«Тұран Әлем» банкі АҚ ресурстарын басқарудың мәселелері мен оларды шешудегі қажетті шаралар

Қазақстандық банктік сектордың бәсекелестігін тежейтін басты факторлардың бірі ретінде коммерциялық банктің капитал құрылымының қалыптасуын талдауға, оның қазіргі жағдайына баға беруге әдістемесін жасауға байланысты болып келеді.

Банктің капиталы деп бұл жерде оның ресурсы, соның ішінде меншікті капиталы мен тартылған қаражаттарының жиынтығы түсіндіріледі. Банктің тұрақтылығын және жұмысының тиімділігін қамтамасыз етуде меншікті капиталдың маңызы ерекше. Капиталдың жеткіліктігін бағалаудың нарықтық тәсілін енгізу, біздің ойымызша, банк жүйесінің элементерінің тұрақтылығына ықпал ететін жағымсыз кұбылыстардың алдын алуға мүмкіндік береді. Банктің ресурсындағы меншікті капиталдың өте төменгі үлесінде болуы да дұрыс емес. Себебі, ол банктің салым иелері алдындағы жауап беру мөлшеріне сәйкес келмейтіндігін сипаттайды.

Қазіргі кезде банктеріміз өздерінің капиталдарын жеткілікті мөлшерде ұстап отырғаны жасырын емес. Қор нарығындағы жағдайлар банктің акционерлік капиталын ұлғайтуға мүмкіндік бермей отыр. Қаржылық қадағалау тарапынан банк капиталын арттыруға талап қойылған. Бірақ та оны ұлғайтатын басты кез пайда десек ол жеткіліксіздік танытуда. Субординирленген қарызды тартудағы банктердің мүмкіндігі бірінші деңгейлі капиталдың 50%-нан аспайтын болуға тиістігін көздейтін шектеу тағы да бар.

Меншікті капиталдарының адекваттылык көрсеткіштері I деңгейлі капиталдың жиынтық активтерге қатынасына  қатысты алсақ, мұндағы нормативтік мәні 0,06 кем болмауға тиіс, ендеше 2005 жылдың 1 қаңтарьша 0,09 қүраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 0,11 дейін өскен. Меншікті капиталдың тәуекел дәрежесіне қарай өлшенген активтер мен баланстан тыс міндеттемелерге қатынасына (к2) тоқталсақ, оның мұндағы нормативтік мәні 0,12 кем болмауға тиіс, ендеше 2005 жылдың 1 қаңтарына 0,17 құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 0,14 мөлшеріне дейін азайған. Нормативтік мәнді орындағанмен де капитал деңгейінің тәуекел дәрежесіне қарай елшенген активтер мен баланстан тыс міндеттемелерге төмендегендігі байқалады. Бұл жерде соңғыларының үлесінің жиынтық активтердегі артқандығы белгілі. Меншікті капиталдың ссудалық қоржынға қатынасы 2005 жылдың 1 қаңтарына 0,22 құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 0,20 дейін төмендеген. Бұл жерде банктің несиелік қоржынының көлемі активтер кұрамында күрт өсуіне, оның меншікті капиталының баяу өсуі сәйкес келуде. Меншікті капиталдың құрылған провизияларға қатынасы 2005 жылдың 1 қаңтарына 3,49 құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 3,43 төмендеген немесе несиелер бойынша құрылған провизиялар көлемінің кебейгендігін көруге болады.

9 кесте  ЕДБ-дің меншікті капиталдарының адекваттылық көрсеткіштері

Меншікті капиталдың адекваттылық корсеткіштері	2004ж	2005ж	2006ж	2007ж	2008ж
I деңгейлі капиталдың жиынтық  активтерге қатынасы (кі)	0,09	0,08	0,09	0,09	0,11
Меншікті капиталдың тәуекел дәрежесіне қарай өлшенген активтер мен баланстан тыс міндет-лерге қатынасы (к2)	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14
Меншікті капиталдың ссудалық қоржынға қатынасы	0,22_	0,19	0,19	0,20	0,20
Меншікті капиталдың құрылған провизияларға қатынасы	3,49	2,62	3,40	3,91	3,43
Меншікті капиталдың күмәнді несиелерге қатынасы	0,60	0,47	0,48	0,43	0,34
Меншікті капиталдың үмітсіз несиелерге қатынасы	10,38	6,65	8,54	12,43	13,54
Ескертпе - ҚҚА-нің жэне ЕДБ-дің 2004-2008 жж есептік материалдары негізінде

