инспектор должен удостовериться в том, что клиент точно указал, на что будут использоваться полученные средства, а также оценить, насколько указанная цель согласуется с кредитной политикой банка и существует ли у заемщика искреннее желание выплатить кредит. Опытные кредитные инспектора советуют более молодым коллегам не жалеть времени и лично посетить каждого заемщика, поскольку в беседах зачастую можно оценить характер и искренность заемщика, — это напрямую определяет степень вероятности погашения кредита. Часто опытные кредитные инспектора сами заполняют заявку вместо того, чтобы позволить заемщику сделать это самостоятельно. Задавая клиенту соответствующие вопросы по мере заполнения заявки, квалифицированный инспектор может лучше понять, насколько данная заявка отвечает предъявляемым со стороны банка требованиям к качеству кредитов. Устные ответы клиента могут содержать гораздо больше информации о характере и истинной цели кредитования, чем сведения, изложенные в письменном виде. Инспектора по потребительскому кредитованию обращают особое внимание на увеличение долга относительно ежемесячного и ежегодного дохода клиента. Большинство кредитных инспекторов неодобрительно относятся к появлению «пирамиды долга», когда физическое лицо берет кредит у одного кредитора для уплаты в пользу другого кредитора, а также к значительной или растущей задолженности по кредитным карточкам, частому возврату чеков, выписанных со счета клиента. На основе подобных фактов делается вывод о наличии или отсутствии у клиента навыков управления денежными средствами. Клиенты, у которых подобные навыки отсутствуют, могут взять на себя слишком много долговых обязательств и столкнуться с серьезными трудностями в своих отношениях с банком.

Кредитование является одним из ключевых направлений деятельности банков, определяющих их судьбу; искусство  кредитования — это соблюдение определенных, проверенных практикой правил.

Программы потребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком и банковскими  услугами. Причина этого заключается  не только в том, что потребительские  кредиты принадлежат к числу  самых выгодных видов кредитования, но и в том, что по мере роста  своего образовательного ценза клиенты  все чаще прибегают к кредитованию для повышения уровня жизни и  согласования планов своих расходов с ожидаемым доходом.

Потребительское кредитование в будущем станет процессом, в  большей степени ориентированным  на интересы потребителей, что позволит частным лицам получать более  быстрый доступ к кредиту при  одновременном сохранении достаточного контроля со стороны банка над  заимствованиями клиента.

В развитых странах  кредитование потребителей и выдача ипотечных кредитов (под залог  недвижимости) относятся к разряду  наиболее популярных финансовых услуг, предоставляемых банками. Данные виды кредитов помогают банку диверсифицировать  свою клиентскую базу, привлечь депозиты и найти источники доходов, дополняющие  и компенсирующие риск по кредитам и депозитам предпринимательских  фирм. Многие банки уделяют все  большее внимание потребительскому и ипотечному кредитованию с целью  избежать или ослабить воздействие  экономических циклов, приводящих к  периодическому снижению объемов традиционного  банковского кредитования предпринимательской  деятельности.

Вместе с тем  потребительское и ипотечное  кредитование имеет и существенные недостатки. Процент невозвращенных кредитов подобного рода обычно выше, чем по другим видам банковских кредитов. Ключевыми факторами, обусловливающими предоставление качественных потребительских  кредитов, выступают порядочность и  чувство ответственности заемщика. Банк может оценить их с помощью  анализа кредитной истории заемщика, но в нашей стране такого рода информация имеется на очень незначительное число клиентов банка.

Существует также  проблема информированности населения. Потребительские кредиты хотя и  предоставляются в некоторых  российских банках, но лишь немногие люди знают о них достаточно для  того, чтобы ими пользоваться. Возможно, что в этом виноваты сами банки  — .ведь люди получают чрезвычайно мало информации как о банковских услугах вообще, тал и о возможности получения кредита в частности.

Современная российская практика кредитования индивидуальных клиентов на потребительские цели далека от совершенства. Необходимо вести  работу как в плане объектов кредитования, так и дифференциации условий предоставления кредитов. Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление инфляции в частности позволит населению шире использовать банковские кредиты для решения жизненно важных проблем.

Российское законодательство делает первые шаги в области регулирования  залоговых отношений. Прежде всего это гражданский кодекс РФ и Закон РФ «О залоге». Необходимы земельный кодекс, законы РФ об ипотеке и регистрации прав на недвижимость и сделок.

В 1996 г. принят Указ Президента «О дополнительных мерах  по развитию ипотечного кредитования». Основные предпосылки для старта ипотечного кредитования созданы.

Скоринг оценка заемщиков - физических лиц.

СКОРИНГ (англ. scoring) — метод классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. Скоринг применяется также в маркетинге.

Скоринг – используемая банками система оценки клиентов, в основе которой заложены статистические методы. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. Название скоринг происходит от английского слова score, то есть «счет».

Существуют четыре вида скоринга:

• application-scoring (дословный перевод с английского - «скоринг заявки, обращения») - оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита. Это самый распространенный и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод результата: предоставлять заем или нет;
• collection-scoring – система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Определяет приоритетные действия сотрудников банка для возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет предпринять ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, например от первичного предупреждения до передачи дела коллекторскому агентству. Считается, что в процессе такой обработки порядка 40% клиентов ссылаются на забывчивость и возвращают кредит;
• behavioral-scoring, «скоринг поведения» - оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика. Такая система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности заемщика, корректировать установленные для него лимиты. Основой анализа могут служить действия клиента за определенный период, например операции покредитной карте;
• fraud-scoring – статистическая оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Такой скоринг, как правило, используется совместно с другими видами исследования клиентов. При этом считается, что до 10% невозвратов по кредитам связаны в России с откровенным мошенничеством и этот показатель растет.

Многие скоринговые системы не только обрабатывают введенные данные, но и способны к самообучению: они учитывают модель поведения уже принятых на обслуживание клиентов, чтобы корректировать свою оценку будущих заемщиков.

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые решения. Самые известные западные программы - SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS). Среди российских разработчиков выделяются Basegroup Labs, «Диасофт», известна украинская компания "Бизнес Нейро-Системы". В то же время многие банки разрабатывает свои собственные системы.

Скоринговые системы позволяют снизить издержки и минимизировать операционный риск за счет автоматизации принятия решения, сокращают время обработки заявок на предоставление кредита, дают возможность банкам проводить свою кредитную политику централизованно, обеспечивают дополнительную защиту финансовых организаций от мошенничества. В то же время скоринг имеет и ряд недостатков: часто решение системы основано на анализе данных, предоставленных исключительно самим заемщиком. Кроме того, скоринговые системы необходимо постоянно дорабатывать и поддерживать, т. к. они учитывают только прошлый опыт и реагируют на изменения социально-экономической ситуации с запозданием.

Скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска

Продолжающийся бурный рост рынка кредитования физических лиц  неизбежно влечет за собой принятие дополнительных кредитных рисков как на отдельное кредитное учреждение, так и на банковскую систему в целом. Это связано с двумя основными факторами:

1) вовлечением в процесс  розничного кредитования в качестве  заемщиков нового контингента  физических лиц и как следствие  увеличением общего количества  действующих кредитных договоров;

2) ростом среднего объема  розничного кредита.

Экстенсивное развитие розничного кредитования проходит в условиях жесткой  продуктовой и ценовой конкуренции  основных участников рынка, что неизбежно  ведет к снижению доходности данного  направления банковского бизнеса. В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном  кредитовании становится не просто важным вопросом, а одним из конкурентных преимуществ/недостатков для кредитных  учреждений, развивающих данный вид  кредитования.

Конкурентная борьба идет не просто за доли расширяющегося рынка (в отличие, например, от торговли), а  за "высококачественные" доли рынка, то есть за кредитоспособных заемщиков. Здесь необходимо пояснить термин "кредитоспособность". Данное понятие означает не только возможность (исходя из уровня и оценки стабильности доходов), но и желание  потенциального заемщика вовремя и  должным образом погасить задолженность. По существу реальным конкурентным преимуществом  розничных банков становится уровень  их кредитного "зрения", понимаемого  как способность осуществлять выбор  кредитоспособных заемщиков с высокой  надежностью и минимальными затратами  времени и ресурсов.