 

Сонымен қатар, меншікті капиталдың күмәнді несиелерге қатынасы 2005 жылдың 1 қаңтарына 0,60 құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 0,34 мөлшеріне дейін төмендеген. Бұл дегеніміз банктің несиелік қоржынындағы күмәнді несиелер көлемінің артуын баяндайды. Ал меншікті капиталдың үмітсіз несиелерге қатынасы 2005 жылдың 1 қаңтарына 10,38 құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 13,54 мөлшеріне дейін артқан. Бұл дегеніміз банктің несиелік қоржынындағы үмітсіз несиелер келемінің азайғандығын көрсетеді. ЕДБ-дің топтастырылған түрлері талдаудан, олардың қандай жағдайда меншікті капиталдарының деңгейі қалыптаскандағын көруге болады.

Банк жүйесіндегі «А» тобындағы үш банктің капиталы жоғары қарқынмен өскен. 2000 жылы олардың үлесі 22,5%-ды құраса ал, 2006 жылдың аяғында 2,5 есе өсіп, 56,5%-ды құраған немесе ол дегеніміз банк жүйесіндегі капиталдың жартысынан жоғары көрсеткішке ие. «В» тобындағы банктердің банк жүйесіндегі меншікті капиталдары да 5,7 есе ескен. Яғни олардың үлесі 2000 жылы 5,3%-ды құраса, ал 2006 жылдың аяғында 5,7 есе өсіп, 30,5%-ды құраған немесе банк жүйесіндегі капиталдың үштен бірін алады. «С» тобындагы өзге 23 банктің капиталдары өсуі баяу, яғни олардың үлесі 2000 жылы 72,2%-ды құраса, ал 2006 жылдың аяғында 5,9 есе темендеп, 12,2%-ды құраған.

 

10 кесте - ЕДБ-дің меншікті капиталының серпіні, млрд теңге

 

Капиталы	2001ж	2002 ж	2003ж	2004ж	2005ж	2006ж	2007ж	2008ж
А тобы
ҚКБ	11,7	14,6	21,3	39,6	48,2	74,0	223,3	259,3
ТӘБ	5, 0	8,9	14,8	19,7	51,5	91,9	167,5	384,9
Халық Банкі	5,6	8,1	8,3	21, 1	34,4	60,3	113,5	138,1
Барлығы	22,3	31,6	50,9	80,4	134,1	226,2	504,3	782,3
БЖ үлесі, %	22,5	25,9	31,6	36,0	38,7	38,5	57,3	56,5
В тобы
АСҚ банкі	1,5	1,9	4,4	9, 1	18,9	27,8	64,4	82,4
Центркредит Банкі	1,4	2, 1	3,2	7,6	12, 2	25,9	39,8	64,4
Альянс Банкі	1,2	1,3	2,1	4, 1	16,3	29,2	83,4	150,1
Темірбанк	1,3	1,8	2,3	4,4	5,4	14,7	27,6	53,3
Каспий банкі	1,0	1,2	1,6	3,6	8,7	13,4	21.5	31,3
Нұрбанк	-	-	4,7	6,2	7,2	10,4	13,6	24,3
Еуразия банкі	-	3,8	4,2	4,3	8,5	11,6	18,2	20,2
Барлығы	6,4	12,1	2?,5	39,3	77.2	133	268,5	426,
БЖ үлесі, %	6,5	9,9	13,9	17,6	22,3	22,6	30,5	30,8
С тобы
Өзге банктер	68,9	78,4	87,8	103,8	135,5	228.0	106,7	176,6
БЖ үлесі, %	70,6	64,2	54,5	46,4	39,1	38,9	12,2	12,7
Барлық ЕДБ-дің капиталы	97,6	122,1	161.2	223,5	346,8	587,2	879,5	1384,9
Ескертпе - «Қазақстан кор биржасы» АҚ-ның сайтындағы ЕДБ-дің қаржылық есептері және ЕДБ-дің 2001-2008 жж. есептік мәліметтері негізінде

 

ЕДБ-дің депозиттік қоржындарының қүрылымына жасалған талдаудан қай банктік топтың депозиттік нарықта бәсекелестік артықшылықтарды пайдаланып, ресурсты қалыптастыру мәселесін шешуде белсенділік танытып отыргандығын байқауға болады (5-кесте).

Кестеден көріп отырғанымыздай банк жүйесіндегі «А» тобындағы үш банктің депозиттері жоғары қарқынмен өскен. 2001 жылы олардың үлесі -31,0%-ды құраса ал, 2008 жылдың аяғында 2 еседей өсіп, 58,7%-ды құраған немесе ол дегеніміз банк жүйесіндегі депозиттердің жартысынан жоғары көрсеткішке ие. «В» тобындағы банктердің банк жүйесіндегі депозиттері де 3 есе ескен. Яғни олардың үлесі 2001 жылы 9,8%-ды құраса, ал 2008 жылдың аяғында 3 еседей өсіп, 30,3%-ды қүраған немесе банк жүйесіндегі депозиттердің үштен бірін алады. «С» тобындағы өзге 23 банктің депозиттерінің өсуі баяу, яғни олардың үлесі 2001 жылы 59,2%-ды құраса, ал 2008 жылдың аяғында төмендеп 5,3 есе төмендеп, 11,0%-ды құраған.

Кестедегі талдаудан, «А» тобында жататын үлкен үштіктің депозиттік нарықтағы үлесінің өте жогары болуы олардың аталған нарықта клиенттер үшін тиімді депозиттік саясатын жүргізуін көрсетсе, ал «С» тобына жататын банктердің депозиттерінің азаюы, олардың отандық депозиттік нарықта бәсеңдеу саясатының іске асырылуын көрсетеді. «В» тобына кіретін банктердің де депозиттік нарықтағы үлесі орташа деңгейде қалуда, аталған банктерге бәсекелестік артықшылықтары ескеріледі.

 

11 кесте 2001-2008жж ЕДБ-дің депозиттерінің серпіні, млрд теңге 

Депозиттер	2001ж	2002 ж	2003ж	2004ж	2005ж	2006ж	2007ж	2008ж
А тобы
ҚКБ
ТӘБ	24,2	46,9	131,9	187,2	375,5	624,5	1052,1	1344,9
Халық Банкі	45,6	97.2	134,6	147,8	223,9	311,1	621,6	919,4
Барлығы	90,3	196,6	З86.,3	506,2	781,2	1207,4	2302,5	3951,7
БЖ үлесі	31,0	44,2	63,3	69,0	61,5	48,7	34,2	58,7
В тобы
АСҚ Банкі	7,3	10,9	23,3	30,9	43,8	66,7	412,9	467,3
Центркредит Банкі	9,8	13,5	22,5	50.8	93,2	137/1	317,8	470,4
Альянс Банкі	3,9	6,1	16,4	36,8	66,2	162,7	349,4	539,8
Темірбанк	5,4	8,4	13,0	10,2	12,2	40,9	108,2	187,2
Каспий банкі	1,9	5,4	8,2	18,1	28,5	43,3	65,8	73,8
Нұрбанк	-	-	23,4	34,9	47,4	42,5	105,4	78,3
Еуразия банкі	-	3,1	-	21,5	28,6	62,6	75,0	82,9
Барлығы	28,3	47,4	106,8	203,2	319,9	556,1	1434,5	1899.7
БЖ үлесі	9,8	10,7	17,5	27,7	25,2	22,4	21,3	30,3
С тобы
Өзге банктер	172,0	200,8	116,9	23,8	169,7	719,1	2996,9	422,4
БЖ улесі	59,2	45,1	19,2	3,3	13,4	28,9	44,5	11,0
Барлық ЕДБ-дің депозттері	290,6	444,8	610,0	733,2	1270,8	2482,6	6733,9	6273.8
Ескертпе - «Қазақстан кор биржасы» АҚ-ның сайтындағы ЕДБ-дің қаржылық есептері және ЕДБ-дің 2001-2008 жж. есептік мәліметтері негізінде

 

Талданған жылдар ішінде банктің депозиттік емес ресурстарының көздері өскендігін көреміз. Банкаралық депозиттері 2004 жылдың 1 қаңтарына 69,0 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 319,9 млрд теңгеге дейін 4,6 есеге көтерілген. Банктердің басқа банктер мен банктің жекелеген операцияларын жүзеге асыратын ұйымдардан алған займдарының көлемі 2004 жылдың 1 қаңтарына 217,4 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 1798,2 млрд теңгеге дейін немесе 8,3 есе өскен. ҚР үкіметінен алған займдарының мөлшері де 2004 жылдың 1 каңтарына 7,5 млрд теңгені құраса, 2008 жылы 1 қаңтарында оның көлемі 7,7 млрд теңгеге дейін ескен.  

Қазақстанның бүгінгі қаржы және банк секторы ТМД мемлекеттері арасында мойындалып отырған, барынша бәсекеге қабілетті саласы дей тұрсақ та, антимонополиялық заңнамаға енгізілген толықтырулар мен өзгертулер елдегі екінші деңгейлі банктер мен шетелдік банктердің еншілестерінің қызметіне қолайсыздық тудыруда.

Ұлттық банк пен Қаржылық бақылау агенттігінің пікірлері ескерілмей ҚР Парламенті депутаттарының екі палатасынан өткен аталмыш заң екінші деңгейлі банктердің кірісін азайтып, шығысын көбейтіп қана қоймай, сыртқы, яғни халықаралық нарықтағы қатынастарды күрделендіріп отыр.

 

 

Сурет 4  Көрсеткіштердің өзгеру серпіні

 

Банктерде өтімділікке қатысты уақытша қиындықтар туындаған жағдайда монетарлық биліктің оған көмек көрсету мүмкіндігі мен құралдары жеткілікті. Өзге инвесторлар болмаған жағдайда әлемдік банк дағдарысына төтеп беру тәжірибесіне сәйкес мемлекет меншік иесі ретінде банк жұмысына қатыса алады.

 

Сурет 5 -  Күмінді активтер мен шартты міндеттемелер

 

Шетелдік инвесторлардың республика қаржы нарығына деген қызығушылығы ылғи да өсу үстінде. Соңғы үш жылда бірқатар шетел банктері, соның ішінде ресейлік "Сбербанк" пен итальяндық UniCredit тобы бірқатар екінші деңгейлі отандық банктерді сатып алған болатын. Бірқатар шетел банктері Қазақстанда өздерінің еншілес банктерін ашуға ниет білдіріп отыр. Бұл шетелдік инвесторлардың отандық қаржы жүйесіне деген сенімі мен Қазақстанның даму әлеуетінің жоғары екендігін көрсетеді. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру перспективасын есепке алсақ, Қазақстандағы қаржы ұйымдарының шетелдік компанияларға жұтылуы әрі қарай да жалғаса бермек. Былайша айтқанда, шетелдік капиталдың рыноктағы үлесі арта түседі.

 

 

          2.1 «Тұран Әлем» банкі АҚ қызметіне сипаттама

 

«Тұран Әлем» банкі көп жылдар бойы жеке тұлғаларға арналған депозиттер рыногында алдыңғы қатарда келеді. Қаржы - қаражаттарыңызды орналастыру мерзімінің өзіңізге тиімді түрін таңдай алу мүмкіндігі Нақты таңдалған уақытта қаржыңыздың қозғалысын жоспарлауға көмек береді. «Тұран Әлем» банкі Қазақстан Республикасы аумағында есеп айырысу-кассалық бөлімшелердің кең желісіне ие, бұл бөлімшелердің кез келгенінде депозит рәсімдеуге болады. Сондықтан, депозит рәсімдеу үшін үйіңізден алысқа   ұзаудың   қажеті   жоқ.  ТӘБ   филиалдық   желісінің   тағы   да   бір